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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
韩光聚
我国进入经济新常态后,维持商业银行扩张的高速经济增长条件发生变化,亲周期行为加大了信用风险和持续发展难度。研究发现,信贷投放、会计制度、监管政策以及心理预期是商业银行的亲周期行为。当前,我国宏观经济政策和宏观审慎监管框架为商业银行降低亲周期行为风险奠定了基础,增长动力转换和经济结构调整提供了难得发展机遇,商业银行应从发展战略、业务结构、创新能力、体制机制方面着手逐步缓释其亲周期效应,实现长期持续稳定发展。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
赵霜茁 张晓静
为有效地规避和防范银行信贷亲周期性及其对宏观经济周期性波动和货币政策调控的负面影响,本文从外部监管和商业银行内部管理提出了缓释我国商业银行信贷投放的亲周期效应的具体对策。如结合我国国情修改并积极实施新资本协议,加强银监会和央行的沟通与协调,构建有差异的资本充足率监管框架,建立反周期资本充足率监管框架和引入动态风险拨备机制等。
关键词：
银行信贷投放 经济周期性波动 缓释对策
[期刊] 上海金融
[作者]
孙连友
本文在商业银行亲经济周期现象的基础上,对由于商业银行信用风险计量体系所造成的亲周期原因进行了深入 的分析,提出了相应的缓释政策,以减小商业银行的亲周期性,维护金融体系和宏观经济的稳定。
关键词：
亲周期性 信用风险计量 缓释政策
[期刊] 新金融
[作者]
徐岩岩 赵正龙
我国商业银行信用风险是否存在亲周期性特征,银行内部评级模型如何反映经济周期对违约风险的影响,这些问题一直是我国商业银行风险管理中的难点问题。本文通过BP滤波法剥离出交通银行不良贷款率的周期性波动项与GDP产出缺口,研究表明二者之间存在同步的负相关性,即商业银行信用风险具备亲周期性。对此,本文结合业界经验与内部评级实践,提出了在内部评级模型中反映亲周期特征的操作方法,一是在主标度中引入调整因子,二是直接在内部评级模型中引入宏观经济指标,期望对国内商业银行内部评级体系建设和完善提供借鉴。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张学陶 胡薇
对13家美国银行的年度面板数据进行量化分析发现:信用风险缓释工具的使用并不直接表现出风险加权资产及整体银行风险的下降,而是表现为在风险一定的情况下银行可以发放更多的贷款。在剔除了过度投机因素后,银行可增加约63%的目标贷款额。
关键词：
商业银行 信用风险缓释工具 风险缓释
[期刊] 经济问题
[作者]
曲绍强 王晓芳
探析了保险在商业银行操作风险管理方面的地位和作用,得出如下结论:保险是转移和缓释操作风险的有效工具之一。到目前为止,保险还不是一个十分令人满意的风险管理工具。作为“理性人”的商业银行是否利用保险作为缓释操作风险的工具,关键是看利用保险所带来的边际收益是否超过由此产生的边际成本。最后,提出了相关建议。
关键词：
商业银行 操作风险 保险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄彬虎
在信用风险内部评级初级法下,违约损失率(LGD)的估值是由监管当局给定的,然而在债项层面,依然有许多工作值得研究,一般说来,至少包括三个层次:一是合格风险缓释工具的认定;二是风险缓释工具价值及其覆盖的风险敞口的计量;三是组合风险缓释工具下违约损失率的估算。初级法下合格信用风险缓释工具通常包括抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具四大类,每类缓释工具对债项发挥不同的信用风险缓释功能,对于运用组合风险缓释工具的债项,在估算违约损失率时,应将债项违约风险暴露划分成若干部分,每一部分由一种或一类信用风险缓释工具覆盖,然后进行加权计算。
[期刊] 财经论丛
[作者]
许友传 裘佳杰
本文基于我国上市公司的银行贷款数据,就信用风险缓释工具对商业银行贷款定价的影响进行了多视角的研究,发现只有抵押贷款和非抵押贷款的风险溢价间存在显著差异,且信用贷款和保证贷款的风险溢价显著小于抵押贷款。我国商业银行似乎对更高质量的风险缓释工具执行了较高的贷款利率,表明信用风险缓释工具在其贷款风险定价中未能得到应有的体现与反映。我国商业银行对抵押等工具的风险缓释作用的"漠视",是与其特定的风险定价与激励机制有关;同时,基于供应链小企业融资中的过程控制等结构化设计等,讨论了如何降低抵押贷款风险溢价的方式和方法。
