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[期刊] 企业经济
[作者]
何小钢 罗欣 况雅琴
数字化转型对商业银行风险承担产生的影响逐渐成为学界和业界关注的焦点。本文从理论上分析了数字化转型对银行风险承担的影响机制，以2010—2021年227家商业银行为样本，实证研究了数字化转型对银行风险承担的影响效应与渠道。研究发现，商业银行数字化转型对风险承担的影响呈现先升后降的倒“U”型关系，运营成本和收入结构是导致这种非线性影响效应的重要因素。机制分析表明，商业银行数字化通过影响其市场势力和资产负债端结构进而作用于银行风险承担。异质性分析发现，国有银行以及经济发展水平较高地区的银行进行数字化转型对风险承担的影响更为显著。基于此，银行应加强数字技术研究与应用，结合实际情况差异化数字化转型布局，变革风险管理体制机制。
关键词：
数字化转型 金融科技 商业银行 风险承担
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
翟胜宝 程妍婷 谢露
在数字经济与金融科技的冲击下，商业银行面临着数字化转型带来的重要机遇与重大挑战。选取2007—2020年在中国沪深A股上市的商业银行作为研究样本，考察了商业银行数字化转型对银行风险承担水平的影响及作用机制。研究发现，商业银行数字化转型能够显著降低银行的风险承担水平。中介机制检验表明，商业银行数字化转型主要通过缓解银行内外部信息不对称程度、提高银行经营效率，从而降低银行风险承担水平。异质性分析结果显示，数字化转型降低商业银行风险承担水平的作用效果在大中型、非国有和竞争程度较高商业银行，以及东部地区商业银行中更加明显。因此，商业银行应尽快顺应数字化转型大势以降低经营风险，不同规模和禀赋的商业银行应明确与经营特点相匹配、与风险管理能力相适应的数字化转型路径。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
蒋海 唐绅峰 吴文洋
人工智能、区块链等数字化技术的发展与应用为银行业带来机遇的同时，也给银行风险管理带来巨大挑战。本文构建了包含银行数字化转型的理论模型，推导出银行数字化转型与其风险承担之间的相关假说；使用文本挖掘方法建立2011—2020年中国商业银行数字化转型指数的季度面板数据进行实证检验，结果表明：数字化转型能够显著降低银行管理成本并提高其运营效率，进而抑制其风险承担水平。进一步研究发现：数字化转型对银行风险承担的影响呈现结构异质性特征，数字化转型对小规模银行的风险承担水平抑制效果更加明显；区块链技术转型对银行风险承担的影响较大，其次是人工智能、大数据和云计算技术；行业集中度的升高会削弱数字化转型对银行风险承担的抑制作用。本文的研究为银行数字化转型进程可视化以及更好地驱动银行数字化转型提供参考。
[期刊] 金融论坛
[作者]
贾妍妍 越婷婷
本文以2010-2021年中国商业银行为研究对象，探究数字化转型对银行事前及事后风险承担的差异化影响。结果表明：（1）数字化转型虽然会增加银行事前风险承担，但能够降低其事后风险承担；（2）数字化转型通过加剧银行竞争、促进数字金融发展两个渠道，增加银行事前风险承担、降低事后风险承担；（3）银行效率提升增强数字化转型对银行事前风险承担的促进作用及对事后风险承担的抑制作用；（4）数字化转型对银行事前及事后风险承担的影响在大规模、上市及高资本充足率的银行中更显著。
[期刊] 浙江金融
[作者]
王家华 娄雨轩 丁文彬
近年来，数字化消费信贷在我国快速发展，在提高金融效率的同时也产生新型风险并向商业银行体系传递。本文基于2011～2020年中国17家代表性商业银行的数据，采用北京大学数字普惠金融指数中的信贷指数作为数字化消费信贷的代理变量，构建p-var模型分析数字化消费信贷对商业银行的风险传染效应。结果表明：数字化消费信贷对商业银行风险承担具有风险转移效应、业务挤出效应和风险平摊效应，在以上效应共同作用下，数字化消费信贷的发展对我国商业银行风险承担能力呈现出先增加后逐渐下降的趋势，且对国有商业银行、股份制商业银行及城市商业银行的影响具有异质性的特点。最后，针对其影响机制提出关于商业银行进一步提升数字化风险管理能力、防范化解金融风险的对策。
