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[期刊] 管理评论
[作者]
蒋涛 吴卫星 宫迪
"一带一路"背景下我国商业银行等金融机构"走出去",不仅可以解决制造业企业"走出去"对资金的迫切需求,同时可作为资本输出的战略载体。但是,复杂的国际政治形势是我国银行业的海外发展面临的重要挑战。基于1996年至2014年间我国金融机构牵头的银团贷款数据,本文探讨了政治风险与贷款利率之间的关系。研究结果表明:我国商业银行等金融机构牵头对发达国家和发展中国家企业的银团贷款中存在异质性政治风险溢价要求。我国金融机构对发展中国家企业贷款要求政治风险溢价,当借款人所在国家的政治风险增加一单位标准差时,银团贷款利率增加56.335个基点。但是,对发达国家企业的银团贷款中没有显著的政治风险溢价要求。进一步研究发现:为发展中国家企
关键词：
政治风险 银团贷款 风险溢价
[期刊] 管理评论
[作者]
蒋涛 吴卫星 宫迪
一带一路背景下我国商业银行等金融机构"走出去",不仅可以解决制造业企业"走出去"对资金的迫切需求,同时可作为资本输出的战略载体。但是,复杂的国际政治形势是我国银行业的海外发展面临的重要挑战。基于1996年至2014年间我国金融机构牵头的银团贷款数据,本文探讨了政治风险与贷款利率之间的关系。研究结果表明:我国商业银行等金融机构牵头对发达国家和发展中国家企业的银团贷款中存在异质性政治风险溢价要求。我国金融机构对发展中国家企业贷款要求政治风险溢价,当借款人所在国家的政治风险增加一单位标准差时,银团贷款利率增加5
关键词：
政治风险 银团贷款 风险溢价
[期刊] 财会月刊
[作者]
郭若艺
随着我国汇率市场化改革不断推进,人民币汇率逐渐形成双向波动的新局面。为了检验汇率风险是否会对我国企业国际市场融资产生影响,利用汤姆斯路透Dealscan所提供的1988～2016年间我国企业银团贷款数据,实证分析汇率风险对我国企业银团贷款的影响机制。研究发现:美元兑人民币汇率风险的增加会显著降低我国企业银团贷款总额度和总笔数。在考虑非金融类企业银团贷款和贷款币种异质性等因素影响下,该结论仍然成立。进一步研究发现:汇率风险主要是通过牵头行中外资银行的贷款额度对银团贷款总量产生影响,而不是通过参与银团贷款中银行的数量这一渠道产生影响。基于此,对"一带一路"背景下企业应对汇率风险提出了政策建议。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
陈共荣 李琦山
本文以2007—2011年在财务报告附注中详细披露了银行贷款信息的民营上市企业为研究对象,考察了民营企业政治关系对银行贷款定价的影响效应。研究发现,民营企业政治关系具有信贷成本效应,能够影响银行对企业的贷款定价,帮助民营企业以较低借款利率进行银行债务融资。针对研究结论,文章进一步分析了民营企业政治关系能够发挥信贷成本效应的制度性因素,并据此提出了具体的改善我国民营企业银行信贷环境的政策建议。
关键词：
政治关联 信贷成本歧视 借款利率
[期刊] 财经研究
[作者]
谢芳 李俊青
文章基于环境责任评分,检验了环境风险对商业银行贷款利率的影响。研究发现,环境责任评分越高,上市公司从商业银行获得的贷款利率越低。这种影响因商业银行对环境责任评分的解读差异而不同。对于有信息搜集优势的商业银行,环境责任评分提供的增量信息较少,因而对贷款利率的影响较小。商业银行对高污染行业的上市公司环境责任的预期更高,这削弱了环境责任评分对贷款利率的影响。在控制了模型内生性、样本偏差以及替代解释的影响后,上述研究结论仍然成立。文章研究表明,商业银行贷款定价考虑了借款企业的环境责任评分。
关键词：
商业银行 贷款定价 环境责任评分
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
张茜
反向抵押贷款借款人的生命健康状况决定了其贷款合同的期限，进而影响开办机构的效益，借款人未来寿命超过预期则开办金融机构将会发生亏损，因此，必须准确预估借款人群的死亡率。针对这一问题建立了Ｌｅｅ－Ｃａｒｔｅｒ死亡率预测模型，并根据中国生命表统计数据少的问题，对其进行改进，模型预测结果与实际发展规律高度吻合。另外，利用中国寿险业经验生命表和预测生命表分别测算了借款人可获得贷款数额，发现基于传统静态生命表假设的计算结果会出现严重误差，易造成贷款机构损失。最后针对开办此业务的金融机构如何应对长寿风险提出政策建议。
[期刊] 财经论丛
[作者]
许友传 裘佳杰
