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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
佘晓萌
对于pair-copula中的参数估计,大多假设copula函数的参数和条件变量独立,将参数简化成一个不依赖于条件变量的常数。本文假设copula函数的参数和条件变量不独立,该参数是以条件变量为自变量的一元函数。应用该方法实证分析了“克强指数”三个指标铁路货运量、工业用电量和贷款发放量的对数增长率之间的关系,研究发现该方法优于简化的pair-copula参数估计,并且得出在固定铁路货运量不变时,工业用电量和银行贷款发放量成负相关关系,且这种负相关性随铁路货运量增加而减弱。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨炜明 郭益敏
为了描述空间相关关系的复杂性,文章结合Pair-copula函数将空间相关结构分解成双变量之间的条件相关。对Pair-copula空间分析模型提出了边缘分布参数及相关结构参数的贝叶斯估计,结合实际数据探讨了高斯随机场下的先验分布选择问题,给出了未知参数后验分布函数。提出了基于Pair-copula函数的空间预测方法,并通过交叉验证,与传统空间预测方法的预测精度进行了比较。结果表明,Pair-copula空间预测方法在对复杂空间数据的分析上具有明显的优势。
[期刊] 统计研究
[作者]
张连增 胡祥
本文主要是在极大似然法的基础上,研究Copula的参数和半参数方法的估计效果。通过随机模拟,比较各个估计量的偏差、均方误差和赤迟信息准则,得知两步极大似然参数估计方法受边际分布的影响较大。一旦边际分布拟合出现误差,该方法的稳健性会很差。一是估计出的Copula参数会有较大的偏差和均方误差,二是赤迟信息准则的结果显示,该方法会错误地指定Copula函数类。相比之下,半参数估计不受边际分布的影响,稳健性要好。因此在估计Copula参数,特别是无法确定边际分布函数类型时,应该用半参数方法而不是参数方法。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马薇 袁铭
本文提出使用核估计的方法构造平滑转移模型(STR)的非参数模拟最大似然估计(NPSML),给出了NPSML估计量的构造方法、渐近性质以及相应的核函数和窗宽的选择准则,并利用滑动窗宽算法对估计量的构造过程进行了改进。通过Monte Carlo实验证明,该方法是可靠的,并且当误差项存在序列相关时,此种估计量是稳健的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王迪 李述山 庄绪园
针对Archimedean Copula函数的参数估计问题,文章利用Archimedean Copula函数的对称性提出了一种新的估计Kendall秩相关系数的非参数估计法,并且在理论上证明了新非参数估计法比传统非参数估计法更有效。在此基础上改进了Archimedean Copula函数参数的非参数估计法,并利用随机模拟验证了改进的有效性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴吉林 孟纹羽
针对传统动态混合Copula参数建模所存在的缺陷,提出混合Copula的非参数建模方法,即不对模型的参数进行任何形式的设定,而假设参数为时间的函数,运用局部极大似然估计法来对参数进行估计。本文推导出非参数估计量的渐近正态性质,讨论估计量的偏差与方差的大小,并运用交叉验证法给出最优带宽的选择。有限样本下的蒙特卡洛模拟显示,时变混合Copula的非参数估计具有良好的统计性质。将该方法应用于股市间尾部相依特征的研究发现,大陆股市与美、日、港、英股市间的左右尾部相依性呈明显的时变性和非对称性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于波
Copula理论在随机变量的相关性分析中有着重要的作用,它的出现使得随机变量的之间的刻画更加精细。在利用Copula函数对随机变量进行相关性分析时,其中一个关键的问题是Copula函数的参数估计。在系统总结目前存在的几种Copula函数的参数估计方法及它们各自使用范围基础上,文章将非线性规划理论中的BFGS思想引入到Copula函数的估计方法中来,并给出了一种利用BFGS的思想及经验分布函数估计的算法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李述山 王新慧 王迪
