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[期刊] 商业时代
[作者]
郑珂 郑伟
在本文中,介绍了国外提出的,建立在分形市场假说的基本思想基础之上的,刻画金融资产价格收益分布规律的CED模型,并将该模型应用于深圳成分指数,来描述深圳股市的收益分布特征。
关键词：
分布模型 分形市场假说 价格行为
[期刊] 统计与决策
[作者]
王玉玲 ,王建华 ,柯开明
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵希男 崔海波
准确刻画金融资产收益率的分布函数是金融市场风险测量与管理的基础。本文在对证券收益率的正态性检验基础上,提出了确定金融资产收益率分布函数的一种方法——混合辨析法,并就两种混合正态分布的情形进行了仿真计算,最后利用柯尔莫哥洛夫拟合优度法对拟合收益率的曲线进行了检验。
关键词：
金融资产 正态分布 混合辨析 拟合优度
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚天祥 刘思峰
本文提出用预测收益率代替均值,在新的经济周期下投资者重视对偏离预测收益率的风险度量,更重视最新的样本数据;并通过建立模型来预测收益率,提出了新的风险度量函数,在此基础上建立了新的投资组合优化模型,解决了样本数目不足的投资组合优化问题。本文建立的模糊环境下的投资组合可以完全转变成线性规划求解,减少了协方差的计算量,使得处理大型证券组合优化问题成为可能。
关键词：
投资组合 预测 收益率 梯形模糊数
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
肖春来 李朋根 罗荣华
本文以新的VaR风险控制体系和价格条件的VaR理论为基础,建立了一种新的最优投资组合模型——μ_s-VaR_s模型。其主要特点有:首先,μ_s-VaR_s模型主要关注相对价格的预期收益和风险,在没有股指期货对冲大盘指数风险的条件下,该模型可以为投资组合跑赢大盘提供了科学思路;其次,在μ_s-VaR_s风模型中,仿照夏普指数创建出了新的选股指标γ_s_i(t),使投资组合更有效率;最后,μ_s-VaR_s模型充分考虑了沪深股票市场的交易成本和交易条件限制,使模型具有较强的现实可用性.经过对沪深股票市场的实证分析发现:μ_s-VaR_s模型明显优于马柯威茨的M-V模型;应用μ_s-VaR_s模型所...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
姜涛 鲍祥霖
本文主要探讨对马柯维茨的均值—方差资产组合选择模型的改进。运用一定方法对证券的预期收益率进行排序 ,以证券的预期收益率作为变量而不是以证券历史收益率的均值作为变量 ,在马柯维茨的均值—方差资产组合模型的基础上建立一个新模型 ,然后再在考虑固定交易成本的情况下对新模型进行改进
[期刊] 统计与决策
[作者]
熊焰,赵铁山
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈迪红 冯慧慧
业务线是保险公司经营的基本单元,对其进行资本配置的研究有利于保险公司的承保决策和偿付能力管理。文章根据百分层资本配置模型思想,推出了Pareto和广义Pareto损失分布下的百分层资本配置公式以及该配置资本所产生的负效用及其乘数因子,得出了基于资本配置理念上的净保费和风险附加因子表达式。算例分析结果显示了百分层资本配置的全面性和Pareto损失分布注重描述损失数据分布尾部或极端情形的特点。
[期刊] 中国人口科学
[作者]
谷宏伟
对于童工问题,以往的研究大多以童工本人或其家庭、学校和市场环境作为分析对象,强调贫困对儿童教育的伤害,忽视了教育本身对于受教育者的经济意义,尤其是教育作为一种人力资本投资在经济上的合理性。本文的分析表明,对落后地区的家庭而言,由于中等教育阶段的成本增加而收益下降,使得其收益率较低,缺乏投资上的吸引力,进而导致失学和童工问题。鉴于问题的复杂性,必须将各种法规和措施结合在一起,综合治理,降低贫困家庭中等教育的成本,才有可能突破这一“瓶颈”,最终减少和消除童工。
关键词：
童工 中等教育 辍学
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彬
本文以混合分布模型为理论框架,运用Granger因果检验和扩展GAR CH模型实证研究了上海A股市场交易量与股价之间的关系。得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率持续性;上海股市的信息传播方式基本符合混合分布假设。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
卢方元 李成钰
本文应用ARCH类模型对1990～2006年的上证综指收益率序列进行分析,对t分布和正态分布下的ARCH类模型结果进行对比,发现不同的分布具有不同的结果,选择恰当的残差分布类型是正确使用ARCH类模型的前提。
[期刊] 技术经济
[作者]
陈顺良 潘长良
随着知识经济时代的到来,人力资本的推动对经济的贡献将成为主要动力。因此,人力资本投资收益率的准确估计和计算,对其投资主体国家、企业和个人来说,都是其投资战略要考虑的关键性问题,本文拟从企业的角度来加以讨论。 1、人力资本投资收益率的一般计算
[期刊] 中国人力资源开发
[作者]
陈顺良 潘长良
对投资主体企业和个人而言,人力资本投资和收益均处于动态变化过程中,使得企业的人力资本投资收益率计算较为复杂。通过对企业利润结构的分析,认为企业对人力资本投资的收益即体现为企业利润的增长,同时考虑其风险损失因素,导出了企业人力资本投资收益率的计算模型。
关键词：
人力资本 投资收益率 投资战略
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
蒋太才
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