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[期刊] 价格月刊
[作者]
刘大鹏
通过构建外生政策影响下的VAR-BEKK-MVGARCH-DUMMY模型，利用2000年1月—2021年12月的月度数据，分析了进口规模对玉米、棉花国内外价格溢出效应的影响，以及政策实施对玉米、大豆、棉花国内外价格溢出效应的影响。研究发现，进口规模扩大并未对玉米、棉花国内外价格溢出效应产生显著影响；不同政策实施对国内外粮棉价格溢出效应的影响存在差异，其中，临时收储政策对粮棉价格干预最大，其影响程度较强，目标价格补贴和“市场化收购+生产者补贴”政策对粮棉价格干预较弱，其影响程度也相对较弱；政策实施对不同农产品国内外价格溢出效应的影响存在差异，大豆开放程度最高，其影响最强，棉花开放程度次之，其影响相对较弱，而玉米开放程度最低，其影响也最弱。为此，应在确定粮棉储备合理规模，打好支持保护政策“组合拳”，提高统筹利用国际国内市场、资源能力等方面着力，确保中国粮食安全和重要农产品市场稳定。
关键词：
进口规模 政策干预 粮棉价格 溢出效应
[期刊] 农业经济问题
[作者]
李光泗 王莉 谢菁菁 钟钰
本文从粮食进口快速增长背景下粮食贸易格局转变视角,利用中国和国际大豆、玉米、小麦和大米的月度价格数据,采用VAR-BEKK-GARCH模型剖析国际粮食价格波动对中国粮食价格的影响和溢出效应。研究发现,国内外大豆价格间存在协整关系,而国内外玉米、小麦和大米价格间不存在显著的协整关系;国内外粮食价格传递效应上存在差异,国内外大豆价格间存在双向的均值和波动溢出效应,国内外玉米价格间存在单向的均值效应和双向的波动溢出效应;国际小麦和大米价格波动传递效应较弱,而中国大米和小麦市场对国际市场具有较强的溢出效应;贸易格
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
贾娟琪 李先德 王士海
根据小麦、玉米和稻谷２００３年１月至２０１５年１２月国内外月度价格数据，利用ＶＥＣ－ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型研究了中国粮食价格支持政策对国内外粮食价格波动关系的影响。结果表明：中国粮食价格支持政策的实施，在一定程度上削弱了国际粮价对国内粮价的均值溢出效应；政策实施前，国际粮价对国内粮价具有波动溢出效应，而实施后不具有波动溢出效应，并且国内外粮食价格相关关系的持久性减弱。由此可见，中国实施粮食价格支持政策，有助于减少国际粮食市场对国内市场的冲击，但同时也扭曲了国内粮食市场，提出国家在确保国家粮食安全的基础上，充分发挥市场在价格发现和配置资源中的作用，尽快完善和改革我国粮食价格形成机制。
[期刊] 当代财经
[作者]
杨飞虎 熊家财
通过建立VAR-MGARCH-BEKK模型对我国沪市、香港股市、美国股市和日本股市之间的波动溢出效应进行考查,结果发现:在国际金融危机爆发前后,都只存在香港股市对我国沪市的直接波动溢出,而美国和日本股市只能通过香港股市对我国沪市产生间接影响;国际金融危机爆发后,我国沪市的对外影响力有所下降,而其他股市之间的联系有所加强。因此,我国在制定宏观政策时应该更具前瞻性和统筹性,建立健全金融监管体系,加强国际合作。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
丁存振 肖海峰
基于2009年1月～2018年12月国内外羊毛市场周度价格数据,通过BEKK-GARCH和DCC-GARCH模型分析了国内外羊毛市场之间的溢出效应和动态关联关系。研究结果表明:中国羊毛市场与澳大利亚羊毛市场以及新西兰羊毛市场之间存在显著的双向均值溢出效应和双向波动溢出效应,但澳大利亚羊毛市场与新西兰羊毛市场之间不存在均值溢出效应和波动溢出效应;中国羊毛市场与澳大利亚羊毛市场以及新西兰羊毛市场之间具有较强的联动持续性;中国羊毛市场与澳大利亚羊毛市场之间的关联程度较高,中国羊毛市场与新西兰羊毛市场之间的关联程度较低。《中新自贸协定》和《中澳自贸协定》签署后,中国与两国羊毛市场之间的关联程度均未出现显著的变化。
