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[期刊] 金融论坛
[作者]
邹静 袁祖应 童中文
本文基于2000年1月至2015年4月的银行与经济月度数据,研究政府干预、资产价格波动与银行系统性风险三者之间的关系。结果表明:股价波动是房价波动的格兰杰原因,而房价波动不是股价波动的格兰杰原因;政府干预与房价波动互为格兰杰原因;政府对房价的干预在短期内导致房价上升,房价上升进一步使政府采取更为宽松的干预政策;房价容易引发资产价格泡沫,进而引发银行系统性风险。
[期刊] 投资研究
[作者]
吴成颂 王琪
本文选取2008～2017年利率市场化改革、以股价和房价为代表的资产价格和14家商业银行的相关数据为研究样本,通过运用SVAR模型探讨了利率市场化、资产价格波动和银行业系统性风险三者之间的冲击关系。分析发现,利率市场化改革会加剧系统性金融风险,并且对资产价格波动具有显著的冲击作用,与此同时,以股价和房价为代表的资产价格负向波动可能导致银行业的系统性风险。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王书斌 王雅俊
本文从资产价格波动的视角,通过对不同市场中银行资产价格变动的分析,构建相应资产价格模型,阐述银行系统性风险的传染机制理论。并采用动态面板数据模型对中国2006～2009年的数据进行检验,得出结论:银行不良资产是影响银行系统性风险的重要因素,不良资产的增加导致银行贷款规模下降。本文的研究,对进一步理解银行系统性风险传染的微观基础,防范和抑制系统性风险传染,减少银行业损失具有一定的理论和现实意义。
关键词：
系统性风险 微观视角 面板数据
[期刊] 投资研究
[作者]
吴成颂 陆雨晴 王超
"8·11"汇改以来,人民币汇率经历了急跌急涨的轮回,金融体系脆弱性问题层出不穷。运用2007—2017年间我国14家上市银行的季度数据,借助CoVaR法测算出我国商业银行系统性风险,实证检验汇率波动是否影响银行系统性风险。研究结果表明,汇率波动与银行系统性风险具有正相关关系,即意味着汇率波动能够加剧我国上市银行系统性风险,其中这一规律在国有银行样本组中尤为显著。进一步研究显示:央行实际干预和汇率沟通均能抑制汇率波动对商业银行系统性风险的正向作用,相对于非国有银行,央行外汇干预在国有银行样本组中削弱效果更佳;另外,无论是在全样本还是在分样本组中,汇率沟通的效果明显优于实际干预手段。表明央行在执行实际干预的同时,更应注重与市场的双向沟通,恰当运用汇率沟通工具,以维持银行体系的稳定。
[期刊] 金融与经济
[作者]
张炜
本文利用系统动力学方法分析商业银行系统性风险和房价波动的内在作用机理,同时使用SCCA方法构建我国商业银行系统性风险评价指标,并在此基础上结合房地产市场及宏观数据,构建SVAR模型。研究发现房价与商业银行系统性风险之间存在双向作用机制,且房价上升初期会降低系统性风险,但后期会造成系统性风险问题。同时群众消费预期对房价及商业银行系统性风险的影响显著,因此政府在调控房价及制定政策时要建立好信息沟通平台,引导群众树立正确的消费投资预期;同时银行也需要加强信息披露,以提高用户对银行的信任。
[期刊] 金融与经济
[作者]
张炜
本文利用系统动力学方法分析商业银行系统性风险和房价波动的内在作用机理,同时使用SCCA方法构建我国商业银行系统性风险评价指标,并在此基础上结合房地产市场及宏观数据,构建SVAR模型。研究发现房价与商业银行系统性风险之间存在双向作用机制,且房价上升初期会降低系统性风险,但后期会造成系统性风险问题。同时群众消费预期对房价及商业银行系统性风险的影响显著,因此政府在调控房价及制定政策时要建立好信息沟通平台,引导群众树立正确的消费投资预期;同时银行也需要加强信息披露,以提高用户对银行的信任。
[期刊] 金融与经济
[作者]
