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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王艳清 刘金灵
受控分枝过程是描述种群进化的一类重要模型,其中后代分布和控制分布决定了种群的进化特征,估计这些分布的参数对于过程的预测和控制至关重要。但在实际中,常常会由于观察的间断性或者资料丢失造成样本数据的断代缺失,这给参数估计带来一定的困难。本文主要是基于断代缺失数据,在一些正则假设条件下,推导了缺失样本的分布函数,基于EM算法,得到具有随机控制函数的受控分枝过程中若干参数的极大似然估计,并通过数值模拟验证了该方法的有效性。最后,我们利用此方法对2020年1月23日-2月16日杭州市COVID-19数据进行了实证分析,探索了COVID-19病毒在杭州市的传播机制,评价了疫情防控政策的实施效果。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
孙凤
微观计量经济分析中常常遇到缺失数据,传统的处理方法是删除所要分析变量中的缺失数据,或用变量的均值替代缺失数据,这种方法经常造成样本有偏。极大似然估计方法可以有效地处理和估计缺失数据。本文首先介绍缺失数据的极大似然估计方法,然后对一实际调查数据中的缺失数据进行极大似然估计,并与传统处理方法的估计结果进行比较和评价。
关键词：
极大似然估计 预期—最大算法 缺失数据
[期刊] 统计与决策
[作者]
张文专,王力宾,王学仁
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
于力超
在纵向抽样调查活动中,常出现变量数据缺失的情况,如何对含缺失的数据集进行总体参数估计是一个热点话题。目前已有方法主要适用于随机缺失机制下的缺失数据分析问题,常采用插补法生成完整数据集,基于此进行参数估计。本文在非随机数据缺失机制下,研究了几种基于模型的参数似然估计方法,包括模式混合模型法和选择模型法,对单调缺失模式下含缺失纵向调查数据给出了参数估计范例,进而引入随机效应参数,将两种方法加以推广。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高洁 孙立新
一、简介利用状态空间模型中的Kalman滤波可以很好地解决时间序列模型的缺失数据问题。《存在缺失值的ARFIMA模型的最大似然估计》一文(高洁,《系统工程》2004年,第10期)通过修改Kalman滤波递推公式解决了长记忆ARFIMA模型的缺失数据问题,得到了存在缺失值
[期刊] 统计与决策
[作者]
张莉
基于指数分布下的分组数据,文章研究了步加试验中参数的近似极大似然估计方法,最后通过蒙特卡罗模拟,说明方法是可行且有效的。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
高扬 王明进
有效价差是刻画金融资产交易成本的一种重要度量。本文基于Roll的价格模型,利用对数价格极差分布的近似正态特征,提出了一种有效价差的近似极大似然估计,并通过数值模拟比较了这一新的估计与以往文献中提出的Roll的协方差估计、贝叶斯估计以及High-LOW估计在各种不同状况下的精度。模拟的结果表明,无论是在连续交易的理想状态还是交易不连续且价格不能被完全观测到的非理想状态下,极大似然估计和High-Low估计的精度均高于协方差和贝叶斯估计;当波动率相对较小的时候,极大似然估计的精度优于High-Low估计;另外,在非理想情形下,极大似然估计要比High-Low估计更加稳健。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陶为群
文章探索运用数理统计的极大似然估计法计算季节指数,得出的计算公式与传统的算术方法完全一致,从直观上保持了与传统算法的衔接性,又可以得出季节指数的区间估计,提高了季节指数计算的完备性。
关键词：
季节指数 极大似然估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾蓓青 王蓉华 徐晓岭 吴生荣
文章给出了全样本和定数截尾样本场合下求参数极大似然估计的间接方法,并举例说明了该方法的可行性和简便性。
关键词：
极大似然估计 全样本 定数截尾 间接方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
张建军 乔松珊
文章讨论了一种新的抽样方法,基于这一抽样方法提出了样本参数的优化极大似然估计,并进一步与简单随机抽样下的参数的极大似然估计结果作比较,从估计渐进效率的角度说明了该方法的优良性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨志忠
文章对于一般的分布类型,利用极大似然估计法求出了参数的区间估计;利用此方法讨论了一些常见实例并与Fiducial推断法的计算结果进行对照。结果表明,该方法是可行的并且更有操作性。
关键词：
Fiducial分布 参数空间 置信水平
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱永江 秦永松
文章在数据缺失的情况下用两种不同的数据补足方式得到了"完全样本";进而给出了各自均值的经验似然的置信区间,并通过模拟比较了两种补足方式的优劣。
关键词：
缺失数据 经验似然 均值 置信区间
[期刊] 统计与决策
[作者]
龙兵
文章首先给出Lomax分布次序统计量的密度函数,得到次序统计量的相关特征数;其次在缺失数据样本下给出参数λ的无偏估计、近似极大似然估计及置信区间。通过实例计算了参数λ的几种估计,并验证其优良性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于力超
在抽样调查活动中,如何对含缺失的数据集进行总体参数估计是一个热点话题。目前已有方法主要针对因变量数据缺失的情形,对协变量缺失的情况研究较少。文章在协变量数据缺失机制为MAR或NMAR的情形下,介绍了几种协变量缺失情形下参数估计的方法,包括多重插补法、Bayes法、EM极大似然估计法,尝试将EM算法、Gibbs抽样法、数据扩充算法等统计计算方法引入协变量缺失情形下的参数估计问题。并通过数值模拟,对几种方法进行比较。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
余刚
在使用金融模型时，往往需要知道某些无法观察到的随机变量分布的参数。本文试图用极大似然估计的方法，以衍生于这些变量的合约价格为工具（这些合约价格是易于观察的），来估计这些参数，作为一个运用，本文将用这种方法来估计Ｖａｓｉｃｅｋ模型中的参数。
关键词：
极大似然估计 衍生合约价格
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