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[期刊] 经济研究
[作者]
陈创练 郑挺国 姚树洁
考虑到总需求、总供给曲线和泰勒规则之间存在的内生性结构以及货币政策规则可能呈现的非线性特征，本文构建了一种关于利率、通胀与产出缺口之间的时变参数结构向量自回归（ＴＶＰ－ＳＶＡＲ）模型，并进一步利用马尔科夫链蒙特卡洛（ＭＣＭＣ）方法估计简化式的时变参数向量自回归随机波动（ＴＶＰ－ＶＡＲ－ＳＶ）模型，通过反推得到时变参数泰勒规则的估计。据此，本文考察了我国１９９６年一季度至２０１５年三季度样本期内的时变参数泰勒规则和时变货币政策传导效应。研究结果表明，我国货币政策具有明显盯住产出缺口和通胀目标的特征，而且近年来基本处于顺周期调整状态，其中盯住产出缺口参数呈下降态势；而盯住通胀目标参数则随通胀变化呈．．．
[期刊] 管理世界
[作者]
刘金全 张小宇
本文将传统"泰勒规则"模型扩展为时变参数"泰勒规则"模型,并利用基于贝叶斯技术的Gibbs抽样方法估计该模型。估计结果表明,与传统"泰勒规则"相比,时变参数"泰勒规则"能够更好地识别我国名义利率的调整机制。随着我国资本劳动比率的逐步提高,我国名义均衡利率具有不断下降的趋势。时变参数"泰勒规则"模型成功捕捉到名义利率对实际产出的调整特征。另外,我们还发现利用时变参数"泰勒规则"模型估计的利率平滑参数比传统"泰勒规则"模型估计的参数值要小,并且具有不断下降的趋势,表明我国利率调整机制正逐渐由"相机抉择型"向"规则型"过渡。尽管传统"泰勒规则"模型和时变参数"泰勒规则"模型都识别出我国名义利率针对通...
[期刊] 世界经济研究
[作者]
金春雨 吴安兵
文章在考虑IS曲线、菲利普斯曲线以及泰勒规则等理论模型系统的内生性结构基础上,利用时变参数随机波动向量自回归(TVP-SV-VAR)模型捕捉我国货币政策对产出、通胀与汇率反应的时变特征,检验实际汇率与实际有效汇率进入泰勒规则对货币政策有效性的影响差异性。研究结果表明,相比未引入汇率因素或引入人民币实际汇率的泰勒规则,将人民币实际有效汇率引入泰勒规则使得货币政策钉住通胀目标参数与钉住产出缺口参数均得到更为显著的改善,更符合我国货币政策规则的实际。我国货币政策规则正由"相机选择型"向"规则型"利率调控模式转变
[期刊] 世界经济研究
[作者]
金春雨 吴安兵
文章在考虑IS曲线、菲利普斯曲线以及泰勒规则等理论模型系统的内生性结构基础上,利用时变参数随机波动向量自回归(TVP-SV-VAR)模型捕捉我国货币政策对产出、通胀与汇率反应的时变特征,检验实际汇率与实际有效汇率进入泰勒规则对货币政策有效性的影响差异性。研究结果表明,相比未引入汇率因素或引入人民币实际汇率的泰勒规则,将人民币实际有效汇率引入泰勒规则使得货币政策钉住通胀目标参数与钉住产出缺口参数均得到更为显著的改善,更符合我国货币政策规则的实际。我国货币政策规则正由"相机选择型"向"规则型"利率调控模式转变,货币政策调控空间也逐渐向产出缺口与通胀率目标及人民币汇率稳定目标转变,具体而言,货币政策对通胀与产出的调整仅表现为先递增后递减的短期正向效应,且2006年第3季度以来,我国货币政策具有明显的通胀治理偏好;货币政策对人民币汇率波动在2001年之前表现为逐渐增强的短期负向效应,而后影响效应逐渐减弱。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
丁洪福 赵丽洲