高文涵 童中文
经过对国内外文献的总结发现，银行同业拆借市场日渐成为我国系统性危机发生的结点，因此本文选择三个月同业拆借利率作为系统性风险的代理变量，构建结构向量自回归模型（ＳＶＡＲ），对信贷规模、房价波动与银行系统性风险三者之间的关系以及传导机制进行分析。通过格兰杰因果检验、脉冲响应以及方差分解等方法分析表明：信贷、房价与银行系统性风险三者间存在循环的影响机制。过度的信贷支持引发房价剧烈波动，进一步地引发银行系统性危机，当系统性风险上升到一定水平时，信贷规模将会受到限制。此外，信贷、房地产以及银行系统性风险三者的相互影响在第４个月达到最大，影响期限约为１０个月，因此实施宏观调控应当逆向调节，且注意时滞、调控．．．
关键词：
信贷 房价 银行系统性风险 SVAR
[期刊] 世界经济研究
[作者]
蒋海 吴文洋 赵安然
汇率的剧烈波动会对整个银行体系产生剧烈冲击，甚至会诱发货币危机和金融危机。保持汇率稳定对于构筑稳健的双支柱宏观审慎调控框架，抵御外部冲击，有效防范系统性金融风险，都至关重要。为此，央行于2017年5月正式引入逆周期因子，对人民币汇率中间价格进行调节，以确保人民币汇率基本稳定。其调节效果和影响效应一直备受金融当局和学界的关注。基于此，文章将逆周期因子引入银行风险理论分析框架，构建了包含逆周期因子的开放条件下四部门银行风险模型，分析了逆周期因子通过稳定汇率波动进而降低银行业系统性风险的内在影响机理，并在此基础上运用TVP-VAR模型和两次逆周期调节期间相关变量周度数据进行了实证检验。研究结果发现，逆周期因子在短期内可以显著降低汇率波动幅度，保持汇率稳定，进而降低银行业系统性风险。然而，随着时间的延伸，这种影响效果逐渐减弱，因而中长期效果不如短期明显。
关键词：
逆周期因子 汇率波动 银行业系统性风险
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
曹晓飞 赵芬芬 万月亮
房地产风险是系统性金融风险的重要来源,系统性金融风险的防控必须从其源头上进行重点风险监管。文章通过GPD模型刻画了房地产市场和金融市场的边际损失分布,使用GPD-Copula模型分析了房地产市场和金融市场的相依性,使用Copula-CoVaR模型度量了在不同分位数点下房地产价格波动的系统性金融风险。结果表明,BB7 Copula函数最能反映房地产市场和金融市场的相依结构特征,且房地产市场和金融市场存在较强的相依性,两个市场之间的尾部存在上尾相依性大于下尾相依性的非对称效应。同时,随着分位数点的增大,系统性金融风险随之减少。最后,相关的系统性金融风险防控需要考虑财政货币政策与宏观审慎监管的联动协调、完善应急处理机制以及平衡金融科技创新与金融风险的关系,以此为金融监管部门提供有益借鉴。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
温博慧 柳欣
本文从资产价格波动与金融系统性风险关系的角度梳理了金融系统性风险产生的原因与传导机制。随着金融市场规模逐渐扩大,对金融系统性风险产生原因的解释可归结为资产价格波动。现有研究成果显示,资产价格波动对金融系统性风险的传导可分为抵押品价值—信贷渠道、资本金—信贷渠道和流动性—信贷渠道三种途径。在对传导机制的研究中应更重视资本金的变动,以及利润流量在受资产价格变动影响后对资本金等存量产生的进一步影响。国内学者更需重视由资产价格波动引发我国金融系统性风险的可能性,并拓展相关问题的研究。
关键词：
资产价格 金融系统性风险 传导机制
[期刊] 财贸经济
[作者]
唐建伟 李明扬 史智宇
本文主要研究资产价格波动与银行系统稳定之间的关系。有关金融危机的理论研究表明,资产价格波动与银行脆弱性之间存在很强的相关性。资产价格波动主要通过信贷风险渠道、市场风险渠道、经纪业务收入渠道、为附属机构注资的风险渠道及“第二回合”渠道等传导渠道,影响到银行系统的稳定。发生在斯堪的纳维亚和日本的银行危机证明,资产价格剧烈波动确实会造成严重的银行问题,因此为维持银行系统的稳定,监管当局应该密切关注资产价格可能出现的剧烈下跌对银行部门可能产生的风险,并以相应的方法应对。
