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[期刊] 宏观经济管理
[作者]
柏满迎 吴天都 仲艳雪
目前,我国巨灾保险市场和制度尚不完善。巨灾发生后仍主要依赖政府财政救济和民间捐赠,应对能力相对较弱,不利于经济社会的持续健康发展。因此,应结合国情,综合考虑下行风险、基差风险等影响因素,构建由政府、保险市场与资本市场共同参与、政府与市场相结合的巨灾风险分担机制,设计出具有我国特点的混合巨灾债券。
[期刊] 保险研究
[作者]
何江俊
我国是属于自然灾害多发的国家,但由于保险市场与资本市场相对落后,目前对于巨灾的管理仍然主要依靠政府事后的财政拨款与民间捐赠。本文借鉴并改进了国内外相关研究结论,构建了由保险市场、资本市场以及政府所组成的巨灾风险分担模型。在该模型的基础上,以熵测度为准则,设计了一种有政府参与的混合巨灾债券,这种债券是传统的简单巨灾债券与数字期权的一种非线性组合。本文利用我国地震损失的数据,进行了实证分析,并证明了这种混合巨灾债券更有利于把投资者的资金吸引到巨灾风险管理中来,能够进一步完善巨灾风险的分担机制。
关键词：
巨灾风险 政府参与 混合债券 熵测度
[期刊] 证券市场导报
[作者]
谢世清
巨灾债券属于保险连接证券,其付息或者还本与巨灾事件发生与否相连,即只有当巨灾发生且造成损失满足触发条件时,债券投资者才会损失利息或本金。本文对十年来巨灾债券的市场总体发展和微观结构特征进行系统回顾和分析发现,经过十年的市场演进,巨灾债券市场已融入了主流金融市场,而巨灾债券本身已发展成为成熟的风险管理和投资工具。
[期刊] 金融与经济
[作者]
马雪彬 赵瑾
巨灾债券是保险公司为规避风险而创造的金融工具,其在规模上不断发展,品种上日益丰富,为保险公司进行巨灾风险管理起到了至关重要的作用。而我国作为一个巨灾频发的国家,在巨灾债券的发行方面仍属空白,所以只有从巨灾债券的配套法律制定、机构监管、金融市场建设和风险评估机构进行完善,才能成功发行我国的巨灾债券。
关键词：
巨灾债券 巨灾风险证券化 SPV
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
崔惠贤
巨灾债券作为巨灾风险证券化的主要形式,有助于扩大保险公司的承保能力、降低风险管理成本、提高保险监管效率,同时有利于加快中国保险市场与资本市场的融合。中国目前虽具备了一些发行巨灾债券的基本条件,但由于巨灾风险评估技术薄弱、相关法律法规不完善、资本市场机制不健全等原因,导致中国全面引入巨灾债券仍面临一系列问题与障碍,需要从各个方面加以改进和完善。
关键词：
巨灾债券 风险管理 自然灾害 社会救助
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
沈蕾
在巨灾风险证券化产品中,巨灾债券交易最为活跃,也最具代表性,越来越多的保险公司、再保险公司及大型企业倾向于发行巨灾债券来转移、分散巨灾风险。作为功能上与再保险基本相似的新型风险管理工具,巨灾债券具有传统再保险不可比拟的优势。它不仅能使保险市场实现帕累托改进,对证券市场、国家财政也会产生深远的影响。最后,本文分析了巨灾债券在我国的发展前景。
关键词：
巨灾债券 内在效应 外在效应 再保险
[期刊] 预测
[作者]
李永 范蓓 刘鹃
巨灾损失具有多样化、立体性特征,传统单事件触发巨灾债券难以满足交易需求,多事件触发巨灾债券开始出现。本文设计并阐述了多事件触发巨灾债券产品定价模型及其实现过程,选择中国台风巨灾财产损失、受灾面积为触发事件,对定价机理进行了分析,并与普通债券、单事件触发巨灾债券价格水平进行了比较分析。具体通过建立委托代理定价模型,对中国1990年以来历次台风直接经济损失和受灾面积的边缘分布分别进行拟合,借助Clayton Copula得到联合概率分布函数并最终确定定价水平。
关键词：
巨灾债券 定价 多事件触发 委托代理理论
[期刊] 征信
[作者]
张长利
