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[期刊] 新金融
[作者]
刘逖 叶武
本文利用沪市逐笔交易数据,实证研究了日内回转交易制度对市场的影响。结果表明,日内回转交易提高了市场流动性和定价效率,但并未加剧价格波动和增加投资风险。波动性与产品特征有关,与日内回转交易制度无关。日内回转交易有助于减少投资者损失,降低交易风险。
关键词：
日内回转交易 市场效率 流动性 波动性
[期刊] 工业技术经济
[作者]
计志英
一、引言 无论是从中国股市的发展政策,还是海外成熟股市投资者结构来看,机构化是股市投资的不可逆转之势,而投资基金将成为这场机构化进程的主力“前锋”。参与基金投资的群体越来越大,市场亟需规范科学的基金绩效评价方法和体系,一方面为普通投资者在选择投资对象时提供参考,另一方面也为基金管理公司评价本公司的基金业绩提供依据。本文利用Jensen指数评估模型和Treynor-Mazuy模型,对沪市的10只投资基金绩效进行评估。实际上,要全面衡量一个基金的整体业绩是非常复杂的,基金业绩的好坏当然与整个证券市场的行情密不可分,因此,为客观公正地评估基金之间的业绩差异,剔除系统风险的影响是非常必要的。基...
[期刊] 管理科学
[作者]
刘永涛
通过对上海证券市场所选样本股票52个月的周收益率进行计算,得到了样本股的β系数,并在此基础上对β系数在行业分布上的特征、稳定性以及在熊市和牛市中的表现进行了研究。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
沈少博
文章通过对香港证券市场数据的实证分析来对卖空交易机制的基本功能进行研究。运用Eviews5.0软件对香港证券市场2000年到2008年有关月度数据进行相关分析、回归分析、协整分析以及格兰杰因果检验,来研究卖空机制的引入会对证券市场产生何种影响。研究结果表明,卖空机制的引入并不会加剧证券市场波动,相反能够起到稳定市场和增强流动性的作用;而证券市场交易的活跃程度反过来也会对卖空交易额产生影响,二者是正相关关系。
关键词：
卖空机制 格兰杰因果检验 稳定性 流动性
[期刊] 会计之友
[作者]
韩岚岚
文章运用事件研究法对我国证券市场2012年上证A股中发生并购重组的上市公司进行研究。研究发现在并购重组中是存在内幕交易行为的,内幕交易行为损害了证券市场秩序,不利于证券市场的健康有序发展并基于我国证券市场中存在的内幕交易行为提出了改善的措施。
关键词：
内幕交易 并购重组 累计超额收益率
[期刊] 南开管理评论
[作者]
康宇虹 梁健
针对风险价值VaR的一般参数方法都是对称的,其在处理非对称时间序列时存在着局限性,本文提出了非对称的VaR计算模型,并以上海证券市场为对象进行了实证研究,结果表明基于非对称的VaR计算模型优于对称的VaR计算模型。
关键词：
风险价值 参数方法 GJR-GARCH
[期刊] 会计研究
[作者]
张为国 徐宗宇
实证研究·会计选择·证券市场●张为国徐宗宇实证会计研究以企业会计选择为研究重心。自实施我国《企业会计准则》以来，企业的会计选择已引起理论界和实务界的广泛关注。借鉴国外对企业会计选择行为的研究成果对我国目前有效开展这方面的实证研究无疑具有重要的现实意义...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贺强 苏凤杰 徐海乐
[期刊] 统计与决策
[作者]
张丽哲
文章以上证综合指数周收益率和日收益率为研究对象,用R/S分析法和修正R/S分析法来分析上海证券市场的长记忆性,并使用V统计量对其进行双侧检验,此外还分析了R/S分析法产生偏差的原因。得出结论:上证综合指数周收益率时间序列和日收益率时间序列并没有表现出显著的长记忆性。
关键词：
R/S,修正 R/S,偏差 长记忆性
[期刊] 管理评论
[作者]
燕汝贞 李冉 高伟 吴栩
