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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
何志刚
指数套利是股指期货市场中一种重要的交易行为,它既对股指期货价格的合理定位、促使股指期货市场功能的有效发挥以及促进现货市场的发展具有重要作用,同时对现货市场也具有不利影响。本文研究了指数套利的机制,指数套利对现货市场的作用及现阶段我国制约指数套利的几个因素。最后,提出了有利于发挥指数套利对未来股指期货市场发展的积极作用的几点意见。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
曹忠忠 吴光伟 赵广君
现阶段我国推出股指期货势在必行。然而,股指期货的开设不应该脱离我国的具体国情,特别是在中国加入WTO,放开金融市场限制以后。本文将主要就推出股指期货所面临的问题与对策展开讨论。
关键词：
股指期货 过度投机 挤出效应 监管体制
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
刘杰
随着我国金融改革的进一步深化,股指期货的推出已势如破竹;而且基金业的全面发展和基金品种的丰富,为在指数基金与股指期货之间进行套利操作提供了可能性。文章将对如何利用指数基金和仿真股指期货套利及避险进行设计,并分析实际效果。
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
胡绍荣,吴微,夏章
《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》指出:“卫生机构要加强经济管理,勤俭办卫生事业”,其中特别强调了“完善劳动收入分配制度”的问题。多年来,有些医院习惯于计划经济体制下的福利分配管理方式,尤其是一些条件优越的大医院在分配上往往偏重于奖金发放,而不太注重积累提留。在基本工资与奖励工资的主辅关系上,往往奖励工资额大于基本工资额,这种情况在全国不少医院程度不同的存在着,对此不能不引起人们的关注。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
袁象
在股指期货期现套利中,是否能有效构建现货组合成为决定套利成功与否的关键之一。文章在介绍国内指数型产品发展现状的基础上,分析各种指数型产品期现套利可行性,并对构建的指数复制现货组合进行实证分析。
关键词：
股指期货 期现套利 实证分析
[期刊] 当代经济科学
[作者]
王中新
当前国有小型企业资产评估中值得注意的一个问题王中新省委、省政府关于放开搞活国有小企业、大力发展非公有制经济的两个决定，是把贯彻落实党的十五大精神同陕西省情相结合的重要决策，也是对全省工作有着带动作用，能够取得突破性进展的重大部署。我们务必要认真学习好...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张敏 徐坚
在股指期货的期现套利中,是否能有效构建现货组合成为决定套利成功与否的关键之一,本文探讨了利用ETF构建沪深300指数期货的现货组合的可能性,对几种ETF组合与沪深300指数的相关性、以及他们跟踪沪深300指数的跟踪误差进行了分析。从结果看,使用ETF组合作为现货组合来模拟沪深300指数能够取得良好的效果。
关键词：
股指期货 ETF 现货组合
[期刊] 财经研究
[作者]
汪浩 方汉平
在对我国金融市场和金融制度现状分析的基础上 ,笔者得出即将开办的股指期货中将不存在套利交易 ,而缺乏套利交易的股指期货市场不仅不能降低整个金融市场的风险 ,反而会给整个金融市场带来更大的风险。由此笔者认为目前我国还不宜推出股指期货
关键词：
股指期货 无套利 制度约束 风险
[期刊] 图书情报工作
[作者]
马凤 武夷山
针对被引次数在科研影响力评估中的局限性,介绍一种不同于引文分析的引用分析方法——引用认同分析,分析引用认同的组成和特征,探讨引用认同与学术风格、引用深度的联系,然后以已故情报学家王崇德教授为例作实证分析,分析两种不同的引用认同,讨论引用认同的集中-离散分布规律等。呼唤国内情报学界更多地开展引用认同的研究与应用。
关键词：
文献计量 引用者 引用认同 实证分析
[期刊] 大学图书馆学报
[作者]
张耀林
本文从实例分析入手。论述了当前图书馆界无论在理论研究还是在实践工作上都较为普遍存在着的忽视流通典藏工作的倾向,藉此想引起同行们的注意。并提出几条扭转这种倾向的措施,供大家参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄晓坤 侯金鸣
文章研究了利用ETF类基金进行股指期货套利的一种方法。首先选择基于A股市场投资组合的ETF类基金模拟股指期货标的指数沪深300指数,在确定ETF基金组合的基础上使用GARCH(1,1)拟合模拟沪深300指数的收益率;其次,基于中国金融期货交易所的沪深300指数期货仿真交易合约进行套利分析,分别讨论了ETF的一级市场套利和二级市场套利;最后,定义了套利收益率并选择广义极值分布对其进行拟合,给出了相关分布参数的估计值。
[期刊] 税务与经济
[作者]
陈守东 刘英华
对常规的最优化模型增加了对股票投资比例最低值的限定,得到新型的最优化模型,解决了现货组合中可能出现的某些股票投资比例过低的问题。跟踪现货指数的实证表明,新型最优化模型的跟踪效果优于常规最优化模型;同时,股指期货期现套利的实证也表明,新型最优化模型的套利收益率也高于常规最优化模型的套利收益率。
关键词：
股指期货 现货指数 现货组合 期现套利
[期刊] 经济管理
[作者]
卢晟
本文就股票市场与股指期货市场之间的套利机会与套利利润进行了研究,运用持有成本模型对股指期货进行定价,根据股指期货合约的理论价值与市场交易成本,测算无套利区间。本文完整地展现和实证了利用沪深300股指期货和ETF组合进行期现套利的全过程,发现目前模拟的股指期货合约走势基本运行在无套利区间之外,套利利润空间巨大。
关键词：
沪深300股指期货 套利 套利边界
[期刊] 武汉金融
[作者]
王建华 崔文静 王传美
本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型中Chebyshev时间多项式的阶数相同,而且基于时变系数协整模型检测的两个变点的套利绩效明显优于普通协整模型下的套利绩效,同时也表明进行统计套利时并不是考虑的变点个数越多越好,选择合适的变点时刻能捕捉到更多的交易机会和更高的收益率。
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