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[期刊] 上海金融
[作者]
周军
本文采用事件研究法分析我国股票市场成立以来不同类别政策调整对市场波动的影响。研究发现:(1)交易制度调整对股票市场的影响效应最为明显,大于交易税费调整和重大政策事件产生的异常波动。(2)股票市场波动方向呈现出显著的"政策依赖性",具有明确导向的政策调整可以给市场带来符合预期的异常波动,其中交易税费调整的利好干预大于利空干预,而重大政策事件的利好干预小于利空干预。(3)政策中性调节的影响效应并非中性,涉及交易规则的微观制度调整会造成剧烈的异常波动,而法律体系等宏观制度调整则带来了可控范围的市场上涨。(4)政策调整对股票市场的影响效应持续时间较长,但实施当天的异常波动最明显,之后逐步递减。
关键词：
政策干预 股票市场 异常波动 事件研究法
[期刊] 经济问题
[作者]
孙研 王春艳
以利率调整、存款准备金率调整、货币供应量变动作为货币政策调整变量,以印花税调整和财政支出变动作为财政政策调整变量,来研究股票市场的波动,分析了单个政策调整对股票市场波动的影响和政策调整组合对股票市场波动的影响。研究发现,单一货币政策中存款准备金率调整对股票市场波动性影响显著,而利率调整对股票市场波动性影响不显著。单一财政政策中印花税调整在中期对股票市场波动性影响显著。不考虑宏观经济指数变动时,只有利率调整对股票市场波动性的影响显著为负向,印花税调整和存款准备金率调整对股票市场波动性影响不显著;考虑宏观经济指数变动时,三个政策调整对股票市场波动性的影响不显著。不论是否考虑宏观经济景气指数的变动,...
[期刊] 统计与决策
[作者]
康军
文章以利率调整、存款准备金调整、货币供应量变动作为货币政策调整变量,以印花税调整和财政支出变动作为财政政策调整变量,以上证综合指数的波动作为股票市场的波动变量,分析了单个政策调整对股票市场波动的影响和政策调整组合对股票市场波动的影响。
关键词：
政策调整 股票市场 波动
[期刊] 经济管理
[作者]
周业安 宋翔
现有的研究已经发现,股票市场波动对公司投资具有重要影响。但迄今A股市场是否存在这样一种影响还缺乏科学的证据。本文基于A股制造业上市公司的数据研究发现,的确存在着股价变化和公司投资之间的显著正相关关系。并且本文还发现,A股市场的剧烈波动会提高公司的融资成本,从而降低公司的投资水平。如果放松公司所面临的融资约束,将有助于降低市场过度波动对实体投资的抑制作用。
关键词：
过度波动 融资机制 公司投资
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘维奇 卫飞扬
国内外大量研究表明货币政策与股票市场的波动有着千丝万缕的联系。本文基于固浮利差对货币政策进行了分解,采用事件研究法,分析了货币政策对股票市场波动的影响,并探索了货币政策对股票市场波动影响的传导途径。实证结果表明:第一,货币政策对股票市场波动率有负向的影响;第二,未预期的货币政策对股票市场收益率的变化有显著的负向影响;第三,未预期的货币政策对流动性资产的流动性溢价有显著正向影响;第四,准备金和政府债券的流动性溢价在未预期的货币政策对股票市场收益率的影响关系中具有中介效应。
[期刊] 经济研究
[作者]
俞乔
中国的证券市场,特别是股票市场,以1990年12月上海证券交易所与1991年4月深圳证券交易所营业为标志,短短数年间已经得到了迅速的成长。然而,现阶段中国的股市仍然处于发展的初级时期。例如,中国股票市场资本总额与国民总产值的比例,1990、1991、1992三年分别为0.07％、0.54％与4.36％,远远低于发达国家的水平(这一比例美国为50％,法国为20％)。并
[期刊] 经济学家
[作者]
陈其安 张媛 刘星
以2000年1月——2008年6月的上证综合指数、宏观经济景气指数以及货币政策和财政政策的相关数据为样本,利用GARCH模型实证研究宏观经济环境、政府调控政策与中国股票市场波动性的关系。研究结果表明,中国股票市场对宏观经济环境变化的反映功能存在一定程度的缺失,财政政策的调控功能基本上处于失效状态,利率政策在现实经济环境中也未能发挥作用,货币供应量政策因其直接影响股票市场资金供给而产生了明显的影响。论文研究结果能够对中国股票市场的某些"异常现象"进行比较合理的解释。
