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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
付诗涵
本文应用Andrew Lo和MacKinlay提出的方差比方法对中国证券市场1994.1.1—2011.12.31股票收益率是否服从随机游走进行了检验,得到了有悖常理的结果。这使我们对这种方法的"鲁棒性"产生了怀疑。最后,我们使用蒙特卡洛模拟的方法对这一方法进行了验证,证明当收益率分布呈现"尖峰胖尾"的时候,方差比这一方法并不能很好地检验市场收益的相关性。
关键词：
有效市场假说 随机游走 方差比 鲁棒性
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
徐成波 颜虎 阮成
股指期货市场的有效性是股指期货市场发挥其功能的一个基础。文章运用Lo-MacKinlay方差比检验方法、Wright秩和符号方差比检验方法、Belaire-France和Cont-reas多重方差比检验方法,对我国沪深300股指期货市场进行了有效性检验;从检验功效来看,这三种检验方法有逐步增强的特征;实证研究结果表明我国股指期货市场是一个弱势有效市场。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈炳林
统计学原理中的绝对数,按现象发展所处的时间不同分为时期数和时点数。时期数是现象在不同时间连续发生数的累计;时点数是现象发展变动到某一时点上所处的水平。并由此总结出它们的若干特性,以示区分。其中之一是不同时期的时期数有可加性,而不同时点的时点数则不可加。
[期刊] 经济经纬
[作者]
李佳 王晓
本文采用方差比检验方法对中国金融市场的有效性进行检验。通过对覆盖我国股票市场60%以上市值的沪深300指数以及基金金鑫的历史收益率进行检验表明,我国股票市场在短期是弱式有效的,但从中长期来看是基本无效的。
关键词：
市场有效 方差比检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈安全 夏帆
文章考察了两总体方差齐次性的检验问题。通过在回归模型中引入与因变量无关的自变量的方式,本文构造了一个服从F分布的统计量,设计了一种新的对两总体的方差齐次性检验的方法。该方法在大样本的条件下,不要求总体的正态性假定,因而具有更广的适应性。
关键词：
方差齐次性 F分布 无关变量
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史秀红 小林正人
由于存在边界检验和不可定义参数检验问题,检验跳跃现象的沃尔德、尤度比统计量都不再渐进服从正态分布(或卡方分布)。本文从Jump-EGARCH(N)和Jump-EGARCH(t)过程两个侧面,应用迪拉克·得鲁塔函数解决退化参数的微、积分计算的基础上,提议与不可定义参数无关的拉格朗日乘数检验统计量,并实施蒙特卡罗仿真实验和实证分析验证提议统计量的检验能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗登跃 王春峰 房振明
[期刊] 工业工程
[作者]
张先超
在分析和总结现有的鲁棒性指标与测度方法的基础上,给出统一的指标体系,设计其测度方法,并提出一种新的范数测度方法。实例分析表明,给出的测度方法是有效和合理的。本研究能够为鲁棒生产调度的理论研究和实际应用提供规范的鲁棒性指标及其测度方法。
关键词：
生产调度 鲁棒性 鲁棒性指标 测度方法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李学 刘建民 靳云汇
市场有效性的定义、形态和检验是市场有效性研究的基本问题,准确把握这些问题有利于减少实证研究的错误。国内核心期刊关于中国股市有效性的部分实证研究在两个方面存在明显不足,一是没有准确理解随机行走的含义;二是没有准确理解随机行走与市场有效性的关系。本文主要目的在于明晰市场有效性的准确含义,强调统计模型与市场有效性的关系。
[期刊] 统计研究
[作者]
谢安
对我国消费价格指数编制方法的一点看法谢安ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｅａｕｔｈｏｒｄｉｓｃｕｓｓｅｄｔｈｅｓｈｏｒｔｃｏｍｉｎｇｓｅｘｉｓｔｅｄｉｎｔｈｅｃｏｍｐｉｌａｔｉｏｎｏｆＣｏｎｓｕｍｅｒｓｐｒｉｃｅｉｎｄｅｘ．Ｔｈｅｍａｉｎｐｒｏｂｌｅｍｉｓｔｈａ...
[期刊] 人口研究
[作者]
郭震威
在生育水平和生育年龄有较大变化的时期，ＴＦＲ’（去进度总和生育率）指标比ＴＦＲ能更好地反映终身生育水平。但是，ＴＦＲ’既不是对时期生育水平（ＴＦＲ）的估计，又不是真正意义上的终身生育率。
[期刊] 技术经济
[作者]
王亚军
招投标制是市场经济的产物,是期货交易的一种方式,工程项目建设招投标是培育和发展建筑市场的主要环节。招投标制在我国推行已有10多年的历史,实行招投标的工程项目逐年上升,不少地区对符合招投标条件的工程项目都实行了招投标,招投标已逐渐成为建设市场的主要交易方式。目前,全国已有80％以上的地级市建立了招投标管理机构,未成立专门机构的地区也指定了对招投标工作的负责部门,并且都制定
[期刊] 经济师
[作者]
汤凤香 方秀男
利用均方差法对评价指标体系的权重进行了研究,探讨了均方差意义下的综合成绩与原始成绩的统计关系;介绍了秩和比评价法的基本原理,给出了均方差权重下的秩和比综合成绩;在综合考虑分数与排名的基础上,对评价方法进行了比较研究,进一步分析了该方法的实际意义。
[期刊] 管理科学
[作者]
屠新曙 段琳琳
以33只封闭式基金为对象,对经典詹森指数绩效衡量方法在中国基金市场上的有效性进行了实证检验,发现经典绩效衡量方法关于资产组合收益率服从正态分布的假设在中国基金市场上不能成立、在运用单因素詹森指数模型对基金绩效进行评价时用不同的市场组合作为基准组合会得到不同的β值、仅以单一基准组合对基金绩效加以衡量不够充分且其结果是不准确的。作为改进,提出了一种三因素詹森指数绩效衡量模型,并与单因素模型进行了对比分析。
关键词：
绩效衡量 正态分布 有效性 三因素模型
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