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[期刊] 统计研究
[作者]
李卓 沈潇
政府发展战略可能会对经济结构产生重要影响。本文选取技术选择指数作为发展战略的代理变量,基于1978—2014年的相关时间序列数据,利用MS-VAR模型分析了发展战略对消费投资结构和劳动收入份额影响的非对称效应。实证结果表明,以1994年和2013年为转折点,政府发展战略存在显著的差异。在偏向赶超战略的区制,政府发展战略对劳动收入份额和消费投资比例的影响是负向的;在偏向比较优势战略的区制,政府发展战略对劳动收入份额和消费投资比例的影响是正向的。尤其是自2013年以来,政府发展战略显著地转换到偏向比较优势战略的区制,"调结构"效果初步显现。因此本文建议,政府未来应该坚定地向比较优势战略转型并为此做出持续的努力,才能从根本上解决经济结构失衡问题尤其是消费投资结构失衡和劳动收入份额持续低迷的问题,从而促进经济健康、可持续地发展。
[期刊] 商业研究
[作者]
王保乾 胡童
近年来,人民币汇率变动对外商直接投资(FDI)流入和我国产业结构调整的影响日趋显著。本文运用马尔科夫区制转移向量自回归(MS-VAR)模型,实证分析2004-2016年人民币汇率变动通过FDI路径对中国产业结构调整的非线性影响效应。研究结果表明:人民币汇率变动对中国产业结构的影响依赖经济周期具体阶段而呈现出两区制特征,其中区制1、区制2分别代表经济状态波动平缓区制和经济状态波动剧烈区制,并且不同区制下变量间具有不同的动态关系。脉冲响应函数的结果显示,区制1中人民币升值促进了FDI流入,推动了产业结构优化升级,区制2中则相反,并且两区制下FDI流入对产业结构调整均发挥了积极作用,但区制2中的响应程度明显大于区制1。因此,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,避免人民币汇率波动幅度过大,增加FDI流入,有助于推动我国产业结构的优化升级。
[期刊] 商业研究
[作者]
王保乾 胡童
近年来,人民币汇率变动对外商直接投资(FDI)流入和我国产业结构调整的影响日趋显著。本文运用马尔科夫区制转移向量自回归(MS-VAR)模型,实证分析2004-2016年人民币汇率变动通过FDI路径对中国产业结构调整的非线性影响效应。研究结果表明:人民币汇率变动对中国产业结构的影响依赖经济周期具体阶段而呈现出两区制特征,其中区制1、区制2分别代表经济状态波动平缓区制和经济状态波动剧烈区制,并且不同区制下变量间具有不同的动态关系。脉冲响应函数的结果显示,区制1中人民币升值促进了FDI流入,推动了产业结构优化升
[期刊] 管理评论
[作者]
叶欣 孟万山
研究外汇市场压力和货币市场压力的传导机制对于防范系统性金融风险具有重要的现实意义。本文针对人民币升贬值不同状态下中国外汇市场压力与货币市场压力之间存在的非线性影响关系,采用马尔科夫机制转换模型(MS-VAR)对2005年7月—2019年12月期间进行区制识别,在此基础上分析外汇市场压力(EMP)与货币市场压力(MMP)在不同区制以及区制转移过程中的变化路径。研究结果表明:MSMH(3)-VAR(2)模型识别出适度升值、较强升值和较强贬值三种区制状态;当EMP从较强贬值或较强升值压力区制向适度升值压力区制转移时,MMP均得到了缓解;在较强贬值和较强升值压力区制下,央行干预强化了EMP对MMP的正向冲击作用,特别是在贬值时期EMP对MMP的正向冲击效应显著增强;在三种区制下,MMP对EMP均产生了负向冲击作用。由此可知,维护金融市场稳定的关键是要缓解外汇市场压力,短期内避免人民币处于较强贬值状态,长期内引导人民币向适度升值状态转移,并逐步减少央行的干预行为。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
秦建文 王涛
