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[期刊] 统计与决策
[作者]
卢铭凯 史本山
现有实物期权定价模型未能考虑厂商采用新技术所生产的新产品的S形扩散特征,模型预测值与实际值有较大差距。文章假设新产品价格服从均值回归过程,并基于Bass模型推导出的新产品扩散方程,运用二叉树方法,构建了离散时间状态下结合新产品扩散特征的实物期权定价模型,得到了新技术采用的最优时机,为采用新技术最优时机的决策提供了一个更具操作性和准确性的方法。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
卢铭凯
新产品的价格与扩散的变化过程是厂商计算新技术投资价值的重要因素,现有文献未能考虑新产品扩散所呈现的S形特征,投资价值的预测值与实际值差距较大。文章在新产品价格服从几何布朗运动的假设下,用Bass模型模拟新产品的扩散过程,构建了离散时间状态下结合新产品扩散特征的实物期权定价模型,并通过三叉树方法得到厂商采用新技术的最优时机。
[期刊] 经济问题
[作者]
卢铭凯 史本山
厂商采用新技术所生产的新产品的扩散具有"S形"的特征。现有实物期权决策模型未能考虑该特征,模型预测值与实际值有较大差距,易导致决策失误。假设新产品价格服从均值回归过程,基于Bass模型推导出新产品扩散方程,运用三叉树方法,构建了离散时间状态下结合新产品扩散特征的实物期权决策模型,得到了新技术采用的最优时机,为决策者提供了一个更为准确且便于操作的方法。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
马征
一、金融领域新技术应用要求(一)新技术的特性自2000年宾夕法尼亚大学沃顿商学院出版标志性著作《Wharton on Managing Emerging Technologies》以来,新兴技术的识别、跟踪、预测和管理长期受到广泛关注。目前认可的"新技术"定义为:"基于科学的,有可能创立一个新行业或者改造一个现有行业的创新"。新技术具有以下特性:一是创新性。新技术突破原有技术存在的局限性,在创新产品、提升效率等方面较老旧技术具有显著优势。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
侯万春
投资要求企业在投资期间增强生产能力,又要求企业按期偿还。企业偿还的方案有三类,它们是一次全部偿还、等量分期偿还以取不等量分期偿还。对于投资的企业来讲,应该采用什么样的偿还方案呢?关于这类问题,所见研究结果较少。本文通过建立投资的偿还模型,粗浅地研究这类问题,并设计最优偿还方案,以使企业按这种决策进行投资获利最大。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郭小威 李保刚 滕克难
为最大限度地提高装备的可用度水平,检修工作十分必要,而检修时机的确定即成为一个重要的决策问题。对于复杂结构装备,组成部件的数量、寿命分布及对应的维修策略等都是可用度的影响因素。在采取预防性维修和修复性维修相结合策略的基础上,推导出了单装备任务周期内可用度关于检修时机的表达式,以此获得了装备群系统的检修时机决策模型,并充分考虑了部件工作年龄的影响。通过实例分析,验证了模型的合理性和实用性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
丁黎黎 刘新民 康旺霖
任何一个公司在发展过程中都无法回避CEO的变更,这是公司最重要的战略决策之一。本文利用占线决策理论构建了最优解聘时机选择模型,并提出最优解聘时机选择方案,利用"竞争比"说明该方案的有效性。尔后考虑了继任CEO延迟到来的情形,同样给出了最优解聘时机选择方案及其竞争比。最后进行了数值分析,为企业所有者更好地建立CEO更替机制提供理论依据。
关键词：
占线决策 CEO更替 更替成本 解聘
[期刊] 经济问题
[作者]
徐娜 齐欣
为探寻跨国公司对全球价值链实现协调与控制的最优生产组织安排,在不完全契约理论框架下,扩展并构建了基于全球价值链的生产组织决策模型,其中重点考查了跨国公司与产业链上下游企业之间的议价能力及股权决定。研究表明跨国公司在每一生产阶段的最优组织模式选择与其在价值链上所处的生产阶段密切相关,并受到投入品替代弹性、最终产品替代弹性以及总部服务密集度等因素的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
葛成杰 华伟
本文基于土地的稀缺性,通过对土地的消费与投资双重属性来探讨对土地的最优利用。中心议题是考虑如何在经济增长模型研究上考虑土地的以上二重性,其目的是为了达到资源利用的帕累托最优。本文基于广义资本,即物质资本、人力资本和土地资本来构造最优经济增长模型,希望能够得出一点土地最优利用的有意义的见解。
关键词：
经济增长 帕累托最优 最优规划
[期刊] 保险研究
[作者]
卞小娇 李方方
动态资产配置模型是现代资产管理理论中最具价值的理论之一。本文使用Sorensen(1999)提出的拟动态规划方法寻求保险人效用最大化的投资策略,求得在不同风险偏好和投资限制下的各期限债券以及股票的配置比例。研究发现:保险人的风险偏好影响股票持有比例,20年投资期间下不同风险偏好投资者的股票持有数量会收敛到理性投资水平;债券组合中只含有最短和最长年期债券,两种债券的持有量随时间此消彼涨,其他年期债券持有为零;负债持续期缺口是影响债券组合配置的主要因素。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张国磊 冯立超
本文以分析宏观经济和企业运作的相似性为基础,就集团内部企业之间重组问题建立类似于讨论宏观经济问题的连续时间随机模型。借助随机分析工具,以企业员工工作满意度与企业财富增长率为衡量标尺,来回答企业如何制定最优重组费用决策,决定重组企业的最优培训开支(用于员工对重组后企业的企业文化的认识)决策,以及考察财富增长率与其它一些经济因素的互动规律。
[期刊] 商业时代
[作者]
王成军 魏红刚 杨菊丽
本文在需求不确定且与价格具有相关性的前提下,通过构建风险中性、风险偏好时的存货质押率模型,对银行的最优质押率决策问题进行研究,并详细分析了不同风险偏好对质押率的影响。研究结果表明:风险偏好时的质押率小于风险中性时的质押率。最后,通过算例分析了银行贷款利率、质押周期以及银行内设损失率对质押率的影响。
关键词：
存货融资 质押率 风险中性 风险偏好
[期刊] 保险研究
[作者]
罗琰 杨招军
本文研究了基于保险公司与自然之间二人-零和随机微分博弈的最优投资及再保险问题。假设保险公司具有指数效用,自然是博弈的"虚拟"对手,通过求解最优控制问题对应的HJB I方程,得到了保险公司的最优投资和再保险策略以及最优值函数的闭式解。结果显示,在完全分保时(即自留比例为零),保险公司应该将全部财富购买无风险资产,即风险资产投资额为零;在不完全分保时保险公司将卖空风险资产,且卖空数量及保险自留比例都随保险公司盈余过程与风险资产间的相关性的提高而增大,随终止时刻T的临近而增加,但随市场中无风险资产回报率的增加而减少。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
苏斌 王雅芳 周朝民
本文将效用理论引入SWOT分析，在利用运筹学产销问题解法的基础上，尝试从定量的角度提出一系列解决实际问题的最优方案，并通过调整方案以求最大限度地实现决策效用。同时也对应用定量SWOT矩阵分析的效果和场合作了评估。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭文旌
文章根据股票收益率的历史数据建立了相应的ARMA-GARCH模型;利用该模型预测下一阶段股票的收益率和波动率。在此基础上建立了关于最优投资策略的选择均值-VaR模型,即在VaR风险水平限制下最大化期末的期望收益;求解模型得到最优投资策略的解析表达式,并且还得到了最优投资策略下期末的期望收益以及有效边界的表达式。
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