- 年份
- 2024(8926)
- 2023(13017)
- 2022(10791)
- 2021(10095)
- 2020(8764)
- 2019(20214)
- 2018(19916)
- 2017(39455)
- 2016(21087)
- 2015(23551)
- 2014(23334)
- 2013(22689)
- 2012(20769)
- 2011(18342)
- 2010(18230)
- 2009(16538)
- 2008(16013)
- 2007(13891)
- 2006(11486)
- 2005(9785)
- 学科
- 济(88790)
- 经济(88699)
- 管理(64331)
- 业(61519)
- 企(52444)
- 企业(52444)
- 方法(50032)
- 数学(45740)
- 数学方法(45065)
- 财(25883)
- 农(20777)
- 中国(20220)
- 业经(17220)
- 务(16937)
- 财务(16878)
- 财务管理(16843)
- 企业财务(16208)
- 地方(15514)
- 制(15398)
- 学(14946)
- 贸(14311)
- 贸易(14306)
- 易(13888)
- 理论(13878)
- 技术(13844)
- 农业(13732)
- 融(12452)
- 金融(12450)
- 银(11895)
- 银行(11877)
- 机构
- 大学(292418)
- 学院(292080)
- 济(119449)
- 管理(119172)
- 经济(117250)
- 理学(105165)
- 理学院(104113)
- 管理学(102004)
- 管理学院(101456)
- 研究(87344)
- 中国(66083)
- 京(59167)
- 财(56835)
- 科学(52899)
- 财经(46557)
- 农(44266)
- 业大(43101)
- 经(42838)
- 中心(42623)
- 所(41557)
- 江(41396)
- 经济学(38116)
- 研究所(37845)
- 北京(36023)
- 财经大学(35524)
- 范(34894)
- 农业(34887)
- 经济学院(34748)
- 师范(34498)
- 州(32900)
- 基金
- 项目(207332)
- 科学(165722)
- 基金(154779)
- 研究(147321)
- 家(134516)
- 国家(133491)
- 科学基金(117399)
- 社会(95798)
- 社会科(91159)
- 社会科学(91135)
- 基金项目(81556)
- 省(79658)
- 自然(78328)
- 自然科(76711)
- 自然科学(76694)
- 自然科学基金(75334)
- 教育(70462)
- 划(67888)
- 资助(65295)
- 编号(57950)
- 部(46904)
- 重点(45991)
- 成果(45202)
- 创(43863)
- 发(42278)
- 教育部(41177)
- 创新(40939)
- 科研(40551)
- 国家社会(40331)
- 人文(39680)
- 期刊
- 济(115644)
- 经济(115644)
- 研究(76965)
- 中国(51632)
- 财(45995)
- 学报(44650)
- 管理(43437)
- 科学(40892)
- 农(37760)
- 大学(35208)
- 学学(33548)
- 教育(27720)
- 技术(27366)
- 农业(25756)
- 融(25677)
- 金融(25677)
- 财经(23383)
- 经济研究(19990)
- 经(19869)
- 业经(18544)
- 统计(17096)
- 策(15719)
- 问题(15504)
- 技术经济(14327)
- 决策(14070)
- 业(13945)
- 理论(13630)
- 版(13487)
- 财会(13036)
- 商业(12978)
共检索到403199条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 经济问题
[作者]
贺立龙 李敬 陈中伟
股票指数短期内持续大幅下跌,股价普遍大幅折损的现象被称为"股市的异常波动"。全球资本市场历史上出现过多次异常波动,政府有时会直接出资购买股票平抑股价,但其效果不一。因此,有必要对政府入市购买股票的救市效果进行实证测度。以我国2015年的"6.15"A股异常波动为背景,以上证综合指数为研究标的,通过实证方法,评估买入式干预救市政策的效果,讨论平准基金合理运用的问题。首先对异方差波动模型进行相应探讨,然后利用ARCH模型分析我国"6.15"A股异常波动中上证综合指数的价格波动。实证结果表明,政府买入式干预对于平抑股指下跌起到一定的作用,但施策效果有限。由上述结论出发,提出去杠杆、完善救市机制等一系列对策建议,主张加快资本市场制度改革,促进资本市场持续健康发展。
