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[期刊] 保险研究
[作者]
任黎鸿
方兴未艾的保险衍生品及证券化工具○任黎鸿进入９０年代以来，美国财产（意外）保险业遭受到飓风、地震等巨灾所致高额赔偿的严重打击。更糟糕的是，由于人口的集中和财富的增长，巨灾的发生频率及次平均损失额均已大为提高。据估算，包括加利福尼亚地震和佛罗里达飓风等...
[期刊] 中国金融
[作者]
张跃文 李冬新
我国场外证券衍生品市场相较于场内市场更具灵活性和专业性，可以满足深层次和多元化的财富管理与风险对冲需求，是中国特色资本市场体系的重要组成部分。由于该市场具有产品非标化、交易透明度不足和自律监管相对宽松等特征，也可能导致证券公司及其客户承担过多风险，为内幕交易和市场操纵等违法违规活动提供便利，因此需要尽快提高市场运行的规范性和监管有效性。
关键词：
风险与对策 场外市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
谈华君
文章介绍了金融衍生品在一些主要国家证券投资基金中的应用状况,总体而言,基金运用金融衍生品的广泛程度仍相对较小,决定基金是否使用金融衍生品的主要因素包括基金规模、收取管理费的水平、以及基金的投资风格等因素。金融衍生品对基金绩效并没有显著的积极作用,其功能更多地是应用于基金对申购和赎回引发的现金流进行有效的管理。
关键词：
衍生品 共同基金 现金流管理
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李迅雷
该文分别从我国的融资结构、股票市场、债券市场、衍生品市场以及三板市场的角度分析了目前我国证券市场及衍生品市场的现状;进而研究了证券市场及衍生品市场的未来,认为证券市场的成长性将超越周期性成为行业的主导因素,并指出股指期货的推出将开启中国的衍生品时代,带来衍生品市场的巨大发展。
关键词：
证券市场 衍生品市场 融资结构 创新业务
[期刊] 证券市场导报
[作者]
申万宏源证券课题组 杨玉成
近年来,证券公司场外衍生品业务快速发展,场外衍生品杠杆属性对实体经济、资本市场、投资机构以及证券公司传统业务等方面的影响越来越大。本文研究了场外衍生品对市场主体及证券公司自身的杠杆效用,研究发现:(1)场外衍生品增强了金融市场服务实体经济的能力;(2)场外衍生品业务有助于促进证券公司传统业务协同发展,提升证券公司经营效益。基于场外衍生品业务的复杂化、多样化、非线性特征,本文提出了机构杠杆和市场杠杆等多种杠杆风险的度量方法及监管建议。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
颜香贞 朱云帆 崔振嵛 张曙光
基于带跳跃的随机波动率模型，得到了包含股票资产和VIX衍生品的投资组合优化策略的解析解。我们的模型考虑了存在扩散风险、波动性风险以及跳跃风险这三类风险时，完全市场与不完全市场情况下投资策略的业绩表现。与股票衍生品相比，VIX衍生品允许直接暴露于波动性风险。基于解析解的公式，明确地确定了纳入VIX衍生品所带来的投资组合改善，并在理论上确定其为正数。这证明了在投资组合管理环境中对VIX衍生品的经济直觉和观察到的需求。数值例子说明了这些结果。
[期刊] 中国金融
[作者]
王兆星
资产证券化与金融衍生品的无序繁衍是本轮国际金融危机的源头之一,这对难兄难弟作为危机的重灾区和始作俑者,自然也是本轮国际金融监管改革的重要领域。然而,对大多数中
[期刊] 财贸经济
[作者]
孙祁祥 周奕
美国 9.1 1事件后 ,许多保险公司和再保险公司倾向于把恐怖主义风险从保险条款中免除 ,而与此同时 ,人们对恐怖事件保险的需求却大大提高。这种供需背离进一步加大的状况急于寻求一个有效的解决途径。由政府建立专门的基金来承担恐怖事件的巨额损失 ,虽可解短期之虞 ,但终非长久之计。本文提出了通过资本市场来转移恐怖主义巨灾风险的建议 ,并具体研究了其可行性及需要注意的问题。
关键词：
恐怖主义事件 巨灾 保险衍生产品
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁来存 皮友静