[期刊] 经济师
[作者]
徐晨钟
近年来,金融机构各类案件明显增多,商业银行柜面案防形势异常严峻,柜面堵截各类诈骗风险事件层出不穷。农行柜面业务经营面临着更大的潜在风险,如何提升柜面风险管控水平显得尤为重要。文章主要结合商业银行基层行日常工作情况,对临柜业务的风险点进行浅析,就如何提升柜面操作风险管控水平提出几点建议。
[期刊] 改革
[作者]
肖崎
金融体系具有内在的亲周期性,在与实体经济相互作用下,容易放大经济的周期性波动。金融体系的发展催生和加剧亲周期性,进而对宏观经济和金融体系稳定性的影响增强,甚至可能引发系统性金融危机。应全面认识现代金融体系下亲周期问题产生的原因,建立缓释亲周期性、防范系统性风险的金融稳定框架。
关键词：
金融体系 周期性波动 金融风险防范
[期刊] 西南金融
[作者]
刘超 王海军
我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济转型的深度和广度均超过以往。新时代背景下,我国商业银行不良资产市场涌现出了新问题,如监管机构的指标设计依然单一固化、不良资产的化解效率受到制约、市场交易中的信息化建设滞后、不良资产法律体系尚需完善等。不良资产的传统处置模式已无法完全适应新时代不良资产市场的需要,新时期不良资产的化解应有新思路。本文通过分析我国当前不良资产市场的发展现状,研究制约我国不良资产风险有效化解的因素,并借鉴国际经验提出了新时期化解不良资产风险的新思路。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
胡建华
2010年12月巴塞尔委员会公布了逆周期资本监管《指引》,我国"十二五"规划也正式提出了实施的基本路径。逆周期资本缓冲实施的关键在于选择有效的识别指标,将资本要求与该指标挂钩。但在我国,由于指标正处于结构性变化之中,数据非平稳,含义不明确。且对于指标与经济周期的关系,尚缺乏完整的周期性数据进行检验,所以指标的可靠性未被证明。本文建议慎用逆周期资本监管,如确实需要实施,可采取先相机抉择,后规则的方案,并在参考信贷余额/GPD的基础上综合考虑其他宏观经济变量。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张伟
改革开放后,我国住房供应体系经历了从"全民租房"到"住房分配"、"公房出售"与"提租增资"的混合与轮动,再到"只售不租",最后到"租购并举"四个历史阶段。发展租赁住房事业需要银行资金的支持。但是,由于受房价泡沫的扰动,我国重点城市的租售比普遍偏低,这导致银行为租赁住房融资的风险增加。通常情况下,银行为租赁住房融资主要有四种模式:租赁住房建设融资,租赁住房购买融资,租赁住房改造、存量债务置换与日常经营维护融资,租赁住房转租融资。上述不同模式的风险特点不同,其风险缓释措施也相应各异。其中,租赁住房转租经营的盈利模式不成熟,系目前一段时间坊间非议与融资风险滥觞之源。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
李永军 丁守海 刘晔
中国商业银行信用风险管理在经济下行期面临诸多挑战,利用信用衍生工具可以有效减缓商业银行信用风险承担,降低中国金融机构系统性风险累积,有效维护金融体系稳定。中国金融市场快速深化,法规逐步健全,为发展信用衍生工具提供了有利条件,立足现实,审慎稳妥发展信用衍生品,是中国当前纾解金融体系信用风险的有效途径。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
李永军 丁守海 刘晔
中国商业银行信用风险管理在经济下行期面临诸多挑战,利用信用衍生工具可以有效减缓商业银行信用风险承担,降低中国金融机构系统性风险累积,有效维护金融体系稳定。中国金融市场快速深化,法规逐步健全,为发展信用衍生工具提供了有利条件,立足现实,审慎稳妥发展信用衍生品,是中国当前纾解金融体系信用风险的有效途径。
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