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[期刊] 金融论坛
[作者]
刘元庆 郑志国
信用风险缓释技术(Credit Risk Mitigation Techniques,CRMT)在新巴塞尔协议中占有相当重要地位,是新巴塞尔协议降低资本要求的主要方法。本文对新巴塞尔协议有关信用风险缓释技术的核心内容进行了梳理、归纳和概括,在此基础上探讨了当前国内商业银行加强担保抵押管理应该采取的几点措施:一是要建立严格的担保抵押管理程序和操作要求;二是要强化对担保抵押的全过程动态连续监管;三是要控制风险缓释技术本身所带来的剩余风险;四是要在风险缓释工具和借款人之间建立有效的隔离。
关键词：
新巴塞尔协议 信用风险 缓释技术
[期刊] 南方金融
[作者]
余志海
基于巴塞尔新资本协议确立的以最低资本金要求、外部监管和市场约束为三大支柱的风险监管原则,银监会制订了《商业银行资本充足率管理办法》等一系列新的金融监管法规及政策指引。面对当前金融加快开放和金融监管的新形势,农信社要实现向现代金融企业过渡,5至10年分批办成产权明晰、经营有特色的社区性农村银行机构,从现在起就必须全面加快现代银行制度的建设,积极推进市场化、商业化经营,加快与国际惯例和标准接轨,在巴塞尔新资本协议框架下,强化资本约束和风险管理,进一步提升核心竞争力。本文结合农信社实际,提出相关对策和建议。
关键词：
巴塞尔新资本协议 农村信用社 风险管理
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
巴曙松
操作风险已经成为全球银行业风险管理日益重要的领域之一。将信用风险、市场风险和操作风险合并起来考虑已成为国际范围内风险管理的一种趋势。在近年来国际金融界越来越重视操作风险管理的基础上,巴塞尔新资本协议率先将操作风险纳入风险管理框架中,并要求金融机构为操作风险配置相应的资本金。操作风险管理的突显,使金融机构面临新的压力与挑战。
关键词：
操作风险 风险管理 资本金
[期刊] 开放导报
[作者]
王岗
以转移信用风险为核心的信用衍生工具,可以有效地解决风险分散和业务扩张间的"信用悖论",提升银行的风险管理水平和灵活性。对交易结构、衍生风险和定价方法进行科学设计,是信用衍生工具有效发挥作用的基础。本文对巴塞尔新资本协议认可的信用违约互换、总收益率互换和信用关联票据三种信用衍生工具的交易结构、衍生风险、定价模型和定价的影响因素进行了综合研究。
关键词：
巴塞尔新资本协议 信用风险 信用衍生工具
[期刊] 南方金融
[作者]
胡德宝 王晓彦
流动性风险管理是商业银行风险管理的重要内容。巴塞尔协议Ⅲ加强了对商业银行流动性风险的监管。巴塞尔协议Ⅲ引入了流动性监管的两个政策工具，即流动性覆盖率和净稳定资金比率。这两个流动性政策工具通过金融机构的行为、预期以及货币政策等路径的传导，对金融业及信贷周期产生影响。各国监管当局按照巴塞尔协议Ⅲ的要求，对流动性监管政策框架进行重构，制定更加严格的流动性监管规则，通过扩大流动性监管范围、加强监管的国际协作、将流动性风险管理纳入全面风险管理框架、建立流动性风险预警机制等措施，加强了对商业银行流动性风险的监管。以国际经验为镜鉴，加强和改进对我国银行业流动性风险的监管，应提高商业银行流动性风险防范意识，推．．．
[期刊] 浙江金融
[作者]
柳斌
2004年6月,巴塞尔委员会正式公布了《巴塞尔新资本协议》,新协议以资本充足率、监管部门的监督检查和市场约束为三大支柱,有力推动了全球商业银行全面风险管理的发展。因此,分析我国商业银行信用风险管理的现状及不足,并探讨新巴塞尔协议下我国商业银行信用风险
[期刊] 金融与经济
