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[期刊] 湖南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
倪子越 张有望 李崇光
基于GSADF方法,考察了中国2013年后上市的农产品期货价格泡沫的存在性,并对泡沫的特征进行了分析,结果表明:有5个品种发生了总计18次价格泡沫,纤维板期货无论在发生泡沫的次数还是总泡沫天数上都是最高的,苹果期货出现泡沫的频率最高,并且存在"打新"现象,而胶合板期货价值偏离基本价格面的程度最重。从泡沫特征来看:2018年的泡沫天数最多,而2016年12月泡沫比重最高,其余大部分月份的泡沫比重都较低;各品种总泡沫长度差距明显,纤维板期货的总泡沫长度最长且泡沫次数最多,棉纱期货则完全相反,并且单次泡沫长度大多不到10天;价格泡沫事件的次数在不同交易所间反向变动,表明投机资本在不同品种和不同交易所间存在轮动效应。
关键词：
农产品期货 价格泡沫 泡沫特征 期货监管
[期刊] 价格月刊
[作者]
张立杰 付业辉
采用BDS检验、关联维检验及对李雅普诺夫指数及赫斯特指数的计算，对中国10种主要农产品期货日度价格数据的非线性与复杂性特征进行实证分析。结果显示：BDS检验说明，中国农产品期货价格具有“尖峰厚尾”的非线性特征；关联维检验和李雅普诺夫指数估计结果说明，中国农产品期货价格序列具有内在随机性和初值敏感性的混沌特征，是一个具有分形特征的混沌系统；赫斯特指数估计结果说明，菜籽粕、豆粕、鸡蛋等3种期货价格具有反持久性和均值回复的特点，棉花、白砂糖、菜籽油等7种农产品期货价格具有持久性和长记忆性。这些研究结论为农产品期货市场投资者的投资决策、监管机构的风险管理及危机干预提供了理论依据。
[期刊] 保险研究
[作者]
李亚茹 孙蓉
目前我国农产品价格机制改革面临困境,价格指数保险又具有一定的局限性,农产品期货市场因其价格发现功能及对冲机制,使得农产品期货价格保险具有相对优势。本文研究了农产品期货价格保险在价格机制改革中的作用,并分析了农产品"期货+保险"的特点。研究结果显示,农产品期货价格保险是大宗及鲜活农产品价格调控的重要市场化工具,其在价格机制改革中具有显著作用。我国应增加农产品期货品种,提高市场有效性;建立再保险体系,分散系统性价格风险;促进农产品期货价格保险的发展。
[期刊] 保险研究
[作者]
李亚茹 孙蓉
目前我国农产品价格机制改革面临困境,价格指数保险又具有一定的局限性,农产品期货市场因其价格发现功能及对冲机制,使得农产品期货价格保险具有相对优势。本文研究了农产品期货价格保险在价格机制改革中的作用,并分析了农产品"期货+保险"的特点。研究结果显示,农产品期货价格保险是大宗及鲜活农产品价格调控的重要市场化工具,其在价格机制改革中具有显著作用。我国应增加农产品期货品种,提高市场有效性;建立再保险体系,分散系统性价格风险;促进农产品期货价格保险的发展。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
吕东辉 杨印生 王旭
期货价格是期货市场的核心要素 ,期货市场的套期保值功能和价格发现功能都是由期货价格的形成和变化引出的。本文对农产品期货价格形成机理和农产品期货价格形成中投资者认知与行为偏差进行了深入研究 ,并得出了重要启示。
关键词：
农产品期货 价格 机理
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
施利敏 温彬 扈文秀
对于汇率与农产品价格之间关系的研究很多,结论各不相同,有的认为关系很大,有的认为不确定性很多。本文从期货市场的角度对美元指数期货、人民币汇率与农产品期货价格之间的关系进行定量分析,得出结论,农产品期货价格最终受其自身供求关系影响,汇率对其影响并不显著。因此以汇率作为货币政策进行宏观调控,效果不会理想。
关键词：
汇率 农产品期货价格 基本面因素
[期刊] 软科学
[作者]
唐曼萍 程哲
运用ADF单位根检验、扩展的E-G检验和格兰杰因果检验等方法,对大连商品交易所的大豆、豆粕、玉米价格和饲料行业农牧类上市公司的代表——新希望集团股价进行了相关性实证研究。结果发现:大商所主要合约品种豆一、玉米期货价格与新希望股票价格之间存在长期均衡协整和双向格兰杰因果关系,而豆粕和新希望集团股票价格之间只存在协整关系,股票价格影响豆粕期货价格的单向格兰杰因果关系,豆一和玉米的价格发现功能要优于豆粕。
[期刊] 经济纵横
[作者]
侯金莉
本文以豆粕期货品种为例,选取2007~2013年间的相关数据,采用协整检验、格兰杰因果分析、误差修正模型及方差分解等方法分析了农产品期货价格与现货价格之间的关系,并对农产品期货价格是否具有发现和引导功能进行了实证分析。研究结果表明,从长期看,以豆粕为例的农产品的期货价格与现货价格具有协整关系,且现货价格受期货价格的引导作用明显。从短期看,期货价格和现货价格之间会产生偏离,这种偏离对期货价格没有显著影响,但对现货价格则具有明显影响。
