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[期刊] 统计与决策
[作者]
边宽江 程波 王蕾蕾
大量实证分析表明金融资产收益序列分布存在尖峰厚尾问题,文章从统计学角度阐述了什么是尖峰厚尾,并提出了检验尖峰厚尾的数学方法,最后对上海证券交易所的20只股票的收益序列进行了实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈明光 王源昌
组合分布思想的出现及扩展为研究现实数据分布提供了优良方案。鉴于许多数据的尖峰后尾特征，文章从Gamma分布出发，构造了具有尖峰厚尾性质的折叠Gamma分布，进而讨论了折叠Gamma分布的性质，并在Newton-Raphson算法下给出了分布参数的矩估计和极大似然估计，同时以数值模拟证明了估计的可行性，最后以实际数据对比研究折叠Gamma分布和正态分布的拟合效果。结果表明：折叠Gamma分布能更好地拟合尖峰厚尾数据，且其拟合效果随着数据样本量的增大而变好。
[期刊] 林业科学研究
[作者]
顾茂彬 陈佩珍 张振才
在海南岛尖峰岭林区共采集到灰蝶１０３种，其中在热带山地雨林中采到８１种，占尖峰岭灰蝶种数的７８．６４％；分布在东洋区８４种，占尖峰岭灰蝶种数的８１．５５％。亚洲热带区域特有种４０种，中国分布新记录１７种，优势种群１９种。
关键词：
灰蝶、区系、生态分布
[期刊] 林业科学研究
[作者]
顾茂彬 陈佩珍 平正明 徐月莉
海南岛尖峰岭热带林自然保护区的白蚁，已鉴定种名的有４４种，这些白蚁除３种广布于热带区域外，部分布在东洋区，其中届海南特有的共２６种，占尖峰岭白蚁种群数的５９．１％；待发表新种１１种，占尖峰岭白蚁种群数的２５％。热带半落叶季雨林中的白蚁最多，共３６种。这是该植被类型气温高的缘故。
关键词：
白蚁,区系,生态分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
方立兵 刘烨
为了在尽可能降低模型风险的条件下考察股市收益率的厚尾风险,文章基于非参数统计量设计了一种对左右厚尾风险分别进行检验的方法。以沪深指数收益率为样本,在剔除了收益率自身波动聚集性、持续性和非对称性等典型事实后,应用该方法研究发现上证指数收益率的左右尾部均存在显著的厚尾风险,而深证综指仅表现出显著的左厚尾风险,其右尾风险与正态分布的尾部无显著差异。
[期刊] 商业时代
[作者]
艾克凤
经验分布直观显示股票市场收益率与正态分布有一定差异。多种正态检验方法对我国股票市场收益率检验结果为:我国股票市场收益率不服从正态分布,收益率分布呈现尖峰胖尾特征。本文采用Mantegna和Stanley(1995)提出的方法,得到上证综指收益率的特征指数估计=1.4837。同时,将实际收益率序列与稳定分布、正态分布作比较,结果表明:在样本均值的3倍样本标准差内稳定分布都可以很好地拟合收益率的分布特点,但是正态分布则不然。
关键词：
收益率 正态分布 稳定分布 分布拟合
[期刊] 林业科学研究
[作者]
罗文 许涵 李意德 骆土寿 林明献 陈德祥
Contiguous grid quadrates method was used to set up permanent plot to analyze the population structure and distribution pattern of Cinnamomum rigidissimum in Jianfengling,Hainan Island.The results show that the age structure of C.rigidissimum follow a pyramid form.And it is a steady increasing popul...
关键词：
尖峰岭 卵叶樟 种群结构 分布格局 动态
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
万军 熊一鹏
基于Pearson分布,运用一种新的检验方法Rao Score检验对股票市场19只个股进行实证研究的结果表明,H0:δ=0假设通常被拒绝,股票市场尖峰和非对称性普遍存在。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张东云 王继霞
在可靠性统计的定时截尾寿命试验中,最后一个失效时间与定时截尾时刻之间的信息常被忽略,文章利用EM算法来处理这一问题,给出无失效数据下EM算法的Weibull分布的分布参数估计值,实际数据计算结果表明,在产品平均寿命的估计中取得了较高的可靠度。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱永军
单位根检验同被检验的模型中是否存在常数项、时间趋势项密切相关,针对常数项和时间趋势项及其t统计量的分布特征目前得到了很好的研究,但是相应的联合检验F统计量研究很少,而Hatanka(1996)就提到了该统计量的重要性,并认为有必要对其分布特征进行研究。本文通过蒙特卡罗模拟,分析了DF检验式中联合检验F统计量的分布特征,在此基础上给出了有限样本条件下各检验统计量的响应面函数,从而使得单位根检验进一步完善。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
温录亮 丘延君 陈平炎
为更深刻地揭示沪深股指收益率特征，本文提出两成分混合广义正态分布及其退化分布、非对称广义正态分布及其退化分布等8种分布，对上证综指(SSEC)和深证成指(SZCZ)日收益率数据进行拟合对比分析。通过拟合评价和VaR度量发现：对于上证综指，用非对称广义正态分布更好地拟合日收益率数据的尖峰厚尾带偏特征；对于深证成指，用两成分混合广义正态分布更好地拟合日收益率数据的尖峰厚尾带偏特征。在进行沪深股指波动率预测、资产定价和风险度量时，建议选择非对称广义正态分布和两成分混合广义正态分布进行对比分析，进一步提高其准确性。
关键词：
沪深股市 股指收益率 上证综指 深证成指
[期刊] 统计与决策
[作者]
童光荣 李思维
金融资产价格的分布具有略微偏斜、尖峰厚尾的特点,这种情况下适合使用P范分布对其进行拟合。文章引入偏态P范分布对上证指数的日收益率进行拟合,并与正态分布、偏态t分布及非对称拉普拉斯分布的拟合结果进行比较。研究表明偏态P范分布能较好刻画收益率分布,为股市风险度量提供了新的数据描述方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于忠义
在数理统计的假设检验问题中,相关检验是一个常见的问题。其中在检验统计量分布的证明上,传统的证明方法使用了较繁锁的积分变换,以及1915年费舍的结论。对一般人来讲,理解起来具有相当的难度,且在一般教科书中根本找不到。文章给出一个更加简洁的关于检验统计量分布的证明。
关键词：
假设检验 t分布 样本相关系数分布
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