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[期刊] 南方金融
[作者]
史焕平 刘鑫
从银行风险承担渠道角度，对数字金融发展影响数量型、价格型货币政策工具的有效性进行机理分析，并基于2013-2021年我国省级面板数据进行实证检验。结果表明：第一，通过银行风险承担渠道，数字金融发展增强了价格型政策的有效性，削弱了数量型政策的有效性，同时缓解了政策传导过程中的风险上升代价；第二，数字金融通过减缓信贷市场摩擦使价格型政策更有效，而替代性融资方式增多则令数量型政策效果打折扣；第三，数字金融在覆盖广度和使用深度两方面对银行风险承担渠道的影响，均促进了货币政策对经济调控的非对称效应以及对银行风险上升的抑制效果的增强；第四，地区间数字金融发展程度、市场化程度以及金融监管力度的差异，导致数字金融对货币政策有效性及银行风险承担渠道的影响存在异质性。上述研究结论带来的启示：要充分认识数字金融创新发展使货币政策实施环境发生重大变化，有针对性地提高货币政策工具有效性；提高数字金融监管能力，完善金融监管与货币政策调控协同机制；引导商业银行创新发展数字金融，更好地发挥商业银行传导货币政策中介作用，支持实体经济高质量发展。
[期刊] 管理世界
[作者]
项后军 郜栋玺 陈昕朋
银行风险承担渠道作为货币政策的传导渠道之一,与其他传导渠道紧密相连,若没有事先对这一渠道进行识别,将会对该渠道的研究带来一些问题。基于此,本文尝试解决了这一渠道识别问题,并在此基础上力图较为全面地对我国银行风险承担渠道的多个影响机制进行实证研究。结果发现:(1)考虑渠道识别后,实际上应该用来衡量银行贷款渠道的实际利率IR系数符号为正,这与国内部分文献同样使用实际利率IR但却作为利率追逐机制代理变量(且未经渠道识别)的结果符号相反。(2)实际利率越低于政策利率,银行利率追逐的激励就越大,银行风险承担越高。但是,引入渠道识别后经对比分析,发现利率追逐机制代理变量(TGAP)系数的绝对值有明显的提高,这表明若未经渠道识别,我们对于利率追逐机制(尤其是考虑数量型货币政策后)的作用效果会有所低估。(3)总的来看利率追逐机制在我国占主导地位,但其重要性的绝对程度小于国外;此外类金融加速器作用机制越明显,银行风险承担越大。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王紫薇 王海龙
本文利用16家上市商业银行从2014年第四季度到2018年第三季度的季度面板数据,采用差分广义矩估计(DGMM)方法实证分析了货币政策和杠杆率对银行风险承担的影响。结果表明:第一,货币调控在金融稳定方面并非风险中性,它与银行风险承担呈现显著的负相关关系,即货币政策放松会相应提高银行的风险承担水平。第二,杠杆率作为资本充足率的有益补充是有效的,银行杠杆水平越低则其风险承担水平也越低,杠杆率监管会减缓或抑制货币政策对银行风险承担的影响,这也为2018年我国"宽货币紧信用"现象提供了合理解释。根据研究结论,本文就完善并协调货币调控、宏观审慎和微观监管提出政策建议。
[期刊] 统计研究
[作者]
喻微锋 郑建峡
本文研究了互联网金融发展如何影响货币政策对银行风险承担的调控机制。整体上互联网金融发展弱化了货币政策对银行风险的调控机制。基于GMM方法对2007—2019年我国194家银行面板数据进行检验发现：适度宽松的价格型、数量型货币政策都能扩大银行风险承担，进一步研究发现4种细分互联网金融业态——支付结算、资源配置、风险管理、信息处理也都一致弱化了货币政策对银行风险的调控机制。异质性检验与银行分样本检验结果表明，相比城商行、农商行、外资银行等中小银行，国有、股份制等大型银行更能缓释互联网金融对货币政策调控机制的影响。另外，互联网金融被纳入监管体系后，价格型货币政策对银行风险的调控作用仍然有效，但数量型货币政策调控银行风险会受到互联网金融的抑制。最后本文对商业银行、货币政策制定者等提出有关建议，这对宏观货币政策调控以及稳定金融风险具有一定启示意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李裕坤