[期刊] 金融评论
[作者]
星焱
2007年次贷危机以来,中国宏观经济和金融发展进入新常态,银行业系统性风险呈现出新的特征。以此为背景,本文总结并构建了2007~2013年间涵盖中国92家银行的系统性风险指标体系,通过动态面板SYS-GMM方法,计量检验了宏观经济波动、金融市场冲击和货币政策调节三大外部因素对中国银行业系统性风险的作用机理。结果显示,人均GDP增长率与信用风险、流动性风险和破产风险均为负向相关,即与银行业整体系统性风险负向相关;政府负债率与信用风险、以平均资产回报率度量的破产风险正向相关,与银行业系统性风险之间呈现出较大的
[期刊] 财经科学
[作者]
李雪 龚飞 刘坤焱
金融危机往往伴随着资产价格繁荣和萧条的往复循环,探究资产价格泡沫在系统性风险累积中扮演的角色,具有重要的理论与现实意义。本文从跨部门视角出发,分别考察股市泡沫和房市泡沫对银行间系统性风险的影响。研究发现,我国在2006年12月—2007年12月和2015年3月—2015年6月存在正向股市泡沫,在2012年、2013年底、2015年和2016年以及2022年的多个阶段存在正向或负向房市泡沫。股市泡沫和房市泡沫的存续均会显著提升银行间系统性风险;银行资产规模的扩大和主营业务比率的提高有助于缓解银行间系统性风险。此外,个体银行的风险贡献和风险敞口受不同类型因素影响:银行的风险溢出度更多地受银行个体特征(如盈利能力)影响,而银行的风险接收度则更多地受宏观经济金融环境(如GDP增速、利率、通胀率以及投资占GDP比重)影响。本文研究揭示了资产价格泡沫与系统性风险间的因果关系,为系统性风险的影响因素识别提供了新视角。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘兴华 余伟光 徐博
宏观审慎监管背景下，中国银行体系资金投放结构失衡，同业业务异化为影子套利工具，潜在系统性风险时隐时现。基于2013—2020年A股上市银行季度数据，探讨同业资产、资本监管与银行系统性风险之间的内在关联。研究发现：同业资产扩张对银行系统性风险承担带来显著的正向效应，其中买入返售金融资产的影响最为显著；中介效应分析发现，同业资产规模扩张会增大银行杠杆率和资金错配缺口，提高银行的系统性风险承担；核心一级资本充足率监管能显著抑制同业资产带来的系统性风险。最后提出构建风险预警体系、规范同业创新业务、重点加强对股份制银行和城市商业银行的资本监管等对策建议。
关键词：
同业资产 资本监管 系统性风险 资金错配
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
宋凌峰 肖雅慧
银行间网络关联和经济波动是形成银行业系统性风险的重要来源。本文从经济波动影响内生于银行业系统性风险的视角出发，将SCCA模型与马尔科夫区制转移模型相结合，量化系统性风险中银行间网络关联和经济波动的影响，并分析不同风险来源受不同类型银行的影响程度。本文以14家上市银行为样本进行实证研究，发现银行间网络关联发挥风险承担和风险溢出的功能，且网络关联风险与内部脆弱性风险存在此消彼长的关系，而经济波动主要发挥“增效器”的作用。同时，银行业系统性风险是大型国有银行风险和中小型银行风险的组合，系统性风险中的内部脆弱性风险和经济波动影响主要来源于中小型银行，网络关联风险主要来源于大型国有银行。因此，本文建议针对银行业系统性风险的不同来源使用不同监管工具，并注重监管工具之间的配合，还需要结合具体风险来源，针对不同类型的银行制定差异化监管要求。
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