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[期刊] 金融经济学研究
[作者]
徐宏 曲昭光 蒲红霞
随着监管强度不断提升,小银行监管负担是否比大银行更重成为业界关注的问题。运用中国115家商业银行2011—2018年数据,通过构建包含监管变量的成本函数,估算了银行平均合规成本的大小,并对小银行的监管负担是否更重进行实证检验,研究表明,提升监管强度将显著提高银行成本;无论按总资产大小、银行传统类型以及是否上市分类,均发现提升监管强度更加重了小银行负担,稳健性检验也支持这一结论。异质性分析发现,风险不同的小银行其监管负担并无显著差异,但金融创新活跃的东部地区小银行承担了更重的监管负担。因此,建议构建差异化监管机制,降低小银行合规成本,为小银行发展提供公平的监管环境。
关键词：
银行监管 合规成本 监管差异化 小银行
[期刊] 金融研究
[作者]
潘敏 魏海瑞
本文从事前、事中和事后监管的监管流程角度出发,运用我国71家商业银行2003年至2013年的非平衡面板数据,实证检验了监管强度提升对商业银行风险承担行为的影响。研究表明,相较于事中现场审查而言,银行业监管部门事前发布监管公文和事后违规惩戒措施实施强度提升的风险抑制效应更为明显。监管强度提升的风险抑制效应对大银行和国有控股商业银行的作用普遍更强。但对于上市银行和非上市银行的影响则存在差异,其中,监管公文发布对上市银行风险承担的抑制效应要弱于非上市银行,而违规惩戒措施的效果与之相反,现场审查对上市、非上市银行的影响则不存在显著差异。
关键词：
监管强度 商业银行风险承担 监管流程
[期刊] 南开经济研究
[作者]
郭品 沈悦
通过构建植入互联网金融的商业银行风险承担模型,本文剖释了互联网金融对商业银行风险承担行为的影响。在此基础上,运用"文本挖掘法"合成的互联网金融指数,结合2003—2013年我国36家商业银行的微观数据进行实证检验。结果表明:互联网金融的冲击加剧了商业银行风险承担,且该效应在不同类型商业银行的表现具有异质性,相对非系统重要性银行而言,系统重要性银行的响应更为稳健与审慎。因此,监管部门应密切关注互联网金融对传统金融体系的风险外溢,守住不发生系统性风险的底线。
[期刊] 财贸研究
[作者]
潘敏 汪怡 陶宇鸥
基于巴塞尔协议ＩＩＩ流动性监管框架最终修订稿中银行净稳定资金比率（ＮＳＦＲ）的测算方法，以２００３—２０１４年中国７８家银行的非平衡面板数据为研究样本，运用动态面板模型，实证检验实施ＮＳＦＲ监管要求对中国商业银行风险承担和绩效的可能影响，以及这种影响在跨区域经营商业银行和区域性经营商业银行之间是否存在差异。研究表明：整体上，以巴塞尔协议最终稿为标准测算的中国商业银行ＮＳＦＲ与银行风险承担水平呈显著负相关关系，与银行绩效呈倒Ｕ型关系。中国商业银行存在一个实现银行绩效最大化的ＮＳＦＲ水平，样本期间，商业银行的ＮＳＦＲ均值低于实现银行绩效最大的最优值。ＮＳＦＲ的实施对区域性商业银行风险和绩效的影响较．．．
关键词：
净稳定资金比率 风险承担 银行绩效
[期刊] 国际金融研究
[作者]
潘敏 陶宇鸥 汪怡
本文基于巴塞尔协议Ⅲ流动性监管框架最终修订稿中银行净稳定资金比率(NSFR)的测算方法 ,以2003-2014年期间我国78家商业银行年度非平衡面板数据为样本,对我国商业银行的净稳定资金比率进行测算。在此基础上,对宏观经济波动下我国商业银行净稳定资金比率的变化特征进行了实证检验。研究结果发现,我国商业银行净稳定资金比率的变化具有显著的顺周期性特征,而且这种特征主要体现为其分母项业务所需稳定资金资产组合的顺周期变化。同时,商业银行以贷款业务为主的资产结构强化了其净稳定资金比率变化的顺周期特征,说明银行资产结
关键词：
净稳定资金比率 顺周期性 资产结构
[期刊] 国际金融研究
[作者]
潘敏 陶宇鸥 汪怡