关键词：
农产品 期货价格 现货价格 协整分析
[期刊] 农业技术经济
[作者]
黄慧莲 熊涛 李崇光
本文将SADF方法引入我国农产品期货市场,对13个主要农产品期货品种进行价格泡沫检验,并从泡沫长度、持续时间、泡沫性质和价格波动等方面对价格泡沫特征进行分析,在此基础上进一步探究价格泡沫的品种差异性,以期全面系统地把握我国农产品期货市场价格泡沫特征与规律。研究表明,我国农产品期货品种的泡沫持续时间差异明显,泡沫主要出现在2003—2004年和2007—2011年,正泡沫无论从数量还是天数上都明显多于负泡沫,正泡沫存续期间价格波动较负泡沫更剧烈,泡沫存续期间价格波动程度与泡沫长度存在一定的相关性,期货品种对
[期刊] 商业研究
[作者]
李锬 李鹏 齐中英
R/S分析方法是金融时间序列分析的有力工具。农产品期货价格波动具有明显的非线性特征,期货价格增量之间不是相互独立的,价格时间序列具有持久性趋势和非周期循环长度。并且样本数据时间频率越高,赫斯特指数越小,反映了期货价格有更多的噪声,日价格更不稳定,比周和月价格有更多的变化。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
陈标金 谭莹
基于信息与交易者情绪对期货价格波动的影响机理,将成交量和持仓量作为交易者情绪的代理变量引入EGARCH,构建了一个量价关系模型,对中国七种主要农产品期货量价关系的实证结果显示:农产品期货价格波动与预期成交量正相关,与预期持仓量负相关;前期价格变化、未预期成交量和未预期持仓量的冲击对农产品期货价格波动的影响不对称,绝大多数农产品期货价格波动对前期价格下跌、当期成交量放大和当期持仓量减少更敏感。这表明交易者信念差异增大、信心增强引发的交易量放大,以及风险偏好降低引发的减仓行为都会加大农产品期货价格波动;提高交易费用以抑制交易量有助于平抑农产品期货价格波动,提高保证金比率以抑制持仓量短期反而会增大农产品期货价格波动,建议将调节交易费用作为调控农产品期货价格波动的主要政策手段。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
张兵 张蓓佳
近年来农产品金融化现象突出表现在农产品市场和期货市场、货币市场、国际市场的联动,农产品的金融属性日益明显。基于2000~2012年芝加哥商品交易所玉米期货价格的月度数据,从农产品金融化视角分析玉米期货价格波动情况,选择货币供给量、货币价格和投机情况三方面可量化因素分析对玉米期货价格的影响。结果表明:货币供给量和投机资本对农产品期货价格有推动作用,而美元指数对价格有抑制作用,金融化因素对玉米期货价格造成不同程度的影响。最后根据分析结果,建议加强农产品期货市场的风险防范,完善我国农产品期货市场,防范过度投机。
[期刊] 金融研究
[作者]
张树忠 李天忠 丁涛
期货指数在国外已成为通货膨胀的早期预警指标,对中央银行货币政策制定与调整发挥着重要的指示作用。我国期货市场经过不断的规范与发展后,其价格发现功能不断完善,对宏观经济的先行作用开始显现。本文通过计算我国农产品期货价格指数,通过检验其与CPI的实证关系,论证了我国农产品期货价格指数对CPI的先行指示作用。
关键词：
期货市场 价格指数 先行指标
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张大斌 曾莉玲 凌立文
为了捕捉农产品市场期货价格波动的复杂特征，进一步提高其预测精度，基于分解集成的思想，构建包含变分模态分解(VMD)和极限学习机(ELM)的分解集成预测模型。首先，利用VMD分解的自适应性和非递归性，选择VMD将复杂时间序列分解成多个模态分量(IMF)。其次，针对VMD分解关键参数模态数K的选取难题，提出基于最小模糊熵准则寻找最优K值的方法，有效避免模态混淆和端点效应问题，从而提升VMD的分解能力。最后，利用ELM强大的学习能力和泛化能力，对VMD分解得到的不同尺度子序列进行预测，集成得到最终预测结果。以CBOT交易所稻谷、小麦、豆粕期货价格作为研究对象，实证结果表明，该分解集成预测模型在预测精度和方向性指标上，显著优于单预测模型和其它分解集成预测模型，为农产品期货价格预测提供了一种新途径。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
王汝芳
本文以大连商品交易所大豆和玉米期货价格为例,对中国农产品期货价格的发现功能进行了实证研究。实证表明:对价格进行建模时,结构突变是不可忽视的因素。忽视结构突变将得到大豆和玉米期货价格无关的错误结论。在考虑结构突变的情况下,Johansen协整检验发现大豆和玉米期货价格存在长期协整关系,从而得出了中国农产品期货间存在价格发现机制的结论。
关键词：
结构突变 协整 农产品期货价格 价格发现
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