- 年份
- 2024(699)
- 2023(1275)
- 2022(1087)
- 2021(1126)
- 2020(958)
- 2019(2171)
- 2018(2128)
- 2017(4241)
- 2016(2382)
- 2015(2674)
- 2014(2675)
- 2013(2752)
- 2012(2567)
- 2011(2375)
- 2010(2459)
- 2009(2110)
- 2008(2308)
- 2007(1973)
- 2006(1775)
- 2005(1692)
- 学科
- 济(10715)
- 经济(10702)
- 业(9898)
- 企(9721)
- 企业(9721)
- 管理(9316)
- 方法(6507)
- 数学(6142)
- 数学方法(6122)
- 财(5708)
- 务(5187)
- 财务(5174)
- 财务管理(5174)
- 企业财务(5080)
- 制(3292)
- 体(2616)
- 体制(2397)
- 市场(2167)
- 学(1707)
- 融(1653)
- 金融(1653)
- 业经(1562)
- 银(1409)
- 银行(1391)
- 公司(1324)
- 农(1299)
- 行(1285)
- 中国(1239)
- 人事(1223)
- 人事管理(1223)
- 机构
- 大学(36758)
- 学院(36341)
- 济(14316)
- 经济(14104)
- 管理(13739)
- 理学(11817)
- 研究(11814)
- 理学院(11705)
- 管理学(11492)
- 管理学院(11421)
- 中国(9409)
- 财(8869)
- 京(7539)
- 财经(7143)
- 科学(7010)
- 经(6603)
- 农(6601)
- 所(6551)
- 研究所(5750)
- 财经大学(5598)
- 业大(5582)
- 农业(5285)
- 中心(5207)
- 江(5084)
- 北京(4875)
- 融(4657)
- 金融(4579)
- 商学(4571)
- 商学院(4533)
- 经济学(4528)
共检索到53989条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 经济科学
[作者]
梁洪昀
本文对配售给战略投资者或其他法人的新股在解除持股锁定日前后的股价与成交量变化进行了研究。采用上网定价与网下配售相结合方式发行的股票 ,在解除锁定日成交量会剧增 ,股价也随之有一定程度下跌。这表明在很多网下获得配售的投资者在持股锁定被解除时会选择抛出股票 ,这与新股上市初期的情形十分类似。
[期刊] 财经科学
[作者]
刘俊山 张陶伟
本文通过建立增广GARCH -M模型 ,选用 1998年 1月 5日至 2 0 0 4年 2月 2 6日间上海证券交易所的交易数据 ,对我国股票市场波动的ARCH效应与股票成交量之间的关系进行了实证研究。结果显示 :(1)股票市场波动性与同期股票成交量之间存在较强的正相关关系 ,并且股票市场波动的持久性特征在考虑成交量这一因素后而明显减弱 ;(2 )股票成交量中含有有关市场波动的信息 ,但成交量的引入并没有消除股价波动的ARCH效应 ,从而说明还有其他因子影响着股票市场的波动特征。
关键词：
上证综指 成交量 ARCH类模型
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李香丽 孙绍荣
股票市场价格的波动是股票市场最显著的特征之一,股价波动产生了差价,股票投资者才能获得利润。行为金融学理论从投资者的行为心理解释股价波动的原因,实际上当各种各样的因素影响投资者的心理和行为时,直接影响了成交量,成交量是当日所成交的股票的数量,但用股票的成交量,并不能深刻地剖析股价的波动,通过分析股市中在某个时刻、某个价位,单个股票多空双方所占的人数的概率、成交量的概率、不成交量概率,建立了成交量的概率模型,同时解释了股价波动的原因,然后用具体的案例验证了模型的正确性,因此股价波动的众多原因最终可归结为成交率
关键词：
股价波动 行为金融 股票市场 证券市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
高耿子
文章采用事件分析法对IPO锁定期解除前后各15天的股票收益率和交易量进行检验,发现在事件窗口内样本存在明显的价量效应。通过对样本累积异常收益率进行横截面的回归,找寻价量效应背后的驱动因素。结果发现:异常换手率、市场波动率、内部持股比例、国家持股比例和公司上一年每股收益与累积异常收益率负相关;IPO限售股解禁数量和风投持股比例与累积异常收益率正相关。IPO限售股解禁数量与异常换手率对异常收益率具有反向作用,说明供给增加使股票价格下跌,反过来股票价格的下跌刺激了需求。股票流动性得到改善,同时也说明股票的需求曲