2008年的全球金融危机引发学术界对货币政策的银行风险承担传导渠道的探讨。文章在梳理国内外相关文献的基础上,通过对我国28家商业银行2005~2013年的面板数据进行系统广义矩估计实证分析,结果表明:不论采用价格型还是数量型的货币政策代理变量,都显示出我国存在货币政策的银行风险承担渠道,宽松的货币政策鼓励银行的风险承担;同时银行的风险承担具有顺周期性,且会受到银行核心资本充足率、成本收入比等异质性特征的影响。
关键词：
货币政策 银行风险承担 传导渠道
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
考佳欣
本文利用16家上市银行2007年-2016年的数据,对我国货币政策银行风险承担渠道的存在性及其作用机理进行实证研究。研究表明:货币政策工具能够对我国商业银行风险承担产生显著影响,且商业银行风险承担的变化对信贷投放总量以及社会总产出也会造成影响。同时,风险定价效应、追逐利益效应、习惯效应、杠杆效应作为我国货币政策银行风险承担渠道的重要作用机制,在货币政策传导中发挥着重要作用。最后,本文对商业银行更有效地使用货币政策工具进行风险管理提出相应的建议。
[期刊] 浙江金融
[作者]
钟文琴
本文基于2004-2013年16家上市银行的样本数据,构建动态面板模型,分离银行信贷渠道检验中国货币政策对银行风险承担的影响,结果表明:(1)不同货币政策对银行风险影响不一致。法定存款准备金率提高或货币供应量增加会抑制银行风险承担;而一年期定期存款利率与银行风险无显著相关性。(2)证券活动越多、存款负债比率越高的银行,其风险承担行为对法定存款准备金率和一年期定期存款利率的敏感性越强;资本水平越高、规模越大的银行,其风险承担行为对法定存款准备金率和一年期定期存款利率的敏感性越弱,但对货币供应量的敏感性则相反。银行信贷渠道代理变量影响到了银行风险对货币政策的敏感性。
[期刊] 金融研究
[作者]
张强 乔煜峰 张宝
本文通过对我国14家商业银行2002~2012年的面板数据进行实证分析,以检验我国货币政策的银行风险承担渠道是否存在。研究结果发现,扩张性的货币政策会显著引起我国银行风险承担的上升,而银行风险承担上升也显著引起银行信贷投放的增加。考虑到银行风险承担的度量对实证结果影响较大,本文以商业银行不良贷款率作为因变量对估计方程再检验,结果显示模型的稳健性较好。由此说明我国货币政策的银行风险承担渠道是存在的,这意味着从金融稳定的角度而言,中央银行货币政策并不是风险中性的,央行在制定货币政策时,应以宏观审慎管理者的身份,更加关注银行等金融机构的风险承担问题。
关键词：
货币政策 银行风险承担渠道 金融稳定
[期刊] 经济学动态
[作者]
项后军 李昕怡 陈昕朋
货币政策通过＂银行风险承担渠道＂影响金融与经济稳定是一个很值得探讨的问题。在对比分析了国内外的研究情况后，我们发现目前国内的相关研究中仍有许多值得拓展的问题。本文按照风险承担渠道存在性、＂纯正＂的风险承担渠道的准确识别、诸多作用路径的机理整合这一逻辑，对目前国内货币政策的银行风险承担渠道进行了较为全面的梳理、反思与再研究，力图为相关研究提供一个有价值的参考。
[期刊] 财经论丛
[作者]
项后军 郜栋玺 陈昕朋
作为研究的基本前提,货币政策银行风险承担渠道的"存在性"研究不仅颇具理论深度,而且在经验估计方面极富挑战性,但相对国外学者的研究,国内文献对此多有忽视。有鉴于此,本文从代理理论出发,首先分析了银行非风险中立这一风险承担渠道存在前提的原因,并采用20062014年我国155家银行的面板数据,将其分为高、低风险组的研究结果表明,高、低风险组对于货币政策的反应存在显著的差异,表明银行是非风险中立的,亦即我国确实存在银行风险承担渠道。在此基础上,本文还在国内首次尝试从贷款质量转移的角度,并采用我国16家上市银行2
