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[期刊] 中国金融
[作者]
李子玉
自2004年巴塞尔协议Ⅱ提出内部评级法以来,国内银行业逐步健全内部评级治理机制,开发内部评级模型,深化内部评级应用,信用风险量化管理水平不断提升。随着内外部经营环境变化,商业银行信用风险管理正在面临新的挑战,需要从传统定性为主向数据驱动的新型模式转变。内部评级法本质是信用风险管理的工具化、参数化、系统化,与商业银行风险管理转型方向完全契合。在新的形势下,商业银行需要继续以内部评级法建设为抓手,全面
关键词：
信用风险管理 评级法 内部评级 驱动型
[期刊] 中国金融
[作者]
李子玉
自2004年巴塞尔协议Ⅱ提出内部评级法以来,国内银行业逐步健全内部评级治理机制,开发内部评级模型,深化内部评级应用,信用风险量化管理水平不断提升。随着内外部经营环境变化,商业银行信用风险管理正在面临新的挑战,需要从传统定性为主向数据驱动的新型模式转变。内部评级法本质是信用风险管理的工具化、参数化、系统化,与商业银行风险管理转型方向完全契合。在新的形势下,商业银行需要继续以内部评级法建设为抓手,全面
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈为民 张小勇 马超群
目前的信用卡信用风险研究主要是如何提高模型的预测准确率。针对银行信用卡数据的异质性和信用数据的高度非线性,本文提出了对持卡人信用风险管理的混合数据挖掘方法。该方法包含两个阶段,在聚类阶段,样本数据被聚成同质的类,删除孤立点,不一致样本点重置标签,使样本更具有代表性;在分类阶段,基于样本进行训练生成支持向量机分类器法,对待分样本分类。基于实际数据进行了数值实验,并根据各类样本的特点提出了相应的风险管理策略。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈艺云
传统信用风险的量化管理是以财务数据、市场交易数据等定量信息为基础的,大数据时代海量的文本信息为分析公司企业的价值和违约倾向带来了新线索,提供了其信用状况恶化的早期预警信号。通过对相关文本信息来源和特点的分析,对可读性分析、词袋方法和机器学习等文本分析方法在信用风险管理中的应用及存在问题进行了分析,构建了基于文本信息的信用风险管理体系,并对其在信用风险评价、风险预警与监控、信用风险定价等方面的应用前景进行了分析。
关键词：
大数据 文本分析 信用风险管理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈艺云
传统信用风险的量化管理是以财务数据、市场交易数据等定量信息为基础的,大数据时代海量的文本信息为分析公司企业的价值和违约倾向带来了新线索,提供了其信用状况恶化的早期预警信号。通过对相关文本信息来源和特点的分析,对可读性分析、词袋方法和机器学习等文本分析方法在信用风险管理中的应用及存在问题进行了分析,构建了基于文本信息的信用风险管理体系,并对其在信用风险评价、风险预警与监控、信用风险定价等方面的应用前景进行了分析。
关键词：
大数据 文本分析 信用风险管理
[期刊] 征信
[作者]
庞淑娟
随着数据的爆炸式增长和信息技术的发展,银行内外部聚集了大量的结构化和非结构化数据信息,为大数据技术在风险管理中的应用奠定了基础。具体介绍大数据技术在个人消费贷款信用风险预警和信用卡客户引入中的应用,分析认为,以先进信息技术架构为前提,以大数据分析和挖掘为基础,建设新型信用风险管理体系是商业银行增强核心竞争力和推动经营转型的必由之路。
关键词：
商业银行 大数据 信用风险管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
屠新曙 林欣
本文首先介绍了信用风险管理的传统方法和度量手段及影响,然后指出其不足之处并引出信用衍生产品。信用衍生产品主要通过将信用风险从其他风险中剥离出来,转嫁其他机构以达到降低自身的风险的暴露水平,然后在系统地分析各种主要的信用衍生产品的基本原理之上,分析了利用信用衍生产品管理信用风险并说明了意义所在,最后对如何在中国金融市场上应用它提出了几点建议。
关键词：
信用风险 市场风险 信用衍生产品
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
南汉馨
近20年来,风险计量领域最主要的进展就是发展出了一套完整的模型体系,目前正式对外公布、有影响力的信用风险量化模型主要有四个,特点各异,且对我国商业银行信用风险管理具有借鉴意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈旭鸣
随着公司破产事件发生越来越频繁,金融机构对其面临的信用风险加强了管理。文章根据信用风险计量的三个层次,比较全面的分析了每个层次中当前国际上最流行的信用风险评估模型,阐述了这些模型的基本操作原理和优缺点,最后分析了信用风险模型发展存在的问题和难点。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘鑫 李竹薇
本文以我国A股上市公司为研究样本,在对各财务指标变量进行因子分析的基础上,建立了两个我国上市公司的信用风险判别分析模型。并进一步根据模型的预测概率值确定了上市公司财务状况的评价准则和区域,对所构建的模型的预测效果进行了检验,表明了两个模型的预测效果都比较理想,都可以用来对我国A股上市公司的信用风险状况或发生财务危机的概率进行计算和判别。
[期刊] 经济科学
[作者]
沈沛龙 任若恩
本文对目前在国际上比较著名的信用风险管理模型 Credit Metrics TM,Credit Monitor TM,Credit Risk+,Credit Portfolio View TM,L oan Analysis System TM和方法进行了一系列的比较 ,研究了模型建立的理论基础和模型之间的相互关系 ,阐述了现代信用风险度量技术和方法的特点和发展趋势 ,对我国商业银行信用风险模型的建立具有现实的指导意义。
关键词：
商业银行 信用风险 巴塞尔协议
[期刊] 工业技术经济
[作者]
翟东升 张娟 曹运发
以我国2005年15家ST上市公司和15家非ST上市公司作为研究样本,分别在不同的非流通股定价方法和不同的违约点设定两种情况下,通过对KMV模型进行了检验。并得出结论:在两种情况下,通过KMV模型输出的违约距离(DD)都能有效地识别ST公司与非ST公司,并且随着公司被ST时间的临近,模型的识别能力越来越强。
关键词：
KMV模型 信用风险违约点 违约距离
[期刊] 统计与决策
[作者]
何宜强
随着经济全球化、金融一体化趋势进一步加强,传统的信用风险分析技术和模型已经很难适应新情况和新问题。西方许多商业银行开始探索运用现代金融理论、统计理论来定量评估和管理信用风险,开发新的现代信用风险度量和管理模型。文章对各种信用风险管理模型进行了分析比较,通过研究新的信用风险管理模型,为提高我国信用风险监管水平作技术准备。
关键词：
信用风险 管理模型 模型分析
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