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[期刊] 财贸研究
[作者]
吴礼斌
在保险业竞争日益激烈的情况下,开展非寿险与再保险的精算具有重要的意义,精算的基本理论应得到重视与发展。本文介绍了损失分布的理论及其在再保险的精算中的应用。
[期刊] 预测
[作者]
康晗彬 邢天才
本文从再保险人角度对我国巨灾再保险偿付规模与费率的敏感性进行了研究。为此,引入资产—负债—利率动态模型并根据我国地震、洪水损失分布,采用蒙特卡罗方法对我国巨灾再保险偿付规模与公平定价费率的敏感性进行了实证研究,研究结果表明:提高巨灾再保险的偿付规模,能够降低巨灾再保险公平定价费率,从而得到更适合市场的可行性定价,使投保人更愿意购买巨灾保险;对于市场可接受的费率,我国地震灾害再保险适宜的偿付规模在103亿元量级,而洪水灾害再保险适宜规模在105亿元量级,两者的差异主要是由我国地震、洪水损失分布不同造成的。基于上述实证研究结果并结合我国国情,提出了我国开展巨灾再保险的发展策略与政策建议。
[期刊] 保险研究
[作者]
胡志军 袁中美 薛荔丹 洪泳
为探讨适合我国保险公司操作风险量化模型应用,本文尝试使用损失分布法对操作风险损失分布进行量化研究,并运用案例对某保险公司操作风险损失数据取得经验分布,寻找损失数据的规律,评估其风险影响程度,并使用该模型进行风险监控,有助于保险公司对未来风险及时防范。国内保险公司可以积极尝试建立本公司操作风险损失数据库,并探索操作风险数据量化分析模型,有助于提高公司操作风险管理水平,提升决策的科学性和稳健性。
关键词：
操作风险 损失分布 量化分析
[期刊] 保险研究
[作者]
胡志军 袁中美 薛荔丹 洪泳
为探讨适合我国保险公司操作风险量化模型应用,本文尝试使用损失分布法对操作风险损失分布进行量化研究,并运用案例对某保险公司操作风险损失数据取得经验分布,寻找损失数据的规律,评估其风险影响程度,并使用该模型进行风险监控,有助于保险公司对未来风险及时防范。国内保险公司可以积极尝试建立本公司操作风险损失数据库,并探索操作风险数据量化分析模型,有助于提高公司操作风险管理水平,提升决策的科学性和稳健性。
关键词：
操作风险 损失分布 量化分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
温小霓 郑云萍 梁云龙
本文应用了风险模型的损失分布及其估计方法,在分析社会医疗保险医疗赔付模式下,根据定点医院相关数据对风险模型的损失分布进行了实证分析和估计。并采用蒙特卡罗方法进行了数据仿真,表明估计结果的有效性。
关键词：
社会医疗保险 损失分布 估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴和成
本文对一类保险损失费的分布进行了初步研究。在各投保个体损失费为指数分布的随机变量的条件下,当投保个体数服从泊松分布,基于损失分布参数间的不同情形,导出了总损失费的分布密度函数,扩展了文献中已有的结论。
关键词：
损失费 保险 指数分布 分布密度
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
温小霓 郑云萍 梁云龙
本文应用了风险模型的损失分布及其估计方法,在分析社会医疗保险医疗赔付模式下,根据定点医院相关数据对风险模型的损失分布进行了实证分析和估计。并采用蒙特卡罗方法进行了数据仿真,表明估计结果的有效性
关键词：
社会医疗保险 损失分布 估计
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张玄侦 谷爱玲 邓柏峻
本文研究了基于损失相依保费原则下的最优再保险投资问题。该保费原则是基于过去的损失和对未来损失的估计来动态地更新保费，是传统的期望值保费原则的一个拓展。我们假设保险公司的盈余过程遵循C-L(Cramér-Lundberg)模型的扩散近似，保险公司通过购买比例再保险或获得新业务来分散风险或增加收益。假设金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成，其中风险资产的价格过程由仿射平方根随机模型描述。我们以最大化保险公司的终端时刻财富的期望效用为目标，利用动态规划，随机控制等方法得到CARA效用函数下的值函数的解析解，并得到最优再保险和投资策略的显性表达式。最后通过数值算例，分析了部分模型参数对最优再保险投资策略的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
欧阳资生
文章引入负二项-Pareto分布作为保单组合的索赔次数的分布,导出了全Paretian模型的参数及索赔次数的贝叶斯估计式,得到了超出损失再保险保单的纯保费的精确的贝叶斯估计公式。我们将所得到的贝叶斯估计结果应用于火灾保险数据,将所得结果与Poisson-Paretian模型进行了比较,说明了模型的合理性和有效性。
[期刊] 统计研究
[作者]
王新军
The paper is going to introduce loss distribution's model selection,parametric estimation,testing the fit of the model by mean residual life function and experience mean residual life function.It is important for insurance and actuarial.
[期刊] 保险研究
[作者]
王选鹤 孟生旺 王雅实
我国目前正在推进商业车险费率的市场化改革,这要求保险公司使用更加准确的风险度量方法和损失预测模型。在汽车保险中,损失的厚尾性对费率厘定和风险管理都具有重要影响。本文引入密度函数的极限方法刻画损失分布的厚尾特征,构建二型广义贝塔分布下的GAMLSS定价模型,以改进传统广义线性模型中的指数族分布假设和只能对均值参数建模的局限。通过对国内商业车险损失数据的实证分析表明,使用厚尾分布假设和GAMLSS定价模型,可以提高汽车保险损失的预测精度,从而厘定更加合理的保险费率。
[期刊] 保险研究
[作者]
王选鹤 孟生旺 王雅实
我国目前正在推进商业车险费率的市场化改革,这要求保险公司使用更加准确的风险度量方法和损失预测模型。在汽车保险中,损失的厚尾性对费率厘定和风险管理都具有重要影响。本文引入密度函数的极限方法刻画损失分布的厚尾特征,构建二型广义贝塔分布下的GAMLSS定价模型,以改进传统广义线性模型中的指数族分布假设和只能对均值参数建模的局限。通过对国内商业车险损失数据的实证分析表明,使用厚尾分布假设和GAMLSS定价模型,可以提高汽车保险损失的预测精度,从而厘定更加合理的保险费率。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张金宝
受到现有的存款保险定价模型适用条件的限制，已有的存款保险定价方法无法适用于我国多数的中小商业银行，而这些银行往往是风险较高需要存款保险机构重点关注的对象。为破解这一难题，依据银行损失分布、资产配置与存款保险定价的关系，提出了基于单位资产损失分布来测算存款保险费率的新思想，并将信用资产组合风险的度量与存款保险定价结合在一起，给出了测算单位资产损失分布的新方法。该方法从构造贷款组合损失的矩母函数入手，采用鞍点法求解贷款组合的损失分布，进而测算单位资产的损失分布，用于测算商业银行的存款保险费率。算例分析表明，该方法突破了原有定价模型在数据条件上的限制，所依赖的数据均来自商业银行公开的信息披露和监管数据，适用于所有的商业银行，具有广阔的应用前景。
关键词：
损失分布 资本配置 存款保险 鞍点法
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