作为巨灾风险管理的重要创新工具之一,巨灾债券将保险市场与资本市场相连接,把发起保险公司所承保的巨灾风险转移至资本市场。我国亟待建立农业保险大灾风险分散机制。可尝试通过发行农业巨灾债券,有效转移和分散农业大灾风险。我国发行农业巨灾债券的必要性、农业巨灾债券交易架构设计、发行农业巨灾债券步骤、农业巨灾债券产品设计、农业巨灾债券监管框架、会计与税收制度的建立、法律环境的完善等,需要进行探讨并提出有针对性的建议。
关键词：
农业巨灾债券 监管框架 探讨
[期刊] 开放导报
[作者]
师华
我国在地震风险转嫁机制方面严重不足,应借鉴发达国家经验,发行地震巨灾债券。我国保险市场与资本市场经过多年发展,已经具备了基本条件。可设立巨灾风险管理协调委员会,尽快推进发行地震巨灾债券试点。可先在国际资本市场发行巨灾债券,主要面向国际机构投资者,以积累经验,条件成熟时再在国内资本市场发行。
[期刊] 保险研究
[作者]
展凯 刘苏珊
传统的保险市场无法承受巨灾的赔付压力,发行巨灾债券能较好地分散风险,然而目前巨灾债券定价的模型选择和触发机制设计还存在争议。文章基于1989～2017年的广东省台风巨灾历史数据建立了"损失-风速"复合触发定价模型,并利用Gumbel-Copula函数来拟合其联合分布,进而基于均衡定价理论和CIR利率模型得到台风巨灾债券的价格,较好地控制了传统单触发模型中存在的基差风险和道德风险。研究结果表明,复合触发机制下的巨灾债券价格比单触发机制下的债券价格要更稳定,对触发水平和期限变动更敏感。复合触发的水平越低,巨灾发生概率越大,巨灾债券的价格越低。另一方面,随债券期限的增加,债券价格下降的幅度也在增加。"损失-风速"复合触发机制巨灾债券定价模型能够有效降低道德风险,使得巨灾赔付更迅速。
关键词：
巨灾债券定价 复合触发机制 Copula
[期刊] 商业研究
[作者]
李延明 吴燕
越来越多的保险公司、再保险公司及大型企业倾向于发行巨灾债券来转移、分散巨灾风险,巨灾债券的出现是巨灾风险证券化的结果,在各种保险连结票据及其衍生品中,巨灾债券的发行量和交易量最大。巨灾债券有多种分类方式,巨灾债券发行的市场结构通常由发行人、投资者和SPV组成,巨灾债券的发行过程可以分为六个阶段。运用巨灾债券转移、分散巨灾风险显然对我国保险公司、再保险公司及大型企业的风险管理具有明显的借鉴意义。
[期刊] 中国财政
[作者]
巨灾风险导致的巨大损失对中国的保险和再保险公司的资本来说过于庞大而无法负担,并且这种庞大损失会严重影响这些公司的财务稳定性。因此,他们应该聚焦于波动较小、小型且有利可图的风险。资本市场的风险转移方式更适应中国的国情与需求。据保监会预计,中国年保险保费收入将从2013年的2960亿美元上升到2020年的7330亿美元。那么,如何利用如此庞大的金融资源建立可持续的、商业化运作的巨灾风险分散机制呢?在美国,40%的巨灾和农业损失被转移到私营保险公司和再保险公司,但
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
刘彩晖 侯利
股权融资和债务融资是企业外部融资的两大重要手段。两者的比例构成公司金融领域最重要的研究问题,即资本结构问题。股权融资是通过股票市场进行的,而债务融资既可以通过公司债券市场进行,也可以通过银行获得,因此对股票市场、债券市场和银行作用的研究就成为公司金融领域的又一
[期刊] 中国内部审计
[作者]
江猛
本文通过分析我国互联网债券业务的主要模式、特点和互联网债券业务的影响与风险,进而提出促进我国互联网债券业务发展的相关对策及建议。
关键词：
互联网金融 利率市场化 金融创新
[期刊] 中国内部审计
[作者]
江猛
本文通过分析我国互联网债券业务的主要模式、特点和互联网债券业务的影响与风险,进而提出促进我国互联网债券业务发展的相关对策及建议。
关键词：
互联网金融 利率市场化 金融创新
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