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[期刊] 经济学家
[作者]
张达平 赵振全
本文利用ＤＳＧＥ模型对价格型货币政策规则和数量型货币政策规则在我国的适用性进行了研究。结果表明：本文政策规则方程参数的估计结果较为显著，同时根据脉冲响应分析的模拟结果可以发现，以利率调控为主的价格型货币政策对宏观经济的影响强度较大，且政策效果的持续期较短。当经济受到外生冲击而产生对稳态的偏离时，价格型货币政策调控可以在短期内有效地抚平经济波动。因此，我国应发挥好基准利率的引导作用，完善中央银行利率调控体系以支持实体经济持续健康发展。
关键词：
货币政策规则 DSGE模型 脉冲响应分析
[期刊] 金融评论
[作者]
刘洪愧 涂巍 周国富
我国央行综合运用多种政策工具所产生的"货币政策效应",有别于"泰勒规则"下的政策效应。本文基于我国信贷市场和货币政策执行特点,通过识别"存贷款基准利率"、"法定存款准备金率"和"公开市场业务"三类政策工具产生的"政策效应",重新梳理了近20年来我国货币信用周期和经济周期之间的关系,且量化分析了"货币政策冲击"对我国经济波动的贡献程度。研究表明:(1)调整"存贷款基准利率"对产出和总体价格水平的影响最为显著;"公开市场业务"更多起到调节商业银行自身流动性作用,对宏观经济的影响仍十分有限;而调整"法定存款准备金率"对实体经济和金融系统均无显著的紧缩效应。这说明我国货币政策的传导机制仍主要表现为信贷渠道,基于"泰勒规则"并不能有效地刻画我国货币政策,以此为基础并运用DSGE模型分析我国货币政策传导机制缺乏现实依据。(2)"货币政策冲击"不是我国产出和总体价格水平波动的主要驱动因素,其对"政策变量"解释力的迅速减弱意味着货币政策主要体现为央行对宏观经济的内生反应。但是,相比发达国家而言,我国"货币政策冲击"对"政策变量"波动率的解释力更高,说明我国货币政策仍需完善。本文所构建的SVAR模型有效区分了不同货币政策工具产生的"政策效应"差异,为建立"中国版"的DSGE模型提供了可靠的经验事实和参照标准。
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘尧成
本文通过建立开放经济DSGE模型,对比分析国内外冲击下不同货币政策对应的经济波动方式和社会福利损失,并构建"经济波动相关性指数"对中国货币政策的实施情况进行经验分析。主要结论包括:首先,无论是在国内冲击还是国外冲击下,理论上都存在着同一种最优货币政策,且不同货币政策的福利效果有所差别;其次,从全样本时段来看,设定中国实施的货币政策为盯住汇率制时相关性指数经验值最高,但分样本时段的研究显示中国货币政策的实施存在一定的时变性,体现相机抉择的特点。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
贺云松
文章建立了一个新凯恩斯框架下的DSGE模型来分析当期型、前瞻型和后顾型三种利率规则的福利效应。福利的测度为代表性家庭的终身效用,计算出了不同利率规则下的福利成本,其主要发现有:名义利率对通货膨胀的反应系数越大则福利成本越小;名义利率对产出变化的反应系数越大则福利成本越大;利率平滑在三种利率规则下对福利成本分别有着不同的影响。这些结果为我国的货币政策提供了借鉴。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
张杰平
货币政策规则是中央银行为了保持通货膨胀和产出稳定并使经济更快发展所使用的货币政策的指导原则。目前,通行于各个国家的货币政策规则主要有利率规则和货币供应量规则。过去一段时间以来,西方发达国家都已逐渐从货币供应量规则过渡到利率规则,而在我国不管是应用方面还是理论研究方面,对于哪一个货币政策规则更适合我国始终都还没有定论。因此,本文试图在DSGE模型的框架下,对我国的货币政策规则进行比较分析。结果得出,相比于货币供应量规则,利率规则下:(1)货币政策更有效;(2)技术冲击所引起的通货膨胀和产出波动更小;(3)技术冲击对通货膨胀和产出的影响更短暂。因此,研究得出,我国更适合使用利率的货币政策规则。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张岩
文章引入劳动力市场摩擦重新构建了适用于我国经济的DSGE模型,并模拟和比较了不同货币政策工具在应对不同类型冲击时对经济的调控绩效。分析结果显示,当前货币政策工具的选择取决于我国的经济现状、所面临的冲击种类和政府的政策意图,但是就应对通货膨胀方面,数量型工具货币政策的实施效果要优于价格型工具。我国政府应当将数量型工具和价格型工具灵活并合理地搭配使用才能更好地对经济起到调控作用。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张岩
文章引入劳动力市场摩擦重新构建了适用于我国经济的DSGE模型,并模拟和比较了不同货币政策工具在应对不同类型冲击时对经济的调控绩效。分析结果显示,当前货币政策工具的选择取决于我国的经济现状、所面临的冲击种类和政府的政策意图,但是就应对通货膨胀方面,数量型工具货币政策的实施效果要优于价格型工具。我国政府应当将数量型工具和价格型工具灵活并合理地搭配使用才能更好地对经济起到调控作用。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张岩
