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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
唐勇 詹元毅 林娟娟
利用数据挖掘手段从金融文本信息中提取情绪不仅可以准确地衡量资本市场中投资者情绪的变化，也有助于深入分析文本情绪与资本市场运行的关系。以上证50股指期货为例，在考虑情感信息对股指期货市场的非对称效应的情况下，探究文本情绪对股指期货市场避险功能的影响。研究发现，股指期货市场对于金融文本的负向情感信息的反应大于正向情感信息的反应，市场存在着正向杠杆效应；低落的文本情绪会对股指期货的避险能力有显著的负面影响。
关键词：
文本情绪 股指期货 避险功能 非对称效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贺强 张强 刘治
股指期货是有效的风险管理工具。目前,我国资本市场在上市公司数量、融资金额、投资者数量等方面已经达到相当的规模,在经济发展中的作用日益增强。但由于缺乏避险机制,市场波动剧烈,无法正常发挥其融资功能。因此,应尽快推出股指期货,为资本市场提供风险对冲机制。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄运成 邹惠
股指期货的套期保值交易能有力规避股市价格波动风险。在依次介绍股指期货套期保值的定义、基本原理、操作原则、规避股市价格风险的应用情况后,本文着重探讨了股票组合的β系数、最佳套期保值率及套保合约张数、基差风险等对股指期货套期保值交易的运作和效果有着重大影响的几个关键点。
关键词：
股指期货 套期保值 价格避险
[期刊] 经济纵横
[作者]
邵振文 侯丹
我国正处于经济转型升级的重要时期,资本市场改革的不断深化导致金融产品的风险增大,波动行为也具有一定特殊性。因此,加深对我国股指期货波动特征及风险的认识、加快完善股指期货市场体系尤为重要。运用成分GARCH模型对我国沪深300股指期货市场收益率波动的非对称性进行检验,并通过下行风险资本资产定价模型对下行风险进行测量。结果表明:沪深300股指期货收益率波动存在非对称性,即负面冲击会增加收益率波动,而正面冲击会降低收益率波动;沪深300股指期货的下行风险可解释部分收益率的变化,投资者会因为承担下行风险而获得额外
[期刊] 税务与经济
[作者]
周亮
选取2016年12月至2017年4月间的中国波指、股指期货升贴水、换手率及波动率的所有小时级别数据作为研究对象,测度沪深股市的投资者情绪,并研究投资者情绪指标与指数序列之间的关系。结果表明:中国波指、股指期货升贴水和换手率及波动率一起,能够较好地刻画出沪深股市的投资者情绪;投资者情绪指标与上证指数序列具有显著的负向相关关系,相关系数为-0.7;投资者情绪每变化1个单位,能够导致指数下跌59个点。总体上,所构建的包含了中国波指和股指期货的投资者情绪指标具有一定的有效性。
关键词：
中国波指 股指期货 投资者情绪
[期刊] 税务与经济
[作者]
周亮
选取2016年12月至2017年4月间的中国波指、股指期货升贴水、换手率及波动率的所有小时级别数据作为研究对象,测度沪深股市的投资者情绪,并研究投资者情绪指标与指数序列之间的关系。结果表明:中国波指、股指期货升贴水和换手率及波动率一起,能够较好地刻画出沪深股市的投资者情绪;投资者情绪指标与上证指数序列具有显著的负向相关关系,相关系数为-0.7;投资者情绪每变化1个单位,能够导致指数下跌59个点。总体上,所构建的包含了中国波指和股指期货的投资者情绪指标具有一定的有效性。
关键词：
中国波指 股指期货 投资者情绪
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
唐志武 刘欣
股指期货已发展成为全球金融衍生品主流品种,股指期货定价问题事关市场套利行为,一直备受投资者关注。本文基于投资者情绪视角,运用VAR模型、脉冲响应、方差分解等方法,深入探讨沪深300股指期货定价偏差与投资者情绪的关系。研究发现:投资者情绪与沪深300股指期货定价偏差之间构成因果关系,且呈现正向影响;股指期货定价偏差受投资者情绪影响而长期存在,其对投资者情绪的影响短期效果显著。
[期刊] 商业研究
[作者]
赖文炜 陈云
