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[期刊] 统计与决策
[作者]
章溢 曾剑锋 温利民
方差保费原理是保险公司最常用的保费原理。文章建立了方差保费原理的贝叶斯模型,定义了风险保费及其贝叶斯预测与贝叶斯估计,并得到了相应的近似贝叶斯估计的计算公式。在指数风险模型中研究了这些估计统计性质。最后,利用数值模拟的方法比较了这些估计的均方误差,并验证了估计的收敛速度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
庄小红 温利民 章溢
免赔额条款是车辆保险中最重要的条款,一方面可以使得保险公司可以避免小额索赔产生的理赔费用,另一方面使得被保险人为得到免赔优待而小心驾驶减少了交通事故。文章在方差相关保费原理下,分别利用经验估计与极大似然估计法对具有绝对免赔额条款风险保费进行估计,进而用数值模拟对这两种估计结果进行了比较。结果表明:在n较小时,极大似然估计优于经验估计;当n较大时,两种估计渐近等价。
[期刊] 统计与决策
[作者]
欧阳资生
文章引入负二项分布作为保单组合的索赔次数的分布,全Paretian分布作为索赔额的分布,研究了超出损失保险保单组合的纯保费的估计方法,导出了最大可能损失的估计式,并利用火灾保险索赔数据进行了实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
欧阳资生
文章引入负二项-Pareto分布作为保单组合的索赔次数的分布,导出了全Paretian模型的参数及索赔次数的贝叶斯估计式,得到了超出损失再保险保单的纯保费的精确的贝叶斯估计公式。我们将所得到的贝叶斯估计结果应用于火灾保险数据,将所得结果与Poisson-Paretian模型进行了比较,说明了模型的合理性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张林娜 温利民
Esscher保费原理是非寿险精算中最重要的保费原理之一,在精算学中有重要的运用。文章研究了Esscher保费的非参数估计,并证明了估计的强相合性和渐近正态性,最后通过数值模拟的方法验证了估计的收敛速度及渐近正态性。
[期刊] 统计研究
[作者]
朱鸣雄
一、引言古典资产定价理论，如Ｓｈａｒｐｅ的资产定价模型（ＣＡＰＭ）和Ｒｏｓ的套利定价理论（ＡＰＴ），有助于大家对风险定价及其概念的理解。这些理论解释了资产回报的横截面行为，允许根据不同的风险水平对资产进行评价和计算。这些理论的经验证明必须对风险进行估...
[期刊] 统计与决策
[作者]
温利民 兰海英 章溢
在经典的信度理论中,几乎所有的保费模型都建立在纯保费基础上。但是在实际保险业务中,要求收取的保费带有安全负荷。文章在相对损失函数下,建立了保费估计模型,得到了该模型下风险保费的6个估计,即聚合保费、聚合估计、Bayes保费、Bayes估计、信度保费和信度估计,并验证了这些估计的相合性。文章还将这6个估计分为两类,用例子比较了这两类估计的异同。
关键词：
信度估计 相对损失函数 相合性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李宇青
应收保费问题给经营财产保险业务的各公司造成巨大的经营压力。根据权责发生制的会计核算制度,防范措施包括:远东投保单填写;严控提早出单;规范保费交纳的财务手续;严格分期付款协议;认真审定代理人资格和经纪人资格;财务部门定期清缴应收保费。
关键词：
财产保险公司 应收保费 风险防范
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
文峰
审计是一个持续的“判断—取证”过程。注册会计师对于审计风险的估计随着审计过程的持续进行而不断调整，如果财务报表给定，则其错报也就相应固定，审计风险的估计及其调整将取决于“判断—取证”过程中正确识别错报是否有效。基于这一逻辑，本文从概率的角度，基于贝叶斯原理讨论和分析了与现行审计风险模型相关的若干问题。通过分析错报风险与检查风险对审计风险的作用机制，重新构建了一个基于贝叶斯原理的审计风险模型。该模型逻辑清晰，具有可计算性，可适用于多种应用场景。本文的研究为审计风险的定量化测度提供了一个可行的方法，并在此基础上，进一步指出了如何降低审计风险、提高审计质量的可能路径。