[作者]
韩瑾 易彦希 王一栋
新巴塞尔协议其核心内容是关于国际商业银行风险的识别、度量和控制,以及在特定风险水平下的国际银行资本金要求。新协议实施对国际银行监管和经营方式产生了极为重要的影响。本文从现代金融风险度量技术中的信用矩阵出发,重点讨论了巴塞尔协议和现代金融风险技术,并分析了我国商业银行信用风险估值和资本计量的状况,指出我国银行在如何掌握现代风险管理技术准确预测信用风险方面任务艰巨。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
徐振东
[期刊] 上海金融
[作者]
钟伟 沈闻一
中国银行业缺乏严格的操作风险管理是造成银行体系积累巨额不良资产的重要原因。如何对操作风险进行量化管理已日益紧迫。本文侧重讨论新巴塞尔操作风险的损失分布法 (LDA)框架 ,并对其目前所面临的挑战进行简要总结。
关键词：
新巴塞尔协议 操作风险 损失分布法
[期刊] 国际金融研究
[作者]
钟伟 王元
[期刊] 征信
[作者]
郭德香
目前,中国商业银行信用风险控制存在一些较为突出的问题:不良贷款压力日益增大,缺乏完善的风险控制信息数据库等。此外,金融危机中信用风险控制的重要性被大大提升,这要求所有的商业银行进一步加强信用风险控制。在新巴塞尔协议的监管框架下,我国应当借鉴西方国家相关成功经验,结合中国的传统与现实,在我国商业银行内部建设较为系统的、科学的风险控制系统,同时着力从外部打造良好的商业银行信用文化体系,理性且有效地控制中国商业银行运营中普遍存在的信用风险。
[期刊] 金融研究
[作者]
彭建刚 钟海 李关政
缓释机制的设计是解决巴塞尔新资本协议亲周期效应的核心问题。本文指出了Michael B.Gordy等和Rafael Repullo等提出的缓释机制的不足,对缓释机制作了实质性的改进,提出了新的缓释乘数,同时对H-P滤波平滑参数的选择作了深入的研究,并在缓释效果的评判上增加了相关系数这一反映亲周期特征的指标。本文在运用我国数据对改进后的缓释机制进行了实证分析;结果表明,改进后的缓释机制能更好地解决巴塞尔新资本协议的亲周期效应。
关键词：
巴塞尔新资本协议 亲周期效应 缓释机制
[期刊] 财经科学
[作者]
夏馨
虽然统计数据显示,2006年我国商业银行不良贷款余额、不良贷款率保持了"双降"的良好势头,但并不能因此而得出我国商业银行信用风险管理已明显改善的乐观结论。本文通过对我国商业银行不良贷款最新数据的因素分析和趋势分析,评价当前我国商业银行的信用风险管理效能,指出导致2006年我国商业银行不良贷款率下降的主要贡献因素并非商业银行自身资产质量的有效提高,因为分析结果表明有85.35%源于贷款规模的扩张。
关键词：
商业银行 信用风险管理 巴塞尔Ⅱ
[期刊] 经济问题
[作者]
刘奋军
巴塞尔新资本协议鼓励银行采用内部评级法评估信用风险以提取资本准备,但内部评级法必须满足监管审查的要求。基于新资本协议的这一要求,从监管机构的角度出发,建立信用风险模型监管审查框架,讨论了银行建立内部信用风险模型时,为确保其合理性需要满足的条件与要求,从而为我国的监管机构提供参考借鉴。
[期刊] 南方金融
[作者]
熊维强 唐蓉
巴塞尔新资本协议核心内容是全面提高风险管理水平。伴随着新协议的出台和在主要国际金融市场的正式实施,新协议将对我国继续完善银行审慎监管制度和商业银行特别是大银行的风险管理及国外业务发挥重要的作用。中小银行在风险管理方面差距很大,新协议也将对中小银行带来较大影响,本文同时提出了中小银行的相应对策。
关键词：
信用风险 内部评级法 中小商业银行
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