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[期刊] 金融与经济
[作者]
人民银行海口中心支行课题组 向志容
本文结合巴塞尔协议Ⅲ的新监管要求,构建了我国商业银行贷款利率定价模型,从而量化了微观审慎政策与宏观审慎政策变化对商业银行贷款利率的影响。实证结果显示,提高资本要求无论对商业银行的信贷收缩还是贷款价格上升都十分显著,而实施资本留存缓释对贷款价格波动并不明显。
[期刊] 上海金融
[作者]
李瑞梅
本文运用巴塞尔新资本协议内部评级法(IRB)的信贷风险计量方法,提出我国现阶段以货币市场基准利率和风险溢价为主要参数的简要定价模型,并示以案例操作,最后文章对当前内资商业银行贷款定价的难点进行解析并提出操作建议。
关键词：
商业银行 贷款 定价
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘良灿 张同建
贷款定价是一项具有复杂性的机制,受到银行内部诸多管理要素的影响。贷款利率与银行运作绩效存在着高度的相关性,并影响到银行的潜在发展优势。通过对我国商业银行贷款管理调查,借助于结构方程模型,经验性的研究揭示了贷款定价的内部运作机理,发现了贷款定价机制中的有利因素及不足之处,从而为我国商业银行定价策略的改进提供现实性的理论指导。
关键词：
商业银行 贷款利率 信用风险 平衡记分卡
[期刊] 国际金融研究
[作者]
罗猛 罗平
公司治理水平与商业银行的风险控制和绩效水平息息相关。当前,我国银行业自身的公司治理面临严重挑战,而2004年新资本协议的推出对银行业的公司治理提出了更高的要求;如何借鉴这些要求以及各国商业银行在实施这一协议的成熟做法,促进我国商业银行公司治理的完善是十分必要的。本文在总结和梳理了新资本协议中公司治理的要求以及各国相应做法的基础上,对我国商业银行(尤其是对国有大银行)公司治理提出明确具体的要求,尤其是对董事会和高管层提出了明确的要求,这将有助于新资本协议的推行,并促进银行的风险控制和绩效提升。
关键词：
新资本协议 商业银行 公司治理
[期刊] 农村金融研究
[作者]
田继敏 石智勇 罗友丰 王俊鹏
当前,对工、农、中、建等七家新资本协议银行而言,实施新协议已迫在眉睫。由于新协议的实施会使商业银行的经营模式、管理模式和盈利模式发生显著变化,为顺应这场经营管理体制的重大变革,我国商业银行应加快建立完善"资本约束规模","资本、风险、收益相平衡"的经营理念,积极推动内部评级法在信贷管理中的有效运用,做好新协议实施的准备工作。
[期刊] 中国金融
[作者]
蔡允革
资本监管对商业银行贷款的影响,主要是指由于监管当局实施严格的资本监管,商业银行为了提高资本充足率,被迫调整资产组合的风险结构或压缩资产规模,从而导致商业银行贷款量的减少或者贷款增长率的降低。学术界通常称之为资本监管的信贷紧缩效应。
[期刊] 经济科学
[作者]
毛捷 金雪军
固定不变的资本金充足率已难以帮助商业银行有效抵御各类风险,为此巴塞尔新资本协议(BaselⅡ)规定了更富弹性的资本金要求。通过构建包含违约风险和系统性风险的银行贷款定价模型,本文研究了两类资本金弹性约束:纯粹考虑违约风险损失的最低资本金要求;兼顾违约风险损失与银行盈利能力的最低资本金要求。研究发现:(1)前一类资金本约束会导致不当的银行贷款定价决策,本文证明在巴塞尔新资本协议的内部评级法下采用这类资本金约束,会引起包含系统性风险的违约概率与贷款利率的反向联动,从而使银行失败的风险增大;(2)后一类资本金约束则能有效解决上述贷款定价与系统性风险之间存在的不合理关系。据此提出在普遍采用巴塞尔新资本...