关键词：
羊毛市场 羊毛价格 溢出效应 动态关联
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
林光华 陈佳鑫
在2016年3月,我国取消了玉米临时收储政策,并出台市场化收购+补贴的新政策。在此政策背景下,玉米的国内外价格趋于紧密。本文基于2010年1月20日-2017年12月29日玉米的五种日价格(国内现货价、国内期货价、进口到岸价、国际现货价和国际期货价)数据,运用Johansen协整检验及VEC模型分析玉米临时收储政策取消前后,国内外玉米价格之间传导效应和传导方向变化。结果表明:临储政策取消前,国内外玉米价格联系不紧密;临时收储政策取消后,国内外玉米价格间的联动性增强,国际玉米期货价格在国内外玉米价格传递上开始发挥着主导作用。
关键词：
玉米临储政策 价格传导 玉米期货价格
[期刊] 农业现代化研究
[作者]
严哲人 徐媛媛 肖小勇 李崇光
近年来,国际原料奶市场价格波动频繁,而随着中国乳品贸易迅速增长,这给国内原料奶行业发展带来了严重挑战。为考察国际原料奶市场对国内市场的影响,维护国内原料奶业稳定发展,基于2008—2016年国内外原料奶市场价格数据,运用滚动协整分析法和BEKK-GARCH模型,分析国内外原料奶市场之间的关联性,探讨两个市场之间的价格溢出效应,并对此依次从均值、方差层面进行研究。结果表明:国内外原料奶市场价格信号主要沿"国际到国内"进行单方向溢出,二者的价格波动具有动态一致性,国际原料奶价格每变动1%,国内原料奶价格则同方
[期刊] 资源科学
[作者]
王世进
本文利用相关数据及燃料、动力类购进价格指数,运用Granger因果检验,VAR和DCC-GARCH模型,分析了国际能源价格波动对我国能源价格平衡的影响。通过研究,表明国际能源价格与我国能源价格间存在长期的稳定协整关系和双向波动溢出效应,短期内国际能源价格对我国能源价格的平衡存在着单向价格引导关系。最后从能源立法、加强消费国间的能源合作、推进能源衍生品、期货市场建设等几个方面提出建议,以保证我国能源产业的健康发展。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾婷
我国外汇储备的快速增长给货币政策调控带来了挑战。文章分析了我国外汇储备的现状,提出了应通过改革现行的外汇管理制度,加大公开市场业务的操作力度等措施提高货币政策的有效性。
关键词：
外汇储备 货币政策 外汇储备增长
[期刊] 工业技术经济
[作者]
胡军辉
基于多维信息溢出视角,本文采用有向无环图和溢出指数方法,选取2006年6月2日至2015年12月25日的周度数据,从期货和现货两个层面实证分析国内外大宗商品市场间信息溢出效应及其动态变化趋势。结果显示,国内外大宗商品市场的收益率溢出指数呈现出先上升后下降的趋势,而波动率溢出指数则呈现明显的突变特征;国际大宗商品市场对中国大宗商品市场影响较大,在信息溢出方面处于主导地位,我国大宗商品市场的国际影响力相对较小,但呈现逐步增强的趋势;此外,国际大宗商品市场的金融属性强于我国,并且在2012年,我国大宗商品的去金
[期刊] 金融研究
[作者]
何启志 张晶 范从来
本文分析了国内外石油价格波动传导机制与国内外石油价格波动的典型化事实,将动态相关系数的多变量随机波动模型与固定系数的Granger波动性因果关系模型结合起来,构建了动态相关系数的带Granger因果检验的多元随机波动模型(DGC-MSV),并实证检验了美国、英国和中国的石油现货价格之间、期货价格之间以及期货价格与现货价格之间的波动溢出效应,主要得到如下结论:中国、美国、英国石油期货价格、现货价格波动性之间的相关系数都是动态变化的;中国石油现货价格受美国石油现货价格的波动溢出影响,而同时中国石油现货价格又对美国和英国的石油期货价格波动有显著溢出效应;英国和美国的石油现货价格之间、石油期货价格之间...