关键词：
IPO锁定期 事件分析法 价量效应
[期刊] 财经科学
[作者]
赵春光 袁君丽
我国的投资者大多采用技术分析进行投资决策 ,价量关系是技术分析的基础 ,所以 ,研究价量关系有利于了解投资者的行为方式 ,也有利于投资者进行决策和监管者制定政策。本文试图对价量关系进行比较全面的分析 ,希望对监管者和投资者有所启迪。
[期刊] 企业经济
[作者]
马云风 曹国华
传统的股价序列都是按照均匀时间间隔采样进行分析的,但实际上股价的变化并不是基于均匀日历时间,而是基于交易过程推进的。本文采用股价推进的成交量进程假设,使用更精确的高频数据获得成交量加权平均价(Volume-weighted Average Price,VWAP),对上证综合指数进行了实证研究。结果表明,在基于成交量进程的股价序列分析方法中加入VWAP具有可行性和有效性。
[期刊] 财会通讯
[作者]
冯敏红
本文以2006年-2013年仅发行A股的深沪两市非金融类上市公司为样本,分析了机构持股对股价信息含量的影响以及机构带来的股价信息含量对上市公司投资效率的影响。结果显示:机构持股比例与股价信息含量呈倒U型关系;机构持股所带来的股价特质信息含量对上市公司的非效率投资具有明显的抑制作用;在控制了融资约束和代理因素后,经理人会利用机构向股价中传递的信息降低投资不足的程度,而对于投资过度没有明显的影响。
关键词：
机构持股 股价信息含量 投资效率
[期刊] 财会通讯
[作者]
冯敏红
本文以2006年-2013年仅发行A股的深沪两市非金融类上市公司为样本,分析了机构持股对股价信息含量的影响以及机构带来的股价信息含量对上市公司投资效率的影响。结果显示:机构持股比例与股价信息含量呈倒U型关系;机构持股所带来的股价特质信息含量对上市公司的非效率投资具有明显的抑制作用;在控制了融资约束和代理因素后,经理人会利用机构向股价中传递的信息降低投资不足的程度,而对于投资过度没有明显的影响。
关键词：
机构持股 股价信息含量 投资效率
[期刊] 价格月刊
[作者]
股一兵
在股市里人们最常用和最重要的分析方法是量价分析法。通过对股市成交量与股票的价格波动分析,来研判股市大盘和个股今后变化的趋势。投资者要想在股市里不赔钱,且能赚取最大利润,就要很好地了解成交量与股价的关系,熟练地掌握这一基本的分析方法。从技术分析的角度来讲,...
[期刊] 金融研究
[作者]
周林洁
本文旨在探讨在噪音交易较多的中国股票市场中,公司治理对股价同步性的影响。实证结果显示,以控制权和现金流权之差度量的超额控制权和股价同步性之间存在显著的负相关关系,机构持股加强了这种负向关系。进一步,本文采用南开治理指数和配对方法对公司治理综合指标和股价同步性进行研究,发现治理好的公司表现出更高的股价同步性和更好的未来盈余。本文研究表明,当噪音交易是股价同步性的主要驱动因素时,较差的公司治理,特别是较高的超额控制权,会增加基本面的不确定性,吸引较多的噪音交易,进而降低股价同步性。
关键词：
公司治理 股价同步性 噪音交易 机构持股
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
姜婷
2009年6月的新股询价机制改革以后,新股发行正式取消了询价的"窗口指导"。文章以2009年政府对新股发行的"窗口指导"改革为背景,选取改革前后在我国A股中小企业板上首次公开发行上市的股票数据为样本,采用随机边界模型,对"窗口指导"淡化前后新股发行定价中的折价行为进行比较研究。实证研究结果表明,2009年改革以前新股折价行为显著存在,且折价程度不容小视,新股故意折价是IPO高抑价的来源之一;而2009年改革后新股折价行为消失,IPO抑价几乎完全来源于二级市场对其估值过高。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
刘永利 李双成 杨桂华
利用个股数据资料和非对称成分GARCH-M模型对中国股票市场的量价关系进行了实证研究。结论显示:股价的短期波动主要由非预期交易量解释,即非预期交易量所揭示的新信息是产生价格波动的根源;中国股票市场部分个股存在明显的杠杆效应,利空消息对市场波动的冲击大于同等程度的利好消息对市场波动的冲击;非预期交易行为对市场波动的冲击存在显著的非对称特征,正的交易量冲击(交易量放量冲击)比同等程度的负交易量冲击(交易量缩量冲击)对市场波动的影响更大。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
