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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈春锋 陈伟忠
指数优化复制的方法可以分为优化抽样复制和分层抽样复制两种,不同的方法之间在算法模型、追踪误差和调整成本等方面都存在很大的差异。本文从内陆证券市场的具体实际出发,并以上证180指数为标的进行实证研究,对如何构建模型并进行数学计算以及对不同的复制方法在复制效果上的不同给出实证结论,旨在为实务操作中的指数产品设计、指数套利以及实施指数化投资策略提供参照。
关键词：
优化复制 方法 模型 实证
[期刊] 财经研究
[作者]
周新辉
股指期货套利是现货价格与期货合约价格走势趋于一致并在到期日合而为一的重要因素,是股指期货功能得以有效发挥的一个基本条件。文章主要探讨了股指期货正向套利下的沪深300指数优化复制方法问题,并在基于Matlab7.0优化工具箱的编程环境下,将绝对偏差平均值作为目标函数的优化值,以二次序贯规划法(SQP)进行优化求解,对影响套利的主要成本以及研究所使用的主要性能评测指标——超额累积收益率BHAR和跟踪误差从实际操作角度进行了研究论证,并在此基础上,提出了一些相应的政策建议。
[期刊] 经济研究
[作者]
张永林
本文通过网络与信息的内在关系研究信息集聚、衍生与创新,揭示网络信息池特征,给出时间复制概念,构建复制经济模型论证网络经济的效率递增性、协同效应与内生规模经济。本文发现,在网络经济中,物质流已经转化为信息流,信息不再是虚拟的存在,而是物质性的创新;在现代的网络概念中,时间、空间与信息统一,每个行为主体都是信息的生产者、媒介和消费者;通过"时间复制"把信息和空间等网络元素转化为时间,根据时间与货币收入的内在关系转化、突破和克服网络信息等经济要素的量化和边际分析困难。本文工作为信息经济与网络经济等相关研究提出本源性发现和分析方法。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
荣喜民 夏江山
随着指数衍生产品日益受到重视,指数化投资组合常被投资者或机构所采用,而用有限的资金按指数构成比例进行投资显然是不现实的,所以指数的最优误差追踪就显得更加重要。本文将追踪误差定义为证券投资组合收益率与所追踪的指数基准收益率之差,并在分析CvaR(ConditionalValue at Risk)的基础上,在无交易费用和有交易费用的情况下,建立了基于CVaR约束的追踪误差最小化的指数组合优化模型,对指数进行复制,并通过实证分析,得出了基于CVaR约束的追踪误差最小时的样本期内及样本期外的最优投资策略,验证了CVaR约束控制风险的有效性。
关键词：
CVaR 追踪误差 指数追踪 交易成本
[期刊] 开发研究
[作者]
牛芳 王文寅 牛曙光
文中利用实际利率作为协同机制背景,采用两维马尔科夫机制转换模型,对上证指数的季度对数收益率做出了实证分析。在实证的基础上,讨论了我国资本市场的波动情况,并对其运行状态背景进行了解释。最后就如何在转制模型下衡量资本市场的系统性风险(ETF)和风险模型的优化度量计算方法进行了讨论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王铁钢
文章采用CVaR方法测算工程投资风险,建立了风险最小化的工程投资优化组合理论模型。以南京市房地产工程历史数据为例进行实证研究,研究结果表明:基于CVaR和非参数核估计量的风险优化能够应用于投资组合的选择,能够对工程类企业起到风险管理和投资决策方面的指导作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
范如国 张宏娟
文章综述了民生指数评价体系的研究现状,从"收入与支出"、"社会保障"、"生活环境"三个方面,构建了一个由三个层次组成的民生指数综合评价体系,并运用探索性因子分析法和聚类分析法对我国31个省(市、自治区)的截面数据进行了实证分析,根据样本数据来确定各项评价指标的权重,并由此建立了民生指数评价模型。
[期刊] 金融研究
[作者]
高见 杨丹
本文通过对指数投资不同复制方法的比较分析,阐述了跟踪误差产生的根源和处理方法。通过对国内现有指数基金的系统梳理,对采用不同复制方法所导致的跟踪误差进行了实证检验和比较;并针对国内证券市场状况,提出了对不同情形采用不同复制方法的一般判断。
关键词：
指数投资 指数基金 跟踪误差 复制
[期刊] 财贸研究
[作者]