[期刊] 商业研究
[作者]
高莹 邹怿 葛汝刚
在与美国比较的基础上,分析我国商业银行贷款资产的特征和银行经营中存在的问题;将客户盈利程度分析法与基于银行资产负债隐含期权的风险溢价测算方法相结合,提出了基于客户盈利程度分析的贷款风险定价方法,并通过实例对该方法进行了说明。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李蕊 殷仲民
随着利率市场化进程的加快,我国商业银行的贷款定价体系面临着越来越严峻的考验。为了适应利率市场化的需要,应该改进国内现有的贷款定价方法,建立一个“以贷款平均收益率为基准利率,兼顾贷款风险溢价以及银行与客户整体关系”的贷款定价模型。
关键词：
利率市场化 贷款定价 风险溢价
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
苏志明
我国商业银行由于内部缺少贷款定价管理监督体制,没有科学的贷款定价计量公式,成本和风险对贷款定价的约束力降低,造成国内商业银行之间价格战加剧,违规操作增加,信贷风险加大,银行经营效益降低。本文从信贷市场实际情况出发,针对我国商业银行贷款定价现状和存在问题,试图通过在商业银行内部建立贷款定价的计量公式和贷款定价管理体制,从成本和风险管理的角度来降低商业银行信贷风险,提高经营效益,增强商业银行竞争力。最终结论就是银行应该兼顾银行和企业的情况,既要注意本行贷款的成本和承担的风险,也要照顾到企业给银行的带来的综合收
关键词：
贷款定价 信用评级 期限风险 行业风险
[期刊] 商业研究
[作者]
徐长荣
信用风险是指借款人或交易对手违约而导致损失的可能性。在我国金融分业经营 ,利率尚未市场化 ,存、贷款利差收入仍是商业银行的主要收入来源的情况下 ,信用风险是我国商业银行面临的主要风险。对信用风险的准确度量和有效管理 ,既是商业银行进行贷款甄别、定价 ,提高风险的识别、评估、预警能力 ,从源头上降低不良资产的关键 ,也是监管当局进行风险性监管的基础
[期刊] 新金融
[作者]
方晓燕
一笔贷款(或贷款组合)面临多大风险,其损失要用多少资本来覆盖,最终能带来多大的银行价值增值,这就是商业银行贷款定价的关键。商业银行的三大核心——风险、资本、市值的关系就是贷款定价的基本依据。本文通过西方商业银行传统贷款定价与创新贷款定价的对比,剖析了传统贷款定价的不足以及创新贷款定价的科学合理性。同时建议将基于风险-资本-市值的贷款定价理论和方法在我国商业银行中试运用,鉴于目前诸多的约束条件,明确定价思路、分步改善条件、建立合适模型是现阶段贷款定价必不可少的步骤。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨毓
新资本协议对我国金融机构的风险管理提出了新的更高的要求。我国商业银行要在实施全面风险管理的基础上,逐步推进新资本协议所倡导的内部评级法,构建风险管理的整体机制。树立全面风险管理理念,营造风险管理的执行文化氛围;实施以内部评级为主的风险计量方法,注重风险缓释技术的应用;创建风险计量模型,构筑信息数据平台;提高风险管理的制度化水平,增强风险预警能力;建立现代企业制度,构建风险管理市场机制;发挥监管当局作用,强化外部监督。
关键词：
新资本协议 风险管理 资本充足率
[期刊] 金融与经济
[作者]
石蓉 颜日初
本文阐明了2001年巴塞尔新资本协议(第二稿)的重大变化及我国商业银行资本管理与风险管理中的现实问题,通过分析资本管理中的数量关系及资本管理发展方向,提出了我国商业银行资本管理与风险管理的相关意见。
关键词：
巴塞尔新资本协议 资本管理 风险管理
[期刊] 当代财经
[作者]
戴国强 刘煦 吴许均
实证分析发现,我国商业银行贷款利率和货币市场利率(R007)之间不存在相关关系,因而也不存在贷款利率的粘性,这从一个侧面反映了我国利率市场化尚未完全实现,利率市场化的任务还比较艰巨。
关键词：
商业银行 贷款利率 货币市场利率 粘性
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