- 年份
- 2024(7272)
- 2023(10810)
- 2022(9682)
- 2021(9334)
- 2020(7891)
- 2019(18607)
- 2018(18696)
- 2017(36827)
- 2016(19989)
- 2015(22575)
- 2014(22564)
- 2013(22177)
- 2012(19912)
- 2011(17756)
- 2010(17847)
- 2009(16225)
- 2008(15701)
- 2007(13450)
- 2006(11632)
- 2005(9937)
- 学科
- 济(79092)
- 经济(79005)
- 管理(59090)
- 业(57023)
- 企(49751)
- 企业(49751)
- 方法(42700)
- 数学(37855)
- 数学方法(37198)
- 财(20255)
- 农(18753)
- 中国(17897)
- 业经(16797)
- 学(16756)
- 理论(14638)
- 地方(14592)
- 务(14498)
- 财务(14425)
- 财务管理(14406)
- 企业财务(13752)
- 制(13072)
- 贸(12796)
- 贸易(12789)
- 和(12756)
- 农业(12490)
- 技术(12458)
- 易(12417)
- 环境(11648)
- 划(10911)
- 银(10036)
- 机构
- 大学(278845)
- 学院(278624)
- 管理(116697)
- 济(105531)
- 经济(103180)
- 理学(102559)
- 理学院(101505)
- 管理学(99403)
- 管理学院(98922)
- 研究(85688)
- 中国(62502)
- 京(58749)
- 科学(55177)
- 财(47693)
- 所(42403)
- 业大(42193)
- 农(41420)
- 财经(39325)
- 研究所(38852)
- 中心(38850)
- 江(38147)
- 北京(37069)
- 经(35780)
- 范(35563)
- 师范(35245)
- 农业(32479)
- 州(31924)
- 院(31197)
- 经济学(30302)
- 商学(30025)
- 基金
- 项目(196165)
- 科学(154412)
- 基金(142383)
- 研究(142057)
- 家(123582)
- 国家(122581)
- 科学基金(106599)
- 社会(87071)
- 社会科(82560)
- 社会科学(82534)
- 省(77186)
- 基金项目(76061)
- 自然(72189)
- 自然科(70596)
- 自然科学(70582)
- 自然科学基金(69287)
- 教育(66576)
- 划(64927)
- 资助(60301)
- 编号(58906)
- 成果(46455)
- 重点(43287)
- 部(42802)
- 创(40971)
- 发(40183)
- 课题(39771)
- 创新(38019)
- 科研(37792)
- 大学(36938)
- 教育部(36906)
- 期刊
- 济(107910)
- 经济(107910)
- 研究(76863)
- 中国(46628)
- 学报(43064)
- 管理(42047)
- 科学(39760)
- 农(36602)
- 财(36045)
- 大学(32547)
- 教育(31777)
- 学学(30672)
- 农业(26018)
- 技术(25760)
- 融(20576)
- 金融(20576)
- 财经(18299)
- 业经(18247)
- 经济研究(17250)
- 经(15352)
- 图书(15009)
- 理论(14286)
- 技术经济(13918)
- 科技(13812)
- 问题(13773)
- 业(13501)
- 统计(13352)
- 实践(13326)
- 践(13326)
- 现代(12284)
共检索到384440条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 商业研究
[作者]
刘中学
现代股权定价理论对A股初始定价时存在缺陷,采用主成份回归法,确定影响A股初始定价的主因子,在此基础上建立初始定价模型。根据模型,影响A股初始定价的因素从高到低分别为:成本因子、投资偏好因子、市况因子、业绩成长性因子,实证结果与传统股票定价理论并不吻合。
关键词：
A股市场 初始定价 定价模型 线性回归
[期刊] 当代财经
[作者]
张岚
新股上市定价受多种因素的影响,既包括可以量化的因素,也包括无法量化的因素。我们在确定新股上市首日定价及上市后合理定价时,需要把定性分析和定量分析结合起来综合考虑,建立回归模型,以得到拟合度相对较好的模型。笔者根据不同的使用用途,给出了三类新股定价模型,藉此可对新股上市首日定价和上市后的合理定价进行预测。
关键词：
新股 定价模型 首日定价 合理定价
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
田华 宋耀
采用双步骤法 (主成分分析法逐步回归法 )建立并检验我国新股上网定价发行模型。首先 ,应用主成分分析法 ,研究影响新股定价的指标体系并将九项指标转化为互不相关的、包含原有指标大部分信息(85 %以上 )的三个综合指标 (主成分 )。经过 Matrix因子旋转后 ,对三个公因子建立发行价的逐步回归模型并进行统计检验 ,最后对模型的经济意义进行了解释