关键词：
波动 买入式 政府干预 平准基金
[期刊] 经济问题
[作者]
贺立龙 李敬 陈中伟
股票指数短期内持续大幅下跌,股价普遍大幅折损的现象被称为"股市的异常波动"。全球资本市场历史上出现过多次异常波动,政府有时会直接出资购买股票平抑股价,但其效果不一。因此,有必要对政府入市购买股票的救市效果进行实证测度。以我国2015年的"6.15"A股异常波动为背景,以上证综合指数为研究标的,通过实证方法,评估买入式干预救市政策的效果,讨论平准基金合理运用的问题。首先对异方差波动模型进行相应探讨,然后利用ARCH模型分析我国"6.15"A股异常波动中上证综合指数的价格波动。实证结果表明,政府买入式干预对于
关键词：
波动 买入式 政府干预 平准基金
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
巫秀芳 郭亮
通过分析股市流动性、杠杆率和股市波动性相互影响机理,利用2013年3月1日-2017年12月29日的每周交易数据构建TVP-VAR模型,实证检验了股市流动性、杠杆率和波动性动态互动关系。研究发现:股市流动性、杠杆率和波动性之间的互动关系呈现时变特征,当股市处于平稳状态时,杠杆率对流动性具有持续的正向作用,对波动率在短期具有强烈的正向冲击,但在长期得以平抑;流动性和波动率在短期和长期均对杠杆率产生正向冲击。但是,在股市运行不平稳时,三者之间的联动程度不明显,相互作用方向不符合理论预期,即杠杆机制失效。
关键词：
股市流动性 杠杆率 股市波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
韦晓静
对于投资者来说,其在股票市场上的聚焦点主要为股票价格的波动性,股票波动也时刻提醒着投资者其所带来的巨大风险。文章选取了2007年1月至2015年7月上证50ETF期权的月数据,并将样本分组,采用双重差分历史模型对行业因素进行分析,进一步研究上证50ETF期权与不同行业股市波动性之间的关系。结果表明,上证50ETF期权对中国股票市场没有直接性的影响。
[期刊] 中国工业经济
[作者]
郭国峰 郑召锋
本文从中国整体股市—沪深分市场股指—分行业股指三个层次,利用GARCH(1,1)-M模型研究了国际能源价格波动对中国股票市场的影响。研究结果表明,国际能源价格波动对中国股市的整体影响不显著,但对沪、深分市场股指的影响是显著的,并且对沪市收益率的影响大于对深市收益率的影响。分行业来看,国际能源价格波动对化工制品、石油和天然气、基础资源、建筑和材料、食品和饮料、汽车和零件、个人和家庭用品等7行业股指收益率的影响是显著的,其他行业的股票收益率对国际能源价格波动则没有显著响应。
关键词：
国际能源价格 股票市场 计量检验
[期刊] 经济问题
[作者]
冯常生
从中国整体股指-沪深分行业股指两个层次,运用GARCH(1,1)-M模型研究人民币汇率波动对中国股票市场的影响。研究结果表明,人民币汇率波动对中国股市的整体收益率影响显著;分行业考察,人民币汇率波动对能源、金融地产、信息技术业、工业、原材料等5个行业的股票指数产生显著的影响,而可选消费、主要消费、医药卫生、电信业务、公用事业等行业的股票指数对人民币汇率波动的响应不显著。
关键词：
人民币汇率 股票市场 计量检验
[期刊] 武汉金融
[作者]
李美洲
市场有效理论往往通过基于线性模型的单位根检验来考察股价是否遵循随机游走过程,然而股价的非线性行为将会致使这种检验是低效的。本文利用门限非线性建模技术,考察沪深两市的股价行为,发现沪深两市股价存在非线性动力机制,并指出了两市股价是一个体制回复过程,股价含有可预测成分,从而说明沪深两市不是一个弱式有效的市场。
[期刊] 经济管理
[作者]
童菲 冯涛
股票市场上的信息通过改变交易者的预期,使股票价格发生变化,从而对波动性产生影响。本文以上海股票市场为例,选择合适的 ARCH 族模型检验了市场上每一天的所有信息对市场波动性总的影响。研究结果表明,不论是基于总样本还是各个子样本,信息对市场波动性均有统计上显著的影响;但是,在各个子样本期间,信息对波动性的影响是有差异的。在早期实行严格的涨跌幅限制期间,信息对波动性影响的持续时间较短,不存在波动性的非对称效应,即“好消息”与“坏消息”对波动性的影响没有显著差异。而在放开涨跌幅限制和重新实施+-10%的涨跌幅限制期间,信息对波动性的影响会持续相当长的时间,而且出现集中而强烈的新信息冲击的概率很大。但...
