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[期刊] 财贸经济
[作者]
田磊 林建浩 张少华
为量化分析经济政策不确定性对我国宏观经济波动的影响,本文在一个基于标准宏观经济理论的SVAR模型中,构建了一种由常规符号约束条件和特定零约束条件相结合的混合识别法,以同时识别出政策不确定性冲击和需求冲击、供给冲击、货币政策冲击等三种传统结构冲击。研究发现:(1)经济政策不确定性冲击并不是中国经济波动的主要因素,但它表现出类似于负向需求冲击的特征,且呈现通胀效应强于产出效应的中国特色;(2)样本期内,需求冲击是驱动中国经济波动的首要因素,供给冲击次之;(3)供给冲击是引致价格水平上涨的主要原因,货币冲击起到"推波助澜"的作用,而政策不确定性冲击则抑制了价格水平的进一步上升。本文研究为有关经济政策不确定性的宏观经济效应讨论提供了来自最大发展中国家的经验证据,也为"宏观经济政策要稳"的政策基调提供了支持。
[期刊] 财贸经济
[作者]
田磊 林建浩 张少华
为量化分析经济政策不确定性对我国宏观经济波动的影响,本文在一个基于标准宏观经济理论的SVAR模型中,构建了一种由常规符号约束条件和特定零约束条件相结合的混合识别法,以同时识别出政策不确定性冲击和需求冲击、供给冲击、货币政策冲击等三种传统结构冲击。研究发现:(1)经济政策不确定性冲击并不是中国经济波动的主要因素,但它表现出类似于负向需求冲击的特征,且呈现通胀效应强于产出效应的中国特色;(2)样本期内,需求冲击是驱动中国经济波动的首要因素,供给冲击次之;(3)供给冲击是引致价格水平上涨的主要原因,货币冲击起到
[期刊] 现代管理科学
[作者]
董锐
经济政策不确定性对于经济发展来说是一把双刃剑,一方面由于群众无法预测经济政策的走向,无法及时采取相应的措施应对政策使得政策效果明显,另一方面由于公众对政府政策具有不确定性,为预防不确定风险企业会减少投资,给经济发展带来冲击,造成不利影响。文章主要研究经济政策不确定性对经济波动的不利影响。文章将经济政策不确定性细分为货币政策不确定性、财政政策不确定性和政法政策的不确定性,从以上三方面分析经济政策不确定性对经济波动的不利影响。根据分析可以得出货币政策、财政政策和政治政策的不确定性均会对宏观经济和微观经济的运行产生冲击,导致政府部门政策效率低下,企业融资成本上升,投资水平下降。
[期刊] 中国工业经济
[作者]
祝梓翔 高然 邓翔
不确定性已成为中国经济下行的重要原因,已有研究多将不确定性视为外生因素。本文尝试探讨不确定性的内生性以及货币政策对不确定性的影响。本文通过估计一个具有"双向反馈"机制的均值波动率SVAR模型,从实证上分析货币政策对波动率的影响。结果显示:正向货币政策冲击在推高总需求的同时降低了产出和通货膨胀的波动率;货币政策冲击对波动率的解释比重在5%以上;关闭波动率的内生反馈机制会弱化货币政策的效果。接着,本文构建了一个包含信贷约束和数量型货币政策规则的新凯恩斯DSGE模型,从理论上解释和拟合货币政策对波动率的影响。结果显示:正向货币政策冲击能够降低宏观变量的波动率,关闭不确定性的影响会弱化货币政策的刺激效应;不确定性的状态依存特征是正向货币政策冲击减少不确定性的关键机制;经济主体的风险厌恶偏好、信贷约束程度、货币政策惯性决定了货币政策冲击对不确定性的影响,其中信贷约束是最重要的影响渠道。本文认为,扩张性的货币政策与"去杠杆"并不矛盾,是应对不确定性的有效措施。本文对于理解中国经济不确定性成因、缓解不确定性的负面影响具有重要意义。
[期刊] 浙江社会科学
[作者]
林滨 王弟海
目前中国经济面临极大的不确定性，为了更好应对经济不确定性及其产生的金融违约风险，系统性地评估不确定性冲击对中国经济波动的影响具有重要意义。本文利用中国企业债市场数据构建信用利差指标，实证分析发现信用利差与产出呈负相关、与不确定性指标呈正相关。同时，本文构建局部均衡模型，在理论层面阐明不确定性冲击通过信用利差影响经济波动的传导机制，并证实信用利差包含识别不确定性冲击的信息。最后本文构建新凯恩斯主义动态随机一般均衡模型，将信用利差数据纳入贝叶斯估计，结果表明2007年第二季度至2015年第四季度，不确定性冲击可以解释中国人均实际GDP增长率波动的13.04%，不确定性冲击的模拟数据对中国经济波动具有一定预测能力。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
