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[期刊] 审计研究
[作者]
蔡利 周微
银行业在整个金融体系中占据着重要作用，银行业安全对金融安全有着重要影响。维护银行业安全的重心之一在于防范系统性风险。本文以２００７—２０１４年Ａ股上市银行为研究样本，以接受审计的８家上市商业银行作为系统重要性银行的代表，旨在考察政府审计功能发挥对银行业系统性风险监控的影响，并进一步探讨其功能发挥的作用路径。研究发现，政府审计功能发挥有助于防范系统性风险，且政府审计的这种功能作用具有一定的滞后效应；政府审计促进金融机构稳健运行的作用主要体现在滞后期，且通过改善资产质量和提高流动性来实现；促进系统重要性金融机构的稳健运行是政府审计监控系统性风险的有效路径之一。本文的研究为政府审计防范系统性风险，维．．．
[期刊] 经济学家
[作者]
蔡利 马可哪呐 周微 蔡春
本文以公允价值审计为切入点,深入探讨了外部审计功能的发挥对银行业系统性风险监控的作用。在剖析了公允价值计量对银行业系统性风险影响的基础上,本文论证了公允价值审计是有助于银行业系统性风险监控,并以公允价值审计在银行业的实施状况为基础,从建立政府审计与社会审计的协同机制,以及构建外部审计与银行监管的协作框架两个方面构建了基于公允价值审计的银行业系统性风险的监控机制,旨在更好地发挥外部审计的功能作用,加强对银行业系统性风险的监控,促进金融稳定,维护金融安全。
[期刊] 审计研究
[作者]
蔡利 何雨 王瑜
本文在界定金融安全内涵的基础上,提出系统性风险的监控是政府审计维护金融安全的核心内容。进而,本文从连续审计的内涵看连续审计的适用性、从系统性风险的特征看连续审计的必要性、从我国政府审计的信息化建设看连续审计的可行性三个角度分析了连续审计适用于政府审计监控系统性风险的基本依据;从实施环境和实施人员两方面阐述了连续审计运用于政府审计监控系统性风险的实施条件;从建立重点领域、配置连续审计参数、持续跟进以及后续反馈这四个步骤探讨了连续审计在政府审计监控系统性风险中的实施路线。本文的研究结果以期为政府审计维护金融安全寻找一个切实有效的突破口,实现政府审计方法上的创新,从而提高政府审计监控的水平和效果,实...
关键词：
连续审计 政府审计 金融安全 系统性风险
[期刊] 金融研究
[作者]
李志辉 李源 李政
金融危机以来，随着国际金融监管组织、各国监管当局和学术界加强系统性风险监测技术的开发和应用，新方法、新技术不断涌现，ＳＣＣＡ是其中具有代表性的方法之一。本文结合我国银行业实际情况，设计了针对ＳＣＣＡ技术关键环节的优化算法，并采用非参数统计方法估计时变相依函数，提出了新的系统性风险监测指标Ｊ－ＶＡＲ。在此基础上，本文动态监测了后危机时代我国银行业系统性风险的演变过程。研究表明，优化后的ＳＣＣＡ技术具有较好的适用性，时变风险相依结构对系统性风险理论和实证研究至关重要。
关键词：
系统性风险 SCCA 风险相依结构
[期刊] 金融研究
[作者]
刘春航 朱元倩
本文从度量系统性风险的国际经验人手,结合金融体系脆弱性评估框架BLISHER中对金融结构脆弱性的要素分析,构建适合中国银行业系统性风险的度量框架,分别从宏观经济冲击、银行自身经营脆弱性以及传染和扩散的角度构建了多层次的系统性风险矩阵,为宏观审慎监管的有效实施奠定了基础。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张志刚 黄解宇 孙维峰
银行业系统性风险的本质在于资产头寸的相关性。运用上市银行股票回报率的相关系数来反映银行间资产头寸的相关性,并以之测度银行业系统性风险,结果发现,2007年系统性风险处于较低水平,2008年和2010年系统性风险最高,超过了0.8,其它年份大多在0.7-0.8之间高水平波动。影响系统性风险的因素可分为微观、中观和宏观等因素。实证研究结果表明,银行间资产占总资产的比重以及宏观因素和中观因素对系统性风险具有显著的影响。因此,银行间业务的相互渗透及信贷规模的过度膨胀都有可能对整个经济产生不利的影响,监管机构应推进宏观审慎监管,尽早控制金融行业的系统性风险。
关键词：
系统性风险 金融危机 金融监管
[期刊] 新金融
[作者]
赵越
为了量化利率市场化可能带来的系统性风险，本文构建了一个涵盖利率风险、银行间传染风险和流动性风险的系统性风险量化模型，采用中国１２９家银行的财务数据，通过拓展的矩阵法对不同冲击下的银行业系统性风险进行了压力测试。研究表明：利率市场化会显著增加中国银行系统的脆弱性，提高银行业的系统性风险水平；利率敏感性缺口较大、规模较小的银行更容易倒闭；重度压力测试下会爆发银行业系统性危机。基于实证结果，本文认为：为规避系统性风险，银行应当严控利率风险、加强产品创新和业务拓展，并且在存放同业资产时，选择同业资产少的银行作为交易对手，防止同业交易过于集中导致系统性风险的积聚。
[期刊] 管理现代化
[作者]
汪可 吴青
从行动者网络理论视角审视金融科技,归纳出其对我国银行业系统性风险的影响机制并实证检验影响程度大小。得出金融科技在一定程度上加重了我国银行业系统性风险的结论,并给出银行业转型发展相关建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨霞 吴林
