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[期刊] 武汉金融
[作者]
刘展
本文对影子评级模型开发方法(Shadow rating)进行优化,形成改进型开发方法,利用相关性分析、线性规划和多目标优化等数理分析方法进行基础数据分析,并在此基础之上融入专家经验开展优化选择,部分地解决了低违约资产组合评级模型开发所遇到的违约数据少、专家经验不确定性高、数理分析与专家经验结合难度大等问题。改进型影子评级模型开发方法是一套行之有效的且具有较强可操作性的低违约资产组合风险评级模型开发方法。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
韩斌 张颖雪
从《巴塞尔新资本协议》开始,对信用风险的管理越来越受到世界的关注,目前,对内部评级法中信用风险核算变量违约率(PD)的核算的研究更为深入,模型发展更为成熟,基于违约模型的内部评级法日趋成熟,对信用风险管理的有效性日益凸显。基于内部评级法的主要测算变量违约率(PD)构建的Logistic回归模型分析,从违约模型的角度实证研究了内部评级法在信用风险管理中的重要作用。
[期刊] 税务与经济
[作者]
李恩 刘立新
随着我国商业银行纷纷建立内部评级体系,如何对内评体系进行验证,以确保符合巴塞尔协议及银监会的要求,成为目前亟待解决的问题。按模型开发、持续监测和结果分析三个阶段对目前国内外常用验证方法及注意事项进行评析,并归纳实践中面临困难的低违约概率组合的验证方法,有利于今后相关研究的进一步深化。
关键词：
内部评级 违约概率 模型验证
[期刊] 统计研究
[作者]
张春宁,蔡敬梅,张延锋
The paper takes the absolute deviation as the index of measuring risk and builds a model of venture investment combination with linear programming,and further revises it by some mathematical methods of fuzzy mathematics and dynamic programming.The goal is to resolve some problems such as shortness of historic data and difficultness of combination decision resulted from poor asset fluidit,etc.
[期刊] 统计与决策
[作者]
武次冰 易宇 武锶芪
文章依据生存分析统计方法中的比例危险法,提出了违约比例模型来测算商业银行公司类贷款的违约概率,并采用我国某商业银行数据进行了实证分析。分析结果表明,该模型能够准确测算商业银行公司类贷款的违约概率,以便商业银行提取普通准备金和配置经济资本。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨军 程建 潘俊武
本文针对LGD模型开发中的核心问题进行了理论研究和实证分析,根据中国银行业的实际,建立在清收基础上的历史平均LGD是一种较为实用的方法,根据这一方法论,本文运用决策树建立了LGD模型,模型不仅考虑了回收成本的因素,而且考虑了时间因素。本文的实证研究结果表明,不同抵押的债项的LGD与新资本协议确定的参数基本接近,总体上来看,时间因素对于LGD的影响要较回收成本的高。若不考虑回收成本,LGD的估值要低约1%;而忽略时间价值,LGD估值要低约7%。分析LGD的影响因素发现:除债务类型、行业及信用评级等因素对LGD有较大影响外,区域因素的影响不可忽视,建立LGD模型时有必要加以考虑。
关键词：
违约损失率 回收成本 贴现率
[期刊] 预测
[作者]
彭建刚 吕志华
本文在基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的基础上,对CreditRisk+模型违约损失率假定为一常数这一缺陷进行了修正,提出了一种综合考虑违约损失率变化和行业风险因子相关性的计量贷款组合非预期损失的新方法。该方法进一步提高了计算贷款组合非预期损失的精度。在此基础上,采用鞍点逼近算法进行了算例分析。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李海涛
国内关于内部评级模型中长期中心违约趋势(以下简称"CT")估计的研究基本处于空白状态,国外文献中也鲜见类似研究。作为新资本协议内部评级模型中的唯一校准参数,商业银行应在监管的审慎性要求和银行自身的准确性要求之间权衡,基于实际违约数据对CT进行合理的估计。为此,在列明监管合规关注点的基础上,构建CT估值框架,设计估值模型,并进行实证研究。压力情境下的实际违约率估算结果表明,CT结果满足了审慎性要求。
[期刊] 统计研究
[作者]
曾勇,唐小我
一种无偏组合预测方法及其贝叶斯模型①①本项研究系国家教委优秀年轻教师基金资助项目。曾勇唐小我ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｉｓｐａｐｅｒｄｉｓｃｕｓｓｅｓｓｅｖｅｒａｌｍｅｔｈｏｄｓｔｏｔｅｓｔｕｎｂｉａｓｅｄｎｅｓｓｉｎｆｏｒｅｃａｓｔｍｏｄｅｌｓ，ｔｈｅｎ...