龚旻 甘家武 蔡娟
税收竞争无序化导致地方税收政策环境难以稳定,企业面临政策不确定风险会改变投资决策,侵蚀了地区经济稳定增长的基础。通过中国284个地级市20042013年面板数据构建的面板向量自回归模型发现,地方税收政策的不确定性通过投资波动扩大了中国地区经济波动的程度,这一冲击5年时间才衰减完毕。并且商品劳务税政策相对企业所得税政策对地区经济的冲击更大。同时,相对于经济环境较好时期,在经济恶化时期税收政策不确定性对地区经济波动的影响更大,这在企业所得税政策中表现显著。这一结论为通过财税制度改革形成稳定的税收政策环境提供了
[期刊] 经济学动态
[作者]
陈乐一 张喜艳
2008年国际金融危机爆发之后,世界经济复苏缓慢,国际经济协调难度增大,经济不确定性加剧逐渐成为世界面临的突出问题,引起学者与政策制定者的高度关注与重视。本文从实体经济不确定性、经济政策不确定性两个方面探讨经济不确定性的测度方法,从Hartman-Abel效应、增长期权效应、实物期权效应、金融摩擦效应、消息和信任、预防性储蓄效应六个方面阐述经济不确定性影响经济波动的传导机制,并进一步分析经济不确定性影响经济波动的实证研究。目前而言,大部分研究认为经济不确定性是逆周期的,主要通过实物期权机制、金融摩擦机制等渠道加剧经济波动。从某种程度上来说,经济不确定性与经济波动的因果关系已打破国界,产生的外溢效应值得进一步追踪研究。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
孙永强 尹力博 杜勇宏
文章采用MVEGARCH模型,对中国等多个国家经济政策不确定性与经济波动之间的影响机制进行了实证分析,研究发现经济政策不确定性并不必然引起经济波动。当经济政策针对经济波动进行调整时,逆周期抑制通货膨胀的政策目标难以实现,而由政策调整引起的经济政策不确定性具有逆周期调整产出的影响。当经济政策不确定性不随经济波动而发生变化时,经济政策先于通货膨胀波动而预先进行调整,由此引起的经济政策不确定性将抑制通货膨胀;而受通货膨胀波动影响进行被动的政策调整所引起的经济政策不确定性将进一步推动通货膨胀。若经济政策调整一味地限制经济波动,经济政策不确定性将抑制产出;当经济政策的调整既能抑制经济剧烈波动又能保持经济正常活力时,经济政策不确定性将促进产出。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴鑫育 尹学宝
本文在BHK模型的基础上，考虑短期利率波动杠杆效应和EPU对短期利率波动的影响，构建了一个包含杠杆效应和EPU的混频短期利率模型，即BHK-L-MIDAS模型对短期利率波动进行建模与预测。采用上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)和中国EPU指数数据对构建的BHK-L-MIDAS模型进行实证分析，结果表明：短期利率波动存在“反向杠杆效应”;EPU对短期利率波动具有显著负向的影响；BHK-L-MIDAS模型相较于竞争模型(BHK和BHK-MIDAS模型)获得了更好的样本内数据拟合效果。基于三种损失函数以及模型置信集(MCS)检验对模型样本外短期利率波动预测能力的分析表明：BHK-L-MIDAS模型相比BHK模型和BHK-MIDAS模型具有更高的样本外预测精度，且BHK-L-MIDAS模型在不同预测窗口表现出的预测能力具有稳健性。最后，VaR分析表明BHK-L-MIDAS模型在短期利率市场风险度量方面的经济价值。
[期刊] 金融与经济
[作者]
张茂军 秦文哲 姚家进