本文基于巴塞尔协议Ⅲ流动性监管框架最终修订稿中银行净稳定资金比率(NSFR)的测算方法 ,以2003-2014年期间我国78家商业银行年度非平衡面板数据为样本,对我国商业银行的净稳定资金比率进行测算。在此基础上,对宏观经济波动下我国商业银行净稳定资金比率的变化特征进行了实证检验。研究结果发现,我国商业银行净稳定资金比率的变化具有显著的顺周期性特征,而且这种特征主要体现为其分母项业务所需稳定资金资产组合的顺周期变化。同时,商业银行以贷款业务为主的资产结构强化了其净稳定资金比率变化的顺周期特征,说明银行资产结构和信贷供给水平是导致净稳定资金比率顺周期变化的重要因素。
关键词：
净稳定资金比率 顺周期性 资产结构
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
谷慎 吴国平
基于我国103家商业银行2003年至2015年的数据,系统考察了业务自由化对银行风险承担的影响。研究表明:从整体效果看,业务自由化对银行风险承担的影响呈现先抑后扬的U型趋势,适度业务自由化有助于减弱银行风险承担,过度业务自由化反而会加重银行风险承担;从作用机制看,业务自由化通过对银行资产收益率和经营风险的非线性影响,以及对资本充足率和杠杠风险的不利冲击,对银行破产风险产生影响;部分商业银行非利息业务尤其是交易投资性业务发展过快,已加重了自身的风险承担,存在业务过度自由化的迹象。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘孟飞 蒋维
从金融科技快速发展现实出发构建金融科技约束下异质性银行风险承担行为的局部均衡模型,从理论层面剖析金融科技对商业银行风险承担倾向的影响机理;采用文本挖掘技术测算得到金融科技发展指数,在此基础上选取2007—2017年中国130家商业银行面板数据,通过构建多元回归模型,就金融科技对银行业风险承担的整体及其异质性影响进行经验分析。结果表明:(1)金融科技对商业银行风险承担的影响呈现出先升后降的倒"U"形关系,即早期金融科技发展提高了银行的风险承担水平,但随着金融科技相关技术发展成熟,在后期有利于降低管理成本,增强风险控制能力,转而降低银行风险承担。(2)面对金融科技的冲击,不同类型商业银行的响应具有异质性,相对地方性小型商业银行,大中型银行的响应相对更为稳健。
关键词：
金融科技 商业银行 风险承担 经验研究
[期刊] 金融研究
[作者]
彭建刚 王舒军 关天宇
本文立足中国利率市场化的现实背景，对Ｈ－Ｓ（做市商模型）利差决定模型进行调整，构建利率市场化指数作为衡量利率市场化程度的代理变量，并利用４５家商业银行２００３－２０１４年的面板数据探讨利率市场化对商业银行利差的影响。实证结果表明，利率市场化对商业银行的利差产生了影响，但利率市场化与利差之间的关系并非线性，而是呈倒Ｕ型关系。整体而言，随着利率市场化程度的加深，商业银行的利差呈现先扩大后缩小的变化趋势。
关键词：
利率市场化 商业银行 利差
[期刊] 经济管理
[作者]
李成 刘生福
随着我国利率市场化改革步伐的加快,银行业面临的竞争无疑更加激烈,关于商业银行是否会因此过度承担风险的担忧也逐渐增多。本文基于我国49家商业银行1997—2013年的面板数据实证检验了利率市场化与银行风险承担之间的关系。研究发现,在我国利率市场化改革推进的过程中,商业银行风险承担非但没有加剧,反而呈现出下降趋势。结合我国银行业产权属性和转型经济时期的特殊体制背景,本文进一步从政治经济学视角对实证分析结果提出三种可能的解释:公有制占主体的产权属性是商业银行体系保持稳健的最重要原因;渐进式改革思路给商业银行足够的缓冲时间适应利率市场化;商业银行的风险也可能以特殊的方式被暂时隐藏或转嫁。
[期刊] 财贸经济
[作者]
潘敏 魏海瑞