通过金融压力指数度量金融风险,分析金融压力与宏观经济的动态效应,对防范和化解金融风险具有重要意义。笔者首先选取反映银行、股票、债券和外汇等四个金融市场变化的7个关键性指标来综合构建中国金融压力指数,测度2002年1月—2016年6月期间的中国金融压力状况,认为我国目前处在金融风险高发阶段,并可能将长期面临较高的金融压力。其次,根据压力指数的区制转换特征,运用非线性的MS-VAR模型分析金融压力和宏观经济之间的动态效应,发现金融压力和宏观经济之间相互作用的三区制特征明显,存在一定的"棘轮效应",并且在"低压力"和"高压力"两种状态下金融压力与宏观经济的效应关系比在"中压力"状态下更为显著。最后,笔者对主要结论进行了总结,并提出改进金融监管能力、加强金融风险调控、着力深化金融"供给侧改革"等政策建议。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
秦建文 王涛
通过金融压力指数度量金融风险,分析金融压力与宏观经济的动态效应,对防范和化解金融风险具有重要意义。笔者首先选取反映银行、股票、债券和外汇等四个金融市场变化的7个关键性指标来综合构建中国金融压力指数,测度2002年1月—2016年6月期间的中国金融压力状况,认为我国目前处在金融风险高发阶段,并可能将长期面临较高的金融压力。其次,根据压力指数的区制转换特征,运用非线性的MS-VAR模型分析金融压力和宏观经济之间的动态效应,发现金融压力和宏观经济之间相互作用的三区制特征明显,存在一定的"棘轮效应",并且在"低压
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
吕政 刘丽萍
监测系统性金融风险以及识别该风险对货币政策操作效果的影响，对于平衡稳增长与防风险具有重大现实价值。创新性地应用DMA-TVP-FAVAR模型从动态视角搭建中国系统性金融风险指数，并借助MS-VAR模型评估金融风险对价格型货币政策产出效应、价格效应的非线性影响。研究发现：货币市场在中国金融体系中具有重要地位，防范金融风险离不开货币市场平稳运行，银行业、股票市场、房地产业、外汇市场在中国系统性金融风险指数中虽占比有限，但相对重要性上升。中国系统性金融风险具有明显的两区制特征，并且维持高风险区制的持续性更强。在系统性金融风险作用下，价格型工具的操作效果呈现非对称性，金融风险的存在大幅削弱了货币政策有效性，为实现宏观调控目标，中央银行有必要加大货币政策操作力度。研究工作有助于建立起具有中国特色的系统性金融风险应对机制。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘伟江 王虎邦
企业杠杆率影响货币政策传导机制和经济运行效率，并与金融稳定密切相关。本文在抵押担保约束模型基础上，采用马尔科夫区制转移模型考察了企业杠杆率、经济增长与资产价格之间的区制结构性特征，并通过广义脉冲响应分析各因素相互传导的程度、路径与收敛性。研究表明：企业升杠杆容易、降杠杆困难；企业杠杆率与经济增长呈逆周期特性，与资产价格呈顺周期特性；企业杠杆率、经济增长与资产价格之间存在显著非对称效应。
[期刊] 财贸研究
[作者]
潘敏 唐晋荣
人民币汇率波动幅度的扩大意味着人民币汇率的变化对经济的影响将更为复杂。采用相对Theil加权变异系数测度区域产出差距,通过构建MS-VAR模型,实证检验汇改以来的人民币汇率升值对中国东中西部地区区域间和区域内产出差距的影响,以考察人民币波动幅度的扩大对区域经济差距的影响。结果表明:人民币升值对区域间和区域内产出差距的影响表现出明显的快速升值和缓慢升值的两区制特征。无论是在快速升值区制还是在缓慢升值区制下,人民币升值都会缩小区域间和东、中部区域内的产出差距,但会扩大西部区域内的产出差距。在快速升值区制下,人民币升值对区域间产出差距缩小的影响更为明显。另外,升值速度的快慢对各区域内产出差距的影响也...
