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[期刊] 统计与决策
[作者]
周全 白俊 韩俊华
文章采用VaR、非线性Granger等方法，得出数字金融尾部风险存在显著非线性趋势，数字金融行业金融风险与金融市场之间存在非线性Granger因果关系，数字金融行业的尾部风险事件很可能殃及整个金融市场，形成系统性风险。使用非线性与混频因果关系检验法得出，数字金融风险和经济政策不确定性之间存在双向因果关系，对经济政策不确定性细分检验的结果表明，数字金融行业风险引发财政政策、货币政策、汇率政策不确定性水平变动，财政政策、货币政策、汇率政策不确定性不会造成数字金融行业风险的聚集。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
蒋海 王溢凡 吴文洋
经济政策不确定性对银行业系统性风险的影响，因银行网络关联性的不同而存在明显差异。以2010—2020年中国上市银行为样本，对银行间尾部风险关联网络的拓扑结构进行实证分析，并实证检验经济政策不确定性、网络关联对银行业系统性风险的影响。结果表明，政策不确定性的上升与银行间网络关联性的提高均会增加银行业系统性风险；在网络关联性更大的样本中，政策不确定性对银行业系统性风险的正向作用更加明显；银行间网络关联性的提高会促进经济政策不确定性对银行业系统性风险的正向影响。
关键词：
经济政策不确定性 系统性风险 网络关联性
[期刊] 管理现代化
[作者]
张贝贝 谢雪梅 周茜
经济政策不确定性（EPU）已成为系统性金融风险的重要驱动因素。研究基于七个部门的35个相关因子抽取系统性金融风险信息，综合采用DYCI溢出指数法、复杂网络分析法和滚动时间窗口技术等构建跨部门风险溢出网络，考察和检验EPU与金融体系内部风险压力承接与转移的关联动态和传导机制。研究发现：EPU与金融部门各维度风险变量间存在关联网络，且EPU冲击加剧了系统性金融风险的网络传染效应；危机时期，EPU冲击下的跨部门风险协同运动趋势明显，网络结构呈现更高的完备性。同时，本文研究结论为阻断内外部风险冲击以及维护经济金融稳定提供重要的理论基础和决策参考依据。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
欧阳资生 陈世丽 杨希特
基于2020年1月16日至2021年3月31日45家金融机构的日度数据,利用DCC-GARCH计算系统性金融风险,在此基础上采用TVP-SV-VAR模型研究突发公共卫生事件、经济政策不确定性和系统性金融风险三者之间的时变关系。研究发现:突发公共卫生事件、经济政策不确定性和系统性金融风险存在时变特征,并且变量间相互影响;突发公共卫生事件可直接影响系统性金融风险,也可通过经济政策不确定性而间接影响系统性金融风险;进一步分析发现,在不同时间冲击背景下,变量间相互影响的方向和程度存在差异。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
冯燕妮 莫璇 李翔
笔者基于贝叶斯估计时变参数模型,检验经济政策不确定性是否是驱动股票市场系统性风险β的重要因素,进而探讨融入经济政策不确定性的时变参数模型是否能够提高β估计的准确性。研究结果表明,经济政策不确定性对股市系统性风险具有显著的正向影响,经济政策不确定性越高,中国股票市场系统性风险越大;相比Fama-French五因子模型和Fama-Macbeth回归,融入经济政策不确定性的时变参数模型能够有效提高系统性风险的估计精度,并对股票超额收益具有更强的解释能力;股票异质性对融入经济政策不确定性的时变β具有显著影响,非国有企业、小企业、成长型企业的时变β对股票超额收益率具有更强的解释能力。笔者的研究是对时变β研究的有益补充,亦为不确定性与股市系统性风险关系研究提供了新的证据。
[期刊] 财会月刊
[作者]
孙琪
