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[期刊] 上海经济研究
[作者]
孙建平 李胜
风险评估是进行项目经济评价和投资决策的重要内容 ,可以使投资者较为全面地了解项目的风险 ,从而提高决策的科学性 ,减少投资损失。本文结合现有研究 ,利用蒙特卡洛模拟法 ,以项目内部收益率和净现值为指标 ,建立了城市基础设施项目的收益风险评估模型。模型通过分析项目的内部收益率和净现值的概率分布 ,为投资者提供有效的决策工具。
关键词：
蒙特卡洛模拟 风险评估 城市基础设施
[期刊] 会计之友(下旬刊)
[作者]
何燕
Excel2007在风险分析方面有广阔的应用空间。文章针对多阶段投资决策问题,综合运用决策树分析法与蒙特卡罗模拟分析法,采用Excel2007工具制作决策树模拟分析模型,并对此模型的进一步完善提出相应建议。
关键词：
投资 风险 决策树 模拟分析 Excel
[期刊] 统计与决策
[作者]
王庆庆
本文通过运用水晶球软件的蒙特卡洛法对房地产开发项目的风险进行分析,通过相关分析对房地产开发项目的赢利性、风险大小等各个方面作出了预测,为今后的决策提供参考依据。
关键词：
风险 蒙特卡洛模拟 水晶球
[期刊] 建筑经济
[作者]
李国文 刘志伟
针对工程量清单计价模式下综合单价组价的特点,运用蒙特卡洛模拟技术对拟投标项目进行综合单价组价模拟分析,得到与市场接近的清单报价。研究结果表明,蒙特卡洛模拟技术能够为建筑施工企业规避综合单价组价风险提供定量分析依据,是综合单价组价风险分析的有效工具。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王丹净
21世纪以来,信息技术在我国得到了一定程度的发展,在建筑行业中的应用也越来越普及,蒙特卡洛法的作用越来越大。蒙特卡洛法就是通过计算机模型,对一些概率性问题进行概率分析的方法。本文分析了此方法对我国在建工程项目管理中的作用,以此降低我国建筑工程项目的经济风险,促进我国建筑行业的全面发展。
关键词：
蒙特卡洛法 建筑工程 项目管理
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
魏源
随着互联网技术的发展,金融科技的风险不断增加,互联网金融风险除了加深金融体系的复杂性外,还具有科技信息的风险。如何化解互联网金融风险成为各国监管机构持续关注的议题。文章基于蒙特卡洛模型,对互联网金融风险进行了测度。研究结果发现,基于GARCH模型蒙特卡罗模拟的VaR对价格波动敏感,有较好的拟合性,能够很好地预测互联网金融风险。基于上述方法对中国的互联网金融风险进行模拟,研究提出了鼓励互联网金融创新、培育良好生态体系、加强互联网金融监管和国际治理合作等政策建议,以期实现化解互联网金融风险,促进经济的持续健康发展。
关键词：
互联网金融 金融科技 金融风险 金融监管
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 黄卿
为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 黄卿
为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。
[期刊] 科技管理研究
[作者]
刘兵 池宜兴 曾建丽 张荣展
通过Crystal Ball软件对空间科学卫星工程项目进度进行蒙特卡洛模拟仿真模拟,预测工程项目完成的时间,并进行敏感度分析,识别出整个研制项目过程中的风险主要存在的阶段。研究表明,蒙特卡洛模拟仿真方法是一种适用于空间卫星工程项目进度管理以及风险识别分析的便捷方法;要注重加强对空间科学卫星工程项目立项论证阶段以及正样研制阶段的风险管理。此方法对空间科学卫星工程项目的进度以及风险管理具有一定的决策依据。
[期刊] 技术经济
[作者]
姜鹏飞
通过采用蒙特卡洛模拟技术进行项目风险概率分析的工程实例,进行深入研究与推导,得出在净现值准则下不进行抽样模拟直接近似求解项目可行的概率的快速计算方法,经过深入验证与误差分析,这种方法的计算结果与蒙特卡洛模拟结果相差很小,可以在可行性研究报告风险概率分析中普及应用。
[期刊] 管理科学
[作者]
李冰娜 惠晓峰 李连江
在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ证券投资组合理论的框架下，证券收益协方差矩阵往往受到＂维数灾祸＂的影响而充斥噪声，这给Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ证券投资组合的构建及其风险的优化带来了严重的困扰。在对证券收益协方差矩阵去噪进而实现证券投资组合风险优化方面，基于随机矩阵理论（ｒＭｔ）的去噪方法是一种非常具有优势的有效方法。从说明Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ股票投资组合风险的含义入手，以投资组合风险预测的准确率衡量投资组合风险的优劣，继而对用于股票收益协方差矩阵的原有ｒＭｔ去噪法的原理进行阐释。在此基础上分析认为小股票组合条件下原有ｒＭｔ去噪法因噪声特征值边界界定误差而会产生组合风险优化作用下降的问题，为解决该问题，采用蒙特卡洛．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘洋 李志强 韩勇
评价医院运营状况,有助于提高医院的运营效率和服务质量。为解决运营评价受大量不确定性、多状态因素影响的问题,文章从工作效率、医疗质量、经营成果三个角度构建了一套包括12个因素的评价指标体系,并确定评价指标的等级量值区间,提出了一种基于云模型的医院运营状况评价方法;并根据蒙特卡洛原理,找出具体敏感因素。最后通过武汉市四家三甲医院运营的实例,验证了该方法的可行性和有效性。
关键词：
云模型 蒙特卡洛 运营评价
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘家鹏 苏涛
信用评级是风险管理模型的基础,因此评级的可靠性非常重要,但实际的信用级别又无法观察,只能观察到破产违约这种信用企业的极端情况。文章提出了基于蒙特卡罗模拟的评级系统的评估方法,给出了四个评估评级系统的度量指标,并验证了方法的有效性。
关键词：
评价系统 评估 蒙特卡洛方法
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
迟道才 王子凰 陈涛涛 许杏娟 张瑞
为提高组合模型的预测精度,使其更好的应用于旱灾预测,采用差分自回归移动平均模型(ARIMA)模型和蒙特卡洛(Monte Carlo)方法分别对降水序列的线性、周期和非线性、随机部分进行预测,并通过博弈论组合赋权,建立基于博弈赋权的ARIMA和蒙特卡洛组合模型。以吉林省松原地区为例,利用1953~2012年逐月降水资料建模并预测,并与最小二乘法赋权法进行对比。结果表明:在对松原地区2012年月降水量的预测中,ARIMA模型预测值的决定系数为0.908,蒙特卡洛方法预测值的决定系数为0.941;应用博弈理论拟合蒙特卡洛方法和ARIMA模型的预测值,其结果的决定系数为0.945,高于最小二乘法拟合结...
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