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[期刊] 国际金融研究
[作者]
罗猛 綦相 邵长毅
操作风险计量既是一个新题,也是一个难题。本文系统总结了操作风险高级计量法中的内部计量法和损失分布法,比较了部分国际金融机构在这方面的实践做法。在此基础上,指出了高级计量法应用时所需验证的内容及其相应的验证方法。最后,总结了我国银行业应用高级计量法时应注意的主要问题并给出了可供解决问题的思路。
关键词：
操作风险 高级法 验证
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴博 刘堃 胡丹
近年来,全球越来越多的商业银行开始实施操作风险高级计量法,美国、澳大利亚等国和巴塞尔银行监管委员会等监管部门对操作风险高级计量法的监管都进行了积极的探索。巴塞尔银行监管委员会于2011年7月发布的《操作风险高级计量法监管指引》,在总结和比较各国银行实践经验的基础上,提出了原则性的监管要求。本文从操作风险管理框架和治理、四类数据元素及应用、高级法建模等方面总结了国际监管规则的最新进展,并提出对我国商业银行实施操作风险高级计量法的若干启示。
[期刊] 中国金融
[作者]
杨东平
实施更具有风险敏感度的操作风险高级计量法,对中国银行业是迫在眉睫的任务;而将计量成果应用于操作风险管理实践,则是一项长期任务2014年4月,经银监会批准,交通银行成为国内首批操作风险标准法达标的商业银行,标志着其操作风险管理体系已与国际标准实践模式接轨,管理水平得到了监管机构的认可。操作风险标准法代表着先进的操作风险管理模式
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘亮
金融市场中,商业银行是承担风险和管理风险的重要机构。商业银行面临的主要风险之一是操作风险,也是风险管理的重要组成部分。计量操作风险关系到银行的监管资本要求、经济资本管理等方面。而操作风险资本计量中最具敏感性和复杂性的方法就是高级计量法。该方法能够实现操作风险管理和计量的有效结合,并能够对商业银行在其操作风险管理水平的改进方面起到激励作用。有关国外银行在操作风险计量的内部治理、数据搜集以及建模等方面所采用的计量方法方面,做出了系统性的介绍,总结了我国银行业操作风险计量的现状和问题,并给出了可供解决问题的思路。
[期刊] 新金融
[作者]
吴博
本文在梳理国内外理论研究和实践经验的基础上,比较了内部损失数据、外部数据、情景分析、业务环境和内部控制因子(BEICFs)等四类数据元素的特点,研究了四类数据元素在操作风险高级计量法中的整合和应用方法,为我国商业银行在实施操作风险高级法过程中更合理地利用各类数据元素进行资本计量和风险管理提供建议。
关键词：
操作风险 高级计量法 损失数据 情景分析
[期刊] 国际金融研究
[作者]
潘再见 陈振
次贷危机并未否定新资本协议的合理性,但要求我们反思风险管理理念、模式、方法、技术和手段,包括对操作风险管理的反思。本文系统阐述了新资本协议关于操作风险管理的相关规定,然后梳理亚太地区的银行部门操作风险管理的进展、状况、方法与组织结构、收益及存在的障碍,并据此提出我国操作风险管理过程中应注意的问题。
关键词：
操作风险 资本要求 收益 障碍
[期刊] 投资研究
[作者]
潘建国 王惠
20世纪90年代以来,国际银行业不断发生重大的操作风险事件,表明操作风险已成为影响银行体系稳健运行的重要问题。2004年的巴塞尔新资本协议将操作风险纳入监管范围,并对其提出了明确的资本要求,对操作风险的度量逐渐成为理论研究的热点。尽管操作风险不是一种新的风险,但对操
[期刊] 新金融
[作者]
罗猛 王珺
虽然新资本协议已要求在第一支柱下对操作风险进行管理和计量,但是一方面巴塞尔委员会并未对操作风险的日常管理及精细化的计量提供较为具体的指导原则,另一方面,近年来全球银行业经营模式也发生了深远的变化,尤其是金融危机以来,银行操作风险形态出现了很多新形态。因此巴塞尔委员会在2010年以来进行了一系列研究工作,并先后发布了2011年版《操作风险管理的稳健做法》、《操作风险高级计量法监管指引》等规范性文件。本文将从解读这两份新监管文件入手,辅以对巴塞尔委员会的一些研究动态的分析,归纳国际监管方面的动向,并提出对我国操作风险管理和监管实践的思考和启示。
关键词：
商业银行 操作风险 治理架构 国际监管
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘吕科 郭代
在很大程度上,操作风险管理水平决定了中小银行在市场竞争中的生存和发展能力。通过分析中小银行操作风险管理的特点,给出提升操作风险管理水平的解决思路与方法,并阐述中小银行构建操作风险高级计量法的可行性与路径选择,以期为中小银行操作风险管理能力的提高提供有益借鉴。
关键词：
中小银行 操作风险管理 高级计量法
[期刊] 亚太经济
[作者]
潘再见 陈振
次贷危机并未否认新资本协议的合理性,但要求我们反思风险管理理念、模式、方法、技术和手段,包括对商业银行操作风险管理的反思。本文系统梳理亚太地区的银行部门实施操作风险管理的进程状况、方法与组织结构、收益和存在的障碍等,并据此总结我国在实施操作风险管理过程中应注意的问题。
关键词：
操作风险 资本要求 收益障碍
[期刊] 上海金融
[作者]
林声强
本文通过对西方主流商业银行操作风险管理方面的理念、总体架构、组织结构、管理方法和工具、管理的信息系统建设等方面的研究,提出了如何借鉴西方商业银行的有效经验指导我国商业银行操作风险管理体系建设。
[期刊] 新金融
[作者]
刘培国 李罗毅
本文分析了近期国际监管机构和金融机构在操作风险缓释方面的研究及实践,并在此基础上总结了建立保险模型的数据标准、主要流程和风险要素,比较并评价了当前业界主要的保险定量管理做法,最后就保险缓释对操作风险管理的正向激励作用进行了讨论,给出了解决问题的初步思路。
关键词：
商业银行 操作风险 计量体系 保险缓释
[期刊] 金融论坛
[作者]
范洪波
运用高级计量法(AMA)度量商业银行的操作风险已取得业界的广泛共识。本文首先详细评析了高级计量法体系中具有代表性的内部衡量法、计分卡法、极值原理法和损失分布法的基本原理及各自优缺点,进而以德意志银行为例阐释了如何利用损失分布法进行操作风险经济资本计量。本文提出,我国商业银行要有效实施AMA,必须在"风险-收益"合理配比的原则下,加强损失数据的收集;由于不同计量模型的适用条件不同,借鉴国际经验,将损失分布法和极值原理法相结合将是我国商业银行操作风险计量的最佳选择。
[期刊] 企业经济
[作者]
卢安文 任玉珑 唐浩阳
操作风险与信用风险、市场风险一起已经被纳入新巴塞尔协议的管理框架之中,银行相应的资本金配置水平和风险管理手段也成为银行未来竞争力的重要衡量尺度。我国商业银行应该从以定性分析为主转变到以定量分析为基础的定性与定量相结合的现代风险管理模式的轨道上,尽快制定针对操作风险的内控体系和风险防范制度,选取适当的风险度量和管理模型,对操作风险进行预测和管理。
关键词：
操作风险 模型
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