- 年份
- 2024(6485)
- 2023(9524)
- 2022(8545)
- 2021(8161)
- 2020(6961)
- 2019(16084)
- 2018(16156)
- 2017(31762)
- 2016(17224)
- 2015(19425)
- 2014(19429)
- 2013(19291)
- 2012(17479)
- 2011(15593)
- 2010(15382)
- 2009(14118)
- 2008(13672)
- 2007(11704)
- 2006(10042)
- 2005(8692)
- 学科
- 济(65311)
- 经济(65230)
- 业(50003)
- 管理(49897)
- 企(40899)
- 企业(40899)
- 方法(33618)
- 数学(29182)
- 数学方法(28876)
- 中国(17984)
- 财(17442)
- 农(16612)
- 业经(14366)
- 学(14237)
- 地方(12705)
- 制(12390)
- 务(12087)
- 财务(12030)
- 财务管理(12004)
- 理论(11978)
- 银(11666)
- 银行(11634)
- 贸(11436)
- 贸易(11431)
- 企业财务(11404)
- 易(11096)
- 险(11050)
- 农业(11016)
- 和(10991)
- 保险(10959)
- 机构
- 大学(240515)
- 学院(238085)
- 管理(101140)
- 济(91150)
- 经济(89023)
- 理学(87830)
- 理学院(86928)
- 管理学(85491)
- 管理学院(85071)
- 研究(74124)
- 中国(58015)
- 京(50967)
- 科学(46854)
- 财(43231)
- 所(36287)
- 业大(35717)
- 农(35358)
- 财经(35096)
- 中心(34203)
- 研究所(33196)
- 江(33043)
- 北京(32351)
- 经(31953)
- 范(30119)
- 师范(29877)
- 农业(27631)
- 州(27487)
- 院(27164)
- 财经大学(26455)
- 经济学(26177)
- 基金
- 项目(167588)
- 科学(131395)
- 研究(123018)
- 基金(121911)
- 家(105094)
- 国家(104221)
- 科学基金(90368)
- 社会(76083)
- 社会科(71969)
- 社会科学(71949)
- 基金项目(65784)
- 省(64816)
- 自然(60096)
- 自然科(58670)
- 自然科学(58658)
- 自然科学基金(57591)
- 教育(55727)
- 划(54569)
- 编号(50967)
- 资助(50695)
- 成果(40641)
- 部(36809)
- 重点(36382)
- 创(34555)
- 发(34193)
- 课题(33870)
- 科研(32252)
- 创新(32132)
- 项目编号(31807)
- 教育部(31741)
共检索到336801条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王泊雁 高文
收益风险度量研究王泊雁，高文收益和风险似乎都是普普通通的概念。然而通过进一步考察，我们可以发现二者之间存在着一些差别。这些差别对于选择适当的财务效果估价方法有着重要的影响。本文通过对收益和风险适用性的重点分析，研究计算收益和风险的各种各样的方法。收益...
[期刊] 金融研究
[作者]
左浩苗 刘振涛
本文基于最近发展起来的非参数高频数据波动估计和跳跃识别方法,将波动中的连续成分和跳跃成分分离开来,在月度频率上进行风险收益权衡和波动非对称性检验。文章得出以下几点结论:首先,中国股市的跳跃存在明显的聚类特征(特别是2008年左右),已实现方差所代表的市场整体风险对收益率并没有明显的解释效力;其次,跳跃成分对收益率有稳健的预测作用,跳跃波动与收益率负相关;最后,跳跃特别是负向跳跃更为准确地反映波动的非对称性,并可以提高对波动的预测效果。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
耿文静 王星惠 汪正飞
本文以沪市和深市综合指数收益率为研究对象。首先,考虑到收益率序列存在波动聚集性、非线性以及非对称等特征,因此本文一方面利用了GARCH模型在准确刻画波动聚集性方面的优势,另一方面引入神经网络分位数回归(QRNN)模型来解决非线性和非对称方面的问题,建立了QRNN-GARCH模型对收益率风险特征进行度量。但QRNN-GARCH模型对收益率序列极端尾部数据处理能力不足,为此用极值理论的POT方法对此模型进行改进,构建了QRNNGARCH-POT模型,将其应用于极端VaR风险测度。此外利用失败率、似然比检验与相对误差率,对比QRNN-GARCH-POT模型与其他模型在VaR风险测度中的表现。结果表明:第一,基于QRNN-GARCH模型的VaR风险测度取得了比GARCH模型更好的效果,仅是极端(99%)VaR风险测度精度不高。第二,QRNN-GARCH-POT模型改善了极端VaR风险测度效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张虎 汪娟