关键词：
审计风险模型 概率估计 贝叶斯原理
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张连增 江璐嘉
本文基于广义线性模型和数据驱动的分箱方法，对连续型自变量进行分箱处理，最终构建车险定价中的风险保费类别。本文数据来源于R软件包CASdatasets的法国三责险索赔频数数据集freMTPL2freq和索赔强度数据集freMTPL2sev。本文先运用R软件包mgcv,构建了一组索赔频数和索赔强度广义可加模型(GAMs)。再运用R软件包evtree,用进化树算法对连续型自变量进行分箱处理，将连续型变量转化为包含多个水平的分类变量。在此基础上，应用分箱处理得到的分类变量及其他分类变量，构造了另一组索赔频数和索赔强度广义线性模型(GLMs)。本文将由分箱后构造的GLMs和由分箱前构造的GAMs进行模型预测结果对比，发现GLMs和GAMs计算出的预测保费非常接近，而GLMs比GAMs更易直观解释。由此，本文研究得到了一个更简单直接的模型，可作为实务中更复杂车险定价模型的较好替代。
[期刊] 统计与决策
[作者]
江绍萍 段桂花 李慧敏
逆抽样条件下含结构零2′2列联表的统计推断是当今社会的一个热点问题。文章采用Fisher信息阵以求解感兴趣参数的方差,并建立风险差的六种置信区间。通过各种置信区间的经验覆盖概率、经验区间宽度和mesial非覆盖概率与非覆盖概率之比(RNCP)的模拟研究比较了这些置信区间的统计性能。通过模拟发现在相同参数取值下,随着样本量的增加期望覆盖概率越接近置信水平0.95,同时置信区间宽度以及RNCP将会减小。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵静 王磊 樊明智
对含两个方差分量的一般线性混合模型,对其随机效应方差分量的组合谱分解估计进行改进。在正态假设下,考虑了一个不变估计类,证明了在均方误差意义下,在该估计类中不存在一致最优估计,但在一个重要子估计类中,找到了一致最优估计,并用截断方法得到了优于组合谱分解估计正部的正估计。
[期刊] 保险研究
[作者]
刘利民
众所周知,我们所经营的保险业务,是保险人向被保险人收取约定的保费为条件,对所保风险的潜在损失承担赔偿责任的承诺。保险的这种风险转移机制,使被保险人将其经济生活中的未知的不可预料的风险和潜在损失,通过支付已知的少量保险费转嫁到保险人身上。保险人将收取到的保费组成各种风险基金,用以支付相关风险所致的保险损失。这不但要求组成风险基金的保费总量足以支付所保风险的潜在赔偿总额,还要求每个保户都交纳同其投保风险的可能损失程度和频率相适应的合理保险费。在建立市场经济体系,引进竞争机制,将企业推向市场的今天,合理的保险收费
[期刊] 统计与决策
[作者]
高洪忠
文章考虑当风险单元中样本容量不满足完全信度条件时,如何估计信度保费计算公式中置信因子的区间估计:构造了由中心矩组成的统计量,并分析其渐近分布,得到了损失额变异系数的区间估计;根据风险单元的样本容量计算其信度因子的区间估计;并通过一个实例进行了说明。
关键词：
信度因子 变异系数 区间估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
王理峰 朱道元
文章在渐进Minimax风险意义下研究多元回归系数的线性Minimax估计相对于多元岭估计的优良性。计算一定条件下多元岭回归估计相对于多元线性Minimax估计的渐近风险率,依此来度量两类估计的相差程度。研究发现多元线性minmax估计优于多元岭估计,当设计阵呈良态时,多元线性minmax估计具有显著的优良性;设计阵病态程度越严重时,多元岭估计变得越来越好,二者相差程度越来越接近。
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