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[期刊] 新金融
[作者]
刘培国 李罗毅
本文分析了近期国际监管机构和金融机构在操作风险缓释方面的研究及实践,并在此基础上总结了建立保险模型的数据标准、主要流程和风险要素,比较并评价了当前业界主要的保险定量管理做法,最后就保险缓释对操作风险管理的正向激励作用进行了讨论,给出了解决问题的初步思路。
关键词：
商业银行 操作风险 计量体系 保险缓释
[期刊] 经济问题
[作者]
曲绍强 王晓芳
探析了保险在商业银行操作风险管理方面的地位和作用,得出如下结论:保险是转移和缓释操作风险的有效工具之一。到目前为止,保险还不是一个十分令人满意的风险管理工具。作为“理性人”的商业银行是否利用保险作为缓释操作风险的工具,关键是看利用保险所带来的边际收益是否超过由此产生的边际成本。最后,提出了相关建议。
关键词：
商业银行 操作风险 保险
[期刊] 西南金融
[作者]
赖周静
操作风险的计量方法众多,本文系统梳理了国内外相关文献,总结了巴塞尔新资本协议中的系列计量方法、贝叶斯网络模型、CAPM方法、压力测试和情景分析、频率-严重性模型、因果模型和贝叶斯方法、动态财务分析与整体风险模型等计量方法。通过对比这些计量方法,认为我国保险公司在操作风险计量过程中应该根据自身情况量力而行,注重损失数据积累。
关键词：
操作风险 计量 适用性
[期刊] 中国金融
[作者]
杨东平
实施更具有风险敏感度的操作风险高级计量法,对中国银行业是迫在眉睫的任务;而将计量成果应用于操作风险管理实践,则是一项长期任务2014年4月,经银监会批准,交通银行成为国内首批操作风险标准法达标的商业银行,标志着其操作风险管理体系已与国际标准实践模式接轨,管理水平得到了监管机构的认可。操作风险标准法代表着先进的操作风险管理模式
[期刊] 保险研究
[作者]
洪梅 黄华珍
近年来,国内保险公司进入操作风险高发期,而操作风险管控实践却处于起步阶段,管控理念与技术相对落后。国际领先保险公司在操作风险管控方面积累了较多经验,值得国内公司借鉴,国内保险公司应从组织架构、制度流程、系统模型、配套机制等方面建立健全操作风险管控体系。
关键词：
保险 操作风险 风险管理 国际经验
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张学陶 胡薇
对13家美国银行的年度面板数据进行量化分析发现:信用风险缓释工具的使用并不直接表现出风险加权资产及整体银行风险的下降,而是表现为在风险一定的情况下银行可以发放更多的贷款。在剔除了过度投机因素后,银行可增加约63%的目标贷款额。
关键词：
商业银行 信用风险缓释工具 风险缓释
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘吕科 郭代
在很大程度上,操作风险管理水平决定了中小银行在市场竞争中的生存和发展能力。通过分析中小银行操作风险管理的特点,给出提升操作风险管理水平的解决思路与方法,并阐述中小银行构建操作风险高级计量法的可行性与路径选择,以期为中小银行操作风险管理能力的提高提供有益借鉴。
关键词：
中小银行 操作风险管理 高级计量法
[期刊] 统计与决策
[作者]
明瑞星 谢铨
新巴塞尔协议明确地提出,把商业银行操作风险纳入风险量化和监管领域。针对操作风险损失数据所具有的厚尾性及不同损失类型之间的相关性,文章应用尾相关Copula函数分析我国商业银行各类操作风险之间的相关性结构,运用极值理论的POT模型有效地捕捉损失的厚尾性,进而构建计算操作风险总体VaR值的尾相关Copula模型。研究表明,与传统计量模型对所有损失的VaR值进行简单加总相比,该模型能够有效地降低VaR,且降幅为10%以上,这让银行有效地降低了计提的监管资本,增加了资金的流动性。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