精算定价法、衍生品定价法是干旱天气指数保险的两种定价方法。文章采用这两种方法探讨了粮食作物干旱保险的定价，并以长沙县早稻作物为样本，选取1987—2018年的相关数据进行了实证对比分析。研究表明，当干旱赔付概率为40%时，精算定价法得到3月至7月纯费率分别为0.63%、0.26%、0.03%、0.22%、0.29%，纯费率随赔付概率而变化；当取干旱测度指标均值作为其执行价格时，天气衍生品定价法得到3月至7月看涨期权的赔付额度分别为2.91元/亩、2.72元/亩、2.27元/亩、2.11元/亩、3.06元/亩，赔付额度随执行价格的变化而变化。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
卢文道
本文提出,《证券法》修改时应明确证券衍生品种的法律地位,并应考虑证券衍生品种的特殊性,相关发行、上市、交易、产品认定等环节的具体制度设计应为证券衍生品种的发展留下应有的法律空间。本文认为,证券衍生品种交易场所定位于证券交易所是合理的。
关键词：
证券衍生品 衍生品法律制度 证券法修改
[期刊] 经济评论
[作者]
彭红枫
为了分享中国经济快速发展的成果,境外机构纷纷抢注中国股指类衍生品,境外机构推出中国股指类衍生品,不仅会增加境内股指类衍生品市场发展的难度,也可能导致中国股指类资产定价权的丧失。日本、中国台湾及中国香港应对境外相应离岸股指类衍生品市场的经验表明,通过合理地设计合约,完善交易规则和降低交易成本等措施,可以有效地减轻离岸股指类衍生品市场对本土衍生品市场的影响。因此,中国应在借鉴其他国家和地区应对境外相应的离岸股指类衍生品市场的经验教训的基础上,发挥后发优势,进一步修改完善沪深300股指期货合约并尽早将其推出,使其能更好地满足投资者套期保值、套利及投机的需求,从而在推出后能吸引更多的投资者。
关键词：
股票价格指数 衍生品 离岸
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李铭 陈丽莉
无论坚持审慎原则的监管制度安排,抑或自由主义的监管价值取向,境外市场对保险资金从事衍生品交易的禁限性设置较少,其保险公司参与衍生品交易经验成熟,期货、期权等场内衍生品在保险资产管理中发挥了重要作用。借鉴成熟市场的制度经验和实践做法,有必要将保险资金的投资目的从严格的套期保值拓宽至替代交易、收益增强交易等风险管理活动;进一步丰富保险资金可投资的衍生品范围,尤其是国债期货等场内衍生品,以弥补债券为主的保险资产结构与利率风险管理工具缺乏的不匹配问题;在制定衍生品投资限额时可参考不同类型衍生品的风险价值衡量方式,进一步完善限额管理,以促进我国保险资金参与衍生品交易的市场化水平。
[期刊] 管理评论
[作者]
李永 石凤 姜志堂
空间基差风险削弱了天气衍生品对天气风险的规避效果，需要结合数据特征对不同的对冲方法效果比较选择。以气温期权空间基差风险对冲理论为依据，选取山东潍坊、江苏南京1978—2015年日平均气温数据，分别选取线性组合、反距离加权方法构建气温期权空间组合，比较检验了空间基差风险的对冲效果。研究发现，气温期权空间组合数量在一定范围内时，线性组合法和反距离加权法下RMSE均呈现出“U”型变化趋势，存在最优购买组合；两种方法均可降低天气衍生品的空间基差风险，然而反距离加权法下RMSE变化的波动较小，并随着幂指数增大对冲效果波动减小，更易于确定购买组合数量。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
毕玉升 王效俐 朱萍 吴益军
股指期货和备兑权证是证券行业即将上市的两类重要衍生产品,二者推出将对证券市场产生重要的影响。作为证券市场关键的主动参与者之一,券商受股指期货等衍生品的影响将非常巨大。基于股指期货等衍生品对券商各传统业务、公司战略和券商竞争格局的影响,本文阐述了券商所面临的挑战和应对措施。
关键词：
股指期货 券商 衍生品
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孔丹阳
衍生证券是当今世界上历史最短但发展最快、交易量最大的金融工具.它实际上是金融市场保险工具或风险与收益再分配工具,具有很高的杠杆效应.
关键词：
衍生证券 金融创新 金融工程 金融风险
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