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李艳丽 曹文龙 魏心欣 孙冰菁
在不同的宏观经济背景下,汇率和跨境资本流动之间的关系可能存在差异。文章利用MS-VAR模型对1999～2020年间不同经济区制下人民币汇率、汇率预期和跨境短期资本流动之间的联动机制进行了实证分析。文章将经济状态划分为区制1和区制2两个不同区制,两个区制间的转换节点主要位于国内重要汇改及2008年美国次贷危机等时点附近。相比于区制1,区制2下经济具有更大的波动性且经济状态的惯性更强。另外,在区制2下跨境短期资本流动冲击容易带来人民币汇率和汇率预期的同向变化,后者又会对跨境资本流动产生正向反馈。基于这些分析结论,文章对中国的外汇和资本账户管理提出了政策建议。
[期刊] 统计研究
[作者]
张同斌
本文基于景气合成指数方法构建了中央企业与宏观经济的一致合成指数,在分析中央企业与宏观经济波动特征的基础上,研究了中央企业发展与宏观经济增长的内在关联。结论认为,总体而言,除中央企业改革年份之外,中央企业与宏观经济景气波动具有一致性。中央企业与宏观经济的线性和非线性Granger因果关系检验表明两者之间存在双向影响关系。马尔科夫区制转移向量自回归(MS-VAR)模型中脉冲响应函数的分析结果显示,中央企业对宏观经济具有先增强后减弱的正向冲击效应。通过"全产业链"循环和协同发展机制,中央企业对其自身发展的促进作用明显大于对宏观经济的促进。
[期刊] 金融与经济
[作者]
赵方华 张雯 何伦志
随着资本市场开放,我国资本流动加快。为防范短期资本的大幅波动,本文选取2006年10月～2018年4月的月度数据,使用GARCH模型测度美元指数波动的幅度,并运用MS-VAR模型分析美元指数波动率以及其他变量对我国资本流动的影响。实证结果显示:包含美元指数波动率在内的各因素变量会对我国资本流动产生一定影响,但这种影响在不同区制下各不相同,即存在非对称效应;在资本流动结构方面,在国际资本流出和流入状态下,美元指数等变量对资本流动的影响也不相同。
[期刊] 经济经纬
[作者]
贾瑞 乔家君
笔者基于MS-VAR模型研究了领先经济体和新兴经济体实体经济因素和货币因素对大宗商品价格的影响。实证结果表明,在经济环境面临较大下行压力时,实体经济因素和货币因素对大宗商品价格的影响更加显著。领先经济体的货币因素对大宗商品价格有显著影响,纳入新兴经济体的货币因素后影响增强的幅度有限;领先经济体的实体经济因素对大宗商品价格影响不显著,纳入新兴经济体的实体经济因素后影响显著增强。在不同的经济时期需要根据不同的经济形势和目标价格采取区别化的政策手段;同时应关注发达国家货币政策对大宗商品市场的溢出效应。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈长石 刘晨晖
本文基于价格解析法测算了中国房地产价格中的基础价值与投机泡沫,并对货币政策与房地产价格泡沫之间的关系进行了实证分析。研究发现,在市场不同状态下,房地产泡沫对实际利率的响应存在明显的非线性特征,两者之间在短期内均呈现强烈的负相关关系,但在长期,这种负相关关系趋于弱化。结论表明,只要能够将房地产市场保持在温和的运行状态,则无论是数量型工具,还是价格型工具均能发挥较大的作用。
关键词：
房地产泡沫 货币政策 MS-VAR模型
[期刊] 上海金融
[作者]
张莹
本文运用马尔可夫区制转移向量自回归模型,刻划了不同区制下的中国外汇市场压力与国内货币政策之间的非线性动态影响关系。实证结果表明,MSIH(3)-VAR(2)模型能够识别我国外汇市场压力变化与国内货币政策变动的三种不同区制状态,并且在不同区制下各经济变量的互动影响关系不尽相同。针对当前经济形势,我们建议货币当局适度放松货币政策,在控制基础货币投放和国内货币供给的基础上,采用定向降准和下调利率方式,来促进国内物价平稳增长和减缓人民币贬值压力。
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