通货膨胀持续性是中央银行制定货币政策的重要参数,理解驱动通货膨胀持续性变化的因素具有重要的研究意义。该文在新凯恩斯模型框架下,基于一个时变参数的泰勒规则,分析了货币政策机制转换对通货膨胀持续性的影响。实证结果表明,20世纪90年代以来,中国通货膨胀持续性发生了显著的变化。通货膨胀缺口调整系数与通货膨胀持续性不存在负相关关系,中央银行增加通货膨胀目标权重不能够显著地降低通货膨胀持续性;GDP增长率缺口调整系数与通货膨胀持续性存在正相关关系,中央银行减小经济增长目标权重能够降低通货膨胀持续性。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
丁洪福 赵丽洲
通货膨胀持续性是中央银行制定货币政策的重要参数,理解驱动通货膨胀持续性变化的因素具有重要的研究意义。该文在新凯恩斯模型框架下,基于一个时变参数的泰勒规则,分析了货币政策机制转换对通货膨胀持续性的影响。实证结果表明,20世纪90年代以来,中国通货膨胀持续性发生了显著的变化。通货膨胀缺口调整系数与通货膨胀持续性不存在负相关关系,中央银行增加通货膨胀目标权重不能够显著地降低通货膨胀持续性;GDP增长率缺口调整系数与通货膨胀持续性存在正相关关系,中央银行减小经济增长目标权重能够降低通货膨胀持续性。
[期刊] 南方经济
[作者]
王少林
本文在双重时变设定中考察泰勒规则在中国的适用性,一方面参数时变性体现的是央行对经济冲击的响应强度变化,另一方面货币政策目标维数的时变性体现的是央行在不同时期核心政策目标的转移。实证结果表明:(1)影响央行利率调整的政策目标维度存在时变性,尤其体现在汇率对利率调整的阶段性影响;(2)利率对通货膨胀的响应并不充分,不符合严格意义上的泰勒规则,但在通货紧缩时期,利率调整在一定程度上能缓解通货紧缩,利率对通货膨胀与通货紧缩的反应存在明显的不对称性。基于我国货币供给的内生性,本文建议,我国应该加快推进利率市场化进程,培育以利率为货币政策中间变量的金融环境。
关键词：
泰勒规则 时变参数 时变目标维数
[期刊] 武汉金融
[作者]
张雪莹 王玉琳
一直以来,经济学家们普遍关注一国央行在制定货币政策时是否遵从某一特定规则,以此作为政府和央行在设计宏观经济政策时所关注的重要指标。自泰勒规则作为经典货币政策规则被提出以来,越来越多的学者开始深入研究该规则并对其进行改进。本文试图根据理论框架中所含模型的个数,将泰勒规则的研究文献分为单方程和多方程模型两大类,对近年来国内外文献中有关泰勒规则研究的模型框架、实证方法以及相关结论进行综述,并对未来的研究方向提出改进建议。
[期刊] 武汉金融
[作者]
张雪莹 王玉琳
一直以来,经济学家们普遍关注一国央行在制定货币政策时是否遵从某一特定规则,以此作为政府和央行在设计宏观经济政策时所关注的重要指标。自泰勒规则作为经典货币政策规则被提出以来,越来越多的学者开始深入研究该规则并对其进行改进。本文试图根据理论框架中所含模型的个数,将泰勒规则的研究文献分为单方程和多方程模型两大类,对近年来国内外文献中有关泰勒规则研究的模型框架、实证方法以及相关结论进行综述,并对未来的研究方向提出改进建议。
[期刊] 武汉金融
[作者]
吴玲
随着日本央行货币政策的频繁操作以及中日贸易往来的不断加强,日本央行货币政策对中国经济产生了不可避免的溢出效应。因此,以往基于不变参数模型得到的日本央行货币政策对中国经济具有长期不变影响的研究结论,已缺乏实际经济意义。基于此,本文构建了带有随机波动率的时变参数因子扩展向量自回归模型,探索了日本央行货币政策对中国经济的时变性冲击效应。研究发现:(1)日本央行增加基础货币供应的行为会在经济高涨时期和经济平稳时期引起中国产出、通货膨胀、就业水平的提高,传导渠道主要为资本与金融账户;在经济萧条时期会为中国经济带来两难选择,即引起中国产出和就业水平下降的同时,又会带来通货膨胀的上升,传导渠道主要为经常账户。(2)日本央行降低隔夜无担保拆息利率的行为在经济高涨时期和经济平稳时期会引起中国产出、通货膨胀、就业水平的下降,传导渠道主要为资本与金融账户;在经济萧条时期会引起中国产出、通货膨胀、就业水平的提高,传导渠道主要为经常账户。