随着经济政策不确定性逐渐增加,经济政策不确定性对系统性风险和金融稳定的影响受到了广泛的关注,利用2007~2017年我国经济政策不确定性指数和经济金融相关数据,实证分析经济政策不确定性对系统性风险的影响机制。研究结果显示,随着经济政策不确定性逐渐增加,我国银行业系统性风险会显著增加。进一步研究发现,经济政策不确定性对系统性风险的影响渠道主要包括市场波动和融资流动性。为了进一步防范系统性风险、维护金融系统稳定,需要对经济政策不确定性因素进行管控,完善政策解读说明机制,健全经济政策负面舆情监测和引导机制,优化融资流动性实时补偿机制。
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘群星
文章使用Baker,Bloom和Davis(2013)测算的指数数据,基于ARFIMA-GAS和ARFIMA-GARCH模型对我国经济政策不确定性的内在统计特征进行检验,发现它具有长记忆性、波动聚集效应和跳跃对未来波动的冲击具有短期效应等特征。因此,政府在制定经济政策时要考虑到政策的稳定性、连续性和时效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘群星
文章使用Baker,Bloom和Davis(2013)测算的指数数据,基于ARFIMA-GAS和ARFIMA-GARCH模型对我国经济政策不确定性的内在统计特征进行检验,发现它具有长记忆性、波动聚集效应和跳跃对未来波动的冲击具有短期效应等特征。因此,政府在制定经济政策时要考虑到政策的稳定性、连续性和时效性。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
李洋 佟孟华 褚翠翠
不确定性已成为系统性金融风险传染的重要驱动因素之一,基于2008—2019年中国50家上市金融机构的微观数据,通过构建金融机构风险传染网络,从微观层面实证探究经济政策不确定性对系统性金融风险的影响效应,研究发现:经济政策不确定性的提高会显著增加系统性金融风险水平,其不仅会加剧金融机构的风险传染性,而且会加重金融机构自身的脆弱性;经济政策不确定性对银行、证券、房地产和金融控股四类部门风险的影响效应最为显著,在经济政策不确定较快上升时期,银行、证券和房地产部门表现出显著的风险净溢入效应,而金融控股部门则表现出显著的风险净溢出效应;此外,异质性分析显示,对于收益水平较低的个体机构以及在经济环境不景气和政策环境不稳定时期,经济政策不确定性的上升对系统性金融风险的影响都更加显著。研究结论为经济转型时期经济政策的制定和金融风险的防范提供了重要的参考。
[期刊] 经济研究
[作者]
杨子晖 陈里璇 陈雨恬
本文构建"全球金融市场与经济政策不确定性"的非线性关联网络,对全球19个主要国家(地区)的经济政策不确定性(EPU)与系统性金融风险传染关系展开研究。结果表明,股票市场是风险的主要输出方,而外汇市场则是风险的主要接受者,两者之间存在非对称传染效应。分样本研究发现,危机期间风险传染更加明显,且EPU在风险传染中发挥着重要作用;同时,股票市场是风险的源头,对外汇和EPU具有较强的溢出效应。近四年的分析发现,风险传染沿着"股票市场→经济政策不确定性→外汇市场"这一途径扩散开来。进一步的分析发现,境外金融市场会对中国大陆金融市场产生显著的风险传染,中国香港金融市场则容易遭受外部冲击。此外,美国资本市场会对全球造成明显的风险冲击,全球EPU(尤其美国EPU)是引发全球金融市场震荡的重要因素。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨科 郭亚飞 田凤平
本文基于8个维度的48个基础经济金融变量，运用TVP-FAVAR模型构建系统性金融风险的度量指标，采用广义方差分解法构建系统性金融风险的溢出指数，从静态和动态角度对经济政策不确定性（EPU）冲击下全球16个主要国家的系统性金融风险水平和风险溢出状况展开研究，并运用TVP-VAR模型从金融市场和经济基本面两个层面检验EPU冲击下系统性金融风险的跨市场传染机制。研究发现：系统性金融风险与EPU之间存在双向非对称溢出效应，并以EPU对系统性金融风险的冲击为主，发展中国家系统性金融风险对EPU冲击的反应速度更快、程度更大；EPU冲击下，发达国家是全球系统性金融风险的主要溢出方，发展中国家则是主要的风险接受者，并且这一现象随着全球EPU水平的提升而更加显著；各金融子市场和经济部门受EPU直接冲击的时间和程度存在差异，相互之间的风险溢出效应使得系统性金融风险水平进一步攀升；全球EPU对我国EPU的显著冲击更使得国内经济金融市场受到直接和间接的双重影响，风险净溢入水平也远远大于其他发展中国家。本研究对于应对全球经济政策不确定性冲击、防范化解系统性金融风险具有重要意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王周伟 黄静怡 吴虹仪