文章以沪深股市收益率为研究对象,分别运用收益率的极值分布、收益率的POT模型以及基于收益率序列GARCH模型残差的POT方法计算沪深股市的在险价值(Va R)。实证过程发现沪深股市收益率序列均存在明显的尖峰厚尾现象,实证结果表明深市潜在风险高于沪市潜在风险,并且三种方法中基于收益率序列的POT模型计算的Va R精度最高,而对收益率序列应用GARCH模型描述其波动后再对模型的残差进行POT方法计算的Va R精度最低。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘小玲
收益与风险是证券投资的两个核心,任何机构和个人进行证券投资前,都必须计算证券在一定时期内的收益率,并以此为基础来估计该证券的预期收益率。因此,证券的预期收益率和风险是证券投资分析的两个重要指标。本文提出了三种切合实际而且容易操作的风险估计方法,能够准确而且又比较保守地估计出收益率的变化范围。
关键词：
预期收益率 风险 预测
[期刊] 世界经济
[作者]
杨超 马薇
本文运用 GARCH方法对 1 996年 1 2月以来深圳和上海两地的 A、B股市场收益的波动风险进行了度量。经比较发现 :中国 B股市场收益的波动风险在绝大部分时间要高于 A股市场。在此基础上 ,本文对中国 A、B股市场风险差异的成因进行了分析 ,认为有效监管、降低市场风险对证券市场的发展有重要意义。
关键词：
股票市场 波动 风险度量 GARCH
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘亭 赵月旭
以沪深综合指数收益率为研究对象,在t-GARCH(1,1)模型与st-GARCH(1,1)模型的基础上,引入分位数回归,分别建立了QR-t-GARCH(1,1)模型与QR-st-GARCH(1,1)模型。失败率检验结果表明,在5%、2.5%、1%的显著性水平下,加入分位数回归的GARCH(1,1)模型较GARCH(1,1)模型对指数收益率的风险度量效果更好,而且对异常值的稳健性也更强。该模型可对指数收益率的风险特征进行全面描述。
[期刊] 征信
[作者]
李凯琪 沈蕾
挑选我国7支互联网金融产品挂钩的货币基金,基于VaR建立EGARCH-GED模型,并对我国互联网金融产品的绩效水平进行综合评价。结果表明:货币市场基金的风险度量方法适用于分析互联网金融产品的收益风险,投资者可根据自身风险偏好和目的选择适宜指标进行评价分析,且基于VaR的评价指标比传统Sharpe比率对投资者参考意义更大。
[期刊] 武汉金融
[作者]
李贤智 黄元东
本文结合大资管背景及农商行经营趋势,分析了资金业务在农商行收益和风险中的地位。本文将资金业务划分为直接投资和委托投资业务,通过实证检验资金业务及其组成部分对农商行收益和风险的影响,据此提出各类业务的战略定位,并从监管和机构本身两个角度提出发展农商行资金业务的对策建议。
关键词：
资金业务 收益 风险
[期刊] 预测
[作者]
陈立文 孙宝铮
项目投资风险收益值（率）预测研究陈立文，孙宝铮（阜新矿业学院１２３０００）投资主体在投资决策时首先要考虑的问题便是投资收益，或投资收益率。在其他条件不变的情况下，投资收益率的高低直接制约投资方案的选择和取舍。由于人们认识的局限和现有资料的不完善，以及...
[期刊] 会计之友
[作者]
牛丽文 张艳艳 冯绪
根据历史收益来检验投资策略的有效性,造成了基于历史收益的股票选择偏差,并由此导致历史收益较低的股票必须有更高的风险溢价才会被投资者选择。文章以1996—2017年沪深两市全部正常的A股信息为研究对象,创新性地提出股票历史最高收益因子,将其作为新的风险定价因子加入到资本资产定价模型中,并通过Fama-MacBeth横截面方法进行了单因子检验和多因子的有效性检验。研究发现:历史最高收益风险因子的系数均显著异于零,可以作为解释股票收益的必要因子,能够反映我国沪深股票市场的股票价格波动;新的风险因子的发现有益于投资者正确全面地判断影响股票收益的因素,从而使投资者获得更大的利益,同时能够通过资源的优化配置促进我国股票市场健康稳定的发展。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
胡阳 杨希 杜汝雯倩 屈千惠
基金定投是一种在全世界范围内广泛流行的基金投资方式,是定期定额投资方式在基金投资领域的一种具体应用。但是在西方学术界,基金定投方式却受到广泛质疑,被认为与一次性投资相比,没有良好的风险收益特征。文章通过数学论证说明:基金定投不仅能够降低基金投资的选时风险,并且能够通过利用货币时间价值来提高收益,因而具有较好的风险与收益特征。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
刘国新 修振威
风险与收益是投资决策中的两个重要的决定因素，任何投资决策的确立都离不开对风险与收益的计量权衡。一般而言，对风险与收益的衡量指标是
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
