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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史秀红 小林正人
由于存在边界检验和不可定义参数检验问题,检验跳跃现象的沃尔德、尤度比统计量都不再渐进服从正态分布(或卡方分布)。本文从Jump-EGARCH(N)和Jump-EGARCH(t)过程两个侧面,应用迪拉克·得鲁塔函数解决退化参数的微、积分计算的基础上,提议与不可定义参数无关的拉格朗日乘数检验统计量,并实施蒙特卡罗仿真实验和实证分析验证提议统计量的检验能力。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史秀红
本文在达尼艾尔松(1994)定义的随机波动模型(SV)的基础上,借用迪拉克.德鲁塔函数的思想,提出检验指数自回归条件异方差(EGARCH)模型的拉格朗日乘数检验统计量。该检验统计量的提出预示着一定条件下EGARCH模型为SV模型的一种特例。最后通过蒙特卡罗计算机仿真实验验证该检验统计量的检验能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙金岭 庞娟
文章引入奇异值分解(SVD)广义秩化简方法对经典的Johansen协整程序加以改进,得到一个新的秩统计量。在协整检验中加入了重抽样过程,通过蒙特卡洛模拟实验,从实际检验水平和功效、估计偏差三个方面进行比较分析,结果显示,自举法能很大程度上改善条件异方差所造成的检验水平偏差和检验功效的扭曲。
关键词：
协整 GARCH模型 自举法 SVD
[期刊] 金融研究
[作者]
左浩苗 刘振涛
本文基于最近发展起来的非参数高频数据波动估计和跳跃识别方法,将波动中的连续成分和跳跃成分分离开来,在月度频率上进行风险收益权衡和波动非对称性检验。文章得出以下几点结论:首先,中国股市的跳跃存在明显的聚类特征(特别是2008年左右),已实现方差所代表的市场整体风险对收益率并没有明显的解释效力;其次,跳跃成分对收益率有稳健的预测作用,跳跃波动与收益率负相关;最后,跳跃特别是负向跳跃更为准确地反映波动的非对称性,并可以提高对波动的预测效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
戴金辉
文章在单因素方差分析模型的基础上,通过散点图和方差齐性检验,判断模型中是否存在异方差性。如果存在异方差,进一步讨论异方差出现的原因及如何进行修正,使单因素方差分析在理论上更加完善。
关键词：
单因素方差分析 方差齐性检验 异方差修正
[期刊] 统计与决策
[作者]
戴金辉
文章在单因素方差分析模型的基础上,通过散点图和方差齐性检验,判断模型中是否存在异方差性。如果存在异方差,进一步讨论异方差出现的原因及如何进行修正,使单因素方差分析在理论上更加完善。
关键词：
单因素方差分析 方差齐性检验 异方差修正
[期刊] 统计研究
[作者]
王霞 洪永淼
现有基于参数模型构造的条件异方差检验往往存在模型设定偏误问题。为了避免模型误设对检验结果的影响,并且捕获多种条件异方差现象,本文基于非参数回归构造了不依赖于特定模型形式的条件异方差检验统计量。该统计量可视作条件方差和无条件方差之间差异的加权平均,在原假设成立时渐近服从标准正态分布。数值模拟结果表明本文统计量具有良好的有限样本性质,也说明条件均值模型误设会导致错误地拒绝条件同方差的原假设,凸显了本文引入非参数方法构造条件异方差检验的必要性。实证分析采用本文统计量探讨了国际主要股指收益率的条件异方差现象,得到了与Engle(1982)不同的检验结果,可能意味着股指收益率呈现出非线性动态特征。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘田 谈进
研究目标:探讨异方差相关的伪检验及参数可分辨问题。研究方法:运用理论分析和蒙特卡洛仿真方法。研究发现:同方差或异方差情形使用错误异方差的WLS的假设检验是错误的,易导致伪回归,常比直接使用OLS更糟;异方差时虽估计是一致的,即使大样本也不可直接使用OLS进行假设检验,因得到伪回归或将显著参数误判为不显著的可能性不会随样本增大而改善;稳健方差估计可得到OLS实际方差的较好估计,对原假设误判通常无影响,但参数分辨力变差,检验功效明显下降;WLS的BLUE性很不稳健,只识别出引起异方差的变量而不了解其完整结构没有意义。研究创新:推导出参数分辨率公式,发现避免异方差伪检验的思路。研究价值:为正确评价存在异方差的模型提供了有益的建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
田行宇 李传金
文章研究了PP检验是否判别方差突变时间序列的平稳性。通过构造均值方差都不变、均值突变、方差突变、方差递增、方差递减五个时间序列,应用时序图法、自相关图法和PP检验研究了这些序列的平稳性。研究结果表明,对于异方差时间序列,PP检验出现了伪检验。因此,对于异方差序列慎用PP检验,建议将方差突变列入结构突变的范畴。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘威仪
金融资产的价格跳跃是当前金融计量学中最为热门的话题之一,而多个资产的协同跳跃又是该领域中最为新颖和最具难度的研究方向。文章针对多个资产的协同跳跃检验方法,就近几年来该方面研究的一些主要进展进行了综述,并分析讨论了已有的方法,评述了这些方法的优势和存在的不足,在此基础上指出了可以进一步研究的方向。
关键词：
跳跃 协同跳跃 假设检验
[期刊] 经济研究
[作者]
杨智元 陈浪南
简单利用Black&Scholes公式对指数期权进行定价 ,会存在理论上的不一致性。本文抓住组成股票价格指数的个股运动变化相对独立的特点 ,引入跳跃过程描述股票价格的运动变化 ,并在一定的限制条件下得出指数期权的定价方程及定价模式。这一方法在很大程度上避免了采用扩散过程描述股票价格指数运动与描述个股价格变化的理论不一致性。
关键词：
指数期权 跳跃过程 风险中性定价
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭文
在统计假设检验中,会发生"弃真"和"取伪"两类错误。一般而言,在只给出犯第一类错误的概率、样本容量自由选择的情况下,犯第二类错误的概率是无法控制的。文章从两类错误的概念出发,分别探讨了方差检验中单母体及双母体均值已知、均值未知情形下两类错误与样本容量的关系;并在控制两类错误的条件下,推导出了确定样本容量的公式。
关键词：
两类错误 方差检验 样本容量
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
夏帆 倪青山
目前大多数对异方差的检验方法都依赖于随机误差项的方差与模型中的自变量存在某种关联的假定,本文针对这一限制,提出了基于分布拟合的检验方法,通过比较样本数据的分布与同方差假定下应该具有的F分布之间是否有显著差异来进行异方差的检验,在某种程度上能够更有效地检验异方差。
关键词：
异方差 分布拟合 F分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐生霞 潘海涛
在忽略异方差的情况下,进行模型的OLS参数估计会导致严重的后果,因此,研究异方差性的检验、选取适当的检验方法是非常重要的理论与实践问题。文章基于蒙特卡罗随机模拟技术,分别在PermutationTest与传统形式下对异方差检验的主要方法有:White检验、Park检验、Goldfeld-Quandt检验、Breusch-Pagan/Godfrey检验、Glejser检验,在不同的异方差假定形式下、在不同的样本容量下对这五种检验方法的第一类错误率的控制、检验功效等方面进行充分、完备的研究和讨论,并给出结论供
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