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[期刊] 统计与决策
[作者]
皇甫玉婷 刘澄 王未卿
文章选取国家统计局所公布的2009—2017年我国沪深A股和沪深300市场的非线性截面数据进行实证分析。采用偏最小二乘有限元法来实证分析在"市场流动性"的中介效用作用下,投资者情绪与资本市场稳定性二者间彼此作用的关联关系。结果表明:投资者情绪对资本市场的稳定性彼此间具有正向显著的关联关系、且二者变化趋势高度重合;同时"市场流动性"中介变量在投资者情绪对短期资本市场稳定性作用中具有正向显著的"传导效用"。
[期刊] 财经研究
[作者]
刘莉亚 丁剑平 陈振瑜 相恒宁
文章借鉴心理学家在赛马赌博中发现的规律,对股票市场的截面效应进行了理论推测。同时,通过构建一个新的投资者情绪指标,采用非参数统计和回归模型实证检验了情绪指标的变动对特征组合收益率的影响并给出解释,并通过考虑系统风险的情绪变化与其他情绪代理变量验证了实证结果的稳健性。
关键词：
投资者情绪 截面效应 非理性投资
[期刊] 特区经济
[作者]
东木阳子
本文主要从分析投资者情绪的变化和影响投资者情绪的因素来分析中国资本市场的变化,并且从中找到资本市场变化与投资者情绪之间的联系,与此同时,通过研究投资者情绪理论可以创造一个新的金融管理观念。尤其是在我国金融市场中,投资者情绪已经逐渐成为研究资本市场的重要指标,所以本文将对国内外研究投资者情绪的理论进行整合并结合当前中国资本市场给出未来发展方向,希望以后可以运用投资者情绪指标来研究和评估现实生活中的问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
金德环 李岩 李思龙
文章从投资者互动的角度出发构建了理论模型,以此研究其对资本市场定价效率的影响,同时利用网络数据对相关假说进行了检验,实证结果表明:(1)社交媒体中的投资者互动行为会促进公司层面的特质信息融入股价,降低股价同步性,提升资本市场的定价效率;(2)分析师关注与投资者互动间存在着"互补"效应,具体而言,分析师关注越低,投资者互动对股价同步性的减缓作用越强。
关键词：
投资者互动 分析师关注 股价同步性
[期刊] 武汉金融
[作者]
闻岳春 卢杰 程天笑
本文以2009~2014年70只蓝筹股季度数据为样本,实证研究发展证券投资基金对资本市场稳定性的影响。结果表明:从短期看,基金持股变动,市场跟风买卖股票,加剧市场波动;从长期看,随着基金规模扩大,基金对市场影响力加深,市场波动逐渐减小。进一步的分析表明,资本市场的波动主要源于市场羊群效应和追涨杀跌等非理性行为,我国资本市场存在显著的羊群和正反馈交易行为,其中约70.7%基金在买卖股票上采取一致性策略,约64.8%个股采取正反馈交易策略。最后,本文根据实证分析,得出了若干结论及政策建议。
[期刊] 财经研究
[作者]
刘莉亚 丁剑平 赵建晖
自2001年以来,经常项目账户和资本与金融项目账户顺差的指数型增长将我国推向了全球国际收支平衡问题的风口浪尖。在国际金融危机频发、跨境流动资金波动剧烈的背景下,我国反常顺差所具有的潜在风险非常值得关注。鉴于此,文章的研究重点在于:(1)采用涉及27个国家股票市场的数据,构建并计算了反映国际投资者情绪变化的风险偏好指数;(2)将国际市场投资者情绪等因素纳入分析框架,实证分析了影响国际资金在我国跨境流动的驱动因素,以辨别跨境资金中的不稳定成分,并给出相应的政策建议。
关键词：
国际收支 投机资金 市场情绪 非理性因素
[期刊] 南开经济研究
[作者]
李向前
在研究公司治理和资本市场发展时,机构投资者的作用越来越受到重视。本文通过建立一个简单的模型,分析了机构投资者参与公司治理的动机与影响因素。结论表明,机构投资者持有公司的股权比例、监督成本以及对公司价值的改善状况等因素的变动影响着机构投资者进行监督的临界值,影响着机构投资者在短期投资与长期投资之间的选择,并对资本市场稳定产生一定的影响。
关键词：
机构投资者 公司治理 监督临界值
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄世达 王镇
投资者情绪对资产价格的影响一直是学术界和实务界关注的重要问题,本文基于我国股票市场中个体投资者占绝大多数的现实背景,构造衡量投资者情绪的复合指数;并将情绪复合指数作为信息变量加入条件资产定价模型中,在两步回归分析框架下,检验该模型对我国股票市场收益"异象"的解释力度。研究结果表明,包含情绪信息的条件资产定价模型能够显著解释我国股市的价值效应和动量效应,对规模效应的解释效果也大为改善,进而证实投资者情绪因素在资产定价过程中的重要作用。
关键词：
股票市场 投资者情绪 资产定价