本文基于我国38家商业银行2003—2012年的年度非平衡面板数据,实证检验了我国商业银行高管团队政治关联对其信贷投放行为周期性特征的影响,并考察了高管团队成员年龄与海外教育背景在不同经济周期中对政治关联下的银行信贷投放行为的作用。实证结果表明,样本期间,我国商业银行的信贷投放行为表现出明显的逆周期特征,高管团队政治关联程度的提高会强化银行信贷投放的逆周期性,但这种效应会随着高管团队成员年龄的提高而弱化。同时,在当前历史阶段,高管团队中具有海外教育背景成员人数的增加或占比的上升不会对政治关联下的商业银行信贷投放周期性特征产生影响。
关键词：
高管政治关联 银行信贷 经济周期
[期刊] 财贸经济
[作者]
马勇 李振
流动性风险对金融机构的稳健经营和金融体系的稳定性均具有重要影响,其中资金的流动性风险在历次的银行危机中均扮演着重要角色。本文使用2002—2016年中国338家商业银行数据,分析资金流动性与银行风险承担的关系,结果发现:(1)具有较低资金流动性风险的银行会承担更大的总体风险,这被更低的Z值和资本充足率,以及更高的风险加权资产比例和流动性创造所证明;(2)资金流动性对银行风险的构成因素产生影响,较低的资金流动性风险会提高银行盈利能力并降低资本水平;(3)资金流动性风险通过银行贷款的中介效应影响银行风险承担行为;(4)在资金流动性风险较低时,较大资产规模、较高杠杆率会抑制银行承担更大风险,在国际金融危机或经济高风险时期银行风险承担较小。
[期刊] 金融与经济
[作者]
苏芳 蔡莎 王煊
本文运用我国92家商业银行2000～2015年的数据,通过多元回归模型研究商业银行实际利差对非利息业务发展的影响。研究发现:实际利差与非利息收入存在显著的负相关关系,而且这种关系具有同期性;实际利差越高,佣金手续费收入和投资收益越低;商业银行的规模越大,实际利差对非利息收入的影响越大,且对投资收益的影响尤为明显。研究结论具有稳健性。本文研究不仅有助于商业银行正确审视实际利差和非利息业务的关系,而且为商业银行业务转型及交叉补贴策略提供了参考。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
张澄 沈悦
本文以中国30家商业银行2005—2015年非平衡面板数据为研究样本,通过系统广义矩估计(SYSGMM)考察了房价波动和风险约束以及银行信贷的关系,立足于宏观审慎思想,研判系统重要性银行与非系统重要性银行对信贷行为的异质作用。并基于货币政策的银行信贷渠道,检验在房价波动和风险约束的冲击下,货币政策工具对银行信贷的调控效果。实证结果显示:房地产价格的上涨和信用风险的降低都会增加商业银行的信贷规模;相反,会造成银行信贷规模的收缩。系统重要性银行和非系统重要性银行的信贷行为存在异质性。目前中国房价上涨并不会扩大货币政策工具的信贷扩张效果,但信用风险的降低会强化货币政策银行信贷渠道的传导机制。同时在信用风险约束逐渐减小的背景下,房地产价格对银行信贷将会产生"加速器效应",进一步加重了中国银行的信贷"高烧"。
关键词：
房价波动 风险约束 银行信贷
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李佳
随着我国资产证券化的迅速发展,本文基于2011—2017年银行业面板数据,充分识别了资产证券化对银行信用风险的影响。结果显示:在发展初期,资产证券化不利于银行信用风险的缓解,甚至导致信用风险上升。影响机制分析结果发现,资产证券化发行银行通过道德风险倾向,提高风险资产持有比重,以及创造更多"基础资源"导致不良贷款率上升,并且在发展初期,更注重基础资产池的质量,这均不利于信用风险的缓解。长期来看,在政策因素推动下,资产证券化能够实现银行信用风险的缓解,并且伴随时间推移,资产证券化导致银行信用风险上升的效应不断弱化。因此,金融监管部门应持续为资产证券化功能发挥提供空间,渐进推动"表外化"模式,同时,也要完善约束监督机制,防止银行对风险转移功能的过度利用。
关键词：
资产证券化 银行 信用风险
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