文章针对Archimedean Copula函数求参数问题,分别运用极大似然估计法、非参数估计法、矩估计法以及改进的非参数估计法,利用随机模拟进行参数估计。通过估计值与真值的比较找到了效果较好的Archi-medean Copula函数参数估计方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕一清 路征 邓翔
生产函数的参数估计在经济研究和应用中有着重要的意义。为更加准确的对生产函数的参数估计,文章将生产函数参数估计问题转化为一个多维无约束的函数优化问题,然后利用改进的粒子群算法对我国的生产函数进行参数估计。实证表明:改进的粒子群算法优越于传统的参数估计方法,并且具有寻优效率高和通用性强的特点。
关键词：
生产函数 参数估计 粒子群算法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
傅强 彭选华
本文假设单变量时序的新息服从标准的学生t分布,提出多元时变Copula-GARCH-t模型,利用蒙特卡洛马尔科夫链(MCMC)算法对模型参数进行贝叶斯统计推断,给出了多个资产组合风险VaR和CVaR的度量方法,并基于风险最小化原则确立了最佳的资产配置模型。实证分析表明,MCMC方法优于经典的IFM方法,能够充分捕捉到中美股市的时变相依结构及相关系数和尾部指数的动态特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
范国兵
文章分析了广义Logistic曲线的解析性质及拟合预测的优势,提出了一种求解广义Lo-gistic模型参数的方法——组合最优化方法。实例研究表明,广义Logistic曲线在拟合饱和增长趋势方面具有更好的弹性,能获得高于Logistic曲线的拟合精度。
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
张刚 解建仓 罗军刚 陈田庆 李建勋
为了解决传统优化算法在Sacramento模型参数估计中存在早熟、收敛速度慢、容易陷入局部最优和传统求解过程出现模型模拟吻合度较差等问题。对于人工生成的理想水文资料,分别采用SCE-UA算法、并行遗传算法(PGA)、改进粒子群算法(SMSE-PSO)和提出的免疫克隆选择算法(ICSA)进行参数率定,比较结果选出最优算法,同时,将最优算法与多步骤参数估计方法结合进行实测资料的洪水预报,并比较单步骤与多步骤方法的预报效果。结果表明:ICSA收敛结果更好,效率和精度更高,将其与多步骤参数估计结合提高了洪水预报精度。ICSA算法和多步骤参数估计方法结合为Sacramento模型参数估计提供了一条新途径...
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓文丽 刘显慧
本文讨论区间数据情况下,指数分布参数的矩估计。文中首先通过了矩方法得到了区间截断情况下参数的估计;在此基础上得到了区间截断情况下参数的两个矩估计;并通过这两个矩估计的关系得到了一个更优的估计。本文还利用矩估计的渐进性质,进一步得到了两种区间截断情况在大样本下参数的置信区间。
关键词：
区间数据 区间估计 矩估计 渐近正态性
[期刊] 物流技术
[作者]
朱剑涛 李芬红
由于ＲＦＩＤ设备固有特性的限制和环境噪声的影响，造成ＲＦＩＤ原始数据的不确定，进一步引起标签位置信息的不准确，严重影响目标对象识别、定位以及跟踪与追溯等业务功能。在物流仓库中基于实际采样处理的电子标签可能溢出到相邻阅读器识别区域这一冗余特点，利用贝叶斯概率推断模型并辅以最小熵的阅读器识别模型，从ＲＦＩＤ不确定数据流中捕获标签数据的位置概率分布，采用自适应ＭａＲｋｏｖ ＣｈａＩｎ Ｍｏｎｔｅ ＣａＲｌｏ（ＭＣＭＣ）方法联合估计物流仓库中ＲＦＩＤ数据与标签符号位置参数。最后，利用仿真实验对本算法的有效性和准确性进行了验证。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐立霞
文章提出了一种关于长记忆过程的记忆参数的估计方法。运用谱密度的一致估计量来估计自回归滑动平均过程的记忆参数,通过合适窗函数的选择可使得该平滑谱估计的方差变小,比传统的GPH估计更有效。最后,采用实际数据对上述方法进行说明。
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