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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋勇 温琪 吴武清 樊鹏英 陈敏 缪柏其
文章提出了一种新的非完全复制指数跟踪方法。该方法基于选择具有一定优良性质的股票组合的基础,构建跟踪组合来跟踪指数。新方法突破了文献已有方法事先指定股票来构造指数跟踪的传统框架,更有实际价值。实证分析表明,采用该方法构建的跟踪策略通过选择较少的股票同时得到的跟踪误差也较小,且优于目前比较流行的分层抽样策略。最后应用所给的方法对沪深300指数进行了股指期货的期现套利研究,结果表明该策略比文献已有的方法存在更大的套利空间。
关键词：
指数跟踪 高维选元 期现套利
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦晔玲 朱建平
自适应Lasso回归算法是近年来统计选元的一个新兴方法,具备良好的统计性质。在当今社会资产数量众多的金融投资市场中,资产选择的传统方法Markowitz均值方差模型虽然简单,但不稳定,且容易产生空头头寸。自适应Lasso算法基于变量选择的基本概念,针对资产组合构建而提出,以指数跟踪为目的,构造复制效果良好的稀疏股票投资组合,并进一步对指数的未来趋势做出预测。文章以中国深沪300指数的指数跟踪为例进行分析,结果表明自适应Lasso算法在资产选择和预测中都有良好的效果。
关键词：
资产选择 自适应Lasso 指数跟踪
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
梁斌 陈敏 缪柏其 黄意球 陈钊
本文将多元线性回归选择变量的Lasso方法引入到指数跟踪和股指期货套利策略研究,提出运用LARS算法实现非负限制下的Lasso选择现货组合问题,为业界给出了一种选择构造现货组合的股票的新方法。实证表明:采用本文提出的方法得到的现货组合,在组合含有较少数量股票的情况下,得到较文献中已有方法更小的跟踪误差。同时,利用本文的方法对沪深300仿真交易的期现套利进行研究,得到有重要市场价值的结果。
关键词：
指数跟踪 Lasso 期现套利 LARS
[期刊] 统计与决策
[作者]
李俭富
文章应用神经网络技术改进指数跟踪组合的资产配置结构,从而提高了指数跟踪业绩。实证结果表明,不论从累计收益率还是从跟踪误差的角度看,神经网络技术确定的指数跟踪组合的业绩比已有文献给出的指数跟踪方法更好,表明基于神经网络技术的指数跟踪方法是一种处理指数跟踪问题的好方法。
关键词：
指数跟踪 跟踪误差 神经网络
[期刊] 经济问题
[作者]
徐凌
主要研究股指期货期现套利中现货组合对目标指数的非完全复制方法。在现货组合的构建过程中创新性提出了与分层抽样法不同的行业筛选方法,目的在于使现货组合获得跟踪指数为正的误差。研究发现,采用权重筛选的现货组合的单日指数跟踪误差较小,指数型基金的单日跟踪误差最大;指数型基金累积跟踪误差效果相对较好,而权重筛选的现货组合波动幅度较大,增加了股指期货期现套利的风险;实证证明,合理进行行业筛选的现货组合可以实现累积收益率差为正,最终可以使套利者获得超额收益。
关键词：
指数跟踪 现货组合 跟踪误差 行业筛选
[期刊] 生态经济
[作者]
罗序斌 周绍森
中部崛起指数是一个相对指数,反映的是中部各地区崛起进程中的相对位置。主要由经济发展指数、资源环境指数、科教文化指数、民生保障指数等4个分项指数层,经济发展指数的规模、速度、结构维度,资源环境指数的资源、生态、环保维度,科教文化指数的科技、教育、文化维度,民生保障指数的民生、社保、安全维度等12个维度层,以及经济发展指数的22个指标、资源环境指数的25个指标、科教文化指数的19个指标、民生保障指数的20个指标,共86个指标层构造而成。指标权重采用国际上通行的专家咨询法进行确定,测量模型运用解释力强的线性加权模型。以此为基础,对中部各地区的相对崛起进程进行跟踪应用研究。
[期刊] 财会月刊
[作者]
孟迪 薛建宏
针对大多数文献在构建指数投资组合的过程中仅考虑初始组合的构建忽略投资组合的维护以及交易成本等缺点,本文采用遗传算法追踪了2009~2011年的沪深300指数,在模型中加入成本及现金限制,对组合进行动态跟踪。同时,通过改变交易成本比率以及跟踪组合的变换周期,分别计算出了各种条件下的跟踪误差。研究结果表明,应用遗传算法可有效地实现对目标指数的动态跟踪。
关键词：
遗传算法 跟踪误差 动态跟踪 投资组合
[期刊] 当代经济科学
[作者]
陈绍胜
指数型基金是指采用指数化方式构建投资组合的基金,它与标的指数的选择密切相关。指数基金的构建有三大要素:标的指数、样本证券、权重分配,其目的是与标的指数之间的跟踪误差尽量小。虽然流动性、噪音、处置效应等均会影响指数基金的跟踪误差,但是,在一个较高有效性的市场中,指数型基金与标的指数间的跟踪误差要比新兴市场的小,这主要是因为该市场的流动性较好,成份股的选择有较大的余地。而在中国这样一个“新兴+转轨”市场中,指数基金往往会因为标的指数成份股数量不同而产生很大的差异,标的指数成份股越多,相对应指数基金的跟踪误差就越大;复制型基金完全复制策略下的跟踪误差要比增强型指数基金非完全复制策略下的跟踪误差要小;...