关键词：
信息 波动性 上海股市 ARCH 族模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
孙便霞 韩鹏 王明进
判断股市收益率波动的持续性问题通常归结为检验波动过程中是否存在着单位根。针对传统的单位根检验方法功效偏低,且检验的真实显著性水平容易失真的问题,本文采用随机波动率模型并利用改进的PP检验、KPSS检验,以及SIMEX检验方法对中国上证综合指数进行了实证研究.三种检验方法的结果都表明,股权分置改革后的上证综指收益率波动过程有单位根,波动呈现出很强的持续性.
[期刊] 上海金融
[作者]
王治政 吴卫星
本文利用ARCH类模型对沪深300指数和道琼斯工业指数2005年4月8日到2010年3月22日的指数数据进行实证检验,研究表明:第一,中美股票市场都存在明显的集聚效应;第二,中美股票市场都存在明显的风险溢价效应,美国股市的风险补偿高于中国股市;第三,美国股票市场有明显的杠杆效应,然而中国股市杠杆效应不如美国明显;第四,美国股票市场对中国股票市场存在较为显著的单向溢出效应。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘蔚
本文基于多元GARCH模型中的三元对角BEKK模型,分析了我国沪深两市基金与股票、国债市场的波动相关性,并通过失败检验法得出波动相关的具体数值。研究结果表明:沪深两市基金市场与股票市场和国债市场都具有显著的时变方差特征和波动持久性;沪市基金市场与股票市场存在30%左右的正向波动相关度,而深市基金市场与股票市场的正向波动相关性很小;两市基金市场都与国债市场有较大的负向波动相关性,表现出对波动明显的非对称效应。
[期刊] 企业经济
[作者]
李全亮
本文运用有效市场理论,阐述了不同效率市场所采用的实证检验方法,概括评价了我国股市效率实证检验的研究状况,并在此基础上以深圳股市为例,采用最近4年的数据,对深圳股市的有效性进行了实证检验,得出了深圳证券市场目前处于非有效市场向弱有效市场过渡的结论,最后指出了造成我国股市低效率的原因,并提出了相应的对策和建议。
关键词：
深圳股市 有效市场理论 实证检验
[期刊] 商业时代
[作者]
谢鸿飞 余宇新
技术分析的有效性是一个一直存在争议的问题,本文利用我国股票市场数据对一个具有较大影响的技术分析理论—相反理论进行了实证检验,结果发现我国市场参与情绪与市场的过去走势存在显著的长期稳定关系,研究表明在我国股票市场上相反理论的逻辑是有效的,说明在我国股票市场上投资者运用相反理论进行投资决策是可能提高其投资收益的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
余超 王意德
文章在传统CCK模型的基础上，利用非参数的时变系数估计法构造了一种测度股票市场羊群行为的动态指数，并在此基础上利用线性与非线性格兰杰因果检验分析了动态羊群行为对股市波动的影响，研究发现，羊群行为对股市波动既存在显著的线性影响，也存在显著的非线性影响。进一步使用多重分形去趋势交叉相关分析法（MFDCCA）与非对称MFDCCA方法在涵盖不同重大事件的子区间上分阶段地研究了羊群行为与股市波动的关联性，发现各子区间上的羊群行为与股市波动存在显著的正向关联性，并且该关联性具有时变的非对称特征，羊群行为指数处于上行趋势时与股市波动的关联程度显著区别于羊群行为指数处于下行趋势时的关联程度。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
徐晓光 黄国辉
股票市场价格的频繁波动是股票市场最显著的特征之一,而政府政策的频繁干预是导致我国股市异常波动的最主要的原因。将我国近年来所发生的与股市有关的重大政策事件作为政策干预变量引入ARCH类模型,进行实证分析的结果表明:我国股价波动受政策因素的影响显著。为了规避我国股市政策性风险,必须转变政府在股市中的地位,调整股市的功能,完善股市的自律监管和信息披露机制等,保证我国股市的健康发展。
关键词：
ARCH类模型 政策干预效应 风险溢价
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
股指期货与我国股市的波动性及其交易效率的实证检验
上市公司被处罚后股价表现的实证研究——对我国股市半强式有效性的检验
融资融券对我国股市波动率影响机理研究——基于VAR模型的检验
我国股指期货加大了现货市场的波动性吗?——基于ARMA-GARCH模型的实证检验
基于MS-ARCH模型的我国生猪价格波动特征检验及其与CPI变动关联性分析
中国式财政分权与地方政府财政支出规模的膨胀——实证检验“利维坦”模型在中国的有效性
基于上海股市的资本资产定价模型的实证检验
股权分置改革对中国股市波动性与有效性影响的实证研究
国际现货贵金属市场有效性、波动性及联动性的实证检验
基于EGRACH模型的股指期货对股市非对称性波动影响的实证研究