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈秋昊 常雅丽
以2006～2019年宏观经济与资本市场年度数据为样本，将投资者情绪引入产业结构变迁进行考察，结果表明：投资者情绪通过股票增发筹资渠道、股票配股筹资渠道和债券发行筹资渠道向产业结构变迁传递不利影响。此外，投资者情绪呈现的负面作用与机构持股比例有关，社保持股比例和险资持股比例的提高能够有效减少投资者情绪对产业结构变迁的负面影响，而基金持股比例不同所造成的差异不显著。因此，建议合理引导个人投资者情绪，并对机构投资行为进行适当监管。
关键词：
投资者情绪 产业结构 资本市场 机构持股
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨潇
文章采用偏回归系数分析方法,以2008—2014年沪市A股和基金的相关数据,综合考察了中国投资者情绪对市场成交量的影响。研究发现:封闭式基金折价率与新开户数能有效测度中国股市投资者情绪;成交量与封闭式基金折价率呈负相关关系,与新开户数呈正相关关系,需要健全股市股利、入市和退市机制,逐步实现交易市场的信息透明化,要尽量杜绝庄家操作和内幕交易,引导投资者投资行为,为市场的公平交易提供制度保障。
关键词：
投资者情绪 市场成交量 偏回归系数分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨潇
文章采用偏回归系数分析方法,以2008—2014年沪市A股和基金的相关数据,综合考察了中国投资者情绪对市场成交量的影响。研究发现:封闭式基金折价率与新开户数能有效测度中国股市投资者情绪;成交量与封闭式基金折价率呈负相关关系,与新开户数呈正相关关系,需要健全股市股利、入市和退市机制,逐步实现交易市场的信息透明化,要尽量杜绝庄家操作和内幕交易,引导投资者投资行为,为市场的公平交易提供制度保障。
关键词：
投资者情绪 市场成交量 偏回归系数分析
[期刊] 金融研究
[作者]
盛军锋 邓勇 汤大杰
本文利用GARCH事件模型和条件波动方程,从市场整体角度检验中国机构投资者的市场影响。发现机构投资者的进入,确实减小了市场波动,在一定程度上起到了稳定市场的作用。机构投资者对深圳证券市场的稳定性作用更强。本文主要贡献在于,在改进GARCH事件模型基础上,合理界定机构投资者大规模入市的三个政策时点,论证了机构投资者对上海、深圳证券市场的稳定性影响,验证了发展机构投资者的政策效果,并提出相关政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马莉莉 张瑾 徐丹凤
随着IPO重启,新股发行再次成为热点,现有数据显示IPO异象依然存在。文章利用2009—2012年中国A股数据,从一级市场信息不确定性和二级市场投资者情绪角度,研究IPO短期回报与长期收益。实证结果表明,信息不确定性的加剧和投资者情绪的高涨会提高IPO首日回报。进一步研究发现,随着投资者情绪的变动,信息不确定性对IPO首日回报的影响不同。此外,上市首日投资者情绪越高涨,IPO长期收益越低迷,但是信息不确定性对IPO长期收益的影响较弱。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马莉莉 张瑾 徐丹凤
随着IPO重启,新股发行再次成为热点,现有数据显示IPO异象依然存在。文章利用2009—2012年中国A股数据,从一级市场信息不确定性和二级市场投资者情绪角度,研究IPO短期回报与长期收益。实证结果表明,信息不确定性的加剧和投资者情绪的高涨会提高IPO首日回报。进一步研究发现,随着投资者情绪的变动,信息不确定性对IPO首日回报的影响不同。此外,上市首日投资者情绪越高涨,IPO长期收益越低迷,但是信息不确定性对IPO长期收益的影响较弱。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
林志平
本文主要分析我国资本市场稳定性问题、形成的原因,在此基础上探讨提升资本市场稳定性的思路。(1)我国资本市场稳定性问题主要表现在:股价波动幅度大、波动频率高,市场交易量、换手率波动剧烈,证券发行、市场融资大起大落;(2)我国资本市场稳定性问题形成的原因主要是:资本市场建立和运行时间较短,市场运行环境的急剧变化,一些上市公司质量不高,一些市场主体运作不规范,市场缺乏长期稳定的投资力量等;(3)提升我国资本市场稳定性的主要思路有:营造良好的市场运行环境,优化供需平衡的市场机制,全方位提升上市公司质量,促进市场参与主体规范运作,规范存量股份减持行为,优化市场调控手段。
关键词：
资本市场 市场化 市场稳定性 市场监管
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