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[期刊] 保险研究
[作者]
张连增 申晴
广义线性模型作为非寿险定价的经典模型,在非寿险定价中得到了广泛的应用。近年来,以提升算法为代表的机器学习算法在保险领域取得了很好的效果,为保险产品定价提供了一种新的选择。本文将提升算法思想分别融入到回归树模型和广义线性模型(GLM)中去,用得到的新模型对我国车险索赔频率进行预测建模分析,并与传统的回归树模型和GLM进行比较。结果表明,加入提升算法后传统车险索赔频率建模模型的效果得到了很大的改善,并且在不存在过拟合的前提下,随着模型深度和迭代次数的增加,模型的效果也在不断优化。
[期刊] 统计研究
[作者]
孟生旺
汽车保险广受社会关注,且在财产保险公司具有举足轻重的地位,因此汽车保险的索赔频率预测模型一直是非寿险精算理论和应用研究的重点之一。目前最为流行的索赔频率预测模型是广义线性模型,其中包括泊松回归、负二项回归和泊松—逆高斯回归等。本文基于一组实际的车险损失数据,对索赔频率的各种广义线性模型与神经网络模型和回归树模型进行了比较,得出了一些新的结论,即神经网络模型的拟合效果优于广义线性模型,在广义线性模型中,泊松回归的拟合效果优于负二项回归和泊松—逆高斯回归。线性回归模型的拟合效果最差,回归树模型的拟合效果略好于线性回归模型。
关键词：
神经网络 广义线性模型 回归树 索赔频率
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张连增 孙维伟 段白鸽
车险费率改革是近年来保险业较为关注的热门话题,对汽车保险进行定价和费率改革的基础在于风险分析。车辆、驾驶人以及行车环境等因素构成汽车保险定价所依赖的风险系统。通过对GLM-logistic回归模型和GAM-logistic回归模型的介绍,并将半参数光滑方法应用于汽车保险索赔频率建模的影响因素分析中,且以国外某汽车保险数据为样本构建汽车保险索赔频率的影响因素模型;继而在对两种模型进行比较研究的基础上,应用R软件进行实证分析,并对索赔发生概率进行了预测。结果表明:基于半参数方法的GAM-logistic回归模型比GLM-logistic回归模型更具有优势,对模型的预测效果更好。
[期刊] 统计研究
[作者]
孟生旺 李政宵
为了解决索赔频率与索赔强度之间的相依性问题,本文提出了一种相依性调整模型,即首先在索赔频率和索赔强度相互独立的假设下预测纯保费,然后通过索赔频率与索赔强度之间的相关关系对独立性假设下的纯保费预测值进行调整。与现有模型相比,该模型的优点是可以将纯保费的预测值分解为两部分,即独立性假设下的纯保费和相依性对纯保费的影响,便于模型的解释和应用。本文将该方法应用于一组实际数据,并与其他方法进行了比较。实证研究结果表明,本文对纯保费的预测结果在一定程度上优于现有模型,而且更加清晰地揭示了索赔频率与索赔强度之间的相依性
关键词：
相依性 纯保费 索赔频率 索赔强度
[期刊] 统计研究
[作者]
孟生旺 李政宵
为了解决索赔频率与索赔强度之间的相依性问题,本文提出了一种相依性调整模型,即首先在索赔频率和索赔强度相互独立的假设下预测纯保费,然后通过索赔频率与索赔强度之间的相关关系对独立性假设下的纯保费预测值进行调整。与现有模型相比,该模型的优点是可以将纯保费的预测值分解为两部分,即独立性假设下的纯保费和相依性对纯保费的影响,便于模型的解释和应用。本文将该方法应用于一组实际数据,并与其他方法进行了比较。实证研究结果表明,本文对纯保费的预测结果在一定程度上优于现有模型,而且更加清晰地揭示了索赔频率与索赔强度之间的相依性对纯保费预测值的影响,即纯保费较低的保单受相依性的影响较大,而纯保费较高的保单受相依性的影响较小。
关键词：
相依性 纯保费 索赔频率 索赔强度
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张连增 申晴
为分析我国交强险各因素对索赔频率的影响,以2016年广东、河南、湖北、山东四省的保单数据为样本,采用广义可加模型(GAM)对其保单中的驾驶员年龄、汽车车龄和汽车重量进行非参数分析,并对公路里程数等变量进行参数分析。结果表明:索赔频率有明显的地区差异,公路里程数对索赔频率有正向的影响,其中除汽车车型对索赔频率没有影响外,其余变量均有显著影响。
关键词：
交强险 索赔频率 广义可加模型
[期刊] 保险研究
[作者]
张连增 王缔
神经网络是近年来机器学习领域的研究热点之一。该方法在许多领域都有成功的应用,但较少应用于汽车保险索赔预测中。本研究将自组织竞争神经网络(SOM)应用于汽车保险的索赔预测中,在此基础上建立车险索赔强度模型。本研究将影响车险索赔的因素分为三类:从人因素、从车因素、地域因素。对于从车因素,通过应用SOM神经网络方法对多个解释变量进行聚类分析来获得综合影响评价指标——从车因子综合变量。进一步按照索赔强度的高低,将该变量分成5个水平,进而起到减少解释变量的作用。将地域因素作为随机效应,以从人因素变量和从车因子综合变量为自变量,以索赔强度为因变量,建立广义线性混合模型。本文创新在于:在充分考虑了影响车险费率的各种因素下,应用SOM神经网络聚类方法减少自变量的个数,为车险费率厘定提供了一种新思路。