[期刊] 经济学家
[作者]
尹庆双 王薇 王鹏
本文根据中国健康与营养调查数据,使用三阶段最小二乘法对我国农村居民的收入与健康状况进行了研究。研究发现:农村居民的健康状况与收入之间呈循环关系。健康状况越好,个人收入越高,在其他因素不变的情况下,农村居民自评健康每增加一个等级,其收入将显著增加17.6%;个人收入水平越高,其健康状况也会越好,收入水平每增加10%,其健康状况将显著提高0.595等级。
关键词：
农村居民 健康状况 居民收入 循环效应
[期刊] 金融与经济
[作者]
梁立俊
本文认为:在完全信息的制度环境中,信息政策干预有效,"噪音"政策干预无效,两者既不会引发投资者的羊群行为,也不会引发股票市场的过度波动。在不完全信息的制度环境中,信息政策退化为噪音干预,短期内无效,长期内有效;"噪音"政策干预一度达到目标,但总体上无效。两者都会导致羊群行为和股票市场过度波动。
关键词：
政策干预 博弈论 羊群行为 行为金融
[期刊] 商业时代
[作者]
吴梦逾 李燕琼
本文从全球虚拟经济快速发展入手说明股票价格市场稳定的重要性,对货币政策与股票市场价格波动的相互关系作用进行了理论分析,在此基础上进一步就货币资金的流动对股票市场价格波动的影响进行了实证分析。结论是货币政策绕开实体经济影响股票市场的价格波动,货币政策的制订及实施应适当关注股票价格波动,建议提高我国证券市场的监管和上市公司质量,充分发挥货币政策对我国股票市场价格的调节作用。
关键词：
货币政策 实体经济 股票市场价格波动
[期刊] 财经科学
[作者]
张克钦 李永波
经济全球化背景下的经济政策不确定性与股票市场波动呈现跨地区传染的新特征。本文基于广义方差分解方法测度全球主要经济体之间经济政策不确定性与股票市场波动的交互溢出效应。结果表明:经济政策不确定性与股票市场波动具有很高的全球溢出效应且在国际重大事件发生时上升,发达经济体股票市场波动的关联最紧密,中国内地与中国香港在溢出效应结构方面具有很强的互补性,中国内部经济政策不确定性与股票市场波动之间的溢出效应受到危机事件冲击时缺乏稳定性。中国应重视对经济政策与金融市场的全球溢出效应的测度与分析,加强中国内地与中国香港、中国与发达经济体之间的经济联系,同时立足本国国情进行经济政策制定与金融市场建设,提高中国经济政策与金融市场间关联的抗风险能力。
[期刊] 财贸研究
[作者]
史代敏
股票市场波动是市场的常态特征,但是波动的幅度和频率超过一定界限,则意味着风险的聚集。我国股票市场同国外成熟市场相比,表现出交易异常活跃,换手率很高,价格波动的频率高、波幅大等特点,体现出新兴股票市场的高风险特征。本文从股票市场参与主体的角度考察影响我国股票市场波动的主要因素,分析这些风险因素引起市场波动的机理及其特征。
关键词：
股票市场 参与主体 行为模式 市场波动
[期刊] 商业时代
[作者]
余欣伟
本文利用中信标普国债指数收益率作为国债市场收益率,沪深3 0 0指数收益率作为股票市场收益率,对我国国债市场波动率与股票市场波动率在2001年到2011年间的变动趋势进行了考察。实证检验结论表明,在2001年到2011年间,国债市场波动率呈现出显著下降趋势。此外,本文进一步考察了国债市场波动率和股票市场波动率的变化关系,实证结果表明,在2003年到2011年期间,两市场波动率的变动方向显著相反。
关键词：
国债市场 股票市场 波动率 变动关系
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
苏志伟 王小青
本文以上证５０ＥＴ Ｆ期权为研究对象，利用Ｇ Ａ Ｒ Ｃ Ｈ及Ｔ Ａ Ｒ Ｃ Ｈ模型深入研究上证５０ＥＴ Ｆ期权推出对股票市场波动性的影响，利用Ｖ ＥＣ模型及方差分解方法研究宏观经济在股票期权推出前后对股票市场贡献度的变化。研究发现股票期权推出能降低股票市场的总体波动性，加大市场波动的非对称性。同时，能扩大宏观经济对股票市场的贡献度，加快新信息的传递速度，改善股票市场的有效性。最后，对我国期权市场的进一步发展提出相应的建议。
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