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[期刊] 亚太经济
[作者]
杨荣 贺晓波
本文运用计量经济学的分析方法考察了日本央行对外汇市场的干预效果,以得出外汇干预是否对日元汇率产生影响及该影响能否持久的结论。研究结果表明:2003年1月1日——2004年3月31日,日本央行干预对日元汇率产生一定的影响,但是影响很短暂;即使长期内连续干预也无法阻止日元升值;日本央行干预没能削减日本国内的通货紧缩的压力。因此,汇率变动的最终决定性因素不是外汇干预,而是货币所在国国内经济、对外经济的发展状况和国际资本等变量的变动。
关键词：
央行干预 日元汇率
[期刊] 经济问题探索
[作者]
石建勋 金政
本文构建了中国产品、货币和外汇市场CGE模型,基于GMM和工具变量法测度了2006年12月到2014年6月的人民币外汇市场压力指数和央行干预指数,研究人民币汇率制度改革之后的压力变化及央行的汇率政策。研究结果表明:从2006年年底开始,人民币面临较大的升值压力,而央行的汇率政策存在单边干预的特点:当人民币处于较大升值压力时,央行更多采取逆向干预,在外汇市场上卖出人民币购入外汇;而当人民币处于贬值压力时,央行更倾向于正向干预或者不直接干预。最后,基于研究结果,本文从稳步扩大人民币汇率浮动区间及积极推行银行间外汇市场建设两方面提出了相关政策建议。
关键词：
一般均衡模型 外汇市场压力 广义矩法
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刁锋
1994年初我国实行了单一的、有管理的浮动汇率制度以后,中国人民银行开始了持续的、相对大规模的外汇市场干预。七年多来,经济学者对此进行了深入的分析和探讨,并提出了许多建设性的意见,但是,用计量经济学方法进行的定量研究还比较匮乏。本文通过对我国央行干预反应函数的估计,定量地研究了我国央行在外汇市场干预中所追求的目标和所表现出的行为特征。
[期刊] 财经科学
[作者]
邹宏元
一、中性干预的概念 当官方当局在外汇市场上买卖外汇时,这就代表官方对外汇市场的干预,官方干预的目的在于影响汇率。经济学家把这种干预分为中性干预(sterilized intervention)和非中性干预(nonsterilized intervention)和非中性干预改变了国内基础货币的规模,而中性干预则不改变国内基础货币的规模。经济学家往往把研究的重点放在中性干预上,这是由于中性干预在经济运用方面具有重要意义,同时远比非中性干预复杂。表1给出了一个国家货币当局典型的资产负债表。
[期刊] 上海金融
[作者]
王勇
2008年12月初,人民币汇率出现了汇改三年多以来最严重的连续贬值态势,为此,央行也启动了外汇市场干预措施。但新时期央行外汇市场干预究竟有无必要,干预方式存在哪些变化以及我国央行外汇市场干预的政策建议等都需要认真探讨和研究。
关键词：
中央银行 外汇市场干预 人民币汇率
[期刊] 国际金融研究
[作者]
朱孟楠 刘林
1994年以来,人民币经历了四次升值或贬值阶段。货币当局在外汇市场上进行了积极的干预,同时对外汇干预进行了冲销。本文首先利用事前和事后外汇市场压力指数构建外汇市场干预有效性指数模型,然后利用LS、E-G协整、ECM和State-Space模型估计模型中的结构参数,测算出外汇市场干预的有效性指数。研究表明,我国外汇市场干预是有效的,在一些时期内存在干预超调现象,并且货币当局的冲销也是部分有效的。
[期刊] 上海金融
[作者]
李晓峰 陈萍 叶文娱
本文采用Weymark指数法估计了1994年来我国面临的外汇市场压力和央行外汇干预指数,实证结果显示1994年来人民币一直面临着升值压力,样本期间中央银行平均干预指数为0.97,说明我国央行实行的是强势干预政策以保持人民币汇率的稳定。利用人民币外汇市场压力指数对我国潜在货币危机的研究表明,2005年人民币汇率改革之后,人民币面临的外汇市场压力过度了,存在货币危机的可能性。
关键词：
外汇市场压力 外汇干预 货币危机
[期刊] 南方金融
[作者]
包柳
目前,全球外汇市场发展趋势和交易形式出现了一些新特点,其中外汇衍生产品在全球特别是新兴市场发展迅猛。同时,各国央行为维持汇率稳定、保证经济平稳增长,对外汇干预也采取了新的形式,而这些变化将对商业银行行为产生新的影响。本文对上述情况进行了分析,并结合我国商业银行状况提出了政策建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