关键词：
上网定价发行 主成分分析 逐步回归
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
邱冬阳
本文运用数理统计和经济计量学实证分析方法,对上海股市1997年发行并上市的65个样本股票进行线性模型的构建,并通过了经济、数理、计量检验,应用模型可对样本和新上市的股票进行价格预测,也有助于证券市场参与各方的分析判断。
关键词：
新股定价 预测模型 功效评价
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
杨丹
本文拟从信息不对称角度重新认识新股定价的多主体博弈过程 ,论证新股行政性定价机制的引入是政府为了避免发行市场“信息陷阱”的合理选择 ,它保证新股发行成功 ,但导致新股发行的混合均衡 ,牺牲了资源配置效率。新股定价市场化改革可以实现分离均衡和资源配置的双重目标 ,但必须考虑到实现的约束条件 ,笔者就此给出了理论化的政策建议。
[期刊] 会计研究
[作者]
丁度
基于中国资本市场的特殊制度背景,研究中国股市泡沫的着眼点应当是新股发行全过程,即新股从定价、发行至上市的完整过程。IPO泡沫是股市泡沫的重要组成部分,但是研究IPO泡沫的核心问题是IPO估值方法的选择。本文通过剩余收益法和股权自由现金流量法对IPO样本公司进行估值,从理论和估值结果两个方面分别进行分析比较,发现剩余收益法比自由现金流量折现法更适合于中国股市IPO估值。
关键词：
IPO估值 估值模型 剩余收益
[期刊] 经济管理
[作者]
兰玉杰 孙德良
本文在国内外学者对企业家人力资本定价计量模型研究的基础上,按照期权模型计量出企业家人力资本的内在价值,利用层次分析法计算影响企业家人力资本计量因素的权重,然后根据模糊计量的数学方法衡量企业家人力资本价值发挥的效率,最后计量出企业家人力资本的实际价值。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵振全 陈守东
现代市场经济发展的主要方面之一是金融发展。在发达的市场经济条件下,每个国家、企业和个人的经济活动都离不开金融。人们从事金融活动的欲望越强烈,社会资本积累的速度就越快。尤其在资本总量一定的情况下,金融活动越活跃,货币与资本市场越发达,资金的使用效率就越高。经济发展水平高,人们对投资与储蓄的要求就会多样化,从而也会促进金融工具创新的多样化,导致融资方式和融资渠道多样化,而金融的发展,又可以加速经济
[期刊] 财经研究
[作者]
檀向球 周维颖 夏宽云
本文在综合借鉴西方比较成熟的市场股票定价方法的基础上 ,从实证和可行的角度建立了绩优成长股的股价定价模型
[期刊] 统计研究
[作者]
胡志强 王一竹
本文将传统的IPO周期市场"热销"和"冷发"两种状态拓展为"热销"、"冷发"和"过渡"三种状态,并结合稳健性考虑和我国IPO市场实际对测度IPO周期的变量进行了改进,构造了一套新的包含IPO数量、抑价、市场条件、政府调控四类代理变量的指标体系,然后将变量分别应用三区制Markov区制转换模型进行回归并通过滤波迭代法得到滤波概率和平滑概率,继而得出每组变量对应的IPO周期,最后通过综合对比获得了我国A股市场1994年1月至2012年6月的IPO周期划分结果。结果显示我国IPO发行周期波动存在"热销"、"冷发"和"过渡"三种状态,并刻画了IPO周期与IPO数量、抑价、市场条件、政府调控之间的关系,研究丰富了IPO周期理论,并有助于IPO发行的有效决策。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨炘 陈展辉
本文研究沪深A股市场股票收益率的截面性质,并检验Fama,French三因素资产定价模型在中国A股市场的适用性。结果表明,沪深A股市场存在着公司规模效应和股东权益账面市值比效应。这种现象在公司规模较小、股东权益账面市值比较高的组合里表现尤其显著。基于市场组合、公司规模和股东权益账面市值比的三因素模型可以完全解释A股市场收益率的截面差异。并且,对不同分组方法和样本区间的稳健性检验表明,本文的结论不依赖于分组方法和样本区间。
[期刊] 价格月刊
[作者]
张普
从股票价格的形成过程入手提出可交易价值的概念,指出名义股价、流动性和波动性是其可能的影响因素。接着运用面板数据分析法对我国股市的周交易数据进行实证,发现可交易价值对股票的定价行为具有解释能力,且在不同市场环境下的表现形式不同:上涨行情中投资者偏好低价格、高流动和高波动的股票组合,下跌行情中则相反;走势平稳的市场中名义股价因子影响力最强,而流动性因子和波动性因子则在急涨急跌背景下更具影响力。
关键词：
资产定价 面板数据 流动性 波动性
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
张红伟 杨琨
阐述了Ｆａｍａ－Ｆｒｅｎｃｈ三因素模型的理论基础和实证方法，并检验１９９５年７月至２０１５年１２月该模型对中国股市的适用性。三因素模型源于ＩｃａＰｍ及ａＰＴ思想，可采用行为金融学进行解释。实证发现，中国股市资产组合平均收益率仅由市场和规模风险两个因素决定，组合间平均收益率差异源于市场贝塔值和规模系数所衡量的风险不同。中国股市制度缺陷和参与者行为偏差等导致了市场和规模风险高溢价。中国股票资产组合整体平均收益率远高于美国。
关键词：
中国股票市场 系统风险 资产定价
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