关键词：
日本央行 货币政策 中国经济 时变效应
[期刊] 国际经济评论
[作者]
本·斯泰尔 迪纳·沃克尔 杨盼盼
美联储终于在9月13日推出了第三轮量化宽松政策,美联储主席伯南克向市场表明:美联储的货币政策工具应当能够影响金融市场的资产价格。经由量化宽松政策,伯南克越来越直接地将投资者推向股票和其他风险较高的金融资产市场,以期通过"金融加速器"带来实体经济的复苏。这一想法并不新颖,早在量化宽松政策之前,美联储已有了超过十年的影响资产价格的经验。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
肖奎喜 徐世长
本文在扩展基准泰勒方程的前提下,构建了包含金融深化指标、外汇储备变化变量以及中国金融状况指数(FCI)在内的广义泰勒规则函数,并对相关模型进行估计。研究发现,前瞻性反应函数更好地拟合了中国货币政策变动的产出绩效;货币政策规则在一定程度上约束了货币当局的相机抉择行为,可以稳定公众的通货膨胀预期,并为货币政策的操作提供一个名义锚;中国货币当局的利率调控呈现出"逆周期"与"顺通胀"的特征;中央银行的利率调整缺乏弹性,对广义货币供给的绝对数量并不敏感。
[期刊] 财贸经济
[作者]
岳正坤 石璋铭
不同经济主体因为获取、处理经济信息能力差异,会表现出通胀预期的异质性。信息强势主体与弱势主体之间存在信息扩散与学习,因此货币政策有效的前提是反映信息强势主体的预期。本文分别测定了公众通胀预期和专家通胀预期,并选取7天的银行同业拆借利率作为因变量,将两种预期分别置入前瞻性泰勒货币政策反应函数中,检验基于不同主体预期的利率规则值与实际值之间的差异。实证结果表明,没有反映专家预期可能是近年来货币政策效力较差的重要原因。
关键词：
异质性 货币政策 泰勒规则
[期刊] 新金融
[作者]
张淼 刘柯柯
伴随着低通货膨胀和低均衡失业率,英国经济从1992年到2006年15年间,经历了一段"超稳定"时期。英国央行货币政策委员会认为上述成就的取得得益于对通货膨胀目标的正确把握。本文运用该时段数据对泰勒规则进行回归估值,检验了泰勒规则在英国的实际运用,估值结果表明,英国的利率调整并不服从泰勒规则,但是仍然符合泰勒原则关于控制通货膨胀的论述。在回归估值过程中,本文揭示了货币政策在制定和实施过程中的复杂性和不确定性,并突出了通货膨胀目标、市场预期所扮演的重要角色,为我国制定通胀目标和执行相机抉择的货币政策提供了理论基础。
关键词：
泰勒规则 通胀膨胀 市场预期 产出缺口
[期刊] 金融研究
[作者]
中国人民银行营业管理部课题组 杨国中 姜再勇 刘宁
本文对我国包含货币因素的线性泰勒规则和非线性泰勒规则进行了实证分析,估计结果表明在线性泰勒规则形式中,前瞻性的泰勒规则更符合我国货币政策操作实际,但利率对通货膨胀和货币供给增长率变化反应不足,且产出缺口参数不显著。以通货膨胀率作为转换变量对我国货币政策操作的非线性检验表明,我国利率与通货膨胀率、产出缺口和M2增长率之间存在显著的LSTR2形式的非线性关系,即我国利率操作对通货膨胀存在反应区间,在反应区间内,利率对通货膨胀和M2增长率变动具有良好的稳定性,同时更倾向于降低利率来刺激经济增长。而在通货膨胀反应区间外,利率与通货膨胀、产出缺口和M2增长率之间的线性关系将迅速向非线性关系转换。
关键词：
泰勒规则 非线性 LSTR 货币政策
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