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[期刊] 统计与决策
[作者]
王新军 张双
我国目前证券市场上出现的权证大多为路径依赖性的股本权证,而股本权证在到期日存在稀释效应,文章采取了对收益率、波动率进行修正后的参数估计,使用考虑股价稀释效应的蒙特卡罗模拟,对我国证券市场中权证产品进行估价,并对结果进行了分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩延庆
传统PCER的价格影响因素大多数通过计量经济学方法进行寻找,文章针对蒙特卡洛算法具有精度高、样本需求少的优点,将其应用到PCER价格预测和收益分析,通过维纳过程表达的方式构建出数学模型,之后运用蒙特卡罗算法模拟维纳过程的变化规律,实现PCER价格的预测,通过JB统计量检验和VAR检验,仿真结果表明,本文算法具有预测精度高、数据样本要求少的优点,可以应用于其他经济规律的模拟仿真,为理论决策提供科学的依据。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
马少辉 张浩
客户终生价值分析是客户关系管理研究的重要课题,但现有的研究只限于于期望值分析,而忽略了客户价值的风险。本文使用贝叶斯方法及蒙特卡罗方法分析客户终生价值及客户资产,可以得到个体客户终生价值和客户资产的后验分布样本。分析的结果揭示了具有相近期望价值的客户,其风险可能存在较大差异,为客户选择决策提供了依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张禹 李富有 吴逢怡
文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势。实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期权的内在价值和时间价值都会减少;外在波动率和杠杆率都会放大,因此不建议将期权持有至临近到期日。此外,期权市场一个月隐含波动率与历史波动率的比较检验也验证了以上观点。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴涛 刘松林 李姗姗
目前关于权证定价的研究主要依据Black-Schools的定价理论。通过分析认股(沽)权证的特性及其影响因素,作者认为运用蒙特卡罗数值方法来模拟权证定价可能拟合效果更好,因此文章将运用蒙特卡罗方法得到的近似解与Black-Schools模型解和认股(沽)权证的市场价格进行比较。结果表明对权证的价格具有很好的模拟效果。并进一步区分了对不同种类权证产品模拟结果存在差异的原因。
关键词：
蒙特卡罗模拟 权证产品 期权定价
[期刊] 统计与决策
[作者]
李志伟
蒙特卡罗方法,是一种利用随机数做实验来求解随机问题的技术。然而在模拟中,往往假定不同随机变量是独立的,这与实际状况不相吻合。实际生活中的随机变量往往具有相关性,需要寻求一种方法对相关的随机变量进行模拟。本文利用乔列斯基因子分解法,将两个独立的随机变量转变成相关的随机变量,解决了相关随机数模拟的难题。一、乔列斯基因子分解法
[期刊] 统计与决策
[作者]
王丙参 魏艳华 贾金平
文章比较研究了计算重积分的随机数法,并利用重点抽样技术改进重积分的蒙特卡罗计算,提高了抽样效率,得出有利随机数法是重点抽样法的特例,误差较小,结合实例分析验证了结论。
关键词：
蒙特卡罗 随机数法 重点抽样法 估计方差
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
李文昌
企业会计信息系统的建立为运用复杂的决策技术创造了条件。当前财务管理理论建立了多种成熟的资本预算方法,其中以净现值法(NPV)为代表,但净现值法对多期资本预算结果的风险分析并不太有效。因此,如果基于期望收益进行数据的模拟,得出多个可能的结果,在此基础上就可以进行风险分析。本文拟采用蒙特卡罗模拟方法并结合其在Excel上的实现,建立一种模拟改进的资本预算方法,并简单分析其结果和未来应用途径。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张禹 李富有 吴逢怡
文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势。实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期权的内在价值和时间价值都会减少;外在波动率和杠杆率都会放大,因此不建议将期权持有至临近到期日。此外,期权市场一个月隐含波动率与历史波动率的比较检验也验证了以上观点。
[期刊] 世界农业
[作者]
谢特立 张子军 郭碧芬
本文详细介绍了摩洛哥柑橘栽培概况,包括面积、产量、分布、品种、品质、主要栽培技术,分析了摩洛哥柑橘出口营销特点与策略以及绿色摩洛哥发展计划推动柑橘发展的愿景。
关键词：
摩洛哥 柑橘 发展现状
[期刊] 经济经纬
[作者]
肖会敏 陈国栋 孙向东
随着我国社会主义市场经济的逐步完善,竞争性招投标方法被引入到各个行业,尤其是在大型建设项目中,普遍实行了招投标方法,因此招投标理论逐渐成为人们日益关注的焦点。笔者探讨了投标商人数为随机时的投标决策问题,认为在招投标为对称情形时,可得到一个形式简单的报价方程,并基于蒙特卡罗模拟法给出了一种新解法。
关键词：
竞标 最优标价 蒙特卡罗模拟法
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱红增 童恒庆
本文基于单位根检验的基本原理,说明了几种常见的单位根过程检验方法的局限性,提出用MonteCarlo分布式计算方法来计算一般统计量的分布函数表。笔者应用该算法计算时间序列的单位根过程检验统计量的分布函数表,提出了一种新的检验方法,该方法与著名的迪基-福勒检验进行对比,优点在于,一是公式转弯少,使用的是原假设的统计量;二是根据统计量直接的分布,而不是极限的分布;三是不必进行随机积分;四是可以根据任意的显著性水平、任意的样本容量进行检验。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王丙参 魏艳华 孙永辉
给出了利用重要性抽样控制M-C方差的方法及其评价标准——有效样本大小,从理论上证明了其合理性,比较研究了重要性抽样函数对方差的影响并给出了改进方法,与采样重要重抽样相比,重要抽样算法抽样相对复杂些,但估计精度远远高于采样重要重抽样,最后结合实例验证了前面结论,模拟结果显示,重要性抽样有效、可靠,特别适合模拟小概率事件。
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