文章采用系统性风险指数（SRISK）测算银行系统性风险，并构建MS-VECM模型，验证经济政策不确定性和国际资本流动对银行系统性风险的非线性动态调整机制及其结构变化。研究表明：经济政策不确定性、国际资本流动与银行系统性风险之间存在着显著相互作用的长期均衡关系及短期误差修正作用；该长期均衡及其锚定调整下的短期误差修正都存在着显著的区制结构变化；收敛、稳定与扩张三个区制状态都具有非对称性特征。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
周亮 李红权
经济体系面临着诸多不确定性,并可能引致系统性金融风险。本文基于72个宏观经济序列及28个行业指数序列,采用弹性网络建模方法,构造了衡量中国经济不确定性的有效方法,并考察了经济不确定性对系统性金融风险的预测能力和影响机制,研究结果表明:首先,构造的新测度指标能够较好地反映中国经济波动特征,并能够对系统性金融风险进行有效预测,且预测不确定性指标的风险预警效果要优于波动不确定性的预测效果,预测不确定性能提前一年预测系统性金融风险,而GARCH不确定性的预测能力仅能提前半年。其次,投资者情绪和企业投资在经济不确定性影响系统性金融风险的过程中起到了一定的中介作用,经济不确定性会抑制企业的投资意愿并可通过投资者情绪的叠加效应助推系统性金融风险的形成和发展。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张伟亮 宋丽颖
文章利用中国2001年3月至2021年4月的高维月度数据，构建带有随机波动的时变参数因子增广型VAR(TVP-SV-FAVAR)模型，对中国经济政策不确定性的时变效应进行实证检验。结果表明：中国经济政策不确定性可以显著影响产出、投资、金融市场、创新活动、出口和价格水平，且其时变效应有两个明显的转折点：一是2008年金融危机，二是2020年新冠肺炎疫情暴发。同时，从大多数变量来看，经济政策不确定性对经济的冲击呈下降趋势。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
胡丽宁
21世纪人类面临的最大问题之一是气候变化，气候变化对宏观经济与金融稳定产生重要影响。在此背景下，文章通过GE-VaR模型测度气候政策不确定性与金融市场风险极端状态，并在此基础上基于TVP-VAR-DY模型探究了气候政策不确定性与中国金融市场(股票、债券、外汇和商品期货市场)的静态与动态极端风险溢出效应，最后结合投资者气候风险感知视角通过分位数对分位数方法(QQA)探究气候政策不确定性对金融系统性风险的影响及其传导机制。实证结果表明：第一，在不确定性状态下，股票市场的极端风险溢出水平最高，期货市场的极端风险溢出水平次之，外汇市场的极端风险溢出水平最低；第二，气候政策不确定性与中国金融市场间存在显著的正向风险溢出效应，且股票市场是风险净输出方，而其他3个子市场是风险的净接受方，气候政策不确定性与中国金融市场间的溢出效应存在显著的时变特征，并对极端事件十分敏感；第三，气候政策不确定性对中国金融系统的冲击总体上是正向且不对称的，当金融系统和气候政策不确定性处于极端状态时，气候政策不确定性对金融市场的冲击力度最强，此外，投资者气候风险感知会加剧气候政策不确定性与金融市场的风险传染。文章研究结论对应对气候政策不确定性冲击、保证气候政策稳健实施与防范系统性金融风险具有一定政策启示。
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