[期刊] 农业技术经济
[作者]
柳苏芸 韩一军 包利民
本文利用２００７年１月—２０１５年６月国内外大豆现货与期货市场交易日价格高频数据，构建贝叶斯ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型，定量分析了国产大豆现货价格、进口大豆现货价格、大连大豆期货价格及美国ＣＢＯＴ大豆期货价格的波动特征及其相关性。研究表明，国内外大豆期货市场与现货市场的价格波动具有非对称性，均呈偏态分布；现货和期货价格波动的衰减速度随波动幅度的增加逐渐放缓。同时，进口现货市场与大连期货市场的关联性逐渐增加，大豆贸易商期货市场的参与度日渐提高；国产大豆现货市场由于政策因素带来的市场分割，使其与进口现货市场、大连期货市场和美国ＣＢＯＴ期货市场的关联度很低；２０１４年大豆产业的市场化改革在一定程度上缓解．．．
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
孙学涛 欧阳博强 王振华
城市经济是实现中国国民经济中高速增长重要的推动力量。根据产业结构理论,结构红利及其空间溢出效应是城市经济在新常态背景下可持续增长的内在要求和重要推动力。运用空间计量分析方法,并利用20012014年中国285个地级城市的面板数据,分析城镇化背景下经济增长中的结构红利及其空间溢出效应。研究发现在城镇化背景下,产业结构存在着显著的空间溢出效应,并且产业结构与经济增长之间呈现出显著的"倒U型"关系。通过更换量化指标、更换空间权重矩阵、细分样本区域及更换空间计量模型后,发现该结论仍然稳健。最后根据研究结论提出了四
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
孙学涛 欧阳博强 王振华
城市经济是实现中国国民经济中高速增长重要的推动力量。根据产业结构理论,结构红利及其空间溢出效应是城市经济在新常态背景下可持续增长的内在要求和重要推动力。运用空间计量分析方法,并利用2001~2014年中国285个地级城市的面板数据,分析城镇化背景下经济增长中的结构红利及其空间溢出效应。研究发现在城镇化背景下,产业结构存在着显著的空间溢出效应,并且产业结构与经济增长之间呈现出显著的"倒U型"关系。通过更换量化指标、更换空间权重矩阵、细分样本区域及更换空间计量模型后,发现该结论仍然稳健。最后根据研究结论提出了四点促进经济增长的政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
岳会 祝宏辉 彭强吉
近年来,我国棉花价格一直相对高于进口棉价,内外棉价差十分明显。随着棉花贸易量的增加,进口棉对国内棉花市场的冲击明显,影响了国内涉棉产业的健康运行。本文基于国内外棉价差的视角,对国内棉花价格与进口棉花价格之间的差异程度进行实证研究,利用VAR模型分析价格对价差率的传导。研究得出我国棉花价格与进口棉花价格的差异率整体较大;国内棉价、进口棉价、汇率对国内棉价传导率分别为93%、2.5%、4%左右,对价格差异率的贡献率分别为20%、0.5%、1%左右。通过制定动态的国内棉花价格调控机制、推进目标价格改革、提升国内棉花市场竞争力等措施,有效调控我国棉花与进口棉花价格差,从而稳定国内棉花市场。
关键词：
棉花价格 进口棉花 VAR模型 传导机制
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