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[期刊] 新金融
[作者]
张云 易君俊
担保债务凭证是近年来发展较迅速的信用衍生品,其主要作用是增加资本的流动性,转移信用风险。文章针对担保债务凭证对银行风险管理的影响进行研究,通过分析担保债务凭证的三大风险分担机制,指出了现有风险分担机制下仍然可能产生的缺陷。研究认为:在担保债务凭证的设计过程中通过缩减衍生链条、完善评级机制、增加股权档比例等措施可以使其有效发挥出转移银行信用风险的功能,担保债务凭证设计的完善有助于提高我国银行抗风险能力。
[期刊] 世界经济
[作者]
王辉
本文分别利用Gaussian Copula模型和Student’s t Copula模型,并采用蒙特卡罗模拟和Hull-White半解析方法对国内的担保债务凭证(CDO)兴元一期和工元一期进行定价。定价过程中舍弃了直接研究资产池里每笔贷款的违约概率分布的方法,而是把资产池里的贷款按行业分类成新的贷款组合,并视资产池由这些组合构成,然后利用Merton模型和缩减式模型计算资产池违约概率分布。我们的结果表明:第一,采用单因子模型的Hull White半解析方法和蒙特卡罗方法差别都在10个基点之内;第二,在定价兴元产品时,Gaussian Copula模型比Student’s t Copula模型更...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
顾凌云 余津津
担保债务凭证(CDO)是一种新型金融衍生品,次贷危机爆发后该产品的惨重损失使之成为金融市场中的风险策源地。文章对其高风险性进行分析,发现其高风险来源于设计思路中应当设限而未设限、风险分担设置不合理等问题,且这种高风险性被评级机构所掩饰。文章最后在对美国新金融监管改革法案相关措施进行评析的同时提出自己的建议。
[期刊] 武汉金融
[作者]
顾凌云 余津津
担保债务凭证(CDO)是一种曾以安全优质著称而畅销的新型金融衍生品,然而其高风险的真面目在本轮金融危机中暴露无遗。文章对CDO的设计理念和技术设置进行分析,发现该产品的设计存在瑕疵,且这些瑕疵在评级机构的纵容下被忽视,因此存在巨大风险隐患。文章最后对美国新金融改革法案中对CDO的相关补救措施进行评析并提出自己的见解。
关键词：
担保债务凭证 设计瑕疵 债权让与
[期刊] 经济评论
[作者]
施宇 沈坤荣
防控地方政府债务风险对于守住系统性金融风险底线具有重要意义。本文基于2009—2019年的省级面板数据，研究了地方政府隐性担保是否会对地方融资平台债务导致的银行风险造成影响。研究结论表明，地方融资平台债务会导致银行风险增加，而地方政府隐性担保可以通过转移风险的方式掩盖部分地方融资平台债务带来的银行风险，导致真实的银行风险被低估。进一步讨论发现，对于经济政策不确定性更高的时期和金融发展水平更高的地区来说，地方政府的隐性担保作用会更加显著。本文的研究结论为打破财政兜底幻想的政策取向提供了有力支撑，同时建议在加强地方政府债务风险监管的过程中，需重点加快地方融资平台的转型，守住不发生系统性金融风险的底线。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
袁吉伟
债务抵押凭证(CDO)是金融市场重要的风险转移工具,具有信用级别高、收益水平高的特征,其市场规模扩展迅速。但这种金融创新产品因较复杂的基础资产和分层结构,产生出异于传统公司债券的风险特征。很多投资者没有真正了解其潜在风险,且信用评级质量不佳,致使CDO投资者在次贷危机中遭受严重损失甚至破产。因此有必要深入了解CDO所具有的风险特征和CDO产品信用评级的一般方法,纠正现有评级方法的不足,分析其对次贷危机的影响。
关键词：
债务抵押凭证 风险 信用评级
[期刊] 金融论坛
[作者]
周天宇 谢刚
银团机构与贷款交易协会定义担保贷款凭证为被多样化的公司贷款池所支持或担保的证券。实务中对其定义更宽泛,为被构造和聚集成一个多样化的担保贷款资产池以实现特殊目的的投资工具。其所聚集的担保由一系列的票据加权益的
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
朱彬 王艳丽
担保机构如何管理和控制风险是中小企业信用担保行业所面临的重要研究课题。本文在对中小企业信誉担保机构风险管理能力评价研究的基础上,对实证进行了计算与分析。
关键词：
中小企业 信誉担保 风险管理
[期刊] 南方金融
[作者]
胡晔
本文从组织架构、管理行为、技术应用、理念文化及外部环境方面详细分析了我国商业银行在风险管理方面与外国银行的差距,并就如何提高我国银行风险管理能力提出了相应的对策建议。