为探究中国经济政策不确定性对公司债市场波动的影响,本文使用中国经济政策不确定性指数衡量中国经济政策的不确定性、上证公司债指数衡量公司债市场,通过构建单因子GARCH-MIDAS模型,研究公司债市场的实际波动率、经济政策不确定性的水平值和波动率对公司债市场的波动影响。实证结果表明:混频波动模型可以有效识别公司债市场波动的长期成分;公司债市场的实际波动率、经济政策不确定性的水平值和波动率是公司债波动的重要驱动因子。
[期刊] 浙江社会科学
[作者]
张兵兵 朱晶 孔乐兰
本文首先对经济政策不确定性影响宏观经济波动的理论机制进行剖析;然后,运用HP滤波方法对中国宏观经济波动进行了测度,基于1996第1季度-2016年第4季度数据,采用随机波动的SV-TVP-VAR模型,实证检验经济政策不确定性对中国宏观经济波动的影响。研究结果表明:经济波动对价格水平的冲击响应表现出持续上升且始终为正的特征;经济波动对货币供应量的冲击响应呈现出双"V"型特征且始终为正;经济波动对经济政策不确定性的冲击响应有正有负,具有持续性的时变特征,2010年之前,该冲击响应上下波动变化,正负频繁转换,2011-2016年,该冲击响应呈现出"V"型特征且始终为正;可见经济政策不确定性正成为影响中国宏观经济波动的重要因素。基于研究结论,本文提出我国政府制定并实施宏观经济政策的重要启示。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李凤羽 史永东 杨墨竹
本文主要研究经济政策不确定性是否会对Ａ股市场投资基金的资产配置策略产生影响，使用斯坦福大学和芝加哥大学联合披露的中国经济政策不确定指数衡量我国政府经济政策的不确定性，发现Ａ股市场投资基金在经济政策不确定性上升时会降低持股比例并增持现金等流动性资产。有别于国外已有研究，本文还着重分析了投资基金在面临经济政策不确定性时的资产配置动机，通过比较经济政策不确定性对不同类型基金现金持有比例的影响以及对基金未来资金流的预测能力，发现预防性动机和市场择时动机能够共同解释Ａ股市场投资基金在面临经济政策不确定性时的资产配置策略。本文不仅从研究内容上对目前有关经济政策不确定性引发的经济后果的研究进行了补充，而且也．．．
关键词：
经济政策不确定性 投资基金 资产配置
[期刊] 金融研究
[作者]
李凤羽 杨墨竹
本文以政府经济政策不确定性为出发点,研究这种特殊的不确定性如何影响企业投资。有别于国内已有研究,本文使用斯坦福大学和芝加哥大学联合发布的中国经济政策不确定指数衡量我国经济政策的不确定性,发现经济政策不确定性的上升会对企业投资产生抑制作用,这种抑制作用在2008年金融危机之后表现得更加明显。进一步的研究显示,企业的投资不可逆程度、学习能力、所有权性质、机构持股比例以及股权集中度能够刺激经济政策不确定性对企业投资的抑制程度。研究结论表明,政府在希望通过改变现行经济政策影响企业投资时,也要关注经济政策频繁变动引发的政策不确定性可能对企业投资产生的负面影响。
关键词：
经济政策不确定性 实物期权 企业投资
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
席艳乐 汤恒运 魏夏蕾
本文利用CEPII-BACI数据库中2000—2015年中国与175个国家和地区的双边贸易数据,通过构建扩展的引力模型,刻画分析了经济政策不确定性波动对中国出口技术复杂度的影响及渠道机制,以期促进中国出口贸易的转型升级。结果表明:经济政策不确定性波动的增加会显著抑制中国的出口技术复杂度,而在内生性检验和稳健性检验中,回归结果仍然保持一致。随后的影响机制分析中,本文发现经济政策不确定性波动会通过抑制制度质量导致出口技术复杂度降低。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
陈利锋
基于包含不确定性的NK-DSGE模型,可以考察不确定性对中国宏观经济波动的影响。研究发现,不确定性显著改变了外生冲击影响宏观经济的动态路径。在此基础上,进一步采用条件方差分解方法考察不确定性在中国宏观经济波动中的影响作用。结果显示,不确定冲击是推动中国宏观经济波动最为重要的力量之一。因此,政策制定者为了稳定宏观经济,必须积极应对不确定性带来的影响。
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