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[期刊] 统计研究
[作者]
胡志强 王一竹
本文将传统的IPO周期市场"热销"和"冷发"两种状态拓展为"热销"、"冷发"和"过渡"三种状态,并结合稳健性考虑和我国IPO市场实际对测度IPO周期的变量进行了改进,构造了一套新的包含IPO数量、抑价、市场条件、政府调控四类代理变量的指标体系,然后将变量分别应用三区制Markov区制转换模型进行回归并通过滤波迭代法得到滤波概率和平滑概率,继而得出每组变量对应的IPO周期,最后通过综合对比获得了我国A股市场1994年1月至2012年6月的IPO周期划分结果。结果显示我国IPO发行周期波动存在"热销"、"冷发"和"过渡"三种状态,并刻画了IPO周期与IPO数量、抑价、市场条件、政府调控之间的关系,研究丰富了IPO周期理论,并有助于IPO发行的有效决策。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张其联 胡波 叶思雄
黄金作为一种资产和衡量商品价值的工具,其价格波动对整个市场的影响十分巨大。实证研究的结果表明:黄金价格的波动可以分为上涨和下跌两个状态,二者之间存在不同的转换概率。通过模型的比较显示,用马尔科夫机制转换模型刻画国际现货黄金价格波动特征要优于一般的线性自回归模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
樊瑞鹏 王选华
文章使用Markov模型来建立我国居民储蓄存款方程,并采集1952~2009年的居民储蓄存款年度数据对存款方程进行了实证检验,其结果表明:居民储蓄存款的增长波动可以分解为定期存款波动和活期存款波动,活期存款波动的频率远远高于定期存款,而银行储蓄存款的风险主要源于周期波动,说明银行在储蓄存款的风险管理中其重点在于优化储蓄存款结构,尤其是加强对活期存款的风险控制。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
王秉坤 郭辉铭
2016年以来,我国物价走势引起社会各方的广泛关注。有专家认为我国与欧洲和日本面临类似的通缩难题,也有机构倾向于认为我国可能会陷入增长失速和通货膨胀并存的滞胀困境。因此,科学刻画我国通胀的发生路径,并以此预判今后一段时间的物价水平,可为货币政策操作提供参考依据。本文使用马尔科夫区制转移模型考察我国通胀路径的动态特征,研究发现:第一,1997年1月至2016年4月,我国通胀路径大致可以分为三个状态,通货膨胀、物价平稳和通货紧缩,对应的通胀均值分别为5%以上、2%左右和-0.5%上下;第二,实时数据分析表明实证结果具有很好的稳健性,2012年下半年以来我国物价总体平稳。目前来看,我国仍然具备物价总体平稳的基本条件,既未面临通货膨胀,也不会陷入通货紧缩。
关键词：
通货膨胀 通货紧缩 区制转移 实时数据
[期刊] 中国经济问题
[作者]
王秉坤 郭辉铭
2016年以来,我国物价走势引起社会各方的广泛关注。有专家认为我国与欧洲和日本面临类似的通缩难题,也有机构倾向于认为我国可能会陷入增长失速和通货膨胀并存的滞胀困境。因此,科学刻画我国通胀的发生路径,并以此预判今后一段时间的物价水平,可为货币政策操作提供参考依据。本文使用马尔科夫区制转移模型考察我国通胀路径的动态特征,研究发现:第一,1997年1月至2016年4月,我国通胀路径大致可以分为三个状态,通货膨胀、物价平稳和通货紧缩,对应的通胀均值分别为5%以上、2%左右和-0.5%上下;第二,实时数据分析表明实
关键词：
通货膨胀 通货紧缩 区制转移 实时数据
[期刊] 统计与决策
[作者]
王德英
文章采用一元马尔科夫区制转移模型分别研究了利率水平和汇率收益率的区制特征,然后运用二元马尔科夫区制转移向量模型研究利率水平和汇率收益率之间的区制相关性,得出结论:利率本身存在着区制特征,可以用三区制转移模型进行描述,而利率的收益率序列没有明显的波动特征;汇率波动率序列存在着明显的三区制特征。利率水平和汇率收益率之间的关系是:当利率水平较低时,汇率升值较快;利率水平适中时,汇率升值速度较慢;利率水平较高时,汇率升值速度适中。
关键词：
向量区制转移模型 利率 汇率 不完全传递
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨有振 杨亦楠 王书华
基于１９９８－２０１６年的时间序列，在《巴塞尔协议ＩＩＩ》的逆周期缓冲资本框架下，通过Ｍａｒｋｏｖ区制转换模型对经济周期波动性进行拟合，并基于Ｍａｒｋｏｖ区制转换模型拟合的信贷／ＧＤＰ指标对我国商业银行的逆周期缓冲资本进行计提；通过对中国、巴西、日本、美国和韩国同一周期的逆周期缓冲资本进行计提，发现基于非Ｍａｒｋｏｖ区制转换模型拟合信贷／ＧＤＰ指标计提的逆周期缓冲资本波动频率远高于基于Ｍａｒｋｏｖ区制转换模型的计提，且后者与《巴塞尔协议ＩＩＩ》的设计主旨更为吻合，与经济运行实际也更为契合。
[期刊] 经济评论
[作者]
胡志强 陈钰君 王一竹