近年来,证券市场的剧烈波动给监管层和投资者都带来了极大挑战。本文从订单执行角度阐述了算法交易对减缓证券市场大幅波动的影响,并针对投资者所提交订单经常出现无法成交的情况,引入一个成交概率指标,构建考虑机会成本的算法交易模型,得到投资者的最优算法交易策略。进一步,利用数值示例对此算法交易模型进行进一步阐述,并利用参数敏感性方法分析了成交概率、风险厌恶程度、以及市场冲击等因素对投资者算法交易策略的影响。研究发现,在保持风险厌恶程度、市场冲击等因素不变的情况下,如果成交概率越大,那么在交易初期投资者所提交订单规模也越大;如果投资者风险厌恶程度越大,那么在交易初期的订单规模越大;市场冲击程度越小,投资者在交易初期的订单规模越大。研究结论表明,在面对新常态下国内证券市场所出现的新情况,本文所提出的算法交易策略可以有效减缓证券市场的大幅波动,同时还可以为投资者节省交易费用,提高投资收益。
关键词：
市场冲击 交易成本 算法交易 量化投资
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
丁宏术
与成熟国家证券市场的噪声交易零的特征不同,中国证券市场噪声交易直接影响投资者行为,导致证券市场功能紊乱。其原因在于中外证券市场经历了不同的制度演化路径,中国证券市场制度产生的基础既不是自然演变,也不是投资者的内生需求,而是基于经济改革及企业融资的需要,由政府"有形之手"通过强制制度变革建立起来,中国的噪声交易与证券市场演变过程中的制度安排有直接的关系。
关键词：
噪声交易 制度演变 市场机制 融资
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
胡华锋
本文利用中国香港证券市场数据实证研究了卖空交易机制与市场流动性和波动性的关系。研究结果表明:卖空交易额变动与市场流动性变动之间并没有长期协整关系,但在短期内卖空交易机制会在一定程度上为市场提供流动性;从长期来看市场流动性变化是卖空交易额变化的原因。卖空交易额变化可以解释市场波动性的变化,卖空交易额增加,则市场波动性也将放大,即在一定程度上卖空交易机制会增加市场的波动性。秩和检验显示:推出卖空机制后会显著提升市场流动性和波动性;启用Up-Tick会显著降低市场流动性和波动性,反之反是;暂停"卖空价规则"对卖空交易额没有显著影响,但可显著提升市场波动性和流动性。
关键词：
卖空交易 流动性 波动性
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
郭柳 朱敏
VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法 ,用该方法研究我国的股票市场 ,可以为投资者控制市场风险提供有效的参考指标。文章运用VaR的基本方法对我国沪市十只股票进行了实证分析 ,同时对这十只股票构成的投资组合的市场风险也做了进一步的测算
关键词：
VaR 个股VaR 投资组合VaR
[期刊] 西部论坛
[作者]
朱沙 李双琦
证券市场的有效性越高,其支撑实体经济发展以及优化资金资源化配置的作用越强。分别以上海证券市场中的上证国债指数、上证基金指数、上证综合指数收益率和成交量增长率的日、周、月度的时间序列为样本构造价、量多个分形模型,假定Hurst指数为0.5的布朗运动是市场完全有效的标准,一方面通过R/S分析直接得到Hurst指数用以横向地比较国债市场、基金市场、股票市场的有效性;另一方面通过ARFIMA(p,d,q)模型的分形维数与Hurst指数之间的关系间接得到Hurst指数,用以在不同的利率调控周期的区间上纵向比较国债市
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
郝旭光
本文基于对监管部门、基金公司、券商、上市公司等进行问卷调研的数据,对我国证券市场监管效果进行了实证分析。实证分析的结论是,我国证券市场监管效果较差,被调查者对监管效果不满意的原因是证券市场中,违法违规行为比较普遍、市场暴涨暴跌以及没有很好保护中小投资者的利益。文章最后提出了一些监管政策建议。
关键词：
证券监管目标 监管效果 监管政策评价
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