罗猛 綦相 邵长毅
操作风险计量既是一个新题,也是一个难题。本文系统总结了操作风险高级计量法中的内部计量法和损失分布法,比较了部分国际金融机构在这方面的实践做法。在此基础上,指出了高级计量法应用时所需验证的内容及其相应的验证方法。最后,总结了我国银行业应用高级计量法时应注意的主要问题并给出了可供解决问题的思路。
关键词：
操作风险 高级法 验证
[期刊] 金融发展研究
[作者]
袁吉伟
《巴塞尔资本协议Ⅱ》鼓励金融机构使用高级计量法计算监管资本,以此更加准确地反映金融机构的操作风险水平。其中,基于情景的计量法融合损失分布法、记分卡法的优势,能够更加前瞻性地计量操作风险资本。本文深入研究基于情景的计量法的流程、建模技术以及实际应用情况,提出应重视SBA在我国的应用和实践、建立完整的基于情景的计量法体系、注重克服基于SBA可能存在的问题等建议,有利于国内银行根据实际情况考虑使用SBA计量操作风险监管资本和经济资本。
[期刊] 金融研究
[作者]
王建伟 彭建刚
在我国商业银行操作风险管理中运用保险是一种管理创新。本文研究了保险在操作风险管理中的地位和作用,分析了运用保险的优越性以及存在的潜在问题,得出以下结论:一、保险是商业银行操作风险管理的有效工具之一;二、保险并不是完美的工具,操作风险管理中使用保险将面临多种潜在风险,管理者必须合理使用。本文最后一部分就我国商业银行在操作风险管理中运用保险的必要性进行了分析,并针对性地提出了建议。
关键词：
操作风险管理 保险 巴塞尔新资本协议
[期刊] 投资研究
[作者]
谢晓雪
银监会《商业银行操作风险监管资本计量指引》(下称"监管指引")对国内即将实施新资本协议的商业银行研究并实施操作风险计量方法提出了明确要求。无论是巴塞尔新资本协议还是刚出台的监管指引,均强调了情景分析(Scenario Analysis)在操作风险计量中的重要作用。事实上,情景分析不仅是操作风险高级计量法应用时必备的数据补充方法,也是商业银行操作风险管理的重要工具。2009年7月,巴塞尔委员会发布的《2008年操作风险损失数据收集结果》第一次收集了全球操作风险情景分析数据,展示了操作风险情景分析的国际领先实践。在我
[期刊] 改革
[作者]
肖崎
金融体系具有内在的亲周期性,在与实体经济相互作用下,容易放大经济的周期性波动。金融体系的发展催生和加剧亲周期性,进而对宏观经济和金融体系稳定性的影响增强,甚至可能引发系统性金融危机。应全面认识现代金融体系下亲周期问题产生的原因,建立缓释亲周期性、防范系统性风险的金融稳定框架。
关键词：
金融体系 周期性波动 金融风险防范
[期刊] 中国软科学
[作者]
杨善林 张晨 朱卫东
当前操作风险已成为商业银行面临的主要风险之一,对操作风险的度量和评价是银行防范经营风险的核心。对于操作风险度量中的不确定信息处理,利用证据理论量化并合成来自不同信息源(专家)的评价信息对提高决策准确度具有重要意义。采集各类专家的领域知识和背景经验,利用证据理论建立银行操作风险的识别框架和评价指标,利用证据体的距离测算各个基本可信数的权重,采用加权平均系数修正Dempster合成法则对银行操作风险的专家评判信息进行合成,得到最终的风险监控水平的度量。3家银行的实证检验该方法对银行操作风险的度量和评价更加有效。
[期刊] 管理评论
[作者]
佟欣 许健
本文从寻找关键风险指标入手,试图构建操作风险早期预警体系,预警指标体系的设计从风险事件七大类型和所属八大业务条线的维度展开,同时考虑操作风险的静态预警指标和动态预警指标,对操作风险的变化更具敏感性。并以资金拆借业务操作为例论述了相关设计方法。
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