关键词：
商业银行 风险管理
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
顾海峰
通过把存款保险定价思路引入到信用担保风险定价领域,从信贷债务展期金融契约视角构建的信用担保风险定价模型及其数值求解方法,并进行的实证分析证明了基于债务展期金融契约视角下信用担保风险定价模型的科学性与应用前景。
关键词：
债务展期 金融契约 信用担保 风险 定价
[期刊] 中国工业经济
[作者]
王彦超 陈思琪
担保机制是资本市场中的一个重要的增信机制。关联担保是信用机制缺失和信贷市场不发达的背景下内生的,在中国具有普遍性。关联担保是把"双刃剑",可以提高企业融资规模,降低投资不足程度,但也会导致信用过度使用,出现风险失控。日趋严厉的监管政策下,关联担保的经济后果如何?系统研究关联担保与关联方之间的风险转移及其约束机制具有重要的实践意义。本文以2003—2014年中国A股上市公司为样本,研究上市公司对关联方提供的担保额与担保方债务诉讼风险的关系。实证结果表明,上市公司为下属公司或子公司提供的关联担保越高,其面临的
关键词：
关联担保 诉讼风险 约束机制
[期刊] 管理评论
[作者]
陈晓红 顾海峰
由于破产将带来一系列的社会负面影响,从社会影响的宏观层面来说,公司一般不会轻易破产。在这样的情形下,对于担保方而言,通过对被担保方实施一定期限的债务展期可能是明智的。通过把存款保险的风险定价思路引入信用担保的风险定价领域,构建了债务单阶段展期的风险定价模型,给出了单阶段展期模型的定价方法,发展与深化了信用担保的风险定价理论与方法,并给出了应用实例及实证分析。
关键词：
债务展期 信用担保 风险 定价
[期刊] 中国工业经济
[作者]
王彦超 陈思琪
担保机制是资本市场中的一个重要的增信机制。关联担保是信用机制缺失和信贷市场不发达的背景下内生的,在中国具有普遍性。关联担保是把"双刃剑",可以提高企业融资规模,降低投资不足程度,但也会导致信用过度使用,出现风险失控。日趋严厉的监管政策下,关联担保的经济后果如何?系统研究关联担保与关联方之间的风险转移及其约束机制具有重要的实践意义。本文以2003—2014年中国A股上市公司为样本,研究上市公司对关联方提供的担保额与担保方债务诉讼风险的关系。实证结果表明,上市公司为下属公司或子公司提供的关联担保越高,其面临的诉讼风险越大。进一步的研究发现,在公司治理较好或外部约束较强的环境下,关联担保与诉讼之间的关系较弱,甚至负相关。外部约束机制如地区法制化程度和审计质量、内部治理因素如财务杠杆、投资机会和大股东持股比例都会影响上述关系。研究表明,更完善的约束机制能使关联担保发挥更多的正面效果,降低债务风险,使担保双方实现共赢与发展。
关键词：
关联担保 诉讼风险 约束机制
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
高彦彬
文章通过构建综合评价模型,建立我国投资担保公司的风险管理能力的综合评价体系。在此基础上,文章选择HA投资担保公司为例,采用层次分析法中的模糊分析方法,对该公司风险管理能力进行量化综合评价。评价结果显示:HA投资担保公司的风险管理能力良好,但风险感知能力较弱,对风险共担的管理不够。据此论文提出了提高该公司风险管理能力的若干建议:公司必须注重对从业人员职业素质和专业能力的培养;应当加强对公司文化的建设;进一步深化与银行的合作关系;要加强与社会信用评级机构的合作;强化对理财产品募集资金使用的管理。该研究结论对投
[期刊] 中国软科学
[作者]
贾君怡 于明哲 陈经伟 白羽娇
第三方担保作为债务融资广泛运用的增信工具，是建立市场化债务风险处置机制、稳妥有序化解地方隐性债务风险的一个重要探索方向。与以往仅关注担保整体效应不同，利用2014—2020年城投债发行与交易数据，首次区分“地方融资平台”和“融资担保公司”两类担保人。地方融资平台实为“关联担保”,不仅无法缓释风险，还会加大平台关联与风险累积，产生“担保正溢价”现象；融资担保公司作为专业经营信用风险的持牌金融机构，通过担保信号提供“贷前”增量信息、增加第二还款来源降低“贷后”违约损失两个渠道，带动风险溢价下降0.089%～0.46%。专业担保还能“雪中送炭”,对行政等级低、债务负担重等更需增信支持的弱资质平台，以及突发极端市场环境表现出更强缓释效果。研究结果对深入理解隐性担保与显性第三方担保关系，更好地发挥专业担保在保障融资平台合理融资需求、防止发生处置风险的风险中的积极作用有指导意义。
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