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[期刊] 商业研究
[作者]
刘志蛟 刘力臻
本文以开放经济理论分析框架，采用随机波动时变参数向量自回归（ＳＶ－ＴＶＰ－ＶＡＲ）模型和１９９４年１月至２０１５年１１月的相关数据实证研究。结果表明：因存在汇率与国内价格不完全传递效应，诱导日元汇率贬值并通过日元贬值推动国内物价上涨的政策作用有限，日元汇率贬值难以实现国内２％的通胀目标；日元贬值短期内仅对运输通信业的通胀率表现出正常的汇率传递性，即日元汇率贬值导致运输通信价格水平一定程度的上升，但长期内价格上涨的传递效应会逐步弱化和消失，而日元贬值对文化娱乐价格、食品价格和住房价格的传递不仅没能刺激国内价格上涨，反而在一定程度上引起通货紧缩。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
肖卫国 吴越 赵阳
本文通过脉冲响应函数计算人民币汇率变化对进口商品价格变化的传递率和人民币汇率变化对出口商品价格变化的传递率。结果表明,人民币汇率变化对进口商品价格变化的不完全传递程度要高于人民汇率变化对出口商品价格变化的不完全传递程度。本文随后构建包含汇率变化对进口商品价格不完全传递特征的动态随机均衡模型,分析了在不同汇率传递率下,美国货币政策冲击对中国产出的影响。研究表明,人民币汇率不完全传递程度越高,美国货币政策冲击对中国通货膨胀率波动、利率波动和产出波动的影响越小。鉴于此,中国需要进一步深化汇率市场改革,逐步扩大人民币汇率的波动区间;加快人民币国际化进程,提高人民币在国际市场上的地位;同时,不断提高国内...
关键词：
货币政策冲击 汇率不完全传递 脉冲响应
[期刊] 财经论丛
[作者]
金山 汪前元
本文尝试构建一个开放条件下的总供给-总需求模型,通过名义进口价格刚性在模型中引入汇率传递因素。模型对各种货币政策工具规则下社会福利损失函数进行比较,考察在不同的汇率传递程度下的各种货币政策工具规则。研究结果显示,社会福利水平随着汇率传递程度下降而提高;货币政策工具规则对消费者物价指数(CPI)上涨作出反应一定程度上优于对国内制造商品价格上涨作出反应,制定的货币政策工具规则应该以CPI为目标,以使社会福利损失最小。
[期刊] 经济研究
[作者]
王胜 郭汝飞
本文拓展了开放经济中的货币政策模型,重点分析了不完全汇率传递情况下的最优货币政策问题。研究表明,最优货币政策不仅取决于汇率传递的程度,而且还受到经济开放度、货币需求弹性等因素的影响。随着汇率传递程度的增加,最优货币政策对国内生产冲击的反应逐渐增强,汇率的波动幅度也逐渐加大。不完全汇率传递决定了两国相对价格对一价法则的偏离程度,因此福利损失随着汇率传递程度的增加而减少。通过对比分析纳什均衡和合作均衡的情况,我们发现与PCP、LCP的不同之处是,合作均衡能在汇率不完全传递时改善两国的福利水平。
关键词：
不完全汇率传递 最优货币政策 福利效应
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
石峰
笔者在小国开放经济的动态随机一般均衡模型中,使用贝叶斯方法估计了中国的货币政策规则。通过引入人民币汇率的不完全传递效应和贸易顺差,笔者得出以下主要结论:第一,名义利率平滑特征并不明显,央行的货币政策除了考虑CPI通胀和产出缺口以外,还会针对汇率波动进行调整;第二,国内冲击是引起我国产出和通胀率波动的主要因素,技术冲击能够解释我国产出波动的67%,货币政策冲击能够解释PPI通胀波动的55%,CPI通胀波动的60%,而世界产出冲击能够很好地解释其他经济变量的波动;第三,汇率不完全传递效应虽然降低了我国CPI通胀和贸易顺差的波动,却显著地增加了外生冲击对一价定律缺口和实际汇率的影响。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
石峰
笔者在小国开放经济的动态随机一般均衡模型中,使用贝叶斯方法估计了中国的货币政策规则。通过引入人民币汇率的不完全传递效应和贸易顺差,笔者得出以下主要结论:第一,名义利率平滑特征并不明显,央行的货币政策除了考虑CPI通胀和产出缺口以外,还会针对汇率波动进行调整;第二,国内冲击是引起我国产出和通胀率波动的主要因素,技术冲击能够解释我国产出波动的67%,货币政策冲击能够解释PPI通胀波动的55%,CPI通胀波动的60%,而世界产出冲击能够很好地解释其他经济变量的波动;第三,汇率不完全传递效应虽然降低了我国CPI通
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
徐晓华 张婧
本文通过建立一个市场分割和不完全竞争条件下出口厂商依市场定价模型,分析了汇率变动对以外币表示的出口价格不完全传递效应产生的微观原因,并将其应用于对中国出口商品汇率传递程度的实证检验。本文选取中国12种出口商品,利用相关数据分析了人民币名义有效汇率的变动对出口价格变动的影响。计量结果表明,人民币汇率对出口价格的传递程度是不完全的,出口厂商通过调整价格加成率来改变人民币出口价格,部分吸收了汇率变动对以外币表示的出口价格的影响。
关键词：
依市场定价 最优价格 不完全传递效应
[期刊] 现代日本经济
[作者]
王永茂