本文将政府和市场参与者的特点引入到IPO周期的模型框架中,研究我国IPO浪潮中公司质量的离散性,并采用1993-2010年中国A股市场的IPO数据进行了实证检验。研究结果发现:新股发行量、抑价率和对私有企业资本需求的实际冲击两两正相关,验证了外部经济冲击会导致IPO浪潮的形成;无论是对于全市场还是中小板市场,在热销市场发行公司的异常收益率横截面方差都比冷发市场更高,说明公司质量差别在热销市场上更严重;不管是热销市场还是冷发市场,IPO公司的收益率方差都比同行业同规模的非近期上市公司高,说明这一现象是由IPO效应驱动的;在热销市场中上市的公司实施ST和退市的比率几乎是冷发市场上的三倍。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明 邓慧敏 谢赤 马超群 王延彦
文章针对股市收益与通胀波动关系分析过程中随机参数条件下的建模问题,构建了贝叶斯Markov转换VAR模型。通过分析模型的统计结构,设置参数的先验分布,利用贝叶斯统计方法,推断了模型参数的后验分布,设计相应的两次Gibbs抽样算法对模型参数进行贝叶斯估计,运用该模型对上证股指回报率与通货膨胀率的波动关系进行实证分析。研究结果表明:贝叶斯Markov转换VAR模型更准确地刻画出两变量之间波动关系的非线性动态特征,证明了费雪效应和代理效应在市场的不同机制中都成立。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
赵煜程
本文采用2006年6月—2010年3月的数据,基于格兰杰因果随机波动率模型GC-MSV,利用募集资金和冻结资金对我国新股发行对股市波动的影响进行实证分析,结果表明,一定条件下,冻结资金量和募集资金量均构成股指序列变化的G ranger原因,但募集资金量对股指波动的影响相对而言较为不显著。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王建军
本文首次引入反映我国经济增长周期模式改变和状态转移机制变迁的虚拟变量,对传统Markov机制转换模型进行了修正,由此解决了将Markov模型应用于中国年度宏观经济数据研究中国经济周期问题的难题。运用修正后的Mark-ov模型,本文对我国1953～2005年的年度实际产出增长率的数据进行了拟合,研究表明,该模型较好地刻画了我国实际产出增长的周期性变化。根据分析我们发现,改革前后我国经济周期的非对称性特征比较明显,并且经济增长周期模式和经济周期性变化机制存在显著差异。
关键词：
Markov模型 状态转换 经济周期
[期刊] 经济经纬
[作者]
熊豪
笔者基于1997年~2012年季度经济总量数据,运用Markov区制转移模型对金砖国家经济周期协动进行研究。结果表明:金砖国家经济周期在不同的经济周期区制内表现出不同的协动性,具有从区制1到区制3逐渐增强的区制依赖特点;金砖国家各区制内发展速度位次相对稳定;中国经济对金砖国家经济协动在"共同低速增长"和"共同高速增长"区制内有明显的积极影响,在"共同中速增长"区制内有消极影响。
关键词：
金砖国家 经济周期协动 区制依赖
[期刊] 上海经济研究
[作者]
顾建发
本文通过数学模型的方法,对上海房地产周期波动进行分析。由于经济社会环境所造成的上海房地产长周期变化还未找到(超过11年),未来上海房价很可能继续走高;房地产市场本身的调节作用(3年)是中周期的主要影响因素;政策因素能够影响1年以上。目前,房地产宏观调控的政策因素造成房价的波动并不明显;房地产市场本身的基钦周期造成的房价波动还没有跌破支撑线,如果在2007年上半年上海房价没有继续下跌,极有可能反弹。
关键词：
房地产 周期波动 模型分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
程毛林 韩云 易雅馨
文章首先给出三种建立经济变量周期波动的时间序列预测模型方法。通过逐步回归技术,使得各模型不仅整体统计检验为高度显著,而且对每个模型中的基函数(自变量)统计检验也高度显著,从而使得建立的模型预测精度和可靠性很高,然后利用主成分回归对三种模型建立组合预测模型。模型应用于居民消费价格总指数预测,结果很好。
关键词：
周期波动 逐步回归 主成分回归 预测
[期刊] 技术经济
[作者]
谢品杰 孙飞虎 王绵斌
采用1978—2015年中国电力消费和国内生产总值的年度数据,基于"三区制"马尔科夫区制转移模型,研究了电力消费和经济增长的动态转变过程,识别和划分了改革开放后中国电力周期和经济周期的阶段,并分析了两者在不同阶段的协同性。结果表明:电力周期和经济周期均具有低速增长期、稳定增长期和高速增长期三个区制转移特征;电力消费在低速增长期和高速增长期的波动性明显高于GDP,而在稳定增长期的波动性则显著小于GDP;20世纪80年代中期以前,是电力周期和经济周期的静态协同期;20世纪80年代中后期,两者处于非协同期;之后,两者处于显著的跨区制动态协同期,且处于协同期的电力周期与经济周期在时间上表现出较高的一致性。
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