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[期刊] 保险研究
[作者]
陈秉正 周琳琳
企业整体化风险管理是20世纪90年代出现的新概念,是风险管理理念的一次革命。但整体化风险管理在实际中的应用却发展缓慢,缺乏风险整合技术是一大障碍。运用Monte-Carlo模拟和情景分析方法,以多风险因素保险计划为例,建立的整体风险的定量化评估模型,可以为整体风险管理中的关键步骤——风险损失的整体评估,提供一种可操作的方法。该模型有一定的扩展性,可用于解决具有不同类型、相关关系复杂的各种风险因素的整合问题。
关键词：
风险管理 整体化风险管理 风险整合
[期刊] 林业科学研究
[作者]
王雪峰 杜纪山
使用江西大岗山实验局杉木资料 ,验证了以断面积生长模型为基础的全林分模型系统 ,得到以下结论 :断面积生长模型不仅适用于自然生长状态的林分 ,也适用于间伐林分 ;可以用全林分模型系统对林分进行模拟预测 ,特别是间伐预测 ,从而为指导林业生产实践提供有益的参考 ;CCF反映了林分的竞争状况 ,以此可以判断林分的生长状态
关键词：
全林分模型 间伐 杉木 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
张禹 李富有 吴逢怡
文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势。实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期权的内在价值和时间价值都会减少;外在波动率和杠杆率都会放大,因此不建议将期权持有至临近到期日。此外,期权市场一个月隐含波动率与历史波动率的比较检验也验证了以上观点。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张禹 李富有 吴逢怡
文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势。实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期权的内在价值和时间价值都会减少;外在波动率和杠杆率都会放大,因此不建议将期权持有至临近到期日。此外,期权市场一个月隐含波动率与历史波动率的比较检验也验证了以上观点。
[期刊] 保险研究
[作者]
江先学
常用的保险保障基金征收方法分为平均比率费率法和风险费率法。与国际上大多数国家一样,我国保险保障基金目前采用平均比率费率法。平均比率费率法不与保险公司自身的风险挂钩,不会因为其冒险行为而收取更高费率;而风险费率法则是保险公司风险程度与其所交的保险保障基金费率呈正比。本文对我国25家财险公司和25家寿险公司进行风险等级分类,对我国保险保障基金风险费率进行模拟分析,提出了我国保险保障基金宜采用风险费率征收方式的基本构想,体现出公平合理、防范风险的发展要求。
关键词：
保险保障基金 风险费率 模拟分析
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
吴进来 王明亮 王瑰琪
本文探讨了在不确定投资环境中应用GPSS World软件建立的投资项目风险分析的计算机模拟模型,并通过GPSS World模拟试验求解了投资项目风险评价指标的概率分布或其它特征值。
[期刊] 技术经济
[作者]
陈万仁 李华 许秀成
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴仁群,韩伯棠
[期刊] 金融论坛
[作者]
邹志明
银行作为经营货币、经营风险的企业,已经从利润管理走向风险与价值驱动型的管理。在此模式下,EVA和风险调整绩效指标克服了净利润、股东权益回报率等传统的绩效度量指标的缺陷,成为风险与价值的衡量指标。银行以风险计量配置经济资本,并以经济资本为基础计算EVA与风险调整绩效的管理模式成为银行风险与价值驱动型管理的最佳选择。企业的价值等于未来各期EVA的折现值加上期初投入的资本。以上市银行公开年报数据为基础对国内主要上市银行的EVA以及风险调整绩效指标进行模拟测算,在测算结果的基础上进行分析,进一步印证了银行价值与EVA比银行价值与ROE具有更明显的相关性。
关键词：
上市银行 EVA 风险调整收益 经济资本
[期刊] 统计与决策
[作者]
王庆庆
本文通过运用水晶球软件的蒙特卡洛法对房地产开发项目的风险进行分析,通过相关分析对房地产开发项目的赢利性、风险大小等各个方面作出了预测,为今后的决策提供参考依据。
关键词：
风险 蒙特卡洛模拟 水晶球
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
丁元新
本文介绍了计算机模拟辅助投资风险分析的基本原理,结合当前我国项目投资风险的特点,对模拟过程中的信息集成、建模思想、随机抽样、精度分析等作了具体分析。从而得出基于计算机模拟的投资风险分析是积极可行的和有现实意义的。
关键词：
计算机模拟 投资风险 分析
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
张江 吕勇 雷渊才 徐甜甜
以森林模型整体化理论思路为基础,利用vb6.0编程软件开发出独立的林木林分生长和收获模型模拟系统,在解决不同水平模型之间相容性、一致性及内部结构的问题,在生态模拟中有一定的应用价值。
[期刊] 保险研究
[作者]
祝伟 陈秉正
本文针对企业风险管理中的一个重要问题——整体化风险转移的最优化问题展开分析,将之转化为一定约束下的成本最小化模型:结合Copula函数将最优化问题满足的整体化风险的约束条件转化为个别风险应满足的约束条件,以最小化风险转移成本作为最优化问题的目标函数。本文探讨了最优解的性质,并通过一个描述二维尾部风险转移的最优化问题的算例对该问题的性质做出了更具体的描述,并结合算例结果分析了个别风险服从的分布及风险间的相依关系变化对最优化的整体化风险转移的影响。
关键词：
整体化风险 风险转移 最优化
[期刊] 商业研究
[作者]
郭志 唐绍祥 王鹏
本文在绿色GDP社会核算矩阵的基础上构建了能源CGE模型,并模拟能源税收和能源效率的变化效果,结果表明:能源税是节能减排的有效途径,可优化能源消费结构和产业结构,而能源效率的提升尽管可以大幅降低单位GDP的能耗和污染物排放量,但不利于能源消耗总量和污染物排放总量的控制,不利于产业结构的优化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓秉德 庞晓波 黄妙棋
文章采用北京市1950~2010年间的降水数据,运用蒙特卡罗模拟方法及自助法计算出立交桥底的内涝风险概率值及阻碍交通时间。模拟结果表明:排水管网并不适应重现期较大的降雨,提升道路两侧绿化率可以降低中等强度降雨所产生的内涝风险,针对低洼处应配套排水设施。文章创新性将蒙特卡罗方法和城市内涝模型相结合,得出了符合现实意义的内涝风险概率值,对于完善城市内涝模型有理论与现实意义。
关键词：
蒙特卡罗模拟 城市内涝 重现期 风险分析
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