日本经济长期陷入通货紧缩和日元升值而停滞不前,2001～2006年日本开创性地实施量化宽松货币政策以实现经济复苏。研究日本量化宽松货币政策下汇率传递效应问题,对于当前实践量化宽松货币政策的国家如何完善政策协调及提高政策效果有着重要的现实意义。本文基于日本月度数据展开实证,首先运用协整技术和VEC模型分非量化宽松货币政策和量化宽松货币政策两阶段来研究日元汇率传递效应的程度和变化趋势,再运用EG两步法和OLS来估算量化货币政策与国内物价之间的相关性。结果表明,量化宽松货币政策下日元汇率传递效应大大降低,这与货币当局致力于稳定通货膨胀水平密切相关。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杜晓蓉
从宏观经济的角度,探讨了人民币汇率波动对美国进口价格的影响。实证检验表明,人民币汇率波动对美国进口价格的传递是不完全的。这种不完全传递既有中国方面的原因,也有美国方面的原因。因此,美国外部失衡是世界经济发展不平衡的表现,仅靠人民币升值无法解决美国的巨额贸易赤字问题。
关键词：
人民币汇率 汇率传递 进口价格
[期刊] 上海金融
[作者]
王胜 田涛
本文将汇率变动划分为小幅度升值、大幅度升值、小幅度贬值与大幅度贬值四种区制,并利用2001年1月~2011年12月的数据采用马尔科夫区制转换向量自回归模型对人民币汇率变动区制进行了识别。在此基础上运用脉冲响应分析了不同区制下汇率变动对国内价格水平的影响效果。研究表明,不同状态下的汇率变动对国内价格水平的影响存在非对称性。一方面,人民币贬值会促进国内价格上涨并且贬值幅度越大对国内价格水平的正向影响越大;另一方面,人民币小幅升值也不会对物价上涨产生抑制作用,这与现实中2008年以来人民币升值并没有抑制通货膨胀的现实吻合;而较大幅度人民币升值虽然短期内会对物价上升产生抑制作用,但是长期来看人民币升值...
关键词：
人民币汇率 汇率传递 非对称性
[期刊] 武汉金融
[作者]
田涛
从汇率传递视角分析了人民币汇率波动对一般价格水平的影响机制并利用平滑转换回归模型的两种不同的函数形式从汇率波动方向和波动幅度两个层面考察了人民币汇率传递的非对称性。研究表明,人民币汇率波动对国内一般价格水平传递存在非对称性:一方面,人民币升值对一般价格水平存在较高的传递效应,而人民币贬值对一般价格水平的传递效应较小;另一方面,人民币汇率波动幅度越大,对一般价格水平的传递效应越大;最后,本文分析了实证结果的政策含义。
[期刊] 当代财经
[作者]
余娟娟 林玲
全球生产网络中,出口行业的贸易附加值水平是影响汇率出口传递效应的重要变量,附加值越大,汇率出口传递效应越明显;附加值越小,汇率出口传递效应越不完全。在我国大部分出口行业附加值水平偏低的情况下,汇率波动将通过进口中间产品的成本变化显著削弱我国出口产品的价格波动,最终造成汇率的不完全传递。由于各行业贸易附加值的不同,这种不完全汇率传递效应在贸易附加值较低的技术密集型产业表现最为明显,其次是劳动密集型产品,最后是资源密集型产品。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
李雅丽
本文利用汇率不完全传递理论,对2005年到2008年初我国出口企业的商品价格变动进行研究,结果发现,我国出口商品的汇率传递弹性较小且行业差别不显著;面对人民币升值带来的出口价格上升压力,出口企业减少价格加成的空间有限,主要是通过减少成本来降低汇率传递度的。据此本文认为由于出口商能够吸收一定幅度的汇率变动,短期内汇率政策效果不明显;但长期来看,人民币汇率升值对我国产业结构的调整应具有显著作用。从根本上来说,只有转变我国的经济增长方式,包括通过调整收入分配政策、有效提高内需、转变外贸增长方式等,才能实现我国经济的内外均衡发展。
关键词：
人民币汇率 不完全传递 出口商品价格
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
钟慧中 Lin zhong
在传统的汇率与商品价格关系理论中,一国汇率的变动对以外币表示的出口商品价格的传递是完全的;而在现实中,汇率的变动对以外币表示的出口商品价格的传递则常常是不完全的。汇率的不完全价格传递的存在减弱了汇率上升对本国贸易顺差的影响,增大了对本国外向产出与就业的冲击,暴露了单一汇率政策的局限性和负面性。文章从理论的角度探讨汇率对商品价格不完全让渡的内在机理及其效应机制,探讨汇率与进出口价格的不完全传递关系、汇率的不完全价格传递对出口规模的影响、汇率的不完全价格传递的因素、汇率不完全转移导致的汇率政策的局限性以及在新时期为促进我国外向型实体经济产出与就业稳定与适度增长,汇率政策与其他经济政策的协调与搭配。
[期刊] 金融研究
[作者]
倪克勤 曹伟
本文首先考察了自1995年1月至2007年12月期间人民币汇率变动与国内物价CPI之间的关系;其次,运用滚动回归计量方法分析了人民币汇率传递效应在样本考察期间的变动趋势;最后探讨了我国人民币汇率传递效应的主要影响因素。实证结果表明,无论采用OLS回归模型还是自回归分布滞后模型均得到人民币汇率传递是不完全的结论。在样本考察期间,我国人民币汇率传递效应总体呈现下降趋势。通货膨胀率、汇率波动率及真实GDP都显著地影响人民币汇率传递效应,其中,通货膨胀率与汇率传递效应存在正向关系且对汇率传递效应的影响最大、为主导因素。汇率波动率与汇率传递效应两者之间存在负向关系,这与国外许多相关研究成果的结论正好相反...
关键词：
汇率传递 通货膨胀 汇率波动率 配送成本
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