本文基于我国上市公司的银行贷款数据,就信用风险缓释工具对商业银行贷款定价的影响进行了多视角的研究,发现只有抵押贷款和非抵押贷款的风险溢价间存在显著差异,且信用贷款和保证贷款的风险溢价显著小于抵押贷款。我国商业银行似乎对更高质量的风险缓释工具执行了较高的贷款利率,表明信用风险缓释工具在其贷款风险定价中未能得到应有的体现与反映。我国商业银行对抵押等工具的风险缓释作用的"漠视",是与其特定的风险定价与激励机制有关;同时,基于供应链小企业融资中的过程控制等结构化设计等,讨论了如何降低抵押贷款风险溢价的方式和方法。
[期刊] 管理评论
[作者]
杨继光 刘海龙 许友传
现有的贷款定价理论通常聚焦于对贷款预期损失的测度,往往忽视了对经济资本成本的计量。经济资本成本是银行在贷款定价时事前计提的,为抵御未来不可预知因素对贷款造成的非预期损失。本文参照渐近单因子模型,研究了受系统风险因素影响的违约损失对信用风险经济资本的影响,建立了基于信用风险经济资本测度的贷款定价方法,数值算例表明考虑了违约损失的系统性风险后得到的贷款定价具有更高的风险敏感性。
关键词：
信用风险 经济资本 贷款定价
[期刊] 征信
[作者]
郑玉华 崔晓东
基于风险中性原理研究定价模型,不仅能够避免结构模型的复杂性与高成本,也可以消除简化模型中回收率设定不合理所带来的定价偏差。基于风险中性原理研究定价模型,建立有担保贷款利率与无担保贷款利率、无风险利率之间的一个简单实用的关系式,并明确担保程度与贷款利率的关系,有助于银行简单有效地计算贷款利率并实现利率的动态调整。
关键词：
担保贷款 风险中性原理 贷款定价 利率
[期刊] 商业研究
[作者]
陈晨
通过检验我国上市公司贷款利率与企业财务风险、公司治理状况等因素间的关系,发现我国商业银行已具有根据企业风险进行差别化贷款定价的能力,但影响短期贷款和中长期贷款定价的因素差异较大。研究还发现货币政策对短期贷款和中长期贷款定价都具有显著影响,而企业资产规模、银行类型只对中长期贷款定价有显著影响。
关键词：
贷款定价 财务风险 公司治理 货币政策
[期刊] 金融与经济
[作者]
何晓光 许友传
正确评估贷款定价信用风险成本,评估客户的违约风险,合理确定风险补偿水平是贷款定价的重要环节。本文结合影响信用风险成本的主要因素,对商业银行一般客户单项债权与重要客户全部债权的信用风险成本进行了理论与操作层面的分析,为商业银行贷款定价之信用风险管理提供了有益的参照。
关键词：
贷款定价 风险成本 组合担保 信用等级
[期刊] 经济经纬
[作者]
薛锋 孙进
本文根据"风险-损失-补偿"传导原理,构建了基于RAROC方法的贷款风险定价框架和模型。对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本等相关参数进行了计算,得出样本企业贷款价格,并与银行实际定价进行比较分析。研究发现银行现行定价容易低估贷款风险,对非预期损失风险的补偿程度不够,RAROC定价方法可衡量贷款风险并给出适当的价格补偿,这有助于我国银行业风险控制能力和资金使用效率的提高。
关键词：
RAROC 违约概率 经济资本 贷款定价
[期刊] 财贸经济
[作者]
沈红波 王叙果 路一刘
随着我国人口老龄化进程的不断加快,社会养老需求快速膨胀,迫切需要新型养老模式以补充现行模式。"以房养老"即住房反向抵押贷款由于能够缓解当前的养老负担,受到理论和实务界的关注。本文首先就住房反向抵押贷款在我国的推行背景展开分析,随后建立了住房反向抵押贷款两种支付方式下的保险精算定价模型,并进行了参数设定与数值模拟,最后对住房反向抵押贷款业务的风险特性和在我国的实施障碍加以分析,以期为住房反向抵押贷款在我国的推行提供政策参考。
关键词：
住房反向抵押贷款 养老保险 风险 定价
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王倩 王鹏
作为资产证券化的一个重要组成部分,现金贷款抵押债券(CLO)在金融交易市场占据了很大的比重。而目前为止的对于该类产品的定价与风险测量,业界与理论界仍在探索之中。将现行的CLO产品定价方法进行了改良,对其输入参数进行了合理的修正,力求找出一种更加合适的定价方法,并在此基础上,对此类产品的市场风险敏感度进行测量。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李梦宇 周莹
随着全球经济一体化的发展,"供应链金融"模式逐渐从理论走向应用,它用金融产品的全新观点加强了对行业发展的推进与把握,为供应链管理提供了全新的视角。目前国内众多银行纷纷推出此项业务,使得"供应链融资"目前已经成为中小企业融资的主要途径之一。尽管目前该领域已经发展相对成熟,但其风险控制仍待完善。文章旨在为商业银行"供应链融资"提供合理的风险度量机制,同时也为该模式提供较为准确的贷款利率定价公式。
关键词：
供应链融资 信用风险 传染 贷款利率定价
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