张媛媛 潘永明
直接干预是中央银行影响外汇市场的重要政策工具,能够从汇率水平和汇率波动速度两个方面起到维持汇率稳定的作用。本文运用1991年4月1日至2005年12月31日的日本中央银行干预数据和日元兑美元汇率,建立GARCH模型以分析中央银行干预频率对汇率波动的影响。实证结果表明:高频率的干预能够有效降低汇率波动;而低频率的干预对汇率水平产生显著影响。本文研究的政策启示是:我国在推进汇率市场化改革进程中,中央银行可以结合不同的政策目标,采取有针对性的干预措施和干预手段,以促进外汇市场的平稳发展。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刁锋
1994年初我国实行了单一的、有管理的浮动汇率制度以后,中国人民银行开始了持续的、相对大规模的外汇市场干预。七年多来,经济学者对此进行了深入的分析和探讨,并提出了许多建设性的意见,但是,用计量经济学方法进行的定量研究还比较匮乏。本文利用计量经济学的方法,定量地研究了我国央行外汇市场干预通过资产组合渠道的有效性。
关键词：
外汇市场干预 资产组合渠道 有效性
[期刊] 国际金融研究
[作者]
赵茜
本文以外汇市场压力为切入点,考察资本账户开放对外汇市场风险的影响,并就汇率市场化改革与资本账户开放在影响外汇市场压力方面的交互作用进行探讨。通过构建跨国资产配置模型并进行实证。研究结果显示,在当前经济平稳发展时期,资本账户开放会通过引发资金净流入增大人民币升值压力,而汇率市场化改革则会削弱资本账户开放的这种影响,甚至可能造成贬值压力。本文结论表明,现阶段推进资本账户有序开放不会引发与货币危机相关的贬值风险,外汇市场主要面临货币升值风险,但汇率市场化改革却可能加剧货币贬值风险,二者相互配合才能有效释放外汇市场风险。因此,汇率市场化改革应与资本账户开放进程互相协调并择机推进,确保开放型经济的健康发展。
关键词：
资本账户开放 外汇市场压力 汇率市场化
[期刊] 当代财经
[作者]
曾五一 方琦
对外汇市场的有效性检验不仅是一个理论问题,而且是一个影响政府经济、金融决策的重要现实问题。从最早的线性回归模型,到近期的随机漫步和协整理论,学者们试图用不断发展的新方法从各方面研究外汇市场的有效性。本文采用上述三种方法检验香港外汇市场的有效性,比较了三种方法在实际运用中的一些特点。
关键词：
外汇市场有效性 检验方法 香港外汇市场
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
栗书茵
在有效市场理论的基础上,从中国外汇市场的发展现状出发,以2005年7月21日我国实行汇率改革为界,分前后两阶段,运用随机游走模型、ADF检验、PP检验及汇率收益率自相关检验,对中国外汇市场中美元、港元、欧元及日元对人民币汇率市场进行了有效性检验。美元、日元及港元对人民币汇率汇改前不满足弱式有效性,汇改后满足弱式有效性;欧元汇改前后均满足弱式有效性。
[期刊] 金融评论
[作者]
郭田勇 兰盈
在人民币国际化进程中,人民币的国际需求和跨境资金流动均出现新的变化,给人民币币值稳定带来压力。本文从短期和长期两个视角出发,研究人民币国际化速度与外汇市场压力之间的关系。实证分析发现,从短期看,"8. 11"汇改是改变人民币国际化和外汇市场压力之间关系的结构突变点:在"8. 11"汇改之前人民币国际化速度不会对外汇压力产生影响;汇改后,在人民币汇率升值预期逆转的影响下,人民币国际化出现贬值效应,加剧人民币的贬值压力。从中长期来看,"8. 11"汇改对长期关系的影响有限,人民币国际化的升值效应将占主导,逐渐缓解贬值压力,最终促使人民币成为强势货币。研究表明,突发的大规模贬值预期虽然会强化人民币国际化短期贬值效应,但对长期效应的影响有限,在此进程初期,人民币国际化应当顺势而为,央行也应释放一部分的贬值压力,加速汇率形成机制市场化改革,扩大汇率幅度区间。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
具滋亨 傅东
在东亚三大经济体——日本、中国和韩国,政府几乎每天都在干预外汇市场。由于某些原因,国际传媒和商业界对亚洲外汇政策存在着一些误解。该文分析了日中韩外汇市场干预的三个迷思,即日中韩由于重商主义而干预汇市、日中韩干预汇市以平息波动以及日中韩将从购买美元转向购买其他储备货币。
关键词：
外汇市场干预 重商主义 外汇储备
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