关键词：
基金 指数基金 跟踪误差
[期刊] 统计与决策
[作者]
李俭富 马永开
现金管理是指数跟踪管理的一个重要问题。文章研究了现金流服从布朗运动与泊松过程的混合随机过程时指数跟踪的最优现金管理策略,论证了最优现金管理脉冲控制策略的充分条件和存在性,给出了求解最优现金管理策略的参数的方程。
关键词：
指数跟踪 现金管理 布朗运动 泊松过程
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
余新晓 赵玉涛 张志强 程根伟
TOPMODEL是一种以数学方式表示水文循环过程的基于物理过程的半分布式流域水文模型 .该模型结构明晰 ,参数较少且具有明确的物理意义 ,不但适合于坡地集水区 ,还能用于无资料流域的产汇流估算 .TOPMODEL更大的优点在于非常适用二次开发 .该模型最初是用来模拟英国山区降雨径流的 ,后来被广泛应用于美国东部、新西兰等温湿地区 ,均显示了很好的模拟结果及可信的变源产流贡献模拟 .TOPMODEL是降雨径流模式之一 ,整个水文过程主要用水量平衡和Darcy定律来描述 .它利用变源面积理论原理 ,采用分布式地形指数 (ln(a tan β)来刻划流域或坡面的地形 ,作为决定径流形式的主导因子 ,...
[期刊] 审计研究
[作者]
林斌 林红 孟小涵 严韶俊 陈乔
政策跟踪审计在应用大数据的过程中，面临大数据效能受限、使能不足、技术相对滞后等问题，需要从一个整体框架加以系统研究。本文基于大数据驱动范式的政策跟踪审计模型以外部嵌入、技术增强、使能创新为基本框架，以面审计、点审计、审计结果利用为应用思路，旨在一体推进数据、分析技术、审计目标实现等方面问题的解决。该模型的应用研究以某省高新技术企业补助资金审计项目为例，运用大数据采集、Gephi网络可视化分析、疑点特征提取与计分等多项技术，能够促进既定审计目标的实现。提出扩大数据集合、采用有效技术、提炼经验模式等政策建议，拓展了审计理论模型和大数据审计相关研究，对推进政策跟踪审计实践具有一定借鉴意义。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
张志
建设项目投资大、周期长，是企业内部审计工作的重点之一，开展建设项目跟踪审计是目前比较普遍的做法。本文从审计目的、审计内容、审计程序和审计建议四个方面阐述如何有效开展建设项目跟踪审计，以期对促进建设项目跟踪审计实务有所裨益。
关键词：
建设项目 跟踪审计 内容 方法
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
谢海明 林成涛 刘涛 田光宇 黄勇
为在保证动力性的条件下提高增程式城市客车的燃油经济性,提出了一种基于电池荷电状态(SOC)消耗管理和功率分配的能量分段跟踪优化方法。该方法通过在每个控制周期内构建一个短期的需求功率预测序列,并设计参考曲线以实现SOC消耗管理的方式,建立了以费用最小为目标的动力系统功率分配的阶段性优化模型。引入模型预测控制方法,滚动优化并调整功率分配策略。基于该方法,一辆12m增程式城市客车在中国城市公交工况下的100km油耗为21.8L,电耗为25.4kWh,优于CDCS策略的结果(100km油耗24.1L,电耗25.4
[期刊] 中国审计
[作者]
税国涛 杨玉金
灾后重建项目跟踪审计,是国家审计机关组织审计人员对政府投资灾后恢复重建项目全过程实施的审计监督。传统的投资审计只是单纯的竣工决算审计,存在着诸多的不足,如时间介入滞后,了解信息不全,难以及时发现问题,对已存在的问题难以纠正,审计决定、审计意见和建议难以得到彻底的落实,审计风险较大等。相比而言,对政府投资灾后恢复重建项目实施
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
吴武清 万嘉澄
结合分析师跟踪人数和分析师报告数两个变量,本文提出了代理分析师关注度的新指标—分析师跟踪强度。基于该新指标,以盈余管理程度作为企业信息透明度的一个维度,通过我国A股上市公司数据验证了该指标的有效性和分析了分析师的信息中介作用。研究结果表明:第一,分析师跟踪强度比已有分析跟踪人数等跟踪指标信息含量更高;第二,分析师偏好跟踪盈余管理程度低的公司;第三,分析师既能区分应计和真实盈余管理,也能识别正向和反向盈余管理。这表明分析师能有效地将企业盈余管理信息传递给投资者。
关键词：
分析师跟踪强度 盈余管理 信息透明度
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