为了能够更好的对我国银行业实施宏观审慎监管,文章通过构建系统性风险的预警模型,提前对我国银行业的系统性风险进行预判、防范。首先对银行的资本充足率、不良贷款率和存贷比作主成分分析,确立系统性风险的度量指标。然后以此为被解释变量,以房地产相关指标、利率和汇率等指标为解释变量进行回归分析,从而构建系统性风险的预警模型。最后运用预警模型分析我国银行业系统性风险,并从加强宏观审慎监管的角度提出相应的政策建议。
关键词：
预警模型 系统性风险 宏观审慎监管
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
杨霞
通过构建银行业风险评价指标体系,本文对中美银行业系统性风险问题进行了比较研究。实证研究表明美国银行业的系统性风险变化较大,风险的积聚与金融危机的发展趋势一致。在我国,银行业的系统性风险尚在可控范围之内,但也受到多项指标的影响,比如单个银行的市场风险、单个银行的收益率、不良贷款率、存贷款比例、经济增长率等等。因此,我国还应从政策层面上加强监管,防范系统性风险的爆发。
关键词：
系统性风险 金融危机 货币政策 金融风险
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李政 刘浩杰 袁晨曦
本文从行业关联网络视角出发，以中国经济领域中各行业为研究对象，采用基于QVAR模型的溢出指数，捕捉不同冲击规模及方向下的行业间溢出效应，并提出相对溢出指数，考察从正常状态到极端状态下行业间溢出水平及结构变化。研究发现：第一，基于QVAR模型的溢出指数能够较好地捕捉不同冲击规模及方向下行业间的溢出效应，基于条件均值的溢出指数可能错判行业间真实的溢出水平。第二，行业间溢出效应在极端上升和下降状态下呈现非对称性，左尾的总溢出、十个行业的溢入均高于右尾。第三，与正常状态相比，两种极端状态下金融、房地产、能源、医疗保健四个行业的方向性溢出水平显著上升，并且金融的溢入、溢出水平上升幅度最高。第四，在极端上升和下降状态下，金融对医疗保健的定向溢出水平上升幅度最高。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘志洋 牛亚楠 徐索菲
金融业气候风险的实质是经济低碳转型中搁浅资产风险的增加导致资产质量下降。运用纽约大学Stern商学院波动率实验室发布的从搁浅资产风险视角计算的全球金融机构气候风险指标，以中国商业银行为样本进行实证研究。研究结果表明：第一，商业银行气候风险越高，其系统性风险贡献度便越大，银行业系统性风险上升；第二，当商业银行信用风险和资产负债率越高时，气候风险对系统性风险的影响程度便越大，资产收益率越高则气候风险对系统性风险的影响越小；第三，商业银行绿色信贷余额存在遮掩效应，遮掩了气候风险增加银行业系统性风险的作用。在全球气候变化的环境下，金融管理部门要推动商业银行加强气候风险管理，建立气候风险管理框架；进一步发展绿色信贷等绿色金融业务，优化资产结构；强化银行业气候风险监测，将气候风险因子纳入宏观审慎政策调控框架。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
刘孟飞 罗小伟
文章首先从理论层面对金融科技与银行业系统性风险之间的关联机制进行分析，然后利用边际预期损失MES测度系统性风险，并通过建立计量模型，基于2011～2019年我国33家上市银行的非平衡面板数据，运用多种方法对金融科技对银行业系统性风险的影响效应进行实证检验。研究结果表明：(1)金融科技整体上提高了我国银行业系统性风险；(2)从作用机制来看，随着金融科技的高速发展，银行机构间的风险传染效应会增强，进而加剧系统性风险；(3)金融科技对不同类型商业银行的影响具有异质性，相对而言，金融科技对资产规模大、盈利能力强、业务多元化程度高的银行业系统性风险的作用程度较低。
关键词：
金融科技 商业银行 风险传染 系统性风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
王龑 刘大志
文章利用中国银行业2011—2022年的季度数据，从轻资产、轻收入、轻资本和轻成本四个维度出发，选取指标构建了中国银行业轻型化指数。进而以上市银行为样本，检验了银行业轻型化转型与系统性风险的关系，结果表明：银行业轻型化转型加剧了系统性风险。机制检验结果表明，轻型化转型加快了各银行的资本周转速度，这会使其在自身资本的承载能力之外过度开展业务，加大风险外溢的可能性，最终导致系统性风险攀升。在现有的以资本充足率为核心的金融监管框架下，轻型化转型会促使银行通过加快资本周转进行“监管套利”，弱化金融严监管政策的风险抑制效果。因此，轻型化趋势下要更加重视双支柱调控的应用，进一步分析发现：随着银行业的轻型化转型，数量型货币政策的风险抑制效果会逐渐降低，价格型货币政策的风险抑制效果则会持续增强；宏观审慎政策可以抑制轻型化转型带来的系统性风险，但部分政策工具并未发挥预期效果。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
尹力 刘阳
本文首先分析了我国１１家商业银行的收益率波动情况、相关系数和协方差矩阵，从实证的角度证明了我国银行业系统性风险共同因素的存在，得到了不同性质的商业银行之间收益率相关程度的异同。其次，通过计算各银行的Ｃｏ ＶａＲ值，比较了三类银行对整体系统性风险贡献度的差别。最后，针对实证研究的情况，给出防范系统性风险发生的政策建议。
关键词：
系统性风险 共同风险 Co VaR
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