[期刊] 统计与决策
[作者]
史小康 马学俊
目前个人信用评级建模的数据呈现出高维度的特点,其中的无关变量和冗余变量对模型的简洁性、训练时间和预测精度都会产生不利影响,文章利用数据离散化的方法设计了一种新的变量选择方法,将最终被合并为一个区间的变量剔除,最后利用Logistic回归对变量选择前后模型的拟合情况、预测情况和误判概率进行了比较。结果表明这种方法对连续和离散的有序变量都具有良好的筛选作用,可以与目前信用评分中的IV统计量原则、Gini指数原则和卡方检验等离散变量的筛选方法互为补充。
关键词：
信用评级 指标选择 过滤法
[期刊] 南方金融
[作者]
郑大川 王恒 黄震
违约概率(PD)的计量是商业银行内部评级体系的基础,它对整个内部评级体系的效果有根本性的影响。目前各种违约概率计量方法最大的缺陷是忽略了时间效应的影响。本文提出的含随机截距项的二值响应面板数据模型是对现有各种方法的深入和完善。首先,它成功地将二值响应模型融合在面板数据分析中;其次,它特别考虑了因为观测时间不同而产生的时间效应,依此在模型中加入了随机截距项。实证结果表明,这一方法具有更好的解释能力和预测效果,是银行业进行内部评级工作理想的模型,因此具有很强的理论价值和实践意义。
[期刊] 金融论坛
[作者]
郑大川 沈利生 黄震
违约概率(PD)的计量是商业银行内部评级体系的基础,它对整个内部评级体系的效果有根本性的影响。目前各种违约概率计量方法最大的缺陷是完全忽略了时间效应的影响,本文提出的含随机效应的二值响应面板数据模型是对现有各种方法的完善。首先,它将二值响应模型融合在面板数据分析中;其次,它特别考虑了因为观测时间不同而产生的时间效应,依此在模型中加入了随机截距项和随机系数。实证结果表明,这一方法具有更好的解释能力和预测效果,是银行业进行内部评级工作的理想模型,因此具有很强的理论意义和实践意义。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘方根
本文根据贷款信用风险四级分类和五级分类定义三种违约,运用商业银行的贷款企业会计数据分析了Logistic违约风险模型对违约定义的敏感性。实证研究表明,在三种违约定义下,违约模型的结构相似,但模型选择的变量和变量的显著水平存在差异,违约模型对违约定义具有敏感性。
关键词：
违约 logistic模型 敏感性
[期刊] 南方金融
[作者]
朱艳敏 陈超
Z-score模型在对企业进行财务困境和违约风险判别方面具有重要的应用价值,最优分割点的确定方法对于提高模型的违约风险判别能力至关重要。本文以医药生物行业上市公司为样本,运用Fisher逐步判别法从15类财务比率中筛选出判别能力较强的7个指标构建了Z-score模型,并尝试采用加权平均法和考虑先验概率及误判成本的ZETAc模型法分别确定最优分割点。研究发现,ZETAc模型法预测企业违约风险的能力明显优于加权平均法。
[期刊] 财会月刊
[作者]
钟华星
针对金融借贷数据存在的较严重的类别不平衡问题,构建基于RUSBoost算法的违约风险预测模型。作为一种集成学习方法,RUSBoost算法利用欠采样实现了训练集的类别均衡,同时又通过对基学习器的独立采样有效克服了因欠采样而造成的信息丢失问题,从而实现了对类别不平衡数据的较强适应能力。基于某网络借贷平台的金融大数据,首次将RUSBoost算法应用于违约风险预测,同时也将随机森林、决策树以及支持向量机等数据挖掘方法分别应用于违约风险预测问题,并与传统的Logistic回归方法和最小二乘模型进行对比分析。从实验结果来看,绝大部分数据挖掘模型的预测性能要明显优于传统模型,而基于RUSBoost算法的违约风险预测模型又明显优于其他数据挖掘模型。
关键词：
集成学习 数据挖掘 违约风险 网络借贷
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