关键词：
数字化 消费信贷 商业银行 风险承担
[期刊] 财经科学
[作者]
李仲林
在国内利率市场化渐行渐近的背景下,本文基于2007—2013年国内88家商业银行数据,运用双边随机前沿模型,分析商业银行风险承担。实证结果显示:样本期间内国内商业银行总体风险承担水平低于最优风险承担水平;随着利率市场化的推进,国内商业银行总体风险承担呈下降趋势,其中,大型商业银行下降的最为明显,而股份制银行和区域性银行却呈上升趋势。
[期刊] 武汉金融
[作者]
张正平 纪环宇 董晶
在数字经济快速发展的背景下，我国金融业数字化转型加速推进，农村商业银行数字化转型也有了明显进展，这可能对其运营产生重要影响。为此，本文基于文本挖掘法测算了农商行数字化水平，并利用2015—2020年207家农商行的数据作为研究样本，实证检验了农商行数字化转型对其主动风险承担的影响。研究发现：总体而言，农商行数字化转型有效提升了其主动风险承担意愿；具体而言，农商行数字化转型可通过提高运营效率增加其主动风险承担；对于资产规模更高和省联社干预更强的农商行来说，数字化转型对其主动风险承担有更强烈的正向影响；进一步地，农商行数字化转型会降低其被动风险承担，且数字化转型是通过提升农商行的主动风险承担来降低其被动风险承担的。上述结论对农商行稳妥地推进数字化转型及强化风险治理具有一定参考价值。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
方芳 李强
对于商业银行数字化转型如何影响其风险承担水平的研究，既有文献多从数字化场景下的信贷市场技术变化与授信模式调整切入，忽视了银行融资市场的影响。区别于此，本文通过商业银行的城市聚类，使用地区数字普惠金融指数作为地区性商业银行数字化转型程度的代理变量，利用城市商业银行2012—2022年面板数据，从“融”与“贷”两个维度分析商业银行数字化转型对风险承担的影响及其作用机制。实证结论表明：商业银行数字化转型显著增加了商业银行风险承担水平，且表现为信用风险(信贷不良率)与经营稳定性风险(收入波动性)的共同上升。机制分析表明，数字化转型的风险积累通过成本冲击效应而实现，信贷选择效应并不显著，说明商业银行数字化转型所形成的风险积累，实际源自“融”而非“贷”。商业银行缺乏通过信贷溢价释放负债成本压力的能力，导致负债成本的增加最终形成风险积累。此结论可为商业银行更为精准地选择风险控制与管理的业务切入口提供启示。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
崔婕 孙志岳
运用支付投资组合模型和金融中介模型，分析法定数字货币发行对商业银行风险承担的影响机制，并结合中国2007—2020年344家银行的面板数据进行实证检验。研究表明，法定数字货币发行对存款的挤占会增加商业银行的风险承担水平，并通过银行放贷能力、流动性水平和银行盈利能力的中介机制发挥作用。此外，金融科技发展水平会影响法定数字货币发行对商业银行风险承担的影响强度，并且该调节效应具有门槛特征，即金融科技发展水平跨越门槛值之后，正向促进法定数字货币和银行风险承担之间关系的作用会减弱，从长期来看金融科技的积极作用不容忽视。本文研究结论对于了解法定数字货币发行相关风险敞口特征、探寻防范化解法定数字货币风险对策具有一定的政策参考价值。
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘海明 许娟