文章引入劳动力市场摩擦重新构建了适用于我国经济的DSGE模型,并模拟和比较了不同货币政策工具在应对不同类型冲击时对经济的调控绩效。分析结果显示,当前货币政策工具的选择取决于我国的经济现状、所面临的冲击种类和政府的政策意图,但是就应对通货膨胀方面,数量型工具货币政策的实施效果要优于价格型工具。我国政府应当将数量型工具和价格型工具灵活并合理地搭配使用才能更好地对经济起到调控作用。
[期刊] 经济研究
[作者]
王曦 汪玲 彭玉磊 宋晓飞
单一的利率规则或数量规则均不足以反映中国货币政策的操作实践。有鉴于此,本文构建了具有并行选择性和包容性特征的货币政策混合规则形式,并基于中型新凯恩斯DSGE模型,通过校准和贝叶斯方法分别估计了利率规则、数量规则和混合规则下三个模型的参数。通过比较不同规则模型在提前一期预测值、预测值标准差和根均方误差上的实证表现,并与现实数据对比,我们发现新的混合规则能更好地拟合中国经济的实际运行。基于等价消费稳态偏离等标准,我们对比了不同规则模型在遭遇外部冲击时的福利表现,发现央行使用具有并行选择特征的混合规则,可以提高调控效率,减少福利损失。概言之,无论在实证(是什么)还是在规范(应该是什么)的意义上,新构建的混合规则均优于利率规则或数量规则。
[期刊] 经济研究
[作者]
王曦 汪玲 彭玉磊 宋晓飞
单一的利率规则或数量规则均不足以反映中国货币政策的操作实践。有鉴于此,本文构建了具有并行选择性和包容性特征的货币政策混合规则形式,并基于中型新凯恩斯DSGE模型,通过校准和贝叶斯方法分别估计了利率规则、数量规则和混合规则下三个模型的参数。通过比较不同规则模型在提前一期预测值、预测值标准差和根均方误差上的实证表现,并与现实数据对比,我们发现新的混合规则能更好地拟合中国经济的实际运行。基于等价消费稳态偏离等标准,我们对比了不同规则模型在遭遇外部冲击时的福利表现,发现央行使用具有并行选择特征的混合规则,可以提高
[期刊] 金融与经济
[作者]
张博 丁聪 陆颖 尹相荣
2013年以来央行相继创设了一系列结构性货币政策工具,旨在引导政策资金流向国民经济的薄弱环节,缓解中小企业融资难、融资贵的问题。基于此背景构建了含有结构性货币政策工具、汇率冲击、金融摩擦、隐性担保和企业异质性在内的DSGE模型,模拟分析了结构性货币政策的经济效应。研究表明,结构性货币政策在实施初期有效提升了民营企业的投资水平,降低了融资成本,在20期左右对国有企业存在挤出效应,但政策效应不可持续。此外,在汇率冲击下,结构性货币政策的施策具有独立性。总体上看,要发挥结构性货币政策的经济效应,需制定激励相容的政策传导路径,同时要重视政策资金的管理,对资金的用途进行全流程跟踪。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
唐文进 刘增印 徐晓伟
通过将货币政策工具分为数量型货币政策工具和价格型货币政策工具,将它们纳入DSGE模型,可以讨论不同货币政策工具的调控效果。研究表明:在抑制经济过热时,价格型货币政策工具在应对技术冲击和国际贸易冲击时效率更高,数量型货币政策工具在应对消费需求冲击时更有效果;当货币政策的目标是拉动经济增长时,就应该分别采用另一种类型的货币政策工具。为了预防产出的波动,在数量型货币政策工具调控下,应该避免来自于投资、技术和国际贸易方面的冲击;在价格型货币政策工具调控下,应该避免来自于投资、技术和消费方面的冲击。
[期刊] 浙江金融
[作者]
李宁
本文通过DSGE模型,模拟了我国利率市场化完成初期货币政策的利率传导效应。结论显示:当利率稳态水平提高后,面对1单位货币冲击时,产出和利率的脉冲反应程度较之前更大,表明在利率市场化初步完成之后,货币政策的传导效率有了一定程度的提高;但面对1单位技术冲击时,各变量的反应程度没有明显的差异,表明在利率市场化初步完成之际,来自实体经济冲击的影响还没有通过利率传导机制充分得以体现,也正说明我国利率的传导机制尚不畅通,利率的真正市场化还需要继续推进。
关键词：
利率市场化 货币政策 DSGE
[期刊] 浙江金融
[作者]
李宁
本文通过DSGE模型,模拟了我国利率市场化完成初期货币政策的利率传导效应。结论显示:当利率稳态水平提高后,面对1单位货币冲击时,产出和利率的脉冲反应程度较之前更大,表明在利率市场化初步完成之后,货币政策的传导效率有了一定程度的提高;但面对1单位技术冲击时,各变量的反应程度没有明显的差异,表明在利率市场化初步完成之际,来自实体经济冲击的影响还没有通过利率传导机制充分得以体现,也正说明我国利率的传导机制尚不畅通,利率的真正市场化还需要继续推进。
关键词：
利率市场化 货币政策 DSGE
[期刊] 金融研究
[作者]
郑挺国 王霞
本文重新考察我国货币政策反应函数以及泰勒规则在我国的适用性。采用多种退势方法的产出缺口序列,本文分别估计了基于实时数据和最终数据的后顾性、同期和前瞻性泰勒规则,探讨了不同退势方法对估计货币政策反应函数的影响,比较了基于实时数据和最终数据的泰勒规则的差异。研究结果表明前瞻性泰勒规则可以起到稳定经济的作用,能够作为我国货币政策的一个参照尺度,而后顾性和同期泰勒规则是不稳定的;更为重要的是,产出缺口度量方法的选择对实时分析有很大影响,其中采用Clack(1987)模型和二次趋势滤波时,实时数据与最终数据的结论较为一致,而常用的HP滤波估计结果差异很大。
关键词：
泰勒规则 货币政策 实时数据
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