[期刊] 财经论丛
[作者]
项后军 郜栋玺 陈昕朋
作为研究的基本前提,货币政策银行风险承担渠道的"存在性"研究不仅颇具理论深度,而且在经验估计方面极富挑战性,但相对国外学者的研究,国内文献对此多有忽视。有鉴于此,本文从代理理论出发,首先分析了银行非风险中立这一风险承担渠道存在前提的原因,并采用2006～2014年我国155家银行的面板数据,将其分为高、低风险组的研究结果表明,高、低风险组对于货币政策的反应存在显著的差异,表明银行是非风险中立的,亦即我国确实存在银行风险承担渠道。在此基础上,本文还在国内首次尝试从贷款质量转移的角度,并采用我国16家上市银行2007～2014年的贷款五级分类数据构建了贷款质量指数进行再估计,得出了大致一致的结论。
[期刊] 商业研究
[作者]
徐皓 张嘉明
基于2002-2017年165家银行的面板数据,本文采用可行广义最小二乘(FGLS)方法实证检验金融结构演变视角下货币政策对银行风险承担渠道的影响。研究发现:金融结构的变化对银行风险承担具有显著影响,随着直接融资占比的上升,银行资产端风险承担显著减少,但负债端风险承担显著增加;控制住金融结构的作用之后,货币政策对银行资产端风险承担和负债端风险承担也具有显著的异质性影响,具体来说,价格型货币政策的紧缩使得银行资产端风险承担显著减少而导致银行负债端风险承担显著增加,数量型货币政策的紧缩则使得银行资产端风险承担和负债端风险承担同时减少;此外,货币政策与金融结构对银行风险承担具有显著的交互影响,随着直接融资占比的上升,价格型货币政策工具对银行资产端风险承担的影响减弱,对银行负债端风险承担的影响没有表现出显著变化,数量型货币政策工具对银行资产端风险承担和负债端风险承担的影响都受到削弱。研究结论的政策含义对货币当局、监管部门以及商业银行都具有重要意义。
关键词：
货币政策 金融结构 银行风险承担 异质性
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
冯宗宪 陈伟平
国际金融危机的爆发引发了理论界对货币政策是否影响银行体系稳定问题的更为广泛的关注。文章基于异质性视角构建动态面板数据模型对货币政策与银行风险承担行为之间的关系进行估计,研究结果表明:2003-2011年,货币政策变量对银行风险偏好的影响具有时滞性,贷款利率提高有助于抑制银行风险,货币供应量增加会刺激银行更加冒险;不同银行对货币政策冲击会做出异质反应,随着资本充足率的提高,货币政策对银行风险承担行为的影响效果减弱。因此,加强中国人民银行在宏观审慎监管中的主导作用、建立逆周期的货币政策和资本监管协调机制是后金融危机时代我国监管当局的重要议题。
[期刊] 金融论坛
[作者]
陈玉婵 钱利珍
本文从货币政策影响银行风险承担的作用机理入手,总结了风险定价模型效应、逐利锦标赛效应、思维定势效应和中央银行沟通反馈效应等四条货币政策对银行风险承担影响的渠道,并以2004~2010年中国16家上市银行的数据为样本,采用系统广义矩估计方法实证分析中国货币政策对银行风险承担的影响。实证分析结果表明:我国货币政策与银行风险呈负相关关系,即宽松的货币政策鼓励了银行的风险承担;随着存款利率水平和存款准备金率的降低,银行的风险承担提高;同时中国银行的风险承担与GDP的增长呈正相关关系,即具有显著顺周期特征。
关键词：
货币政策 银行风险 风险承担 顺周期
[期刊] 浙江金融
[作者]
何流闻 彭静静
本文通过利用我国24家商业银行2004-2012年面板数据研究了货币政策的银行风险承担问题。实证结果表明:(1)我国的货币政策存在风险承担渠道即我国货币政策影响了银行的风险承担行为;(2)货币政策对银行风险的影响也依赖于银行资本充足率、自身特征以及整体的宏观经济环境。基于实证结果,本文给出了相关的政策建议。
关键词：
货币政策 银行风险承担 政策建议
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