[期刊] 保险研究
[作者]
张连增 孙维伟
车险市场改革是近几年国内保险业较为关注的热门话题,车辆、驾驶人以及行车环境等因素构成汽车保险定价所依赖的风险系统,因此对汽车保险进行定价和费率改革的基础在于风险分析。本文对Logistic回归模型进行了详细介绍,以国外某保险数据为样本,对车辆发生索赔的影响因素进行分析。在利用SAS软件进行实证分析过程中,发现汽车价值、地区、车型和驾驶员的年龄都会影响索赔发生的概率,并对索赔概率进行了预测。本研究对我国现在备受关注的车险费率市场化提供了理论参考,具有很强的实践性和拓展性,可应用于保险公司对客户进行风险评估,减少车辆保险中的"逆向选择"和"道德风险"。
关键词：
Logistic模型 车险 索赔发生
[期刊] 保险研究
[作者]
王选鹤 孟生旺 杨默
我国启动的二期商业车险费率市场化改革,进一步扩大了保险公司车险定价的自主权,对于保险公司的定价能力提出了更高要求。传统上基于广义线性模型的定价方法,不能同时刻画车险索赔次数的过离散、零膨胀和异质性,为此,本文对传统的泊松回归模型进行了扩展:首先对泊松分布进行混合,得到混合泊松分布,主要包括负二项分布和泊松-逆高斯分布,用以刻画索赔次数的过离散特征;然后调整混合泊松分布在零点的概率,构建零膨胀混合泊松分布模型,主要包括零膨胀负二项分布和零膨胀泊松-逆高斯分布,用以同时刻画索赔次数的过离散和零膨胀特征;最后通过对零膨胀混合泊松分布进行有限混合,构建具有分层结构的有限混合零膨胀负二项分布和有限混合零膨胀泊松-逆高斯分布(统称为扩展的混合泊松分布),用以同时刻画索赔次数的过离散、零膨胀和异质性。在扩展的混合泊松分布中,可以在所有的分布参数中引入解释变量(费率因子),从而建立GAMLSS回归模型,并用EM迭代算法估计回归系数。通过实证分析国内一组车险保单的索赔数据发现,该模型结构灵活,具有较强的可扩展性,可以为车险费率厘定提供有益参考和借鉴。
[期刊] 财经论丛
[作者]
赵晓兵 刘伟
汽车保险的索赔频数预测问题是非寿险精算理论和应用研究的一个重要内容。但是,在含有高维附加信息的情形下,传统的估计方法就不再适用。本文在均值计数模型基础上,利用凸惩罚函数进行变量选择,找到影响车险索赔频数的显著性因子,并通过模拟和实例分析来评价该模型和所提出的方法的可行性。
[期刊] 保险研究
[作者]
蔡亚蓉 邵学清
有关考虑索赔大小的BMS理论研究已比较成熟,但目前除韩国外,世界上其他国家的保险公司在设计机动车保险的BMS时,都未考虑索赔大小。不考虑索赔大小的BMS存在很多弊端,将来会有越来越多的保险公司采用考虑索赔大小的BMS。本文试着建立了一个考虑索赔大小的机动车保险BMS的应用模型,并就此应用模型进行分析,包括转移矩阵、稳定分布、等级保费的确定等,最后做了实证分析。此模型具有比较好的科学性和操作性,具有一定的理论与实践价值。
关键词：
BMS 索赔次数 索赔大小 应用模型
[期刊] 保险研究
[作者]
周建涛 巨珣 李松
面对日益增多的保险理赔(诉讼),亟需加强索赔原因及索赔特征对法院判决结果的影响研究。本文通过对北京市大兴区人民法院2007年1月至2010年8月涉及人身伤害的交强险判决案例进行回归分析,发现:索赔原因与索赔人损失大小、就业状况、法律规定的赔偿上限有关;索赔人在交通事故中承担的过错责任与其性别、医疗费支出状况、是否死亡有显著相关性;索赔人就业状况、医疗费用支出、误工损失、是否住院等特征对其从保险公司获得的损失赔付金额有显著影响。
关键词：
理赔(诉讼) 索赔人 索赔特征
[期刊] 保险研究
[作者]
王茜
信度模型能够刻画风险类别组内的相关性，是风险定价中应用最广泛的模型之一。相较传统信度模型，基于ｃｏｐｕｌａ函数的信度模型能够突破传统信度模型变量间的相关性不随时间变化的假设限制。本文将ｃｏｐｕｌａ函数信度模型应用到我国车辆损失保险的定价中，以广义线性模型作为边际分布，利用ｔ－ｃｏｐｕｌａ函数度量赔付变量间的时间相关性，建立多元联合分布，并计算赔付金额的未来分布和预测值。实证结果表明不同地区车辆损失保险的赔付情况有差异，当年赔付金额对后续赔付的影响随时间减弱；ｔ－ｃｏｐｕｌａ函数ａＲ（１）形式相关系数矩阵的信度模型的预测误差最小，预测结果优于传统信度模型，说明ｃｏｐｕｌａ函数信度模型在风险定价的．．．
关键词：
copula函数 信度模型 风险定价
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
郭晓娟 王开永
该文考虑了具有主索赔和副索赔的风险模型，主要研究了带有常利率和布朗运动的风险模型，当主索赔和副索赔在控制变换尾分布族下具有两两强准渐进独立相依结构时，得到了有限时破产概率的渐近性.
关键词：
有限时破产概率 主索赔 副索赔 渐近性
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