商业银行风险承担一直是学界和监管部门研究的重要问题,关于如何测度银行风险承担水平,不同的研究采用的指标并不相同。这些指标的有效性如何,之前的研究也基本未涉及。本文对银行风险承担的三种衡量方法的有效性从理论和实证两个角度进行了对比分析,结果发现,资本充足法是最优的风险承担衡量方法;由于破产风险法与资本充足法的内在一致性,破产风险法可以作为衡量风险承担的替代方法,但这种方法并未考虑银行的特殊性;由于上市银行数目太少,以及保证指标有效所需要的许多限制条件,市场法只能作为衡量风险承担的辅助方法。
关键词：
商业银行 风险承担 资本充足 破产风险
[期刊] 管理科学
[作者]
尹威 刘晓星
纯市场环境下商业银行的风险承担是其在盈利与风险控制之间进行平衡的行为。但中国城市商业银行由政策主导建立,地方政府会对其经营决策进行直接干预。此外,城市商业银行大多为本地经营,地方政府的城市治理行为也会对其风险控制造成影响。在政府控制和治理行为框架下研究政府行为是否对城市商业银行风险承担产生负面影响,对于城市商业银行在新常态下实现可持续发展具有一定的现实意义。基于对相关理论的梳理,将城市商业银行的风险细化为信贷风险、贷款投放、流动性风险和偿付风险4类,以分析政府行为对其的影响。考虑到4种风险存在着一定的内生
[期刊] 金融论坛
[作者]
武博华 张成虎 李崇
本文在商业银行风险承担理论分析的基础上,提出宏观经济增长影响商业银行风险承担的三个渠道:资产负债表渠道、风险偏好渠道以及间接渠道,验证宏观经济增长与银行风险承担之间的正向相关性。结果发现,东部地区的商业银行与宏观经济增长的相关性更强,即当宏观经济增长率提高时,东部地区商业银行会倾向于承担更低的风险。
[期刊] 金融论坛
[作者]
武博华 张成虎 李崇
本文在商业银行风险承担理论分析的基础上,提出宏观经济增长影响商业银行风险承担的三个渠道:资产负债表渠道、风险偏好渠道以及间接渠道,验证宏观经济增长与银行风险承担之间的正向相关性。结果发现,东部地区的商业银行与宏观经济增长的相关性更强,即当宏观经济增长率提高时,东部地区商业银行会倾向于承担更低的风险。
[期刊] 上海金融
[作者]
赵旭霞 李双建
准确量化商业银行风险承担，是有效防范化解系统性金融风险的首要前提和重要保障。基于2007-2022年中国377家商业银行微观数据，利用双边随机前沿模型分析方法，本文实证测度了风险管控效应和利润追逐效应对银行风险承担的影响程度。研究发现，风险管控效应和利润追逐效应的叠加作用最终导致银行实际风险承担高于前沿风险承担24.63%，即银行存在过度风险承担状况。通过细分样本分析发现，样本期间银行一直处于过度风险承担状态，且表现出较强的类型及规模异质性，即农村商业银行、城市商业银行以及小规模商业银行过度风险承担程度相对较高。本文研究还发现，银行竞争程度加剧会显著增加银行过度风险承担，支持“竞争-脆弱性”假说；金融创新能够削弱银行过度风险承担程度，验证了“金融创新促进论”假说。本文研究不仅有助于科学地评判商业银行风险承担状况，且对于当前维护金融系统稳定以加快建设金融强国具有重要的实践价值。
[期刊] 浙江金融
[作者]
张昕
本文基于我国2006-2012年期间有关的宏观经济数据,以及32家商业银行的微观金融数据,采用GMM一阶差分动态面板估计模型,实证检验了我国利率政策的风险承担渠道的存在与否以及银行异质性是否并且如何作用于该渠道。实证检验结果表明:(1)在我国,确实存在着利率政策的风险承担渠道,并且利率政策的立场与银行的风险承担意愿及水平之间,呈现出负相关关系,即低利率环境将导致银行更高的风险承担;(2)在我国,利率政策对银行风险承担的影响依赖于银行的资本充足状况和资产规模,资本越充足、规模越大的银行其抵消利率政策影响的能力越强,其风险承担对利率政策的反应相对不敏感;(3)利率政策对不同类型的商业银行(国有大型...
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