本文在对沪深300和S&P500股指期货的当月连续合约进行展期处理的基础上,基于条件收益分别服从正态、学生t、GED和skewed-t分布的假设,运用GJR GARCH模型对波动非对称性建模,并对模型设定偏误进行严格诊断检验。研究发现:GJR GARCH模型能很好地捕捉股指期货市场波动的非对称性;基于skewed-t分布的波动模型的准确性明显优于其他分布下的相同模型;与S&P500股指期货市场相比,我国股指期货市场波动的非对称性较弱。
关键词：
股指期货 非对称性 skewed-t分布
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
黄凤文 吴育华
股指期货是一种新的金融衍生产品,对发展和完善我国证券市场具有重要意义。本文在详细介绍了股指期货的特点和功能的基础上,借鉴发达国家和地区股指期货推出和发展经验,结合我国证券市场实际,对开发股指期货的必要性和可行性进行探讨,并针对开发股指期货实施步骤、政策准备和风险规避策略等方面提出了相关建议:实施步骤及政策准备应包括法律、管理规则修改与准备、科学编制股指、渐进式开放和借鉴国外经验等几个方面;风险规避策略包括建立严密的法规与监管体系、科学合理地设计股指期货合约、完善市场运行机制、加强期货市场与股票市场的合作和
关键词：
股指期货 实施步骤 风险防范
[期刊] 证券市场导报
[作者]
蔡向辉
此次金融海啸引发了极端市场行情。危机条件下,谁在使用股指期货?怎么使用的?起到了什么作用?通过什么机制实现这些作用的?本文试图利用此次危机中尤其是波动最为剧烈的2008年9、10月份的数据来尝试解答上述基本问题。总的来看,危机中股指期货的风险管理和市场稳定功能得到充分发挥,让我们对股指期货有了更深的了解和认识。
关键词：
股指期货 金融危机 风险管理 市场稳定
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
杨运杰
股票指数期货,属于金融衍生投资工具的一种,它是以股票市场的股票价格指数为买卖对象的期货,是股票市场和期货市场相结合的产物,既具有期货的特点,又包含有股票属性,是一种间接买卖股票的经济活动。具有规避风险能力强、投资成本低、盈利水平高以及手续比较简单等优点。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
彭萍
一、股指期货风险分析股指期货的推出是出于防范股票市场风险的需要,但股指期货在化解股票市场风险的同时其自身又孕育着新的风险,而风险对于企业的运营和财务状况可能产生巨大影响,因此需要对股指期货可能产生的风险进行详细分析,股脂期货风险包括:(1)股指期货交易风险。指由于股指期货市场运作的不确定性,给市场宏观
[期刊] 财经问题研究
[作者]
宋科艳
本文采用动量一致门限自回归等非线性模型，对我国沪深３００股指期货与指数现货价格传导的门限非对称机制展开研究，并构建门限非对称误差修正模型，基于长期弱外生和短期因果关系检验对期现价格的引导关系进行深入分析。研究发现：期现价格存在显著的门限协整关系，其价格调整机制具有非对称性和动量趋势，相对于负向冲击，正向冲击对系统的影响更具持久性；短期内，期现价格存在双向因果关系，相互引导，但长期内，指数现货为弱外生变量，只存在指数现货到期货的长期因果联系，指数现货处于长期价格发现的中心地位，股指期货的价格发现功能目前仍未得到有效发挥。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
顾奚峰 王国松
本文基于EGRACH模型,利用高频数据,实证检验了沪深300股指期货对我国股市非对称波动的影响。实证研究表明,沪深300股指期货与现货市场之间存在互为格兰杰因果关系,在股指期货初期股指期货对股市的波动有放大作用,在远期降低了非对称性波动,具有稳定股市的功效。
关键词：
股指期货 非对称波动 EGRACH模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
蒋永生 李庆
本文使用计量经济学模型对基金净值进行套期保值,规避其价格风险。并且选取沪深300股指期货对广发沪深300指数基金进行套期保值,得到套期保值后的基金价格波动性比不进行套期保值的基金价格收益率得到了提高,波动性降低了39.6%,有效降低了价格波动风险。
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