张永林 陈春春 王国成
基于"复制动态方程"的主要假设,以盈利能力与成长速度的关系为出发点,选择1714家制造业上市公司1990—2013年数据,建立动态面板数据模型并采用系统广义矩法估计,实证分析企业盈利能力对其成长速度的影响。结果显示:企业盈利能力与成长速度之间存在正相关关系,但前者对后者的影响较为微弱。这表明盈利能力并非是企业成长的决定性因素,即"复制动态方程"的理论与企业成长的实际并不完全相符。进一步,从"复制动态方程"的基本假设出发,对不符之处进行了合理解释。
关键词：
复制动态方程 盈利能力 企业成长
[期刊] 管理世界
[作者]
张艳
证券市场上信息提供、信息传递与加工以及信息反馈构成信息运行的全过程,这一过程反复进行、周而复始,成为一个循环过程;信息博弈也在这一循环过程中反复地不断地进行。从证券市场信息功能的角度去观察,这个循环过程是噪声不断累积、强化、排除的循环过程;从这一功能对经济运行的影响去看,是泡沫经济形成、膨胀、破裂乃至引发金融危机的循环过程。本文在对国内外既有研究评述的基础上,首次从信息博弈的角度对我国证券市场信息运行循环过程中泡沫形成、膨胀和破裂过程进行了分析。对于剖析我国证券市场泡沫形成机理和有效监管提供了全新的视角和方法。
关键词：
证券市场 泡沫 信息博弈
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙伶俐 陈启宏
文章分析了机制转换利率模型及相应的债券定价公式。利用银行间国债交易数据,使用马尔可夫链蒙特卡罗方法对机制转换利率模型进行了实证分析。结果表明机制转换利率模型能较好的刻画利率的期限结构,我国银行间国债市场的利率期限结构存在着机制转换的现象。
[期刊] 科技进步与对策
[作者]
段庆锋 马丹丹
网络嵌入视角下专利技术扩散路径间存在相关性,但这种网络内生性影响并未在已有研究中得到足够重视。将扩散因素归纳为:专利价值、专利保护、多维同配、结构嵌入,从扩散网络内生、外生因素两个方面构建分析模型,并以石墨烯领域为例,采用指数随机图模型,开展实证研究。实证结果说明:专利价值、技术、地理、组织层面同配性、闭合三角结构嵌入均正向促进专利技术扩散,而专利保护强度反向抑制技术扩散。值得注意的是,专利技术扩散存在强烈的结构嵌入倾向,融合网络内、外生因素的模型能够更好地捕捉专利技术扩散机制。
关键词：
专利技术扩散 结构嵌入 指数随机图模型
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
刘力 吴瑕
非竞争型投入产出模型区分了中间投入品中国内生产与进口来源,更为真实地反映加工贸易型经济体的产业关联。文章采用非竞争型投入产出模型计算出口拉动力系数与进口推动力系数,在此基础上合成外贸合理度指数。通过观察1995~2009年的我国外贸合理度指数的变化趋势,可以揭示我国经济结构转型特点,也为识别经济波动与贸易政策拐点等提供科学依据。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
胡军辉
基于多维信息溢出视角,本文采用有向无环图和溢出指数方法,选取2006年6月2日至2015年12月25日的周度数据,从期货和现货两个层面实证分析国内外大宗商品市场间信息溢出效应及其动态变化趋势。结果显示,国内外大宗商品市场的收益率溢出指数呈现出先上升后下降的趋势,而波动率溢出指数则呈现明显的突变特征;国际大宗商品市场对中国大宗商品市场影响较大,在信息溢出方面处于主导地位,我国大宗商品市场的国际影响力相对较小,但呈现逐步增强的趋势;此外,国际大宗商品市场的金融属性强于我国,并且在2012年,我国大宗商品的去金
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
程风雨
基于2004-2012年间我国29个省(市)自治区汽车产业的面板数据,利用投入导向的规模收益可变MalmquistDEA模型,测度了我国及地方各省汽车产业的全要素生产效率的变动,并对时空差异进行了实证研究。结果表明,无论是全国整体还是区域个体,汽车产业全要素生产效率均未实现正向增长,但呈现出衰退渐缓的趋势;总体上汽车产业发展仍未实现与技术的融合互促,西部地区主要依靠规模效率的提高,东中部地区则侧重技术进步的推动;汽车产业增长方式仍为粗放型,易受到内外部各种因素的冲击而发生脉冲式波动。
关键词：
供给侧 规模效率 汽车产业 产业经济
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